В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
당신은 사이트의 거의 모든 구석에 "주변에 누워있다"고 말했습니다. 적어도 하나는 보여줍니다.
나는 어디에서도 그런 것을 본 적이 없다.
나는 할 수 없다
말하기는 너무 쉽습니다
나는 할 수 없다
말하기는 너무 쉽습니다
그렇다면 10개의 예측을 작성하십시오. 그 중 적어도 8개가 사실이고 정확하다면 나는 당신을 믿을 것이고 많은 사람들이 당신을 믿게 될 것입니다)
당신을 위해 어렵지 않아야합니다.그렇다면 10개의 예측을 작성하십시오. 그 중 적어도 8개가 사실이고 정확하다면 나는 당신을 믿을 것이고 많은 사람들이 당신을 믿게 될 것입니다)
당신을 위해 어렵지 않아야합니다.위의 나는 이미 예측과 함께 게시물을 작성했습니다
재미있겠지만 전작과 단 7점 차이
위의 나는 이미 예측과 함께 게시물을 작성했습니다
재미있겠지만 전작과 단 7점 차이
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
어디선가 같은 시장 조성자들에 대한 글을 읽었습니다.
내 사각형에서 상황에 대처하는 알고리즘이 그 그림과 비슷하다는 사실이 마음에 들었습니다.
그러나 공식이 결코 가장 단순한 것은 아닙니다)
그러면 고빈도 거래를 받습니까?이 경우 스프레드와 어떻게 싸울 것입니까?공식이 먼저 설명됩니다.
두 번째는 첫 번째를 알면서 얻습니다.
즉, 결국: 먼저 이익을 내고 그 후에 가격이 어디에 있는지 그 전에 이미 알고 있습니다.
이것은 항상 가지고 있어야 하는 공식입니다.
결과는 이것이다. 그것을 가진 자만이 보장된 이익을 얻고, 그 자신만이 이미 시장 조성자이다.
여기에 한 사람이 썼습니다. 이것에 관한 것 아닙니까?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
여기에 한 사람이 썼습니다. 이것에 관한 것 아닙니까?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
이것은 구현상의 오류와 함께 관대하게 제공되는 속임수입니다.
여기에 한 사람이 썼습니다. 이것에 관한 것 아닙니까?
https://spartafx.livejournal.com/96304.html
https://smart-lab.ru/blog/245811.php
어디선가 같은 시장 조성자들에 대한 글을 읽었습니다.
내 사각형에서 상황에 대처하는 알고리즘이 그 그림과 비슷하다는 사실이 마음에 들었습니다.
그러나 공식이 결코 가장 단순한 것은 아닙니다)
그러면 고빈도 거래를 받습니까?이 경우 스프레드와 어떻게 싸울 것입니까?근처에 있지만 너무 난해하고 낙관적인 것
그렇다면 질문은 - hft 거래를 위한 충분한 고속 통신 채널에 어떻게 액세스할 수 있었습니까?
그렇다면 질문은 - hft 거래를 위한 충분한 고속 통신 채널에 어떻게 액세스할 수 있었습니까?
네 노노
나는 hft에 대해 말하는 것이 아니다
kotir는 너무 멍청해서 3일에 한 번 거래할 수 있고 자주 거래할 것입니다.
;)