주식 시장. 재고. 거래 주문 실행 속도. - 페이지 16

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prostotrader # :

Andrey Miguzov 당신은 여전히 부엌으로 올라갔습니다 ...

주식 시장에서 시장 주문 없음

저도 처음에 그렇게 생각했습니다... 하지만 그들은 (MOEX에서) 거래를 시장에 가져옵니다. 이것은 거래 테이프로 쉽게 확인할 수 있습니다.

실행시간에 문제가 있어 기술지원을 통해 해결해 보도록 하겠으나 조금 후에. 그들이 그것을 수정하지 않으면 나는 아마 돌아갈 것입니다 . 오프닝에서도 그런 퍼포먼스가 항상 있었던 것은 아니었다. 그리고 여러분 덕분에 지금의 모습이 되었습니다.


그러나 큰 차이점을 이해해야 합니다. Otkritie의 MT5는 MOEX일 뿐입니다. 하나의 거래소에서 여러 섹션에서 작동하도록 터미널을 설정하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그리고 장비는 교환기에 더 가깝게 배치해야 합니다. 그리고 나서 - EBS는 아직 완료되지 않았습니다.

그리고 Finam은 이제 EBS에서 다음을 제공합니다.

그리고 모든 것보다 먼저 약간의 지연이 필요하며 이는 이론적으로도 불가능합니다. 도구가 너무 많으면 어떤 기회가 생기는지 이해하고 계십니까? 일반적으로 모든 곳에서 + 및 -

추신: 이 주제는 아니지만 여전히 그렇습니다. 현재 은행 부문에 대한 제재를 고려할 때, 러시아 연방 브로커(제재 중) 또는 "주방" 중 자금을 어디에 보관하는 것이 더 안전한지 잘 모르겠습니다. 나는 정치적 sracha를 위해 글을 쓰는 것이 아닙니다. 그것은 단지 정말로 현재입니다. 나는 이해할 수 없습니다. 나는 이것으로 누군가를 화나게하고 싶지 않습니다.

 
prostotrader # :

오늘은 두 터미널 모두 실제

선물

13ms

재고

각각 26ms 및 28ms

추가됨

역 거래
선물

7ms

재고

각각 26ms 및 27ms

내가 당신의 로그를 볼 때 그리고 내 로그를 볼 때, 나는 "내 눈에서 피가 나기 시작합니다." 조금 후에 나는 거의 동시에 VTB에 대한 로그를 게시할 것입니다. 위에서 쓴 분석을 고려합니다.

 
Andrey Miguzov # :

내가 당신의 로그를 볼 때 그리고 내 로그를 볼 때, 나는 "내 눈에서 피가 나기 시작합니다." 조금 후에 나는 거의 동시에 VTB에 대한 로그를 게시할 것입니다. 위에서 쓴 분석을 고려합니다.

나는 선물을 여는 데 약 20-30ms가 있으며 서버에 대한 핑은 10-12ms입니다.

 
Andrey Miguzov # :

추신: 이 주제에 관한 것은 아니지만 여전히 그렇습니다. 현재 은행 부문에 대한 제재를 고려할 때, 러시아 연방 브로커(제재 중) 또는 "주방" 중 자금을 어디에 보관하는 것이 더 안전한지 잘 모르겠습니다. 나는 정치적 sracha를 위해 글을 쓰는 것이 아닙니다. 그것은 단지 정말로 현재입니다. 나는 이해할 수 없습니다. 나는 이것으로 누군가를 화나게하고 싶지 않습니다.

아주 현명한 러시아 속담이 있습니다.

"내가 태어난 곳, 거기에 맞는다" ....

추가됨

"맛있는" 가격으로 몇 가지 계약을 체결했습니다.


 
Andrey Miguzov # :

결과:

1) 로그의 시간과 틱의 시간이 일치하지 않는 것은 논리적이지만 이전에는 생각해 본 적이 없습니다. IMHO, 터미널 로그로 실행 시간을 측정하는 것은 완전히 정확하지 않습니다.

