나는 맨손으로 증분을 취하고 그들과 함께 일하는 것은 그다지 효과적이지 않다고 생각합니다. 증분은 특정 컨텍스트(필터, 이벤트, 조건)에 연결되어야 합니다. 저것들. 이론적으로 시계열을 일부 기능에 따라 구성 요소로 구분(나누어)하고 서로 별도로 처리하는 것이 더 정확할 것입니다. 이러한 징후는 다음과 같습니다.
요일,
뉴스가 통화 쌍을 폭풍처럼 몰아치는 시간 구간은 뉴스, 정상적인 시장 상황보다 2-3시간 전에 잠잠합니다.
거래 세션.
더 많은 다른 분류 기능이 있을 수 있습니다.
다른 조건에서 동일한 증분은 다른 효과를 가질 수 있고 다른 효과를 가질 수 있습니다. 아마도 증분 분포 유형은 원래 t2에서 다른 t2로 변경될 것이며, 대부분의 경우 분포 매개변수는 부호에 따라 변경될 것입니다.
순수한 증분을 취하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그들은 당신이 그림을 볼 수 있습니다. 첨부된 배포 파일에 나와 있습니다(주제에 대한 위의 게시물 참조). 약 한 달 동안의 데이터 샘플이 있다는 것을 잊지 마십시오(백만 개 이상의 견적)
예, 이전에 첨부된 "잘린" Excel 파일에 대해 실례합니다(Excel 97-2003 형식으로 저장하면 대부분의 데이터가 손실됨).
이제 "실제" EURUSD_Ask를 첨부합니다.
이것은 여전히 문제의 본질을 변경하지 않습니다. 위에서 설명한 모든 것이 사실이고 매우 흥미롭지 만 슬프게도 가격의 일반적인 확률 분포에 대한 이해를 제공하지 않습니다. 즉, 과정에 대한 이해가 없음을 의미합니다. 어떤 사람이 어떤 사업에서든 성공하기를 원한다면 반드시 거쳐야 하는 과정입니다.
글쎄, 이것은 나의 순전히 개인적인, 노인의 의견입니다 ^))) 의견 - 나는 틀리게 기뻐할 것입니다.
그래서 나는 환율의 가격 분포를 위해 Lyapunov의 CPT의 아날로그를 가져올 사람을 기다리지 않았습니다. :)))
나는 주제가 닫힌 것으로 간주합니다.
결과:
거래의 결과로 환율이 형성되는 과정은 비마코비안 과정(소위 "기억이 있는 과정")으로, 현재 및 이전 가격이 확률로 2도의 스튜던트 t-분포와 관련되어 있습니다. 자유.
예... 그런 짐승을 상대하는 것은 매우 어렵습니다. 나는 수익성 있는 거래자들에게 모자를 벗습니다. 그것은 단지 예술입니다.
그리고 나 같은 단순한 물리학자 수학자들은 어떻습니까? 나는 모든 것과 모든 것(분산, 과잉, 비대칭 등)의 일반적인 평균을 사용하여 그것을 알아내려고 노력할 것입니다. 등. 소비에트 엔지니어가 했던 것처럼 상당한 샘플 크기에서 프로세스를 일종의 프레임워크로 유도하려고 했습니다.
끝으로 함께 작업 한 틱 스토리를 포스팅합니다 . 각각에는 NDD 데모 계정에서 실패 및 누락 없이 연속적으로 수집된 100만 개 이상의 견적이 포함되어 있습니다.
나는 맨손으로 증분을 취하고 그들과 함께 일하는 것은 그다지 효과적이지 않다고 생각합니다. 증분은 특정 컨텍스트(필터, 이벤트, 조건)에 연결되어야 합니다. 저것들. 이론적으로 시계열을 일부 기능에 따라 구성 요소로 구분(나누어)하고 서로 별도로 처리하는 것이 더 정확할 것입니다. 이러한 징후는 다음과 같습니다.
순수한 증분을 취하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그들은 당신이 그림을 볼 수 있습니다. 첨부된 배포 파일에 나와 있습니다(주제에 대한 위의 게시물 참조). 약 한 달 동안의 데이터 샘플이 있다는 것을 잊지 마십시오(백만 개 이상의 견적)
여기에 내가 생각하는 것이 있습니다. GARCH 모델은 확실히 좋지만 이것은 가설일 뿐입니다. 엄격한 수학적 정당성은 없습니다.
엄격한 정당성은 어떤 사람이 다음과 같이 말할 때만 나타납니다. -배포(또는 기타)" . 당연히 문헌을 참조하십시오.
이는 프로세스를 이해하는 데 있어 진정한 돌파구가 될 것입니다.
나는 그런 사람을 계속 기다리고 있습니다 - 확실히 그는 :))))))
예, 이전에 첨부된 "잘린" Excel 파일에 대해 실례합니다(Excel 97-2003 형식으로 저장하면 대부분의 데이터가 손실됨).
이제 "실제" EURUSD_Ask를 첨부합니다.
이것은 여전히 문제의 본질을 변경하지 않습니다. 위에서 설명한 모든 것이 사실이고 매우 흥미롭지 만 슬프게도 가격의 일반적인 확률 분포에 대한 이해를 제공하지 않습니다. 즉, 과정에 대한 이해가 없음을 의미합니다. 어떤 사람이 어떤 사업에서든 성공하기를 원한다면 반드시 거쳐야 하는 과정입니다.
글쎄, 이것은 나의 순전히 개인적인, 노인의 의견입니다 ^))) 의견 - 나는 틀리게 기뻐할 것입니다.
감사합니다,
알렉산더_K
그래서 나는 환율의 가격 분포를 위해 Lyapunov의 CPT의 아날로그를 가져올 사람을 기다리지 않았습니다. :)))
나는 주제가 닫힌 것으로 간주합니다.
결과:
거래의 결과로 환율이 형성되는 과정은 비마코비안 과정(소위 "기억이 있는 과정")으로, 현재 및 이전 가격이 확률로 2도의 스튜던트 t-분포와 관련되어 있습니다. 자유.
예... 그런 짐승을 상대하는 것은 매우 어렵습니다. 나는 수익성 있는 거래자들에게 모자를 벗습니다. 그것은 단지 예술입니다.
그리고 나 같은 단순한 물리학자 수학자들은 어떻습니까? 나는 모든 것과 모든 것(분산, 과잉, 비대칭 등)의 일반적인 평균을 사용하여 그것을 알아내려고 노력할 것입니다. 등. 소비에트 엔지니어가 했던 것처럼 상당한 샘플 크기에서 프로세스를 일종의 프레임워크로 유도하려고 했습니다.
끝으로 함께 작업 한 틱 스토리를 포스팅합니다 . 각각에는 NDD 데모 계정에서 실패 및 누락 없이 연속적으로 수집된 100만 개 이상의 견적이 포함되어 있습니다.
CADJPY
행운을 빕니다!
감사합니다,
알렉산더_K