숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
괜찮은.
그 비율을 다른 방법으로 계산할 수 있습니까? "한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지"를 보여주는 것은 ATR입니다. 예를 들어 내 Expert Advisors에서는 모든 수준이 모든 곳에서 ATR에 연결되어 있으며 이것이 가격 차이를 찾는 유일한 올바른 방법이라고 생각합니다.
ATR이 계산되는 바로 그 순서가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 단순히 큰 ATR 기간을 취할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에서 ATR을 가져올 수 있습니다. 특정 기간 동안만 ATR을 사용할 수 있습니다... 그러나 본질은 동일합니다. 다른 기호의 가격 차이를 식별하려면 이러한 기호의 ATR 차이를 계산해야 합니다.
그 백분율을 다른 방법으로 계산할 수 있습니까? "한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지"를 보여주는 것은 ATR입니다. 예를 들어 내 Expert Advisors에서는 모든 수준이 모든 곳에서 ATR에 연결되어 있으며 이것이 가격 차이를 찾는 유일한 올바른 방법이라고 생각합니다.
ATR이 계산되는 바로 그 순서가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 단순히 큰 ATR 기간을 사용할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에서 ATR을 가져올 수 있습니다. 특정 기간 동안만 ATR을 받을 수 있습니다... 그러나 본질은 동일합니다. 다른 기호의 가격 차이를 식별하려면 이러한 기호의 ATR 차이를 계산해야 합니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
너무 늦었지만 도움이 될 수 있습니다.
절대 가격이 아닌 달러로 저울을 사용하는 것이 좋습니다. 궁극적으로 우리는 지출 1달러당 수익률에 관심이 있습니다. 그래서 달러로 분석으로 바꿨는데, 악기끼리 비교하는 것이 아주 편리합니다.
예를 들어 GBPUSD 5자리, USDJPY 3자리 및 AMD 2자리를 사용합니다. 비용을 달러로 표현하면 다음과 같습니다.
10,000달러를 거래한다고 가정해 보겠습니다.
그런 다음 GBPUSD 10000/open*close-10000=candel 가격
USDJPY 10000*open/close-10000 =캔델 가격
AMD의 경우 공식은 GBPUSD와 동일합니다.
그런 다음 GBPUSD=32.25$에 대해 30일 동안의 평균 일일 양초 크기를 얻습니다. USDJPY=31.45$의 경우; AMD=225.97의 경우. 이제 통화 225.97/32.25=7에 대한 레버리지를 사용하면 레버리지가 없는 AMD와 같이 이익을 기대할 수 있습니다. 그만큼 자산의 변동성을 쉽게 비교할 수 있습니다.
작동 방식을 이해하는 것을 사용하십시오.
옵션으로 NN 훈련의 예에서 입력 데이터의 정규화
예를 보려면 https://www.mql5.com/ru/articles/497 기사를 참조하십시오("입력 데이터의 정규화" 섹션 읽기).
정규화 알고리즘에 대한 질문은 없습니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
정규화 알고리즘에 대한 질문은 없습니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
그런 다음 좋은 오래된 ATR 표시기를 개발했습니다.
제 생각에는 이것은 GA 테스터의 도움으로 최적화를 위한 작업입니다
정규화 알고리즘에 대한 질문은 없습니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
괜찮은.
그 비율을 다른 방법으로 계산할 수 있습니까? "한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지"를 보여주는 것은 ATR입니다. 예를 들어 내 Expert Advisors에서는 모든 수준이 모든 곳에서 ATR에 연결되어 있으며 이것이 가격 차이를 찾는 유일한 올바른 방법이라고 생각합니다.
ATR이 계산되는 바로 그 순서가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 단순히 큰 ATR 기간을 취할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에서 ATR을 가져올 수 있습니다. 특정 기간 동안만 ATR을 사용할 수 있습니다... 그러나 본질은 동일합니다. 다른 기호의 가격 차이를 식별하려면 이러한 기호의 ATR 차이를 계산해야 합니다.
아무도 더 나은 것을 생각해낼 수 없다고 생각합니다.
괜찮은.
