사용된 레버리지와 한 자리 숫자인 경우 사용된 최대 레버리지는 위험을 나타내는 좋은 지표입니다 . 나는 레버리지 차트(또는 사용된 최대 레버리지 값)에서 최고점을 보았고 공급자가 수익성을 얻은 위험으로 인해 알 수 있습니다. 실제 감소조차도 위험 평가 측면에서 그다지 유익하지 않습니다.
어깨는 전혀 위험의 지표가 아닙니다. 높은 레버리지로 작동 해야 하는 시스템이 있습니다. 예를 들어 삼각형이나 합성 스프레드 거래를 좋아하는 사람들이 있습니다. 시장 중립에 가까운 포트폴리오가 생성되어 토마토에 보증금을 부과하지만 깊은 하락으로 몰아갈 수는 없습니다.
반대로 6개월, 1년 전에 소액으로 포지션을 열어 딥 드로우에 빠진 강제투자자 등 장기투자자들이 있다. 사용된 레버리지는 무시할 수 있으며 드로다운은 스탑 아웃에 가깝습니다.
따라서 여기에서의 레버리지는 유익한 정보가 아니지만 자금 측면에서 실제 감소만이 위험의 척도입니다.
아니요, 저는 이 분야와 전혀 관련이 없습니다. 나는 더 말할 것입니다. 나는 그녀를 알고 있으므로 공통점을 갖고 싶지 않습니다.
그런데 왜 나를 진단하는 겁니까?
수익성 계산 공식은 어떻습니까? 글쎄, 나는 반복한다. 이것은 많은 곳에서 구현되었습니다. 여기에는 큰 문제가 없습니다. 논리는 간단합니다. 특정 빈도로 비 거래 작업에 대해 조정된 오픈 포지션의 수익률을 계산합니다. 문제가 무엇입니까? 닫힌 것보다 더 어렵습니까? 글쎄, 아마.
균형/자본은 어떻습니까? 네, 있습니다.
인출에 관해서는 잔액 운영을 고려하여 그것이 어떻게되는지 이해하지 못했습니다. 그러나 원칙적으로는 상관하지 않습니다.
반복합니다. 주요 주장은 폐쇄된 작업에 대한 "성장" 그래프의 구성입니다. 나머지는 그렇게 중요하지 않습니다.
어깨는 전혀 위험의 지표가 아닙니다. 높은 레버리지로 작동 해야 하는 시스템이 있습니다. 예를 들어 삼각형이나 합성 스프레드 거래를 좋아하는 사람들이 있습니다. 시장 중립에 가까운 포트폴리오가 생성되어 토마토에 보증금을 부과하지만 깊은 하락으로 몰아갈 수는 없습니다.
반대로 6개월, 1년 전에 소액으로 포지션을 열어 딥 드로우에 빠진 강제투자자 등 장기투자자들이 있다. 사용된 레버리지는 무시할 수 있으며 드로우다운은 스탑아웃에 가깝습니다.
따라서 여기에서의 레버리지는 유익한 정보가 아니지만 자금 측면에서 실제 감소만이 위험의 척도입니다.
글쎄, 무슨 일이 일어납니다. 단순한 거래 방식에서는 좋은 지표입니다. 그러나 서로 관련이 없다고 주장되는 상품에 대한 온갖 종류의 복잡한 거래 계획도 때때로 방해가 됩니다. 위기의 순간에는 모든 것이 동기화될 수 있습니다. 나는 또한 가라앉지 않는 것으로 추정되는 LTCM의 역사를 기억합니다. 글쎄, 그 어깨를 가진 무화과. 없이 동의합니다 :)
당신은 아마도 미결 거래에 대한 주식(미결제 포지션에 대한 주식) - 각 신호 페이지의 세 번째 차트("평균"이라고 함)를 의미할 것입니다. 다음은 기사에서 가져온 것 입니다(여기서 "자본"이라는 용어를 이해한 것처럼 - 이것은 공개 포지션에 대한 일반적인 자본입니다)-
특정 순간의 형평성과 균형의 차이. 그러나 뉘앙스가 있습니다. 높은 드로다운 임계값에 도달하면 고정되며 잔액이 증가해도 더 이상 감소하지 않습니다.
