사실 "학생"은 아무것도 왜곡 할 필요가 없습니다. 대다수의 트레이더는 자신의 문맹과 부적절한 위험 때문에 자연스럽게 DC에 유리하게 돈을 낭비합니다. 이러한 "왜곡"은 측정 기술의 오류 또는 기반 시설 특성(예: 데이터 전송 지연)의 결과일 가능성이 높습니다.
이것은 일종의 19세기입니다. 이것은 수년 전 만연한 사기 기간 동안의 표준이었습니다. 즉시 자금을 인출하고 정상적인 DC를 찾는 것이 좋습니다. 인터넷은 평점과 리뷰로 가득합니다.
분명한. 이것이 DC의 규범이라고 생각했지만, 모든 사람에게 그런 규칙이 있는지 명확히 하기로 했습니다. 그것은 밝혀졌습니다 - 아닙니다. 고맙습니다! 그러나 이것은 데모 계정의 테스트를 취소하지 않습니다. 지금 나는 일하고 있다 - 월요일을 위해 준비하고 있다. 모두에게 바라는 것! 내가 포럼에 없더라도 - 쓰기! 똑똑한 사람들을 읽는 것은 흥미 롭습니다.
Alexander_K2 : 분명한. 이것이 DC의 규범이라고 생각했지만, 모든 사람에게 그런 규칙이 있는지 명확히 하기로 했습니다. 그것은 밝혀졌습니다 - 아닙니다. 고맙습니다! 그러나 이것은 데모 계정의 테스트를 취소하지 않습니다. 지금 나는 일하고 있다 - 월요일을 위해 준비하고 있다. 모두에게 바라는 것! 내가 포럼에 없더라도 - 쓰기! 똑똑한 사람들을 읽는 것은 흥미 롭습니다.
포럼의 규칙에 따르면 여기에서 DC에 대해 논의하는 것은 금지되어 있지만 DC를 선택하는 주제에 대해 논의할 시간이 올 것이며 문제가 있으면 해결책을 찾을 것입니다.
쉿 일반적으로 포럼이 재구축되었을 때 소수의 사용자만을 위한 PM과 같은 비공개 그룹을 만들기 위해 오랜 시간을 보냈지만 작동하지 않았습니다. 하지만 문제가 되지 않는다고 생각하고, 다른 곳에서 함께 모여 거래를 논의할 수 있을 것입니다.
이것은 모두 분명합니다. 그러나 당신은 여전히 질문에 대답하지 않았습니다. 왜 가중치가 증가 확률이고 다른 것이 아닌가요? 이게 무슨 소용이야? 그래서 나는 물리적이든 시장이든 이것의 요점을 보지 못합니다. 내가 천 년 동안 발명을 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 우리는 거래 가격이 아니라 증분입니다. 그리고 가격은 통합 시리즈, 증분과는 완전히 다른 클래스의 프로세스입니다. 가격의 가중치와 증가 확률을 연관시키는 것은 무엇입니까?
여러 증분으로 WMA를 구축했다면 이 모든 것이 논리적일 것입니다. 그러나 이것은 또한 통합 가격 시리즈에서 구축되었습니다.
이것은 모두 분명합니다. 그러나 당신은 여전히 질문에 대답하지 않았습니다. 왜 가중치가 증가 확률이고 다른 것이 아닌가요? 이게 무슨 소용이야? 그래서 나는 물리적이든 시장이든 이것의 요점을 보지 못합니다. 내가 천 년 동안 발명을 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 우리는 거래 가격이 아니라 증분입니다. 그리고 가격은 통합 시리즈, 증분과는 완전히 다른 클래스의 프로세스입니다. 가격의 가중치와 증가 확률을 연관시키는 것은 무엇입니까?
아니요, 아직 유출된 것이 없습니다. 여전히 해야 합니다. 아마도 :))) 방금 틱 스트림에서 명백한 왜곡을 보았습니다. 제 생각에는 와우! 작업은 이미 쉽지 않지만 여기 있습니다. 그것은 저에게 직업적인 도전과 같습니다.
그리고 실제 계정 에 관해서는 - 예, 처음에는 최소한의 제비로 조심하고 통과해야 한다고 생각합니다.
그리고 내 진술에 과도한 가혹함을 느끼는 또 다른 이유가 있습니다. DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
왜 그런 DC인가? 그러한 조건에는 그러한 조건이 없는 다른 많은 DC가 있습니다.
아니면 DC에 다른 많은 것들이 있습니까?
위협 DC의 선택은 일반적으로 별개의 문제이며 시장이 이제 이러한 사무실로 만족하고 선택할 수 있는 것이 많기 때문에 다중 기준 선택에 따라 수행됩니다.
나는 DC에서 모든 돈을 가져 와서 계정에 5 달러를 남겼습니다. 2 년 동안 아무도 말하지 않았고 자동 명세서 만 우체국으로 보내졌습니다.
사실 "학생"은 아무것도 왜곡 할 필요가 없습니다. 대다수의 트레이더는 자신의 문맹과 부적절한 위험 때문에 자연스럽게 DC에 유리하게 돈을 낭비합니다. 이러한 "왜곡"은 측정 기술의 오류 또는 기반 시설 특성(예: 데이터 전송 지연)의 결과일 가능성이 높습니다.
그리고 내 진술에 과도한 가혹함을 느끼는 또 다른 이유가 있습니다. DC의 관리자는 새해 이후에 실제 거래를 시작하지 않으면이자를 상각하기 시작할 것이라고 거의 매일 경고합니다. 그 방법!
