그리고 이것은 실제 NDD/ECN 계정의 데이터입니다!!! 그래도 DC는 일종의 출력 필터를 사용하여 틱 따옴표를 브로드캐스트한다는 것이 분명해졌습니다.
그것을 처리하는 방법? 대답은 SIMPLE 입력 필터 입니다.
예를 들어, 두 개의 연속 따옴표 사이의 평균 값을 취하면 동일한 데이터 세트에 대해 얻을 수 있습니다.
나는 이제 DC의 "인물"로 눈을 돌리고 있습니다. 그게 다야, 삼촌, 아무것도 당신을 도울 수 없습니다! :)))))) 내 의견으로는 비 Markovian 프로세스의 "메모리"가 파괴하기 쉽지 않다는 것도 이해하지 못합니다. 이를 위해서는 물리학에 대한 학교 지식이 충분하지 않습니다!
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
그래도 틱 데이터를 읽는 문제는 동일하게 유지됩니다.
이 스레드의 앞부분에서 말한 것을 반복하겠습니다. 적분항으로 보완된 Fokker-Planck 방정식의 해를 수치적 방법으로 고려합니다. 이렇게 하려면 모든 매개변수의 물리적 의미 를 이해해야 합니다.
1. 확률 밀도 W(x,t) - 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다.
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확 합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 그리고 이 빈도로 틱 따옴표를 읽습니다. 이것은 정확할 것 입니다.
나는 추가할 것이다:
눈금을 읽는 방법은 다를 수 있습니다. 하지만 왜 이렇게 읽는지 이해하는 것이 중요합니다. 차익 거래 전략이나 증분 거래의 경우 모든 틱을 읽는 수익률 방법이 선호됩니다.
그러나 우리는 심각한 미분 방정식을 풀고 있습니다. 매개변수에 대한 이중 해석은 있어서는 안 되며 해서는 안 됩니다! 그렇지 않으면 그것은 우리를 패배로 이끌 것입니다.
따라서 특정 알고리즘에 따라 틱 따옴표를 읽어야 한다고 주장합니다.
1. 일정한 간격으로(예: t=1초)
2. 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로
읽기만 하면 "찢어진" 시간 이산을 통해 - 아니요, 방정식을 푸는 수치적 방법에는 적합하지 않습니다. 최소한 저와 함께 뭔가를 하십시오.
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
이것이 내가 당신이 Last와 함께 일해야 한다고 말하는 이유입니다. 지느러미는 이 문제가 없습니다.
그리고 왜 DC가 그렇게 한다고 생각합니까? 아마도 이것은 거래 상대방이 어떤 가격을 따를지 찾는 빈약한 시장의 시장 조성자일 것입니다.
추신: 여기에 설명이 필요합니다. 아무런 이점 없이 틱 볼륨이 변경된다는 것을 올바르게 이해했습니까? 탬버린과 함께 춤을 출 때 시장 조성자는 얇은 시장에서 실제 거래를하지 않고 단순히 예금을 이동합니다.
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
조금 설명하겠습니다. 이 작은 톱은 서버 측을 위한 옵션입니다(적어도 MT4의 경우 - MT5에 대해서는 모르겠습니다). 이것은 거래를하기 위해 가격을보고 "상인"을 유발하기 위해 수행됩니다. 이것은 실제 가격과 아무 관련이 없음이 분명합니다(비록 실제 외환일지라도).
Ask에 대한 EURJPY 쌍의 이번 주 수익률 증가에 주의하십시오.
Bid에 대해서도 거의 같은 일이 발생합니다.
그리고 이것은 실제 NDD/ECN 계정의 데이터입니다!!! 그래도 DC는 일종의 출력 필터를 사용하여 틱 따옴표를 브로드캐스트한다는 것이 분명해졌습니다.
그것을 처리하는 방법? 대답은 SIMPLE 입력 필터 입니다.
예를 들어, 두 개의 연속 따옴표 사이의 평균 값을 취하면 동일한 데이터 세트에 대해 얻을 수 있습니다.
나는 이제 DC의 "인물"로 눈을 돌리고 있습니다. 그게 다야, 삼촌, 아무것도 당신을 도울 수 없습니다! :)))))) 내 의견으로는 비 Markovian 프로세스의 "메모리"가 파괴하기 쉽지 않다는 것도 이해하지 못합니다. 이를 위해서는 물리학에 대한 학교 지식이 충분하지 않습니다!
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
사실 여기에서는 가장 무도회가 허용되지 않습니다. 그리고 환영하지 않습니다.
유리, 진심으로 돌아가고 싶지 않았다. 그러나 여기 포럼에서 일부 게시물을 읽었습니다. 핵심에 닿았습니다. 그만둘 수 없다는 것을 깨달았습니다. 실례합니다. 계속하십시오. 확인?
유리, 진심으로 돌아가고 싶지 않았다. 그러나 여기 포럼에서 일부 게시물을 읽었습니다. 핵심에 닿았습니다. 그만둘 수 없다는 것을 깨달았습니다. 실례합니다. 계속하십시오. 확인?
솔직히 주제가 끝난 줄 알았다. 글쎄, 그렇지 않다면, 그렇지 않습니다. 두 번째 에피소드를 봅시다.
가장 정확한 댓글입니다. Alexander_K2 두 번째 시리즈))))
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
그래도 틱 데이터를 읽는 문제는 동일하게 유지됩니다.
