큰 손실 메커니즘

 

거의 모든 사람이 외환이나 주식 시장에서 운영되는 비체계적 자본 손실을 겪고 있으며 저도 예외는 아닙니다. 이 주제에서 나는 이러한 사고의 메커니즘을 생각하고 이해하여 미래에 예방하기 위해 노력할 것을 제안합니다. 우리는 중대한 일회성 손실 또는 일련의 손실에 대해 이야기하고 있습니다. 나에게 이것은 거래에서 가장 큰 문제이며 장기간에 걸쳐 돈을 벌 수 없습니다.

아래에서 거래하지 않는 친구와의 서신에서 제 자신을 인용합니다. 제가 설명한 메커니즘이 오픈 포지션 의 손실이 너무 커지는 이 순간에 귀하에게 일어나는 것과 유사한지 알려주고 싶습니다. 그렇지 않은 경우 이 문제에 대한 귀하의 생각을 기술해 주십시오.

나는 완전히 자동화된 거래 시스템이 이 문제를 해결할 수 있다는 것을 알고 있지만, 재구성하지 않고 몇 년 동안 버는 괜찮은 TS를 만드는 것은 지금까지 불가능했습니다.

상황에 대한 나의 견해는 다음과 같습니다.

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거래를 잘하면 자신의 약점을 볼 수 있고 이를 보완할 수 있는 좋은 도구입니다. 일반적으로 매우 이상한 효과가 있습니다. 이것은 받아들이고 싶지 않은 현실 부정입니다. 사랑하는 사람과의 비극적 사건에서 비슷한 일이 발생하거나 당신과 덜 비극적이지만 매우 중요합니다. 논리적으로 이것은 우스꽝 스럽습니다. 돈이 현실에 대한 인식에 어떻게 영향을 미칠 수 있으며 영향을 미치는 것은 돈이 아니라 그들과 자신에 대한 태도입니다. 나에게 돈은 전환된 시간이고 시간은 이익을 얻는 데 소비되는 에너지입니다. 돈은 과거 시간의 일부입니다. 그리고이 패러다임에서 자신에 대한 태도는 편안한 오류의 임계 값입니다. 자신의 실수를 받아들이고 용서하는 것. 그래서 매매에서 현실인식의 함정은 매매에 들어갔을 때 손해를 볼 권리, 실수를 하고 손실을 통제할 수 있는 권리, 당신의 위험을 즉시 인식해야 하지만 현실에 대한 사람의 인식은 끊임없이 당신에게 압력을 가하고 모든 손실을 실수로 인식하게 만듭니다. 결국 당신은 실수하지 않으려고 노력합니다. 이는 진화의 관점에서 볼 때 정상이지만 거래의 수학적 모델의 관점에서 볼 때 큰 실수입니다. 여기에 문제의 또 다른 부분이 있습니다. 이것은 목표 설정입니다. 목표를 설정했다고 가정해 봅시다. 월말까지 10만 달러를 벌고 이제 그 달의 마지막 주에 이 목표에 도달했습니다. 기뻐하고 자신을 칭찬합니다. 당신은 훌륭한 친구입니다. 그런 다음 전체 커틀릿에 대한 시장에 진입하고 시장이 당신에게 불리하고 보증금이 녹기 시작하고 해당 월이 목표라는 선을 넘어서고 과거 행동이 어떻게 감가 상각되기 시작하는지 이해하고 이것이 불쾌합니다. 그런 다음 다른 함정에 빠지게됩니다. 문제를 없애고 싶고 이것이 비현실적이라면 정신이 환상이나 희망을 제공하고 이제 환상 / 희망을 지원하고 공급할 시나리오를 찾고 있습니다. 물론 그것이 감정적 경험을 감소시킨다는 것을 알게 되지만 잘못된 거래 후 시간당 10k의 손실을 수정하는 대신 이미 환상 속에 살고 있습니다. 즉, 일시적인 손실을 입을 수 있습니다(거래를 종료할 때까지, 재무 결과는 지속적으로 유동적임) 트랜잭션을 종료하지 않으면 이미 몇 시간 또는 하루 이상 지속될 수 있습니다. 그녀, 그리고 나서 당신은 다시 시장에 대한 일반적인 분석을 하고 희망이 이미 근거가 없다는 것을 깨닫고 이미 10만 달러를 잃고 현실을 부정하기 시작하고 산책을 하고 영화를 보고 무언가를 하지만 그냥 하지 마십시오. 무슨 일이 일어나고 있는지 생각하지 마십시오. 뇌는 지금 이 순간에 새로운 환상을 찾는데 헛된 생각을 하고 있기 때문에 방해를 받아서는 안 됩니다. 이것은 여러주기에 걸쳐 발생할 수 있으며 손실이 이미 300k 일 때 무관심과 무관심이 오고 동시에 환상은 없지만 이것은 거부의 매우 강한 스트레스입니다. . 모든 것은 실수를 받아들이는 것으로 끝나며 손실은 이미 500k가 될 수 있으며 이는 물론 우울증으로 이어집니다.