2) 밀리초 단위로 정확한 틱 시간을 알면(터미널에서 주문이 전송된 가격으로) 그러면 (저유동 상품의 이력에서) 실제 "실행 시간"을 알 수 있습니다.

"execution_time" = "time_of_the_original_tick_on_the_exchange_that_call_the_trade_in_terminal" - " time_tick_on_the_exchange_about_your_trade"   .

이 시간에는 거래소에서 터미널까지 및 뒤로(브로커를 통해) 모든 네트워크 지연 + 거래소에서 트랜잭션 실행을 위한 처리 시간 + 전문가의 틱 처리 시간이 포함됩니다.

결과는 나중에 올리겠습니다.

실제 결과(이 경우 서지별 진입 - 시간별 퇴장). 글과 사진이 많아 죄송합니다. 결론을 즉시 읽을 수 있으며 다른 모든 것은 확인하는 것입니다.

전문가 탭(노란색은 전문가의 위치에 진입/퇴장하는 틱 시간을 강조 표시함):

 2022.04 . 11 10 : 45 : 19.471 Цена входа bid: 755.8 EMA_ask = 519.7 Цена фьючерса: 2309.0 Цена акции: 0.022570 Время тика: 10 : 45 : 18.444 по символу VTBR
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.670 Цена выхода ask: 549.0 Цена фьючерса: 2252.0 Цена акции: 0.022170 Время тика: 12 : 45 : 20.489 по символу VTBR

로그 항목 탭:

 2022.04 . 11 10 : 45 : 19.476 '' : exchange buy 150 VTBR at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.476 '' : exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.486 '' : accepted exchange buy 150 VTBR at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : exchange buy 150 VTBR at market placed for execution in 15.925 ms
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : accepted exchange sell 15 VBM2 at market
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.491 '' : exchange sell 15 VBM2 at market placed for execution in 13.994 ms
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.621 '' : deal # 2305398 buy 150 VTBR at 0.022570 done (based on order # 204678572 )
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.636 '' : deal # 2305399 sell 1 VBM2 at 2304 done (based on order # 204678573 )
2022.04 . 11 10 : 45 : 19.641 '' : deal # 2305400 sell 14 VBM2 at 2303 done (based on order # 204678573 )

거래 테이프 - 판촉별 항목:


거래 테이프 - 선물 항목


입력 결론:

프로모션:

1) 터미널 로그에 따르면: 10:45:19.621 - 10:45:19.471 = 150ms

2) 거래 피드의 틱 시간: 10:45:18.540 - 10:45:18.444 = 96ms . 그리고 이것이 어떻게 가능한지 이해가 되지 않습니다!

선물의 경우:

1) 터미널 로그별: 10:45:19.641 - 10:45:19.471   = 170ms

2) 거래 피드의 틱 시간:   10:45:18.573 - 10:45:18.444   = 129ms .   그리고 이것이 어떻게 가능한지 저도 이해가 되지 않습니다!

이제 통계의 경우 출력에 대해 모든 것이 동일합니다.

 2022.04 . 11 12 : 45 : 21.685 '' : exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.685 '' : exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : accepted exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : exchange sell 150 VTBR at market, close # 204678572 buy 150 VTBR 0.022570 placed for execution in 19.305 ms
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : accepted exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.701 '' : exchange buy 15 VBM2 at market, close # 204678573 sell 15 VBM2 2303.067 placed for execution in 18.989 ms
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.841 '' : deal # 2307117 sell 150 VTBR at 0.022170 done (based on order # 204986103 )
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.857 '' : deal # 2307118 buy 6 VBM2 at 2252 done (based on order # 204986104 )
2022.04 . 11 12 : 45 : 21.857 '' : deal # 2307119 buy 9 VBM2 at 2252 done (based on order # 204986104 )

거래 테이프 - 재고 종료:


거래 테이프 - 선물 출구:

종료 결론:

프로모션:

1) 터미널 로그에 따르면: 12:45:21.841 - 12:45:21.670   = 171ms

2) 거래 피드의 틱 시간:   12:45:20.556 - 12:45:20.489   = 67ms . 다시!!! 그리고 얼마나 큰 차이입니까!