사실 "학생"은 아무것도 왜곡 할 필요가 없습니다. 대다수의 트레이더는 자신의 문맹과 부적절한 위험 때문에 자연스럽게 DC에 유리하게 돈을 낭비합니다. 이러한 "왜곡"은 측정 기술의 오류 또는 기반 시설 특성(예: 데이터 전송 지연)의 결과일 가능성이 높습니다.
이것은 일종의 19세기입니다. 이것은 수년 전 만연한 사기 기간 동안의 표준이었습니다. 즉시 자금을 인출하고 정상적인 DC를 찾는 것이 좋습니다. 인터넷은 평점과 리뷰로 가득합니다.분명한. 이것이 DC의 규범이라고 생각했지만, 모든 사람에게 그런 규칙이 있는지 명확히 하기로 했습니다. 그것은 밝혀졌습니다 - 아닙니다. 고맙습니다! 그러나 이것은 데모 계정의 테스트를 취소하지 않습니다. 지금 나는 일하고 있다 - 월요일을 위해 준비하고 있다. 모두에게 바라는 것! 내가 포럼에 없더라도 - 쓰기! 똑똑한 사람들을 읽는 것은 흥미 롭습니다.
포럼의 규칙에 따르면 여기에서 DC에 대해 논의하는 것은 금지되어 있지만 DC를 선택하는 주제에 대해 논의할 시간이 올 것이며 문제가 있으면 해결책을 찾을 것입니다.
쉿 일반적으로 포럼이 재구축되었을 때 소수의 사용자만을 위한 PM과 같은 비공개 그룹을 만들기 위해 오랜 시간을 보냈지만 작동하지 않았습니다. 하지만 문제가 되지 않는다고 생각하고, 다른 곳에서 함께 모여 거래를 논의할 수 있을 것입니다.
나는 저항할 수 없다 :)
Bid와 Ask에 대해 별도로 수익 증분을 형성하는 프로세스는 STATIONARY입니다.
비정상이 언제 나타나는지 아십니까? 그것이 우리가 Bid와 Ask 사이의 평균 값을 고려할 때, 이 값에 대한 증분 형성 과정은 스프레드로 인해 비정상이 됩니다. 이러한 값의 경우 WMA를 사용 하지 않는 것이 좋습니다 . 그런 경우에는 더 나은 것을 선택해야 합니다.
모든 것. 내가 간다
:))))))
예를 들어 EURJPY 계수 s=2.35의 경우. 핍으로 표시되는 증분 및 이 계수는 w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] 로 대체되며 각 틱 수신 시 가격의 가중치를 얻습니다. 이동 가중 평균을 계산합니다.
따라서 가격 가중치는 선행하는 증분에 따라 달라집니까? 하지만 요점이 무엇입니까? 의미가 없습니까? 큰 증분의 가격은 채널의 중간 근처와 그 경계를 훨씬 넘어 동등하게 동일할 수 있습니다. 왜 이렇게까지 하기로 했는지, 물리적(시장) 정당성은 무엇입니까???
생각 해봐. EURJPY 쌍 의 경우 가격 매도, 예:
이전 값 = 132.033
현재 값 = 133.032
현재 결제 단계에서 증분 = -1 핍. 아니다?
t2-분포에서 우리는 그러한 증가의 확률을 찾습니다. 이것은 무게입니다. 무게에 대한 다른 해석은 없으며 할 수 없습니다.
가중치가 값의 "참신함"으로 간주되는 알고리즘, 즉 이전 값은 새 값보다 가중치가 적습니다. 이것은 절대적으로 비수학적인 방법으로 사람들을 직접적으로 오도하는 것입니다.
이것은 모두 분명합니다. 그러나 당신은 여전히 질문에 대답하지 않았습니다. 왜 가중치가 증가 확률이고 다른 것이 아닌가요? 이게 무슨 소용이야? 그래서 나는 물리적이든 시장이든 이것의 요점을 보지 못합니다. 내가 천 년 동안 발명을 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 우리는 거래 가격이 아니라 증분입니다. 그리고 가격은 통합 시리즈, 증분과는 완전히 다른 클래스의 프로세스입니다. 가격의 가중치와 증가 확률을 연관시키는 것은 무엇입니까?
여러 증분으로 WMA를 구축했다면 이 모든 것이 논리적일 것입니다. 그러나 이것은 또한 통합 가격 시리즈에서 구축되었습니다.여기에 값의 참신함이 있습니다. 이것은 일반적이고 적절한 가중치 방법이며 많은 영역에서 허용되고 많은 통계 교과서에 설명되어 있습니다. 그것은 시장과 물리적 의미를 모두 가지고 있으며 단순하고 이해하기 쉽고 명확합니다.
가중치를 적용한 근사값과 마찬가지로 편차를 가중치로 사용하여 이상값의 영향을 줄일 수도 있습니다. 그러나 여기에서 증가하는 측면은 무엇입니까?
이것은 모두 분명합니다. 그러나 당신은 여전히 질문에 대답하지 않았습니다. 왜 가중치가 증가 확률이고 다른 것이 아닌가요? 이게 무슨 소용이야? 그래서 나는 물리적이든 시장이든 이것의 요점을 보지 못합니다. 내가 천 년 동안 발명을 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 우리는 거래 가격이 아니라 증분입니다. 그리고 가격은 통합 시리즈, 증분과는 완전히 다른 클래스의 프로세스입니다. 가격의 가중치와 증가 확률을 연관시키는 것은 무엇입니까?
이 질문에 대한 답은 시장을 이해하는 열쇠 중 하나입니다 :)))
방금 길에서 발견했고 그게 전부라고 가정해 봅시다.