그러면 어떻게 되나 손실의 주요 원인은 방어 메커니즘의 형태로 오류에 대한 감정적 인 반응이라는 사실이 더 강할수록 목표 달성으로 이어지는 오류없는 행동이 더 많았습니다 .
나는 나 자신을 더 잘 이해하고 현실을 더 잘 인식하기 위해 이러한 행동 메커니즘을 이해하려고 노력합니다.
그리고 감정에 영향을 미치는 이러한 요인을 멈추기 위해 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
1. 돈에 대한 태도를 바꾸는 것 - 사실, 그것은 비현실적입니다 - 그것은 마음속에 너무 깊이 자리 잡고 있습니다.
2. 결과에 대한 책임 없이 남의 돈을 걸고 - 이론상으로는 도움이 될 수 있지만 현실적으로 어떻게 해야 하는지, 남의 돈 얘기도 안 하고 감정적으로 책임을 져버리기 - 보상이 필요하다 예를 들어 컴플라이언스 위험과 같이 재무 결과와 연결되지 않은 시스템이지만 수익을 낼 동기가 없으면 거래가 실제로 효과적일지 확신이 없습니다. 은행이나 신탁에서 발생하는 것처럼 역할 분담이 있어야 합니다. 전략은 분석가가 하고 구현(전술)은 거래자에게 있습니다. 개인 상인은 자신의 전략가이자 전술가입니다.
3. 감독 - 위험에 대한 외부 통제 및 거래자의 감정 상태 - 이는 매우 효과적이어야 하며 합리적인 위험을 넘어선 일회성 큰 손실에 대한 보호를 보장해야 합니다. 그러나 이것은 가정에서 구현하기 어렵습니다. 실패에 대한 독립적인 판단으로 누구를 신뢰할 수 있습니까? 다시 말하지만, 법인 형태의 전문 입찰자. 심리학자가 직원이 아니라면 최소한 기술적으로 손실을 줄이는 관리자의 위험이 있습니다.
4. 거래에서 실수에 대한 태도를 바꾸십시오 - 일반적으로 거래에서 실수와 다른 것과 큰 관련이 있지만 물론 경험을 통해 다른 활동에서 거래 실수와 실수를 분리하는 능력을 향상하지만 때로는 , 강화 감정 하에서 분리의 이러한 통제는 무너집니다.

5. 이 활동을 하지 않는 것 외에 다른 아이디어가 있습니까? 아니면 지루하고 흥미롭지 않아 스트레스를 많이 받나요?

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Aleksey Vyazmikin :

한 바구니에 담긴 계란에 대해 말한 것이 기억납니다. 아마도 이것이 아닐까요?

 

모든 추론은 감정을 중심으로 이루어집니다...

그리고 이것이 주요 실수 입니다.

감정에서 완전히 벗어나 순전히 수학적 계산 방법으로 전환해야합니다 ...

이 경우 손익 측면에서 전략을 최적화하는 것이 더 쉽습니다...

 
앉아, 아마도 그것은 ...
 
Alexandr Andreev :

한 바구니에 담긴 계란에 대해 말한 것이 기억납니다. 아마도 이것이 아닐까요?

하나의 계정에 빠르게 채우지 않도록 여러 브로커에게 돈을 분산해야 한다고 생각한다면 가능합니다. 자신에 대한 방어처럼. 계정이 한 브로커와 함께 있기 때문에 다른 상품으로 거래하는 것은 여기에 아무 것도 제공하지 않습니다.

