Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...
위험에 비례
즉, 위험이 기하급수적으로 증가하면 자본은 그에 따라 어떤 방향으로든 발전할 수 있습니다.
위험은 증가하지 않습니다. 초기 로트에 대한 보증금의 비율은 일정하게 유지됩니다. 예치금이 1000 증가할 때마다 시작 로트가 0.01 증가한다고 가정해 보겠습니다.
예시:
1) 보증금 1000, 시작 로트 0.01, 총 로트 0.01+0.02+0.04=0.07
2) 입금 2000, 시작 로트 0.02, 총 로트 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
위험은 증가하지 않습니다. 초기 로트에 대한 보증금의 비율은 일정하게 유지됩니다. 예치금이 1000 증가할 때마다 시작 로트가 0.01 증가한다고 가정해 보겠습니다.
예시:
1) 보증금 1000, 시작 로트 0.01, 총 로트 0.01+0.02+0.04=0.07
2) 입금 2000, 시작 로트 0.02, 총 로트 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
위험은 증가하지 않습니다. 초기 로트에 대한 보증금의 비율은 일정하게 유지됩니다. 예치금이 1000 증가할 때마다 시작 로트가 0.01 증가한다고 가정해 보겠습니다.
예시:
1) 보증금 1000, 시작 로트 0.01, 총 로트 0.01+0.02+0.04=0.07
2) 입금 2000, 시작 로트 0.02, 총 로트 0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
어때요
시작 로트 - 0.01, 위험을 계산합니다.
추가 0.02, 위험 = 드로다운 + 로트 0.03, 계산
등
예금에서 로트당 거래에 투자된 위험을 계산합니다.
기존 위험은 현재 자본에서 차감됩니다.
어때요
시작 로트 - 0.01, 위험을 계산합니다.
추가 0.02, 위험 = 드로다운 + 로트 0.03, 계산
등
위험은 백분율로 계산됩니다. 물론, 인출의 절대 가치는 증가하고 있지만 보증금의 비율은 아닙니다. 이것을 논박하는 숫자의 예를 고려하고 제시하십시오.
위험은 백분율로 계산됩니다. 물론, 인출의 절대 가치는 증가하고 있지만 보증금의 비율은 아닙니다. 이것을 논박하는 숫자의 예를 고려하고 제시하십시오.
1000 주식 중 500이 있다면 위험은 무엇입니까?
나는 개인적으로 새로운 포지션이 없는 기존 포지션에서 위험이 이미 2배 더 높을 것이라고 믿습니다.
1000 주식 중 500이 있다면 위험은 무엇입니까?
나는 개인적으로 새로운 포지션이 없는 기존 포지션에서 위험이 이미 2배 더 높을 것이라고 믿습니다.
어떤 경우에 2번?
어떤 경우에 2번?
초기에 0.01을 열었습니다. 잔액이 자기 자본과 같을 때 실제 돈은 1000입니다.
순간이 왔고, 자산은 500이 되었고, 새로운 것은 열리지 않았습니다.
위험이 두 배로 증가했습니다
내 말을 못 믿겠다면 돈을 인출하라 이 상황에서 당신은 얼마를 가지고 있습니까?
여기에서는 잔액 및 자본과 관련하여 인출액 계산 옵션을 비교하지 않는다는 점을 이해하십시오. 우리는 재투자가 있는 옵션과 재투자하지 않은 옵션을 비교합니다. 적어도 균형과 관련하여, 수단과 관련하여라도 동일하다고 생각하십시오.
재투자가 없는 수단과 관련하여 재투자가 있는 수단과 관련하여 변형을 인정합시다.
여기에서는 잔액 및 자본과 관련하여 인출액 계산 옵션을 비교하지 않는다는 점을 이해하십시오. 우리는 재투자가 있는 옵션과 재투자하지 않은 옵션을 비교합니다. 적어도 균형과 관련하여, 수단과 관련하여라도 동일하다고 생각하십시오.
작동 안 할 것이다
창고에서 계산하면 배수 속도가 빨라집니다.
equi - 그러면 손실을 감수해야 하거나 시스템이 주어진 알고리즘에 따라 거래하는 것을 허용하지 않을 것입니다.
이 주제에 대한 내 게시물에 대해 생각해보십시오.
나는 개인적으로 로트의 크기가 어떤 종류의 진행에도 겹쳐서는 안 된다는 결론에 이르렀습니다.
당신은 앉을 수 없습니다, 심지어 가까이
통계는 5%의 결과를 제공하고,
그러나 이것은 거래가 아니라 벼룩 잡기, 수신된 모든 종류의 통계 분포 오류로 인해 발생하는 손실에 대한 무한한 보호이며 꼬리에 버려집니다.
FX의 실제 거래량 분포는 다음과 같은 형식(예: 판매, 구매 - 오른쪽으로 253번째 계산에서 미러링됨)인 반면 253은 가격이 현재 있는 곳입니다.
계산은 오른쪽에서 왼쪽으로 이루어집니다. 따라서 이 게임에서 승리하는 요점은
예를 들어
이 시스템은 수익성이 없습니다. 우리는 반전하고 싶습니다. 즉, 매수 신호가 있었습니다. 매도 거래를 할 것입니다.
아니, 그게 요점이 아니야
의미는 볼륨의 반전에 있습니다. 분포의 꼬리를 시작으로 하고 253번째 점을 0으로, 0을 253번째 점으로 끌어야 합니다.
유사하게, 계산은 CME에 대해 이루어졌다. 그들은 현재 가격 에서 위아래로 275핍을 가져갑니다(유로 벅 참조).
꼬리는 중간에
시각적으로 이것은 그릇입니다. 우리 의견으로는 - GRAIL
먼저 여기를 읽으십시오: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
둘째, 이것을 보십시오:
당신은 그것을 뒤집었습니다 당신은 확률 분포이고 다음은 무엇입니까?
그리고 일반적으로 분포를 주의 깊게 살펴보면 빌어먹을 똑똑한 사람의 275 포인트가 없습니다.
당신이 이해하지 못하는 것으로 사람들이 뇌를 가루로 만들 수 있는 것은 없습니다.