선물의 경우:

1) 터미널 로그에 따르면: 12:45:21.857 - 12:45:21.670 = 187ms

2) 거래 피드의 틱 시간:   12:45:20.585   - 12:45:20.489   =   96ms ...

결과:

실제 실행 지연을 측정할 때 터미널 로그 는 사용할 수 없습니다! 아니면 다른 용도로 사용하셔야 하고, 제 감각이 닿는 분이 계시다면 감사히 받겠습니다. :)

로그에 따른 "실행" 시간 - 150, 170, 171, 187ms . 거래 테이프의 "실행" 시간은 각각 96, 129, 67, 96ms 입니다. 평균 차이는 72.5ms입니다. 정확한 시간은 증권 거래소에서 자연스럽습니다. 그리고 이것은 12ms의 핑입니다.


*** "실행" 아래에는 브로커를 통해 거래소에서 "기본" 틱을 보낸 후 거래소에서 이 "틱"에 대한 내 거래가 완료되는 시간 간격입니다. 모든 주식 시장 시간.

이때 이론상으로는 브로커에게 ~ 12ms(ping)의 네트워크 지연이 2개(??? 지금은 의심스럽습니다), 단말이 틱을 처리하는 시간, 전문가(측정해서 추가하겠습니다 내 경우에는 ~ms), 브로커 서버, 거래소 + 2 브로커 네트워크 지연.


추신: 그렇다면 디스커버리의 "성능"은 얼마입니까? :) 일반적으로 시원합니다. 나는 그것이 반대이고 훨씬 더 나쁠 것이라고 두려워했습니다 ...

 
Andrey Miguzov # :

결과:

실제 실행 지연을 측정할 때 터미널 로그 는 사용할 수 없습니다! 아니면 다른 용도로 사용하셔야 하고, 제 감각이 닿는 분이 계시다면 감사히 받겠습니다. :)

로그에 따른 "실행" 시간 - 150, 170, 171, 187ms . 거래 테이프의 "실행" 시간은 각각 96, 129, 67, 96ms 입니다. 평균 차이는 72.5ms입니다. 정확한 시간은 증권 거래소에서 자연스럽습니다. 그리고 이것은 12ms의 핑입니다.


*** "실행" 아래에는 브로커를 통해 거래소에서 "기본" 틱을 보낸 후 거래소에서 이 "틱"에 대한 내 거래가 완료되는 시간 간격입니다. 모든 주식 시장 시간.

이때 이론상으로는 브로커에게 ~ 12ms(ping)의 네트워크 지연이 2개(??? 지금은 의심스럽습니다), 단말이 틱을 처리하는 시간, 전문가(측정해서 추가하겠습니다 내 경우에는 ~ms), 브로커 서버, 거래소 + 2 브로커 네트워크 지연.


추신: 그렇다면 디스커버리의 "성능"은 얼마입니까? :) 일반적으로 시원합니다. 나는 그것이 반대이고 훨씬 더 나쁠 것이라고 두려워했습니다 ...

두 개의 다른 시간을 연결하기만 하면 됩니다. :)

사실 모든 것이 매우 간단합니다.

실행시간, 터미널 에서 주문을 보낸 시간으로 로그에 기록됩니다. 

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273

로그에도 표시되는 트랜잭션 시간까지 

2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

로그 시간(1)은 거래 주문의 실행 시간(13ms)에 로그가 보관되는 시간 오류를 뺀 값입니다.

모든 혼란은 MT5가 교환 시간에 따라 정확히 작동하지 않고 자체 시간에 따라 작동하기 때문에 발생합니다.