그 백분율을 다른 방법으로 계산할 수 있습니까? "한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지"를 보여주는 것은 ATR입니다. 예를 들어 내 Expert Advisors에서는 모든 수준이 모든 곳에서 ATR에 연결되어 있으며 이것이 가격 차이를 찾는 유일한 올바른 방법이라고 생각합니다.
ATR이 계산되는 바로 그 순서가 다를 수 있습니다. 예를 들어, 단순히 큰 ATR 기간을 사용할 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에서 ATR을 가져올 수 있습니다. 특정 기간 동안만 ATR을 받을 수 있습니다... 그러나 본질은 동일합니다. 다른 기호의 가격 차이를 식별하려면 이러한 기호의 ATR 차이를 계산해야 합니다.
아무도 더 나은 것을 생각해낼 수 없다고 생각합니다.
그리고 외환뿐만 아니라 암호화, 지수, 선물 등 모든 성격의 기호. 어떤 정규화 규칙을 선택할 것인가?
서로 다른 숫자를 같게 하려면 로그를 사용하십시오.
또한 필요한 경우 다른 방법으로 정규화합니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
아니요, 나오지 않습니다. 도구가 아닌 차량을 비교하십시오.
네, 운이 필요합니다...
"모든 제품을 코드 베이스에 넣겠습니다." - 또 하나의 블랙박스... 소스코드를 가지고도 IDEA를 이해하는 것은 매우 어려운 작업입니다... 그리고 이해할 수 없는 전략을 사용하는 것은 스스로에게 더 많은 비용이 듭니다!
예를 들어 같은 속성으로 숫자 = 5를 설정하려면 임의의 dvr을 곱하는 인수를 이해해야 합니다.
예를 들어, 숫자 = 5인 두 문자가 있습니다.
동일한 숫자로 AUDCHF와 유사한 속성을 얻으려면 EURSEK에 1보다 훨씬 작은 숫자를 곱해야 합니다.
그러나 AUDCHF가 없다면 기준점은 무엇입니까? 그리고 외환뿐만 아니라 암호화, 지수, 선물 등 모든 성격의 기호. 어떤 정규화 규칙을 선택할 것인가?
정답은 없으며 각 옵션에는 고유한 +/-가 있습니다.
또는 다음으로 나눕니다.
북 카자흐스탄,
가격 차이와 회귀의 RMS,
RMS가 증가합니다.
정규화 알고리즘에 대한 질문은 없습니다.
숫자가 5인 두 개의 기호가 있다고 상상해 보십시오. 하나는 하루에 0.1%씩, 다른 하나는 5%씩 변경됩니다. 첫 번째 것에 맞추려면 두 번째 것은 20배 줄여야 합니다.
이를 위해 우리는 한 심볼의 가격이 다른 심볼의 가격과 얼마나 다른지가 아니라 변동성의 양을 계산해야 했습니다.
너무 늦었지만 도움이 될 수 있습니다.
절대 가격이 아닌 달러로 저울을 사용하는 것이 좋습니다. 궁극적으로 우리는 지출 1달러당 수익률에 관심이 있습니다. 그래서 달러로 분석으로 바꿨는데, 악기끼리 비교하는 것이 아주 편리합니다.
예를 들어 GBPUSD 5자리, USDJPY 3자리 및 AMD 2자리를 사용합니다. 비용을 달러로 표현하면 다음과 같습니다.
10,000달러를 거래한다고 가정해 보겠습니다.
그런 다음 GBPUSD 10000/open*close-10000=candel 가격
USDJPY 10000*open/close-10000 =캔델 가격
AMD의 경우 공식은 GBPUSD와 동일합니다.
그런 다음 GBPUSD=32.25$에 대해 30일 동안의 평균 일일 양초 크기를 얻습니다. USDJPY=31.45$의 경우; AMD=225.97의 경우. 이제 통화 225.97/32.25=7에 대한 레버리지를 사용하면 레버리지가 없는 AMD와 같이 이익을 기대할 수 있습니다. 그만큼 자산의 변동성을 쉽게 비교할 수 있습니다.
이 방법은 자연스럽게 더 미묘합니다.