반대로 OnTick 핸들러로 오는 각 틱 (이벤트)은 OnBook으로 가야 합니다. 보세요. OnTick 핸들러에는 세 가지 이벤트가 있습니다. 최고 입찰가 변경, 최고가 변경, 거래(마지막)입니다. 매도호가나 매도호가가 바뀌면 이벤트가 되고 이러한 이벤트가 온틱에 옵니다. 또한 OnBuk은 이러한 이벤트, 자체 이벤트, 해당 핸들러만 포착해야 합니다. 그렇지 않으면 핸들러 간에 입찰 요청 가격에 불일치가 발생합니다.
그리고 마지막 이벤트가 OnTick에 오면 거래가 통과된 것입니다. 거래 후에는 주문장에서 밴드의 가격이나 거래량이 변경되기 때문에 거래는 OnBook에서 이벤트를 생성합니다. 악순환이 됩니다. OnTick과 OnBook에는 모두 최고 입찰가와 최고 입찰가 이벤트가 있습니다. 항상 동일해야 합니다. 그리고 마지막 이벤트 자체와 거래 후 OnBook에서 이벤트를 생성합니다. 따라서 OnTick 핸들러에 발생하는 모든 이벤트는 OnBook에 동기적으로 반영되어야 합니다.
네, 제 코드에 오류가 있었습니다. 대체 방법은 모든 것이 정상임을 보여주었습니다. 연속 틱은 3의 경우 매우 드물게 발생하고 2의 경우 약간 더 자주 발생합니다. 그러나 그러한 물수리는 확실히 없습니다.
반대 실행된 주문은 거래 피드에 포함됩니다. 그리고 마지막 이벤트도 OnTick에서 생성될 것 같습니다.
모든 것이 맞습니다. 이 경우 애플리케이션은 먼저 애플리케이션 로그에 들어가고, 그런 다음 주문을 실행하려는 시도가 있을 것이며, 주문이 실행되면 거래 테이프에 빠지게 됩니다. 이것은 MT5에서 거래 틱이 오는 곳입니다. 주문이 실행되지 않으면 거부되거나 주문 장부에 배치되고 실행을 기다립니다. 여기 MT5에서 주문서가 업데이트되었습니다.
반대로 OnTick 핸들러로 오는 각 틱 (이벤트)은 OnBook으로 가야 합니다.
보세요. OnTick 핸들러에는 세 가지 이벤트가 있습니다. 최고 입찰가 변경, 최고가 변경, 거래(마지막)입니다.
매도호가나 매도호가가 바뀌면 이벤트가 되고 이러한 이벤트가 온틱에 옵니다.
또한 OnBuk은 이러한 이벤트, 자체 이벤트, 해당 핸들러만 포착해야 합니다. 그렇지 않으면 핸들러 간에 입찰 요청 가격에 불일치가 발생합니다.
그리고 마지막 이벤트가 OnTick에 오면 거래가 통과된 것입니다.
거래 후에는 주문장에서 밴드의 가격이나 거래량이 변경되기 때문에 거래는 OnBook에서 이벤트를 생성합니다.
악순환이 됩니다.
OnTick과 OnBook에는 모두 최고 입찰가와 최고 입찰가 이벤트가 있습니다. 항상 동일해야 합니다.
그리고 마지막 이벤트 자체와 거래 후 OnBook에서 이벤트를 생성합니다.
따라서 OnTick 핸들러에 발생하는 모든 이벤트는 OnBook에 동기적으로 반영되어야 합니다.
네, 제 코드에 오류가 있었습니다. 대체 방법은 모든 것이 정상임을 보여주었습니다. 연속 틱은 3의 경우 매우 드물게 발생하고 2의 경우 약간 더 자주 발생합니다. 그러나 그러한 물수리는 확실히 없습니다.
그리고 마지막 이벤트가 OnTick에 오면 거래가 통과된 것입니다.
거래 후에는 주문장에서 밴드의 가격이나 거래량이 변경되기 때문에 거래는 OnBook에서 이벤트를 생성합니다.
악순환이 됩니다.
문제.
두 개의 카운터 주문이 시장 가격으로 거래소에서 실행되고 이 주문의 수량과 가격이 동일하면 어떻게 됩니까?
이러한 주문이행으로 인해 교환주문장부, 주문장부, 거래테이프에 어떤 정보를 반영해야 할까요?
문제.
두 개의 카운터 주문이 시장 가격으로 거래소에서 실행되고 이 주문의 수량과 가격이 동일하면 어떻게 됩니까?
이러한 주문이행으로 인해 교환주문장부, 주문장부, 거래테이프에 어떤 정보를 반영해야 할까요?
그건 그렇고, 네, 나는 또한 하나의 OnBook을 유발하는 일련의 두 개 이상의 틱이있을 수 있다고 생각했습니다. 그러나 이러한 일은 자주 일어나지는 않을 것입니다.
그건 그렇고, 예, 나는 하나의 OnBook을 일으키는 일련의 진드기가있을 수 있다고 생각했습니다. 그러나 이러한 일은 자주 일어나지 않을 것입니다.
가격 변경 없이 주문서의 수량 변경은 OnTick에서 처리되지 않습니다.
내 질문에 답하면 왜 모든 틱 이 OnBook을 통과해야 하는 것은 아닌지 이해하게 될 것입니다.
가격 변경 없이 주문서의 수량 변경은 OnTick에서 처리되지 않습니다.
내 질문에 답하면 왜 모든 틱 이 OnBook을 통과해야 하는 것은 아닌지 이해하게 될 것입니다.
그래요 나는 당신을 이해합니다. 주식 거래를 배우고 있습니다. 하지만 결론은 분명하다 - 온북 - 오더북에 있는 상황을 지켜볼 뿐이다. 그리고 OnTik 처리 없이는 시장에서 일어나는 일에 대한 본격적인 분석을 수행할 수 없습니다. 감사합니다.
문제.
두 개의 카운터 주문이 시장 가격으로 거래소에서 실행되고 이 주문의 수량과 가격이 동일하면 어떻게 됩니까?
이러한 주문이행으로 인해 교환주문장부, 주문장부, 거래테이프에 어떤 정보를 반영해야 할까요?
반대 실행된 주문은 거래 피드에 포함됩니다.
그리고 마지막 이벤트도 OnTick에서 생성될 것 같습니다.
반대 실행된 주문은 거래 피드에 포함됩니다.
그리고 마지막 이벤트도 OnTick에서 생성될 것 같습니다.
모든 것이 맞습니다.
이 경우 애플리케이션은 먼저 애플리케이션 로그에 들어가고,
그런 다음 주문을 실행하려는 시도가 있을 것이며, 주문이 실행되면 거래 테이프에 빠지게 됩니다. 이것은 MT5에서 거래 틱이 오는 곳입니다.
주문이 실행되지 않으면 거부되거나 주문 장부에 배치되고 실행을 기다립니다. 여기 MT5에서 주문서가 업데이트되었습니다.
이를 위해 ENUM_BOOK_TYPE 에서 수행했을 가능성이 큽니다.
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
시장가로 매도 주문
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
시장 가격 으로 구매 주문
그러나 그러한 이벤트는 교환에서 발생하지 않습니다. 안끝났어...
문제.
두 개의 카운터 주문이 시장 가격으로 거래소에서 실행되고 이 주문의 수량과 가격이 동일하면 어떻게 됩니까?
이러한 주문이행으로 인해 교환주문장부, 주문장부, 거래테이프에 어떤 정보를 반영해야 할까요?
주문이 시장 주문이면 가격이 없습니다.
가격이 없고 두 개의 시장 주문만 있는 경우 첫 번째 주문은 유리잔에 있는 주문과 일치하고 두 번째 주문은 유리잔에 남아 있는 주문과 일치합니다. 그들은 서로 잘 지낼 수 없습니다.
주문이 시장 주문이면 가격이 없습니다.
가격이 없고 두 개의 시장 주문만 있는 경우 첫 번째 주문은 유리잔에 있는 주문과 일치하고 두 번째 주문은 유리잔에 남아 있는 주문과 일치합니다. 그들은 서로 잘 지낼 수 없습니다.
예, 이러한 응용 프로그램에는 가격이 없습니다.
시장가 주문은 지정가 주문보다 우선합니다.그러나 이러한 주문이 주문 장부와 결합될 것이라고 주장하려면 주문장, 즉 주문 대기열을 볼 필요가 있습니다.
그리고 저널에 카운터 오더가 있는 경우 실행되고, 그렇지 않은 경우에만 오더 북에 대한 이의 제기가 있습니다.