예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 스트림에 앉아 있고 Erlang 스트림에서 Laplace 분포 (???)가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 흐름에 앉아 있고 Erlang 흐름에서 Laplace 분포(???) 가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
응, 나 봤어. 맥스는 좋은 사람입니다.
그건 그렇고, 나는 이미 이것에 대해 질문을 받았으며 외국인은 ...에 관심이 있습니다 ...:
예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 스트림에 앉아 있고 Erlang 스트림에서 Laplace 분포 (???)가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
여기 오시게 되어 반갑습니다. Erlang 스트림에 대한 연구가 어떻게 진행되고 있는지 궁금합니다. 정규 분포를 기대할 수 있습니까?
안녕하세요, 달콤한 노바 자 입니다.
논란의 여지가 있는 미개척 지역...
당분간 4월 25~27일 EURUSD 2개 파일을 첨부할 수 있습니다.
EURUSD.csv - 간격 = 2초로 데이터를 균일하게 읽습니다.
EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5인 지수 판독값( 평균 간격도 2초).
이 시리즈의 증분 분포를 보면 가장 단순한 흐름 EURUSD_Erlang_1의 경우 비대칭이 균일한 흐름과 대조적으로 실질적으로 = 0이라는 것을 즉시 알 수 있습니다.
나는 적절한 시기에 연구를 완료할 것입니다. 친구 여러분, 인내심을 가지십시오.
안녕하세요, 달콤한 Novaja 입니다.
논란의 여지가 있는 미개척 지역...
당분간 4월 25~27일 EURUSD 2개 파일을 첨부할 수 있습니다.
EURUSD.csv - 간격 = 2초로 데이터를 균일하게 읽습니다.
EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5인 지수 판독값( 평균 간격도 2초).
이 계열의 분포를 보면 가장 단순한 흐름 EURUSD_Erlang_1의 경우 균일한 흐름과 달리 비대칭이 거의 0이라는 사실을 즉시 알 수 있습니다.
나는 적절한 시기에 연구를 완료할 것입니다. 친구 여러분, 인내심을 가지십시오.
저도 만나서 너무 반가워요)) 2초 읽기 전환 이유가 뭔가요?
그건 그렇고, @Maxim Dmitrievsky 는 진드기에 대한 지수 판독을 수행했습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
저도 만나서 너무 반가워요)) 2초 읽기 전환 이유가 뭔가요?
그건 그렇고, @Maxim Dmitrievsky 는 진드기에 대한 지수 판독을 수행했습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 스트림에 앉아 있고 Erlang 스트림에서 Laplace 분포 (???)가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
응, 나 봤어. 맥스는 좋은 사람입니다.
예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 흐름에 앉아 있고 Erlang 흐름에서 Laplace 분포 (???) 가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
응, 나 봤어. 맥스는 좋은 사람입니다.
그건 그렇고, 나는 이미 이것에 대해 질문을 받았으며 외국인은 ...에 관심이 있습니다 ...:
가격의 라플라스 분포?
그건 그렇고, 나는 이미 이것에 대해 질문을 받았으며 외국인은 ...에 관심이 있습니다 ...:
가격의 라플라스 분포?
라플라스 분포도 아니고 쌍곡선 분포 https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 인 것 같아요.
안정적인 증분 분포를 달성하는 것이 왜 그렇게 중요한가요?
대낮처럼 분명합니다. 그러면 가우스 프로세스, 레비 프로세스 등에 대해 알려진 모든 수학적 능력이 있습니다. - 당신의 서비스에.
이와 같이 잘 알려진 증분 분포가 얻어질 때까지(그리고 IMHO를 균일하게 판독하여 이를 달성하는 것은 불가능합니다), 어떤 황금 성배에 대해서도 의문의 여지가 없습니다.
나무로 된 성배(Shelepin의 이론에 기초하여 나와 같은 주당 1회 거래)와 그 이상은 없을 것입니다. 그러나 우리는 말 그대로 매초마다 생명나무에서 현금을 뽑아내고 싶어하지 않습니까?
예와 같습니다. 내 데이터에 따르면 읽기 간격이 증가함에 따라 일종의 정크가 균일 한 스트림에 앉아 있고 Erlang 스트림에서 Laplace 분포 (???)가 나타납니다. Excel에서 첨도=3, 왜도=0. Excel의 정규 분포는 첨도=0을 제공해야 합니다. 맞죠? 나는 이것을 아직 보지 못한다.