이 스레드의 앞부분에서 말한 것을 반복하겠습니다. 적분항으로 보완된 Fokker-Planck 방정식의 해를 수치적 방법으로 고려합니다. 이렇게 하려면 모든 매개변수의 물리적 의미 를 이해해야 합니다.
1. 확률 밀도 W(x,t) - 특정 시간 t에서 가격이 하나 또는 다른 값을 취할 수 있는 확률. 또한 모든 샘플 크기에 대해 가격 값은 Chebyshev 불평등에 의해 결정되는 범위에 있습니다.
2. 가격 x 는 특정 시간 t의 Ask 또는 Bid 값입니다. 또한 이들은 정확히 틱 따옴표 입니다. 거래가 없으면 시간이 지남에 따라 가격이 읽히지 않고 계산에 참여하지 않습니다.
3. 시간 t. 아니, 나는 심지어 TIME t라고 말할 것이다. 다음은 가장 중요한 매개변수입니다! 여기에서 틱 데이터 수신을 올바르게 구성하는 방법, 각 틱이 중요한지 여부 등 많은 주제를 읽었습니다. 등. 이제 공식에 W(x)만 포함된 경우 - 예, 모든 틱을 수행해야 하며 W(x(t)) - 다음 여부에 관계없이 특정 빈도로 가격 값을 읽습니다. 진짜 틱인지 아닌지. 그러나 우리는 정확히 W(x, t)를 가지고 있습니다. 이는 데이터 수신에 대한 이러한 접근 방식이 모두 올바르지 않다는 것을 의미합니다. 따옴표를 읽는 다음 알고리즘은 정확 합니다. 상수 t = 1초를 선택하십시오. 그리고 이 빈도로 틱 따옴표를 읽습니다. 이것은 정확할 것 입니다.
나는 추가할 것이다:
눈금을 읽는 방법은 다를 수 있습니다. 하지만 왜 이렇게 읽는지 이해하는 것이 중요합니다. 차익 거래 전략이나 증분 거래의 경우 모든 틱을 읽는 수익률 방법이 선호됩니다.
그러나 우리는 심각한 미분 방정식을 풀고 있습니다. 매개변수에 대한 이중 해석은 있어서는 안 되며 해서는 안 됩니다! 그렇지 않으면 그것은 우리를 패배로 이끌 것입니다.
따라서 특정 알고리즘에 따라 틱 따옴표를 읽어야 한다고 주장합니다.
1. 일정한 간격으로(예: t=1초)
2. 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로
읽기만 하면 "찢어진" 시간 이산을 통해 - 아니요, 방정식을 푸는 수치적 방법에는 적합하지 않습니다. 최소한 저와 함께 뭔가를 하십시오.
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
이것이 내가 당신이 Last와 함께 일해야 한다고 말하는 이유입니다. 지느러미는 이 문제가 없습니다.
그리고 왜 DC가 그렇게 한다고 생각합니까? 아마도 이것은 거래 상대방이 어떤 가격을 따를지 찾는 빈약한 시장의 시장 조성자일 것입니다.
추신: 여기에 설명이 필요합니다. 아무런 이점 없이 틱 볼륨이 변경된다는 것을 올바르게 이해했습니까? 탬버린과 함께 춤을 출 때 시장 조성자는 얇은 시장에서 실제 거래를하지 않고 단순히 예금을 이동합니다.
솔직히 주제가 끝난 줄 알았다. 글쎄, 그렇지 않다면, 그렇지 않습니다. 두 번째 에피소드를 봅시다.
우리는 이미 문제를 해결 했습니까? 아직 아님. 분명하고 비학구적인 프레젠테이션 스타일을 유지하려고 노력했음에도 불구하고 매우 진지 합니다.
이것이 내가 당신이 Last와 함께 일해야 한다고 말하는 이유입니다. 지느러미는 이 문제가 없습니다.
그리고 왜 DC가 그렇게 한다고 생각합니까? 아마도 이것은 거래 상대방이 어떤 가격을 따를지 찾는 빈약한 시장의 시장 조성자일 것입니다.
그리고 Last 사이의 시간 간격은 어떤 법칙에 따라 분배 됩니까? 제복? 지수? 둘 다 아니라고 확신합니다. 그리고 당신은 그것을 사용할 수 없습니다.
다시 좋은 오후! 같은 틱을 틱으로 해보셨나요? 사실 딜링 센터가 귀하와 동일한 데이터 선택을 할 가능성은 거의 없습니다. 그들은 틱을 조작할 가능성이 높습니다 - 틱 차트가 종종 톱을 보여준다는 사실에 근거하여 이 가정을 합니다. 1-2포인트의 위아래로 움직이는 반면, 매 틱마다 변경이 발생하며 일반적으로 그러한 움직임은 눈에 보이는 이점 없이 변경만 수행됩니다. 볼륨별 통계. 예를 들어 미국 세션에서와 같이 최대 시장 활동 기간 동안 모든 틱의 선택을 기반으로 유사한 히스토그램을 작성하려고 하면 흥미로운 것을 많이 볼 수 있습니다. 당신의 연구에 경의를 표합니다!
여기, 친구-적어도 가끔은 나를 도와달라고 요청합니다.
진드기 사이의 시간 간격에 대한 히스토그램을 작성하여 공개적으로 표시하십시오. 확인?