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
바로 여기(최대 드로다운에 대해 이야기하고 있습니다) -
비탈리 마즈네프 :
특정 순간에 퍼센트로 표시한 자기자본과 잔액의 차이. 그러나 뉘앙스가 있습니다. 높은 드로다운 임계값에 도달하면 고정되며 잔액이 증가해도 더 이상 감소하지 않습니다.
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
당신은 잘못. 1%의 손실로 90개의 손실 거래를 연속으로 수정하면 손실률은 각각 90%가 됩니다. 실례가 되지는 않지만 고의적으로 불평할 대상을 찾고 있는 것 같습니다. 환경을 제대로 이해하는 대신.
인출액은 자본뿐만 아니라 잔액으로도 계산됩니다. 최대값은 최대 고정 드로우다운(%)입니다. 그리고 그것은 자기자본과 연속적으로 마감된 무익한 거래로 고칠 수 있습니다.
사용된 레버리지와 한 자리 숫자인 경우 사용된 최대 레버리지는 위험을 나타내는 좋은 지표입니다 . 나는 레버리지 차트(또는 사용된 최대 레버리지 값)에서 최고점을 보았고 공급자가 수익성을 얻은 위험으로 인해 알 수 있습니다. 실제 감소조차도 위험 평가 측면에서 그다지 유익하지 않습니다.
어깨는 전혀 위험의 지표가 아닙니다. 높은 레버리지로 작동 해야 하는 시스템이 있습니다. 예를 들어 삼각형이나 합성 스프레드 거래를 좋아하는 사람들이 있습니다. 시장 중립에 가까운 포트폴리오가 생성되어 토마토에 보증금을 부과하지만 깊은 하락으로 몰아갈 수는 없습니다.
반대로 6개월, 1년 전에 소액으로 포지션을 열어 딥 드로우에 빠진 강제투자자 등 장기투자자들이 있다. 사용된 레버리지는 무시할 수 있으며 드로다운은 스탑 아웃에 가깝습니다.
따라서 여기에서의 레버리지는 유익한 정보가 아니지만 자금 측면에서 실제 감소만이 위험의 척도입니다.
아니요, 저는 이 분야와 전혀 관련이 없습니다. 나는 더 말할 것입니다. 나는 그녀를 알고 있으므로 공통점을 갖고 싶지 않습니다.
그런데 왜 나를 진단하는 겁니까?
수익성 계산 공식은 어떻습니까? 글쎄, 나는 반복한다. 이것은 많은 곳에서 구현되었습니다. 여기에는 큰 문제가 없습니다. 논리는 간단합니다. 특정 빈도로 비 거래 작업에 대해 조정된 오픈 포지션의 수익률을 계산합니다. 문제가 무엇입니까? 닫힌 것보다 더 어렵습니까? 글쎄, 아마.
균형/자본은 어떻습니까? 네, 있습니다.
인출에 관해서는 잔액 운영을 고려하여 그것이 어떻게되는지 이해하지 못했습니다. 그러나 원칙적으로는 상관하지 않습니다.
반복합니다. 주요 주장은 폐쇄된 작업에 대한 "성장" 그래프의 구성입니다. 나머지는 그렇게 중요하지 않습니다.
어깨는 전혀 위험의 지표가 아닙니다. 높은 레버리지로 작동 해야 하는 시스템이 있습니다. 예를 들어 삼각형이나 합성 스프레드 거래를 좋아하는 사람들이 있습니다. 시장 중립에 가까운 포트폴리오가 생성되어 토마토에 보증금을 부과하지만 깊은 하락으로 몰아갈 수는 없습니다.
반대로 6개월, 1년 전에 소액으로 포지션을 열어 딥 드로우에 빠진 강제투자자 등 장기투자자들이 있다. 사용된 레버리지는 무시할 수 있으며 드로우다운은 스탑아웃에 가깝습니다.
따라서 여기에서의 레버리지는 유익한 정보가 아니지만 자금 측면에서 실제 감소만이 위험의 척도입니다.