 
Serqey Nikitin :

모든 추론은 감정을 중심으로 이루어집니다...

그리고 이것이 주요 실수 입니다.

감정에서 완전히 벗어나 순전히 수학적 계산 방법으로 전환해야합니다 ...

이 경우 손익 측면에서 전략을 최적화하는 것이 더 쉽습니다...

감정이 작품에 영향을 미친다는 것도 문제라고 생각한다.

반면에 어떤 행동을 하도록 동기를 부여하는 것은 감정입니다. TS가 작동하거나 병합되는지 여부를 신경 쓰지 않는다면 이 TS를 만드는 의미가 무엇입니까? 당신은 흥미롭거나 필요한 일을 하기를 원합니다... 그리고 당신이 "관심하지 않는" 경우 - 이것은 필요도 관심도 없다는 것을 의미합니다. 당신이 차량을 개선하기 위해 노력하도록 동기를 부여할 것은 전혀 없습니다.

개인적으로 이 동기 부족이 가장 심각한 문제입니다. 내가 말했듯이, 8년 동안의 거래(이미 곧 9년 동안) - 나는 한 번도 잃은 적이 없지만 한 번도 인출한 적이 없습니다. 그리고 이제 나는 무언가를하는 데 아무런 의미가 없다는 사실에 끊임없이 자신을 붙잡습니다. 나는 이미이 돈을 "매장"했으며 모든 노력은 "0 주위에 매달려"로 이어집니다. DC는 만족하지만 나는, 밖엔 없는게 없어.. 결과적으로 오랜시간동안 감정이 없었지만 무언가를 하고 싶은 의욕도 없었다. 몇 달 동안 나는 흥미로운 아이디어에 대해 생각했습니다. 일주일이면 충분할 것입니다. 그러나 - 모든 것이 허공에 매달려 있습니다. 그것은 감정과 동기가 부족하기 때문입니다. 모든 것이 쓸모가 없습니다. ...

 
Serqey Nikitin :

모든 추론은 감정을 중심으로 이루어집니다...

그리고 이것이 주요 실수 입니다.

감정에서 완전히 벗어나 순전히 수학적 계산 방법으로 전환해야합니다 ...

이 경우 손익 측면에서 전략을 최적화하는 것이 더 쉽습니다...

여기의 이론은 모든 사람에게 명확합니다. 저는 가급적이면 대규모 계정에 대한 경험이 있는 사람들과 실용적인 문제에 대해 논의하고 싶습니다.

그리고 거래 규칙을 위반하고 눈사태에 문제가 발생하는 드문 현상에 대해 이야기하고 있습니다. 예를 들어, 나는 규칙 중 하나를 가지고 있습니다. 야간에는 포지션을 양도하지 말고 낮에만 거래하지만 때로는 위반됩니다. 분명히 이것이 제가 일하는 방식이며 부정적인 결과로부터 보호하는 메커니즘이 필요합니다. 거래 규칙을 위반한 경우. 손실을 최소화하면서 이 상황에서 벗어나는 방법.

 
Georgiy Merts :

감정이 작품에 영향을 미친다는 것도 문제라고 생각한다.

반면에 어떤 행동을 하도록 동기를 부여하는 것은 감정입니다. TS가 작동하거나 병합되는지 여부를 신경 쓰지 않는다면 이 TS를 만드는 의미가 무엇입니까? 당신은 흥미롭거나 필요한 일을 하기를 원합니다... 그리고 당신이 "관심하지 않는" 경우 - 이것은 필요도 관심도 없다는 것을 의미합니다. 당신이 차량을 개선하기 위해 노력하도록 동기를 부여할 것은 전혀 없습니다.

개인적으로 이 동기 부족이 가장 심각한 문제입니다. 내가 말했듯이, 8년 동안의 거래(이미 곧 9년 동안) - 나는 한 번도 잃은 적이 없지만 한 번도 인출한 적이 없습니다. 그리고 이제 나는 무언가를하는 데 아무런 의미가 없다는 사실에 끊임없이 자신을 붙잡습니다. 나는 이미이 돈을 "매장"했으며 모든 노력은 "0 주위에 매달려"로 이어집니다. DC는 만족하지만 나는, 밖엔 없는게 없어.. 결과적으로 오랜시간동안 감정이 없었지만 무언가를 하고 싶은 의욕도 없었다. 몇 달 동안 나는 흥미로운 아이디어에 대해 생각했습니다. 일주일이면 충분할 것입니다. 그러나 - 모든 것이 허공에 매달려 있습니다. 그것은 감정과 동기가 부족하기 때문입니다. 모든 것이 쓸모가 없습니다. ...

