사실, 시장에 나와 있는 어떤 것도 중요하지 않고 두 가지를 제외하고는 아무 것도 작동하지 않는다는 사실로 귀결됩니다.
시간 tau에 따른 표본 크기 및 표본 분포 중심 간의 거리.
사실 그는 어떤 움직이는 창에서 가격이 편차를 넘어서 일정 시간이 지나면 << 움직이는 창의 크기 (!!! 같은 창에서 내 것과 같지 않지만 훨씬 더 작음 !! !), 역추세 전략을 사용하여 거래를 성사시키십시오. 모두.
사실, 맞아. 즉, 거래자들은 긴 양초, 큰 비율의 가격 변화를 기다리고 있지만 변화율이 아니라 변화율이 중요하며, 비율이 다시 돌아오지 않을 확률이 높습니다. ADX(14) 표시등이 이를 인지하고 ZIGZAG가 나타납니다. 이것은 트렌드의 시작일 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에 또 다른 긴 촛불의 시작. 상당한 편차. 그리고 사용된 다양한 전략에 대한 거래자의 결정이 시작되기까지의 짧은 시간. 그들은 파이를 먹고, 담배를 피우고, 차에 올라탔습니다. 기차가 움직이기 시작했다. 아마도.
결국 거래가 열릴 당시의 분배를 나중에 있을 분배로 변환한다는 초기 아이디어가 너무 흥미로웠습니다. 지금 당신은 거래를 시작하는 순간을 식별하는 방법에 대해서만 이야기하고 있으며, 제 생각에는 볼린저 밴드 방법을 약간 명확히 하셨습니다. 그러나 언제 닫을 것인지에 대한 문제가 발생합니다 ... 연구 범위가 있으며 수학적 장치는 궤도에 대한 통합이 매우 비표준입니다. 아무것도 찾지 못하셨나요?
아마도 적어도 문제의 공식화에서: 이익을 만들기 위해 거래가 끝날 때까지 증분 분배에서 무엇을 원해야 합니까? 나는 당신이 확률 밀도 극단에 대해 말한 것을 기억합니다. 우리가 무엇이 필요한지 안다면, 많은 프로그램이 있고 다시 작성할 필요가 없는 그러한 형식적인 통계 분석 방법을 다시 찾을 수 있습니다. 그러면 운이 좋아 하나 이상의 일반적인 배경을 식별할 수 있습니다.
추신 네, 그건 그렇고, 랜덤 워크가 있는 시계열에서 최적의 중단점(신부 까다로운 문제와 유사)에 대한 공식을 어딘가에서 만났습니다. Shiryaev의 학교인 것 같습니다. 어디 검색?
PPS 확률론의 일반적인 방법론에 환멸을 느끼진 않으셨나요? 분포가 아니라 시퀀스를 분석할 때 아닌가요?
결국 거래가 열릴 당시의 분배를 나중에 있을 분배로 변환한다는 초기 아이디어가 너무 흥미로웠습니다. 지금 당신은 거래에 들어가는 순간을 식별하는 방법에 대해서만 이야기하고 있으며, 제 생각에는 볼린저 밴드 방법을 약간 명확히했습니다. 그리고 언제 그것을 닫을 것인지에 대한 문제가 발생합니다 ... 그러한 연구 범위가 있으며 수학적 장치는 궤도에 대한 통합이 매우 비표준입니다. 아무것도 찾지 못하셨나요?
왜 - 아니, 나는 그것을 떠나지 않았다.
실제로 근로자는 다음과 같습니다.
1. "근의 시간"을 통한 분산(확산 계수)의 계산
2. 중앙값의 사용
아날로그에 비해 통계적 이점이 있습니다.
3. 지수 시간 척도
4. ACF
무휴 진짜 거래 종료 순간...
내 마지막 초기하 히스토그램에 주의를 기울이면 거래를 종료하기로 결정하는 시간이 관찰 시간 창의 차원보다 작아야 함을 직접 나타냅니다(그리고 이것은 Orlov에 의해 확인됨). 사실 이것은 "평균으로의 회귀"에 대한 단기 예측입니다.
Vladimir, 언젠가 VisSim 시스템에서 일하고 싶은 마음이 있으면 내 차량 모델을 보낼 수 있습니다. "보내기"라는 문구 하나만 작성하면 됩니다. :)) 0%의 이익을 주는 초안이 되게 하십시오( 사실, 기본 모델) - 하지만, 모든 것을 다시 하는 것보다 자신의 아이디어로 수정하는 것이 더 쉽습니다. 임호.
Orlov 전체를 다시 읽었습니다 ... (첨부 파일 참조).
사실, 시장에 나와 있는 어떤 것도 중요하지 않고 두 가지를 제외하고는 아무 것도 작동하지 않는다는 사실로 귀결됩니다.
시간 tau에 따른 표본 크기 및 표본 분포 중심 간의 거리.
사실 그는 어떤 움직이는 창에서 가격이 편차를 넘어서 일정 시간이 지나면 << 움직이는 창의 크기 (!!! 같은 창에서 내 것과 같지 않지만 훨씬 더 작음 !! !), 역추세 전략을 사용하여 거래를 성사시키십시오. 모두.
사실, 맞아. 즉, 거래자들은 긴 양초, 큰 비율의 가격 변화를 기다리고 있지만 변화율이 아니라 변화율이 중요하며, 비율이 다시 돌아오지 않을 확률이 높습니다. ADX(14) 표시등이 이를 인지하고 ZIGZAG가 나타납니다. 이것은 트렌드의 시작일 수 있습니다. 더 높은 시간 프레임에 또 다른 긴 촛불의 시작. 상당한 편차. 그리고 사용된 다양한 전략에 대한 거래자의 결정이 시작되기까지의 짧은 시간. 그들은 파이를 먹고, 담배를 피우고, 차에 올라탔습니다. 기차가 움직이기 시작했다. 아마도.
Orlov 전체를 다시 읽었습니다 ... (첨부 파일 참조).
사실, 시장에 나와 있는 어떤 것도 중요하지 않고 두 가지를 제외하고는 아무 것도 작동하지 않는다는 사실로 귀결됩니다.
시간 tau에 따른 표본 크기 및 표본 분포 중심 간의 거리.
사실 그는 특정 움직이는 창에서 가격이 분산을 넘어 일정 시간이 지나면 << 움직이는 창의 크기 (!!! 같은 창에서 내 것과 같지 않지만 훨씬 더 작음 !! !), 역추세 전략을 사용하여 거래를 성사시키십시오. 모두.
그리고 Alexander, Fokker-Planck는 무엇을 따로 두었습니까?
결국 거래가 열릴 당시의 분배를 나중에 있을 분배로 변환한다는 초기 아이디어가 너무 흥미로웠습니다. 지금 당신은 거래를 시작하는 순간을 식별하는 방법에 대해서만 이야기하고 있으며, 제 생각에는 볼린저 밴드 방법을 약간 명확히 하셨습니다. 그러나 언제 닫을 것인지에 대한 문제가 발생합니다 ... 연구 범위가 있으며 수학적 장치는 궤도에 대한 통합이 매우 비표준입니다. 아무것도 찾지 못하셨나요?
아마도 적어도 문제의 공식화에서: 이익을 만들기 위해 거래가 끝날 때까지 증분 분배에서 무엇을 원해야 합니까? 나는 당신이 확률 밀도 극단에 대해 말한 것을 기억합니다. 우리가 무엇이 필요한지 안다면, 많은 프로그램이 있고 다시 작성할 필요가 없는 그러한 형식적인 통계 분석 방법을 다시 찾을 수 있습니다. 그러면 운이 좋아 하나 이상의 일반적인 배경을 식별할 수 있습니다.
추신 네, 그건 그렇고, 랜덤 워크가 있는 시계열에서 최적의 중단점(신부 까다로운 문제와 유사)에 대한 공식을 어딘가에서 만났습니다. Shiryaev의 학교인 것 같습니다. 어디 검색?
PPS 확률론의 일반적인 방법론에 환멸을 느끼진 않으셨나요? 분포가 아니라 시퀀스를 분석할 때 아닌가요?그리고 Alexander, Fokker-Planck는 무엇을 따로 두었습니까?
결국 거래가 열릴 당시의 분배를 나중에 있을 분배로 변환한다는 초기 아이디어가 너무 흥미로웠습니다. 지금 당신은 거래에 들어가는 순간을 식별하는 방법에 대해서만 이야기하고 있으며, 제 생각에는 볼린저 밴드 방법을 약간 명확히했습니다. 그리고 언제 그것을 닫을 것인지에 대한 문제가 발생합니다 ... 그러한 연구 범위가 있으며 수학적 장치는 궤도에 대한 통합이 매우 비표준입니다. 아무것도 찾지 못하셨나요?
왜 - 아니, 나는 그것을 떠나지 않았다.
실제로 근로자는 다음과 같습니다.
1. "근의 시간"을 통한 분산(확산 계수)의 계산
2. 중앙값의 사용
아날로그에 비해 통계적 이점이 있습니다.
3. 지수 시간 척도
4. ACF
무휴 진짜 거래 종료 순간...
내 마지막 초기하 히스토그램에 주의를 기울이면 거래를 종료하기로 결정하는 시간이 관찰 시간 창의 차원보다 작아야 함을 직접 나타냅니다(그리고 이것은 Orlov에 의해 확인됨). 사실 이것은 "평균으로의 회귀"에 대한 단기 예측입니다.
배우고, 계산하고, 공유하십시오
증분
증분의 물리적 의미를 이해하지 못한 채
이것은 헛소리와 세뇌입니다
학습, 계산, 배포
증분
증분의 물리적 의미를 이해하지 못한 채
이것은 헛소리와 세뇌입니다
추신 네, 그건 그렇고, 랜덤 워크가 있는 시계열에서 최적의 중단점(신부 까다로운 문제와 유사)에 대한 공식을 어딘가에서 만났습니다. Shiryaev의 학교인 것 같습니다. 어디 검색?
PPS 확률론의 일반적인 방법론에 환멸을 느끼진 않으셨나요? 분포가 아니라 시퀀스를 분석할 때 아닌가요?Shiryaev는 최적 정지의 특별한 경우, 즉 무작위 프로세스의 무질서 문제에 대해 이야기합니다. 이 스레드에서 나는 그에 대한 이야기가 담긴 비디오 링크를 게시했습니다(그리고 그가 작년에 이 주제에 관한 책을 출판했다는).
TC는 matstat의 기본에 문제가 있습니다. 예를 들어, 그는 적합도/균질성 기준으로 이를 확인하지 않고 두 표본의 동일한 분포에 대해 이야기합니다.
Vladimir, 언젠가 VisSim 시스템에서 일하고 싶은 마음이 있으면 내 차량 모델을 보낼 수 있습니다. "보내기"라는 문구 하나만 작성하면 됩니다. :)) 0%의 이익을 주는 초안이 되게 하십시오( 사실, 기본 모델) - 하지만, 모든 것을 다시 하는 것보다 자신의 아이디어로 수정하는 것이 더 쉽습니다. 임호.
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TC는 matstat의 기본에 문제가 있습니다. 예를 들어, 그는 적합도/균질성 기준으로 이를 확인하지 않고 두 표본의 동일한 분포에 대해 이야기합니다.
따라서 결국 matstat는 일련의 Forex 코스의 기초에 문제가 있습니다. 이러한 시리즈에는 통계적 안정성(상대 빈도가 확률에 대한 경향) 속성이 없기 때문에 많은 수의 법칙이 충족되지 않습니다. 기준은 무엇입니까?