그래프를 열고 ACF가 거의 1인 영역을 찾을 수 있습니다. 멀지 않고 매우 구체적입니다.
이러한 이벤트는 드물게 발생하지만 "단계/막대/증가"가 단순히 동일하기 때문에 분포 통계를 파괴합니다. 그들뿐이고 시장은 그렇게 작동합니다.
즉, 모든 것이 구축되는 통계의 일부 작은 섹션이 두 번 포함됩니다.
실제로 이러한 영역은 증분 히스토그램의 매우 선명도를 나타냅니다. Glivenko-Cantelli 정리의 조건의 관점에서 여기에 표본 독립성 조건의 위반이 있습니다. 양의 종속성(양의 상관 계수)은 분명히 피크 히스토그램으로 이어지고 음의 종속성은 둔한 피크로 이어집니다. 이 외에도 표본의 이질적인 분포(이 정리의 다른 조건 위반)는 두 개의 정점 히스토그램으로 이어질 수 있습니다.
실제로 이러한 영역은 증분 히스토그램의 매우 선명도를 나타냅니다. Glivenko-Cantelli 정리의 조건의 관점에서 여기에 표본 독립성 조건의 위반이 있습니다. 양의 종속성(양의 상관 계수)은 분명히 피크 히스토그램으로 이어지고 음의 종속성은 둔한 피크로 이어집니다. 이 외에도 표본의 이질적인 분포(이 정리의 다른 조건 위반)는 두 개의 정점 히스토그램으로 이어질 수 있습니다.
예를 들어, 샘플에서 일일 상관관계를 제거하는 것이 어느 정도 가능합니다. 매우 간단합니다. 매일 SMA를 중심으로 채널에 들어가는 모든 것이 반나절로 이동됩니다. :-) 또한 2일과 3일 동안.
나머지는 24시간의 배수인 상관 관계를 정확히 전달하지 않습니다. 유일한 질문은 너무 많이 버리지 않도록 그러한 채널을 올바르게 그리는 방법입니다.
더 많은 아이디어가 필요합니다 :-)
가격이 어디에서 어떻게 움직이는가는 그것이 얼마나 중요한가의 본질도 아니지만,
예리하고 반대 추세는 아니지만 가격은 종종 (거의 항상) 자기 상관 관계에 떨어집니다.
신선한 발자취에서:
그래프를 열고 ACF가 거의 1인 영역을 찾을 수 있습니다. 멀지 않고 매우 구체적입니다.
이러한 이벤트는 드물게 발생하지만 "단계/막대/증가"가 단순히 동일하기 때문에 분포 통계를 파괴합니다. 그들뿐이고 시장은 그렇게 작동합니다.
즉, 모든 것이 구축되는 통계의 일부 작은 섹션이 두 번 포함됩니다.
실제로 이러한 영역은 증분 히스토그램의 매우 선명도를 나타냅니다. Glivenko-Cantelli 정리의 조건의 관점에서 여기에 표본 독립성 조건의 위반이 있습니다. 양의 종속성(양의 상관 계수)은 분명히 피크 히스토그램으로 이어지고 음의 종속성은 둔한 피크로 이어집니다. 이 외에도 표본의 이질적인 분포(이 정리의 다른 조건 위반)는 두 개의 정점 히스토그램으로 이어질 수 있습니다.
여기 흥미로운 기사가 있습니다 - 비정상 시계열 예측을 위한 최적의 샘플 크기를 결정하는 기술 ".
그리고 시리즈에 대한 일종의 예측이 있습니다.
실제로 이러한 영역은 증분 히스토그램의 매우 선명도를 나타냅니다. Glivenko-Cantelli 정리의 조건의 관점에서 여기에 표본 독립성 조건의 위반이 있습니다. 양의 종속성(양의 상관 계수)은 분명히 피크 히스토그램으로 이어지고 음의 종속성은 둔한 피크로 이어집니다. 이 외에도 표본의 이질적인 분포(이 정리의 다른 조건 위반)는 두 개의 정점 히스토그램으로 이어질 수 있습니다.
예를 들어, 샘플에서 일일 상관관계를 제거하는 것이 어느 정도 가능합니다. 매우 간단합니다. 매일 SMA를 중심으로 채널에 들어가는 모든 것이 반나절로 이동됩니다. :-) 또한 2일과 3일 동안.
나머지는 24시간의 배수인 상관 관계를 정확히 전달하지 않습니다. 유일한 질문은 너무 많이 버리지 않도록 그러한 채널을 올바르게 그리는 방법입니다.
일반적으로 2개의 배포판이 있습니다 - 버려진 것과 남은 것 :-)
다음은 흥미로운 기사 입니다. 비정상 시계열을 예측하기 위한 최적의 샘플 크기를 결정하기 위한 방법론"입니다.
그리고 시리즈에 대한 일종의 예측이 있습니다.
언뜻 보면 원래 가지의 아이디어로 돌아가는 것처럼 보입니다. 이것은 10억 5천억 증분의 샘플을 수집하고 이를 기반으로 히스토그램을 구축할 때 몇 시간(거래 유지 시간) 동안의 증분 샘플이 이 히스토그램과 일치하지 않는다는 사실에 놀랐습니다.
그럼에도 불구하고 이 기사에서는 이 비정상성(epsilon-stationarity) 모델이 우리의 목적에 적합한지 여부를 완전히 계산하고 고려할 수 있는 통계를 소개합니다. 이를 위해 제안된 대로 계산된 최소 샘플 크기 T는 트랜잭션의 수명과 비슷해야 합니다.
예를 들어, 샘플에서 일일 상관관계를 제거하는 것이 어느 정도 가능합니다. 매우 간단합니다. 매일 SMA를 중심으로 채널에 들어가는 모든 것이 반나절로 이동됩니다. :-) 또한 2일과 3일 동안.
나머지는 24시간의 배수인 상관 관계를 정확히 전달하지 않습니다. 유일한 질문은 너무 많이 버리지 않도록 그러한 채널을 올바르게 그리는 방법입니다.
일반적으로 2개의 배포판이 있습니다 - 버려진 것과 남은 것 :-)
나는 늘 그렇듯이 알고리즘이 역사상 유일하게 늑대와 염소를 현저하게 분리하는 것으로 밝혀질 것 같아 두렵습니다)
나는 이미 변동성에 대해 SB를 정규화했습니다 .. 그림, ATP에 대해 묵상하겠습니다))
개인 던지기에서. 트롤을 흥분시키지 않도록)
나는 성배 를 살 것이다.
나는 송금 수수료를 제외하고 $9에서 $10까지 줄 준비가 되어 있습니다.
성배를 사겠습니다.
나는 송금 수수료를 제외하고 $9에서 $10까지 줄 준비가 되어 있습니다.
버리는 것이 더 싸다.
;)
성배를 사겠습니다.
성배 ... 피그미족과 파푸아 인을 포함한 전 세계의 고통의 위대한 상징.
이 포럼에 글을 쓰기에는 너무 게으르지만 누군가 나에게 말을 해야 한다면 눈물을 흘리며 "성배!"라고 외치는 것만으로도 충분합니다. 그리고 나는 바로 여기...
성배... 피그미족과 파푸아족을 포함한 전 세계의 고통의 위대한 상징.
이 포럼에 글을 쓰기에는 너무 게으르지만 누군가 나에게 말을 해야 한다면 눈물을 흘리며 "성배!"라고 외치는 것만으로도 충분합니다. 그리고 나는 바로 여기...