글쎄, 무슨 일이 일어납니다. 단순한 거래 방식에서는 좋은 지표입니다. 그러나 서로 관련이 없다고 주장되는 상품에 대한 온갖 종류의 복잡한 거래 계획도 때때로 방해가 됩니다. 위기의 순간에는 모든 것이 동기화될 수 있습니다. 나는 또한 가라앉지 않는 것으로 추정되는 LTCM의 역사를 기억합니다. 글쎄, 그 어깨를 가진 무화과. 없이 동의합니다 :)
당신은 아마도 미결 거래에 대한 주식(미결제 포지션에 대한 주식) - 각 신호 페이지의 세 번째 차트("평균"이라고 함)를 의미할 것입니다.
다음은 기사에서 가져온 것 입니다(여기서 "자본"이라는 용어를 이해한 것처럼 - 이것은 공개 포지션에 대한 일반적인 자본입니다)-
시설. 현재 거래 신호 계정의 금액입니다.
잔액/자본의 백분율로 표시되는 최대 신호 드로다운.
저도 몰랐는데 입출금 조정으로 " 최대 시그널 드로다운 " 이 고려되나요?
저도 몰랐는데 입출금 조정으로 " 최대 시그널 드로다운 " 이 고려되나요?
오픈 포지션 의 에퀴티는 에퀴티입니다.
자기 자본이 잔액과 관련하여 음수 값인 경우 그들의 마진 차이는 최대 손실입니다.
잔고는 초기 잔고(입/출력에 상관없이, 즉 처음부터 잔고였던 것입니다.
오픈 포지션 의 에퀴티는 에퀴티입니다.
자기 자본이 잔액과 관련하여 음수 값인 경우 그들의 마진 차이는 최대 손실입니다.
아바게 :). 이것은 완전히 이해할 수 없습니다 :). 저것들. 드로다운은 md 에퀴티와 밸런스, 또는 md 에퀴티와 최대 밸런스의 차이인가요? 그리고 대략적으로 말하면 터미널의 지표(잔액/자금)입니까, 아니면 자금의 입출금에 대한 조정이 있습니까?
아바게 :). 이것은 완전히 이해할 수 없습니다 :). 저것들. 드로다운은 md 에퀴티와 밸런스 또는 md 에퀴티와 최대 밸런스의 차이인가요? 그리고 대략적으로 말하면 터미널의 지표(잔액/자금)입니까, 아니면 자금의 입출금에 대한 조정이 있습니까?
특정 순간에 퍼센트로 표시한 자기자본과 잔액의 차이. 그러나 뉘앙스가 있습니다. 높은 드로다운 임계값에 도달하면 고정되며 잔액이 증가해도 더 이상 감소하지 않습니다.
특정 순간의 형평성과 균형의 차이. 그러나 뉘앙스가 있습니다. 높은 드로다운 임계값에 도달하면 고정되며 잔액이 증가해도 더 이상 감소하지 않습니다.
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
바로 여기(최대 드로다운에 대해 이야기하고 있습니다) -
특정 순간에 퍼센트로 표시한 자기자본과 잔액의 차이. 그러나 뉘앙스가 있습니다. 높은 드로다운 임계값에 도달하면 고정되며 잔액이 증가해도 더 이상 감소하지 않습니다.
아, 이해가 되는 것 같습니다. 여기서 드로다운은 드로다운이 아님을 알 수 있습니다. :) 일반적으로 드로우다운은 최대 수익성에서 계산됩니다. 그리고 누적됩니다. 그런 다음 짧은 무스를 수정했지만(예: 1%) 결국 90%까지 가라앉았다면 드로우다운은 무스의 최대값(즉, 1%)이 될까요?
당신은 잘못. 1%의 손실로 90개의 손실 거래를 연속으로 수정하면 손실률은 각각 90%가 됩니다. 실례가 되지는 않지만 고의적으로 불평할 대상을 찾고 있는 것 같습니다. 환경을 제대로 이해하는 대신.
인출액은 자본뿐만 아니라 잔액으로도 계산됩니다. 최대값은 최대 고정 드로우다운(%)입니다. 그리고 그것은 자기자본과 연속적으로 마감된 무익한 거래로 고칠 수 있습니다.