트레이딩 심리학에 관한 책에 이 항목을 추가하는 것은 뜨거운 주제입니다.

 
Alexander Bereznyak :
앉아, 아마도 그것은 ...

아니요, 우리는 아마도 첫 번째 단계에 대해 이야기하고 있는 것이 아니라, 예를 들어 추세가 롤백될 때 기술 신호에서 포지션을 닫는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 올바른 결정은 포기합니다. 또는 일반적으로 발생하는 것보다 더 많은 롤백 시간이 발생하지 않습니다. 첫 번째 단계에서는 통계 지표에만 집중합니다.

 
Georgiy Merts :

감정이 작품에 영향을 미친다는 것도 문제라고 생각한다.

반면에 어떤 행동을 하도록 동기를 부여하는 것은 감정입니다. TS가 작동하거나 병합되는지 여부를 신경 쓰지 않는다면 이 TS를 만드는 의미가 무엇입니까? 당신은 흥미롭거나 필요한 일을 하고 싶습니다 ... 그리고 당신이 "신경 쓰지 않는" 경우 - 이것은 필요도 관심도 없다는 것을 의미합니다. 당신이 차량을 개선하기 위해 노력하도록 동기를 부여할 것은 전혀 없습니다.


전체 프로세스를 부분으로 나눕니다.

1. 전략 만들기 - 여기에 감정이 배치됩니다 ...

2. 무역 - 여기서 감정에 굴복하지 않는 것이 좋습니다 ...

 
Georgiy Merts :

감정이 작품에 영향을 미친다는 것도 문제라고 생각한다.

반면에 어떤 행동을 하도록 동기를 부여하는 것은 감정입니다. TS가 작동할지 병합할지 신경쓰지 않는다면 이 TS를 만드는 의미가 무엇입니까? 당신은 흥미롭거나 필요한 일을 하기를 원합니다... 그리고 당신이 "관심하지 않는" 경우 - 이것은 필요도 관심도 없다는 것을 의미합니다. 당신이 차량을 개선하기 위해 노력하도록 동기를 부여할 것은 전혀 없습니다.

개인적으로 이 동기 부족이 가장 심각한 문제입니다. 내가 말했듯이, 8년 동안의 거래(이미 곧 9년 동안) - 나는 한 번도 잃은 적이 없지만 한 번도 인출한 적이 없습니다. 그리고 이제 나는 무언가를하는 데 아무런 의미가 없다는 사실에 끊임없이 자신을 붙잡습니다. 나는 이미이 돈을 "매장"했으며 모든 노력은 "0 주위에 매달려"로 이어집니다. DC는 만족하지만 나는, 밖엔 없는게 없어.. 결과적으로 오랜시간동안 감정이 없었지만 무언가를 하고 싶은 의욕도 없었다. 몇 달 동안 나는 흥미로운 아이디어에 대해 생각했습니다. 일주일이면 충분할 것입니다. 그러나 - 모든 것이 허공에 매달려 있습니다. 그것은 감정과 동기가 부족하기 때문입니다. 모든 것이 쓸모가 없습니다. ...

그건 그렇고, 이것은 물론 약간 다른 주제이지만 TS의 돌파구는 심각한 손실 후에 정확하게 발생하거나 현재 상황에서 긍정적 인 방법의 가능성에 대한 "환상"이 발생하는 동안 발생합니다. 생성됩니다. 이것은 어떻게 든 기술적 분석 측면에서 내 행동에서 실수를 찾는 데 동기를 부여하고 아이디어가 쏟아져 나옵니다. 그러나 더 이상 그것을 구현할 힘이 없을 수도 있습니다. 저는 아이디어를 종이에 적어두었습니다. 아마도 제 속도로 코딩하는 1년 동안일 것입니다.

사유: