어제 저는 처음부터 스레드를 읽기 시작했고 예를 깨달았습니다. 그것이 무엇에 관한 것인지 이해하는 것은 거의 불가능합니다.
나는 기사를 쓰기에는 너무 게으르다 - 그것은 많은 노동, 엄격한 공식 및 증명을 요구할 것이다.
나는 VisSim 시스템의 모델 배포를 요청에 따라 원하는 사람들에게 주도록 제안했습니다. 저에게 연락하는 사람은 거의 없었습니다. 그들이 창피하거나 거기에있는 누군가에게 연락하는 것을 자신의 존엄성보다 아래로 생각합니다 ... 나는 모릅니다. 여기 포럼에 모델을 게시할 수 없습니다. 말 그대로 시장과 사자처럼 싸웠지만 일이 잘 풀리지 않는 사람과 아무것도 하지 않은 사람 모두에게 받을 것이라는 것이 밝혀졌다. 공정하지 않다. 나는 아직도 방법에 대해 생각하고 있다.
예를 들어, 저는 지금 VisSim을 다룰 시간이 없습니다. 결국, 기본적으로 모든 사람들은 여기에서 mql 언어로 앉아 있습니다. .. 또는 최소한 의사 코드 :)
예를 들어, 저는 지금 VisSim을 다룰 시간이 없습니다. 결국, 기본적으로 모든 사람들이 여기에서 mql 언어로 앉아 있습니다. .. 또는 최소한 의사 코드:)
이제 우리는 이 신호와 PAMM 계정을 여는 방법을 알아내고 있습니다. 1~2주 안에 모든 것을 정리하고 친척을 통해 이 데이터를 암묵적으로 홍보할 것입니다. 제 생각에는 이것이 모든 문제에 대한 최선의 해결책입니다. 사람은 거래가 정상적으로 진행되는 것을 볼 수 있습니다. 왜 구독하지 않습니까? 문제가 쓰레기이고 A_K2가 여기에서 뭔가를 엉망으로 만든 것이 분명하다면 말할 것도 없습니다.
이제 우리는 이 신호와 PAMM 계정을 여는 방법을 알아내고 있습니다. 1~2주 안에 모든 것을 정리하고 친척을 통해 이 데이터를 암묵적으로 홍보할 것입니다. 제 생각에는 이것이 모든 문제에 대한 최선의 해결책입니다. 사람은 거래가 정상적으로 진행되는 것을 볼 수 있습니다. 왜 구독하지 않습니까? 문제가 쓰레기이고 A_K2가 여기에서 뭔가를 엉망으로 만든 것이 분명하다면 말할 것도 없습니다.
이것은 일반적으로 이상적인 varik이지만 몇 개월을 기다려야 합니다. 통계는 중요하지 않다
1. 전체 비-마르코프 프로세스를 분석하려면 틱으로 작업해야 합니다. 이 경우 결정을 내리기 위한 분석의 깊이는 전체 틱 아카이브까지 더 많을수록 좋습니다. 저것들. 우리는 틱("시간 나선")으로 구성된 로그 시간 척도 로 작업합니다.
2. 지수 시간 간격을 생성하고 실제 틱인지 여부에 관계없이 각 쌍에 대한 데이터를 개별적으로 읽습니다. 나는 유사 마르코프 시계열(쌍 수에 따라 현재 12개 있음)을 얻었고, 여기에 수학을 적용하여 확산 방정식을 풀었습니다. 이 경우 특정 공정 관찰 창을 분석하면 충분합니다. 시간 척도는 기하급수적 입니다.
멋지죠?
그런 '블랙박스'는 확실히 이해가 안 되지만, 가능하면 인터페이스를 명확히 합시다.
터미널에서 데이터베이스(파일)로 추방된 따옴표를 사용합니까? 그래서?
고려 중인 각 쌍의 틱 시세는 단순히 틱 의 시간 과 해당 틱에서 해당 페어 의 가격 입니다. " 지수 시간 척도"가 있는 경우 재계산하는 동안 기준에서 연속으로 모든 진드기를 빼는 것이 아니라 특정 단계(선택, 재계산, 호출하려는 모든 것)를 사용한다는 것을 이해합니다. 시간을 경험 척도에 반영하고 틱 가격이 동일하게 유지됩니까? 따라서 VisSim에 빨려 들어가는 각 쌍에 대한 틱 가격 스트림이 있습니다. 그래서? 아님?
VisSim의 블랙박스는 위에서 설명한 가격 흐름(변경되지 않음) 및 시간(재계산됨)에 대해 어떻게든 "확산 방정식을 해결"합니다. 바르게?
VisSim 의 출력은 무엇입니까 ? 모델 매개변수? 다음 틱 예측은? 앞으로의 시간/일/exp-time에 대한 시장 움직임 예측 은 ? 구매/판매 팀? VisSim의 블랙박스에서 정확히 무엇이 나오나요?
또한, 분명히 VisSim이 계산한 것을 거래 전문가(봇)에 입력합니다. 봇은 무엇을 하나요? 작동하는 논리가 있습니까?
고려 중인 각 쌍의 틱 시세는 단순히 틱 의 시간 과 해당 틱에서 해당 페어 의 가격 입니다. "기하급수적 시간 척도"가 있는 경우 재계산하는 동안 기준에서 행의 모든 진드기를 빼는 것이 아니라 특정 단계(선택, 재계산, 호출하려는 모든 것)를 사용한다는 것을 이해합니다. 시간을 경험 척도에 반영하고 틱 가격이 동일하게 유지됩니까? 따라서 VisSim에 빨려 들어가는 각 쌍에 대한 틱 가격 스트림이 있습니다. 그래서? 아님?
지수분포가 있는 MF 생성기를 이용하여 강제로 따옴표를 읽는 시간 간격을 설정했습니다.
수락된 견적은 주어진 시간 단계에서 Bid 및 Ask 가격의 값입니다. 또한 결과 시계열은 두 가지 유형의 데이터로 구성됩니다. 1. 실시간 스탬프가 있는 실제 틱 따옴표 2. 의사 따옴표, 즉 실제로 마지막으로 수신된 틱의 값입니다.
타임스탬프가 있는 실제 틱에 대한 이 데이터의 총량(시간 창 크기)의 비율이 거래의 속도(또는 강도)입니다. 이 값은 공정의 확산 계수 계산에 포함됩니다.
이것은 non-Markov 프로세스를 pseudo-Markov 프로세스로 대체하는 가장 간단하고 신뢰할 수 있는 방법 중 하나입니다. 이제 Markov 프로세스에 수학을 사용할 수 있습니다. Fokker-Planck 방정식과 같은 확산 방정식을 고려하십시오.
이 방정식에는 우리가 관심을 갖는 2가지 구성요소가 있습니다. 드리프트 및 확산 매개변수는 이를 계산하고 사용합니다.
모델을 더 쉽게 볼 수 있습니다. 필요?
그냥 요청 - 가능한 한 스스로 모델을 연구하기 위해 지금은 시간이 없습니다 - 지갑에 만연한 현금을 꿈꾸며 바쁩니다 :)))
나는 이렇게 대답할 것입니다. 나는 확산 방정식에 의한 시장의 설명이 유일한 올바른 해결책이라고 깊이 확신합니다. 그래서 손절매를 하지 않습니다. 나는 모든 것이 시기 적절한 관찰 창에서 평균으로 돌아갈 것이라는 것을 알고 있습니다.
하지만! 당연히 결과가 걱정된다. 이후 나는 매일 출근하고 저녁에만 결과를보고 신경이 정상입니다. 내가 거래 과정에서 주식을 보았다면 어떻게 되었을 것입니까? - 잘 모르겠습니다. 말할 수 없습니다.
그리고 아직 - 시스템은 여전히 1 개선이 필요합니다. 확산 계수에 의해 결정되는 지지선/저항선을 넘어설 때 분석을 위해 추가 매개변수가 필요합니다. 이를 추세/평평한 계수라고 합시다.
이제 비모수적 스큐(비대칭 계수)라는 매개변수가 있습니다. 잘 작동하지 않지만 Hurst는 전혀 작동하지 않습니다!
분석을 위한 실제 추가 매개변수는 네겐트로피라고 생각하지만 이는 아직 입증되지 않았습니다.
그 때 이 추가 매개변수가 발견됩니다. 즉, 100% 긍정적인 거래가 있을 것입니다. 황금 성배. 그리고 이제 나는 일종의 성배, 일종의 나무 ... 그러나 - 성배!
우리가 여기의 하드코어 수학자라면 물론 "깊은 확신"이라는 단어는 "아카데미"에서 당신을 퇴학시키는 것으로 끝날 것입니다 =) 그러나 우리는 모두 시장을 "파고" 있고 당신이 " 확산 방정식", 우리는 단지 기쁨을 위해. 그리고 당신은 아무것도 증명할 수 없습니다!
남에게 피해가 가지 않는 한, 모든 사람은 무엇이든 자신의 시간과 돈을 자유롭게 쓸 수 있습니다. (씨)
"나는 저녁에만 볼 수 있고 내 신경은 정상입니다." - 어느 날 저녁 당신이 떠다니는 드로다운을 보았을 때까지 크기에 있어 고통스러웠습니다. - 당신은 그날 밤을 잊지 못할 것입니다! 그리고 유동에 따라 미리 행동 계획을 세우는 것이 좋지만 여전히 단점 (닫을 때, 닫지 않을 때, 부분적으로 닫을 때). 고문의 코드에서 이 계획을 프로그래밍하는 것이 훨씬 더 좋습니다! 그렇지 않으면 폭풍우 치는 감정의 순간에 그러한 던지기가 시작되어 모든 것을 잃을 수 있으며 심지어 가장 중요한 것 인 건강까지 잃을 수 있습니다.
이제 내가 이 247페이지에서 읽은 모든 것 중 가장, 가장 흥미로운 것:
"확산계수에 의해 결정되는 지지선/저항선을 넘어서면 분석을 위한 추가 매개변수가 필요합니다. 이를 추세/평평한 계수라고 합시다."
어떤 공간에서 음성 라인을 얻습니까? 시간이 가격인가? 아니면 Exponential_time 이 가격입니까? 가격을 다시 계산할 수 있습니까?
Потоком Эрланга k-го порядка называется поток Пальма, у которого интервалы времени между событиями распределены по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга k-го порядка может быть получен из простейшего с помощью его прореживания. В простейшем потоке сохраняется каждое k-е событие, остальные отбрасываются. Привести схему формирования...
어제 저는 처음부터 스레드를 읽기 시작했고 예를 깨달았습니다. 그것이 무엇에 관한 것인지 이해하는 것은 거의 불가능합니다.
나는 기사를 쓰기에는 너무 게으르다 - 그것은 많은 노동, 엄격한 공식 및 증명을 요구할 것이다.
나는 VisSim 시스템의 모델 배포를 요청에 따라 원하는 사람들에게 주도록 제안했습니다. 저에게 연락하는 사람은 거의 없었습니다. 그들이 창피하거나 거기에있는 누군가에게 연락하는 것을 자신의 존엄성보다 아래로 생각합니다 ... 나는 모릅니다. 여기 포럼에 모델을 게시할 수 없습니다. 말 그대로 시장과 사자처럼 싸웠지만 일이 잘 풀리지 않는 사람과 아무것도 하지 않은 사람 모두에게 받을 것이라는 것이 밝혀졌다. 공정하지 않다. 나는 아직도 방법에 대해 생각하고 있다.
예를 들어, 저는 지금 VisSim을 다룰 시간이 없습니다. 결국, 기본적으로 모든 사람들은 여기에서 mql 언어로 앉아 있습니다. .. 또는 최소한 의사 코드 :)
예를 들어, 저는 지금 VisSim을 다룰 시간이 없습니다. 결국, 기본적으로 모든 사람들이 여기에서 mql 언어로 앉아 있습니다. .. 또는 최소한 의사 코드:)
이제 우리는 이 신호와 PAMM 계정을 여는 방법을 알아내고 있습니다. 1~2주 안에 모든 것을 정리하고 친척을 통해 이 데이터를 암묵적으로 홍보할 것입니다. 제 생각에는 이것이 모든 문제에 대한 최선의 해결책입니다. 사람은 거래가 정상적으로 진행되는 것을 볼 수 있습니다. 왜 구독하지 않습니까? 문제가 쓰레기이고 A_K2가 여기에서 뭔가를 엉망으로 만든 것이 분명하다면 말할 것도 없습니다.
이제 우리는 이 신호와 PAMM 계정을 여는 방법을 알아내고 있습니다. 1~2주 안에 모든 것을 정리하고 친척을 통해 이 데이터를 암묵적으로 홍보할 것입니다. 제 생각에는 이것이 모든 문제에 대한 최선의 해결책입니다. 사람은 거래가 정상적으로 진행되는 것을 볼 수 있습니다. 왜 구독하지 않습니까? 문제가 쓰레기이고 A_K2가 여기에서 뭔가를 엉망으로 만든 것이 분명하다면 말할 것도 없습니다.
이것은 일반적으로 이상적인 varik이지만 몇 개월을 기다려야 합니다. 통계는 중요하지 않다
이것은 일반적으로 이상적인 varik이지만 몇 개월을 기다려야 합니다. 통계는 중요하지 않다
괜찮아요. 기다리 자. 그러나 이 주제는 그대로 두십시오. 누군가 진지하게 관심을 갖고 있을 수 있습니다. 다시 한 번 확인하고 기사를 작성하십시오. 또는 확산 방정식과 신경망의 2가지 주제를 성공적으로 결합합니다. 그것은 걸작이 될 것입니다.
아니요, 박사님. 다시 한 번, 왜냐하면 이것은 개념적 순간입니다.
1. 전체 비-마르코프 프로세스를 분석하려면 틱으로 작업해야 합니다. 이 경우 결정을 내리기 위한 분석의 깊이는 전체 틱 아카이브까지 더 많을수록 좋습니다. 저것들. 우리는 틱("시간 나선")으로 구성된 로그 시간 척도 로 작업합니다.
2. 지수 시간 간격을 생성하고 실제 틱인지 여부에 관계없이 각 쌍에 대한 데이터를 개별적으로 읽습니다. 나는 유사 마르코프 시계열(쌍 수에 따라 현재 12개 있음)을 얻었고, 여기에 수학을 적용하여 확산 방정식을 풀었습니다. 이 경우 특정 공정 관찰 창을 분석하면 충분합니다. 시간 척도는 기하급수적 입니다.
멋지죠?
그런 '블랙박스'는 확실히 이해가 안 되지만, 가능하면 인터페이스를 명확히 합시다.
터미널에서 데이터베이스(파일)로 추방된 따옴표를 사용합니까? 그래서?
고려 중인 각 쌍의 틱 시세는 단순히 틱 의 시간 과 해당 틱에서 해당 페어 의 가격 입니다. " 지수 시간 척도"가 있는 경우 재계산하는 동안 기준에서 연속으로 모든 진드기를 빼는 것이 아니라 특정 단계(선택, 재계산, 호출하려는 모든 것)를 사용한다는 것을 이해합니다. 시간을 경험 척도에 반영하고 틱 가격이 동일하게 유지됩니까? 따라서 VisSim에 빨려 들어가는 각 쌍에 대한 틱 가격 스트림이 있습니다. 그래서? 아님?
VisSim의 블랙박스는 위에서 설명한 가격 흐름(변경되지 않음) 및 시간(재계산됨)에 대해 어떻게든 "확산 방정식을 해결"합니다. 바르게?
VisSim 의 출력은 무엇입니까 ? 모델 매개변수? 다음 틱 예측은? 앞으로의 시간/일/exp-time에 대한 시장 움직임 예측 은 ? 구매/판매 팀? VisSim의 블랙박스에서 정확히 무엇이 나오나요?
또한, 분명히 VisSim이 계산한 것을 거래 전문가(봇)에 입력합니다. 봇은 무엇을 하나요? 작동하는 논리가 있습니까?
고려 중인 각 쌍의 틱 시세는 단순히 틱 의 시간 과 해당 틱에서 해당 페어 의 가격 입니다. "기하급수적 시간 척도"가 있는 경우 재계산하는 동안 기준에서 행의 모든 진드기를 빼는 것이 아니라 특정 단계(선택, 재계산, 호출하려는 모든 것)를 사용한다는 것을 이해합니다. 시간을 경험 척도에 반영하고 틱 가격이 동일하게 유지됩니까? 따라서 VisSim에 빨려 들어가는 각 쌍에 대한 틱 가격 스트림이 있습니다. 그래서? 아님?
지수분포가 있는 MF 생성기를 이용하여 강제로 따옴표를 읽는 시간 간격을 설정했습니다.
수락된 견적은 주어진 시간 단계에서 Bid 및 Ask 가격의 값입니다. 또한 결과 시계열은 두 가지 유형의 데이터로 구성됩니다. 1. 실시간 스탬프가 있는 실제 틱 따옴표 2. 의사 따옴표, 즉 실제로 마지막으로 수신된 틱의 값입니다.
타임스탬프가 있는 실제 틱에 대한 이 데이터의 총량(시간 창 크기)의 비율이 거래의 속도(또는 강도)입니다. 이 값은 공정의 확산 계수 계산에 포함됩니다.
이것은 non-Markov 프로세스를 pseudo-Markov 프로세스로 대체하는 가장 간단하고 신뢰할 수 있는 방법 중 하나입니다. 이제 Markov 프로세스에 수학을 사용할 수 있습니다. Fokker-Planck 방정식과 같은 확산 방정식을 고려하십시오.
이 방정식에는 우리가 관심을 갖는 2가지 구성요소가 있습니다. 드리프트 및 확산 매개변수는 이를 계산하고 사용합니다.
모델을 더 쉽게 볼 수 있습니다. 필요?
그냥 요청 - 가능한 한 스스로 모델을 연구하기 위해 지금은 시간이 없습니다 - 지갑에 만연한 현금을 꿈꾸며 바쁩니다 :)))
나는 이렇게 대답할 것입니다. 나는 확산 방정식에 의한 시장의 설명이 유일한 올바른 해결책이라고 깊이 확신합니다. 그래서 손절매를 하지 않습니다. 나는 모든 것이 시기 적절한 관찰 창에서 평균으로 돌아갈 것이라는 것을 알고 있습니다.
하지만! 당연히 결과가 걱정된다. 이후 나는 매일 출근하고 저녁에만 결과를보고 신경이 정상입니다. 내가 거래 과정에서 주식을 보았다면 어떻게 되었을 것입니까? - 잘 모르겠습니다. 말할 수 없습니다.
그리고 아직 - 시스템은 여전히 1 개선이 필요합니다. 확산 계수에 의해 결정되는 지지선/저항선을 넘어설 때 분석을 위해 추가 매개변수가 필요합니다. 이를 추세/평평한 계수라고 합시다.
이제 비모수적 스큐(비대칭 계수)라는 매개변수가 있습니다. 잘 작동하지 않지만 Hurst는 전혀 작동하지 않습니다!
분석을 위한 실제 추가 매개변수는 네겐트로피라고 생각하지만 이는 아직 입증되지 않았습니다.
그 때 이 추가 매개변수가 발견됩니다. 즉, 100% 긍정적인 거래가 있을 것입니다. 황금 성배. 그리고 이제 나는 일종의 성배, 일종의 나무 ... 그러나 - 성배!
우리가 여기의 하드코어 수학자라면 물론 "깊은 확신"이라는 단어는 "아카데미"에서 당신을 퇴학시키는 것으로 끝날 것입니다 =) 그러나 우리는 모두 시장을 "파고" 있고 당신이 " 확산 방정식", 우리는 단지 기쁨을 위해. 그리고 당신은 아무것도 증명할 수 없습니다!
남에게 피해가 가지 않는 한, 모든 사람은 무엇이든 자신의 시간과 돈을 자유롭게 쓸 수 있습니다. (씨)
"나는 저녁에만 볼 수 있고 내 신경은 정상입니다." - 어느 날 저녁 당신이 떠다니는 드로다운을 보았을 때까지 크기에 있어 고통스러웠습니다. - 당신은 그날 밤을 잊지 못할 것입니다! 그리고 유동에 따라 미리 행동 계획을 세우는 것이 좋지만 여전히 단점 (닫을 때, 닫지 않을 때, 부분적으로 닫을 때). 고문의 코드에서 이 계획을 프로그래밍하는 것이 훨씬 더 좋습니다! 그렇지 않으면 폭풍우 치는 감정의 순간에 그러한 던지기가 시작되어 모든 것을 잃을 수 있으며 심지어 가장 중요한 것 인 건강까지 잃을 수 있습니다.
이제 내가 이 247페이지에서 읽은 모든 것 중 가장, 가장 흥미로운 것:
"확산계수에 의해 결정되는 지지선/저항선을 넘어서면 분석을 위한 추가 매개변수가 필요합니다. 이를 추세/평평한 계수라고 합시다."
어떤 공간에서 음성 라인을 얻습니까? 시간이 가격인가? 아니면 Exponential_time 이 가격입니까? 가격을 다시 계산할 수 있습니까?
이 라인 을 넘어서는 가격 출구는 자동으로 추세의 존재를 의미하지 않습니까?
"Trend/Flat Ratio"를 개선하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?
"확산계수에 의해 결정되는 지지선/저항선을 넘어서면 분석을 위한 추가 매개변수가 필요합니다. 이를 추세/평평한 계수라고 합시다."
어떤 공간에서 음성 라인을 얻습니까? 시간이 가격인가? 아니면 Exponential_time이 가격입니까? 가격을 다시 계산할 수 있습니까?
이 라인 을 넘어서는 가격 출구는 자동으로 추세의 존재를 의미하지 않습니까?
"Trend/Flat Ratio"를 개선하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?
사실, 우리가 아무리 노력해도 비 Markov 프로세스를 Markov 프로세스로 완전히 변환하는 데 실패합니다. 그러나 기하급수적인 시간-가격 척도에서 지지선/저항선을 넘어선 대부분의 진입점은 평균 회귀를 의미합니다.
그러나 제 경우에는 100% 중 20%에서 이 선의 교차점을 의미합니다. 음, 추세의 중간이라고 합시다. 이는 프로세스 메모리를 완전히 "파괴"할 수 없다는 신호일 뿐입니다.
결과를 개선하려면 추가 매개변수가 필요합니다.
앞서 말했듯이 지금은 왜도 계수를 사용합니다. 하지만 ... 그렇지 않습니다! 설마!
나는 이 매개변수가 네겐트로피 계수 https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy 라고 절대적으로 확신합니다. 무작위 프로세스에서 비무작위 프로세스의 편차 측정.
그러나 이것을 할 시간이 없습니다-가정은 배처럼 흔들리고 연구를 중단하고 즉시 현금 가방을 보충하기 시작할 것을 요구합니다 :)))
Erlang 흐름을 사용하여 비 Markov 프로세스를 Markov 프로세스로 변환합니다.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
아마도 도움이 될 것입니다.))
추신. Bas, 책 덕분에 잘 읽었습니다. 나는 그것을 좋아했다, 접근 가능한 형태의 복잡한 것들, 그것은 흥미로웠다))
오오오오! 고맙습니다!
간단하고 저렴하며 출품자가 나타났습니다.
https://lektsii.org/8-40682.html
그러나 지수는 1차 흐름입니다. 내가 이해하는 것처럼 가장 간단합니다.
그리고 실험하면 좋은 규칙적인 흐름을 얻을 수 있습니다!!!
다시한번 진심으로 감사드립니다!!!
추신
그래서 Sanya, New one은 당신을 우회했습니다.
주님!!!!
내가 포럼에 없는 동안 누가 신경을 쓰는지 알 수 있습니다. 이 스레드의 게시물은 추가 시계열 매개변수를 계산하기 위한 공식으로 연결됩니다.
1. 허스트 계수 (검증된 공식 !!!, 그렇지 않으면 어떻게 든 너무 많습니다 ...)
2. 네젠트로피 계수
3. 기타 원하는 경우.
감사합니다,
알렉산더_K2