응, 나 봤어. 맥스는 좋은 사람입니다.
예, 맞습니다. 왜도 = 0은 좋고 첨도 = 3은 나쁩니다. 이 지표는 라플라스 분포(양측 지수)를 나타냅니다.
의미 있는 방식으로 첨도에 기여하는 유일한 데이터 값(관찰 또는 관찰 가능)은 피크 영역 외부의 값입니다. 저것들. 배출. 따라서 첨도는 이상값만 측정합니다. 그는 "피크"에 대해 아무것도 모릅니다.
첨도가 양수 초과인 분포를 렙토쿠리 분포 또는 렙토쿠르 분포라고 합니다 . "Lepto"는 "얇은"을 의미합니다. [9] 모양 면에서 렙토쿠라이트 분포는 꼬리 가 더 촘촘 하다. 렙토쿠르틱 분포의 예로는 스튜던트 t- 분포, 레일리 분포, 라플라스 분포 , 지수 분포 , 푸아송 분포 및 로지스틱 분포 가 있습니다. 이러한 분포를 슈퍼 가우스 분포라고 합니다.
나는 당신이 또 다른 유형의 분포인 쌍곡선에 주의를 기울일 것을 요청합니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
라플라스 분포도 아니고 쌍곡선 분포 https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 인 것 같아요.
안정적인 증분 분포를 달성하는 것이 왜 그렇게 중요한가요?
대낮처럼 분명합니다. 그러면 가우스 프로세스, 레비 프로세스 등에 대해 알려진 모든 수학적 능력이 있습니다. - 당신의 서비스에.
이와 같이 잘 알려진 증분 분포가 얻어질 때까지(그리고 IMHO를 균일하게 판독하여 이를 달성하는 것은 불가능합니다), 어떤 황금 성배에 대해서도 의문의 여지가 없습니다.
나무로 된 성배(Shelepin의 이론에 기초하여 나와 같은 주당 1회 거래)와 그 이상은 없을 것입니다. 그러나 우리는 말 그대로 매초마다 생명나무에서 현금을 뽑아내고 싶어하지 않습니까?
글쎄, 생각은 수렴)))) 그리고 일반화 된 쌍곡선, 전체 문제는 "무거운 꼬리"에 있습니다. 당신은 그것들을 가볍게하고 정상화해야합니다.
Alexander, 어렵지 않다면 이미 파일에 따라 모든 것을 계산한 것입니다. PM으로 저에게 보내주실 수 있습니까?
라플라스 분포도 아니고 쌍곡선 분포 https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 인 것 같아요.
안정적인 증분 분포를 달성하는 것이 왜 그렇게 중요한가요?
신의 날처럼 분명합니다. 그러면 가우스 프로세스, 레비 프로세스 등에 대해 알려진 모든 수학적 능력이 있습니다. - 당신의 서비스에.
이와 같이 잘 알려진 증분 분포가 얻어질 때까지(그리고 IMHO를 균일하게 판독하여 이를 달성하는 것은 불가능합니다), 어떤 황금 성배에 대해서도 의문의 여지가 없습니다.
나무로 된 성배(Shelepin의 이론에 기초하여 나와 같은 주당 1회 거래)와 그 이상은 없을 것입니다. 그러나 우리는 말 그대로 매초마다 생명나무에서 현금을 뽑아내고 싶어하지 않습니까?
HFT 외환 거래의 부조리를 정당화하는 내 게시물을 보았기를 바랍니다.
나는 그것을 만든. 자정에 더 가깝게 모델을 시도하면 결과가 몇 배나 더 유리할 것이라는 점은 주목할 만합니다. 벌 수 있을 것 같지만, 의외로 그 때만 해도 스프레드가 더 커질 것이다.
수익을 낼 수 있는 기회가 생기자마자 즉시 퍼짐이 커집니다. 불행한 우연의 일치 :(
물론 모든 아이디어는 존재할 권리가 있지만 여기서는 아무 것도 작동하지 않을 것이라고 생각합니다. 모두 인공적이기 때문입니다.
메모리가 없는 프로세스에 인위적인 시간 간격을 부여하면 메모리가 있는 프로세스가 될 수 있다고 생각하지 않습니다.