 
JRandomTrader # :

나는 선물을 여는 데 약 20-30ms가 있으며 서버에 대한 핑은 10-12ms입니다.

가능하면 무관심하지 않은 모든 사람을 대상으로 테스트를 수행하십시오.

주문을 형성하기 위해 틱을 얻는 코드 대신 다음을 삽입하십시오.

 Print ( " Время тика: " , 
       TimeToString (( datetime ) MathMax (last_tick_stocks.time,last_tick_futures.time), TIME_SECONDS ), //в моём случае вход сразу по 2-м инструментам, у Вас возможно 1 символ
       "." , 
       MathMax (last_tick_stocks.time_msc,last_tick_futures.time_msc)% 1000 , //добавляет мс в строку
       " по символу " , 
       stocks_name); //имя инструмента

그런 다음 전문가가 제공할 내용과 이 주문에 대한 터미널 로그에 포함될 내용을 게시합니다.

거래 피드에서 직접 찾아보겠습니다. 사실, 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 비표준 볼륨이 필요하고 이상적으로는 다른 가격으로 채우는 것이 필요합니다.

 
prostotrader # :

두 개의 다른 시간을 연결하기만 하면 됩니다. :)

사실 모든 것이 매우 간단합니다.

실행시간, 터미널 에서 주문을 보낸 시간으로 로그에 기록됩니다.

로그에도 표시되는 트랜잭션 시간까지

로그 시간(1)은 거래 주문의 실행 시간(13ms)에 로그가 보관되는 시간 오류를 뺀 값입니다.

모든 혼란은 MT5가 교환 시간에 따라 정확히 작동하지 않고 자체 시간에 따라 작동하기 때문에 발생합니다.

나는 그것들을 섞지 않는다. 어떤 경우에는 터미널 로그에 따라 두 번, 다른 경우에는 트랜잭션 테이프에 따라 두 번 가져옵니다. 그리고 테이프에서는 훨씬 적게 나타납니다(이론적으로는 반대여야 하지만). 그리고 테이프는 어떤 경우에도 정확합니다.

추가됨:

예를 들어 제공하는 것은 터미널 로그입니다. 우리는 터미널 로그에 의해 얼마나 많은 시간이 흘렀는지 봅니다. 그리고 증권 거래소에서 얼마나 많은 시간이 지났는지 이해하는 방법은 무엇입니까? 거래 테이프뿐입니다.


거칠고 짧은 예:

우리가 "주방"을 다루고 있다고 상상해보십시오. 그들은 실행 시간이 1ms라는 로그를 보낼 수 있습니다. 그것을 확인하는 방법? 증권 거래소에 가서 시간을 확인하십시오. 이것은 통나무가 우리에게 거짓말을 하는지 여부를 대략적으로 이해하는 유일한 방법입니다.

 
Andrey Miguzov # :

나는 그것들을 섞지 않는다. 한 경우에는 터미널 로그에 따라 두 번, 다른 경우에는 트랜잭션 테이프에 따라 두 번 가져옵니다. 그리고 테이프에서는 훨씬 적게 나타납니다(이론적으로는 반대여야 하지만). 그리고 테이프는 어떤 경우에도 정확합니다.

그럼 당신이 알고 싶어하는 것을 이해하지 못했습니까?

현물 선물 거래 간의 시차?

 
prostotrader # :

그럼 당신이 알고 싶어하는 것을 이해하지 못했습니까?

현물 선물 거래 간의 시차?

위 글에 추가했습니다.

알고리즘은 다음과 같습니다.

거래소로부터 틱을 받습니다(거래소 시간 - T1에 따른 틱 시간)

우리는 그것을 분석하고 기호에 대한 매수/매도 주문을 보내기로 결정합니다.

주문 보내기

거래소가 실행하고 거래 테이프에 실행시간을 고정(교환시간 - T2)

나는 시간에 관심이 있다 = T2-T1

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