추신: 이 주제에 관심이 있고 일반적으로 본질적으로 호기심이 많고 끈기 있는 거래자를 위해 - 다시 한 번 내가 토론에 참여한 모든 주제와 함께 참여한 거래자의 주제를 주의 깊게 다시 읽으십시오. 이 잊을 수 없는 과학적 토론에서.
다시 한 번 - 모두 감사합니다!
감사합니다,
알렉산더_K
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 규칙성이 없다는 생각은 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 즉, 비정상적 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포의 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 패턴이 없다는 아이디어는 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 비정상 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포의 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 규칙성이 없다는 생각은 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 즉, 비정상적 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
podotr : banter banter, 그러나 당신이 그것에 대해 생각한다면, 아무 재미도 없습니다)))
물론 재미는 없습니다.
오늘날 TS에서 의사 결정 블록을 구축하기 위해 질적으로 다른 두 가지 방향을 구별할 수 있습니다. 패턴에 의한 거래(TA 및 기계 학습), 견적의 통계적 특성 설명 - 수십 년 동안 GARCH 형태로 가장 많이 개발됨 많은 발전, 성과가 있지만 해결되지 않은 문제가 있습니다.
이미 달성된 것에서 한 걸음 더 나아가는 대신, 일부 이론적 구성이 지속적으로 제안되고 있으며, 이는 다른 지식 분야의 글을 읽고 있는 사람들에 의해 수행됩니다. 동시에이 사람들은 일반 통계가 가깝고 다른 푸리에가있을 때 이러한 모든 GARCH의 존재 이유에 대해 생각하지 않습니다.
작업은 확실히 쉽지 않았습니다. 나는 이 분포가 널리 논의된 분포 중 하나가 아니라고 말할 것입니다. 정규도, 로지스틱도, Laplace도, Cauchy 등도 아닙니다. 등.
그러나 아마도 라플라스에 가장 가까운 것은 모두 같을 것입니다. 수익률에 관해서는 추가로 이에 대한 간단한 이론적 정당성이 있고, 수익률은 본질적으로 거래의 의견의 표현이며 거래의 크기는 부에 달려 있습니다. 이는 평균적으로 기하급수적 으로 분포되며 모든 투자자가 젊은이와 노인을 불문하고 시장에서 해킹을 시작하면 순수한 라플라스(Laplace)를 얻게 됩니다.
이것에 대해 이야기하고 있습니까?
그리고 그 논문을 번역할 가치가 있었나요? ...
하나의 Bid 행에는 Ask 행이 없습니다. 확산의 아이디어는 어디에서 왔습니까?
나는 "비모수적 왜곡"에 대해 이야기하고 있습니다.
하나의 Bid 행에는 Ask 행이 없습니다. 확산의 아이디어는 어디에서 왔습니까?
친애하는 상인!
나는 주제가 닫힌 것으로 간주합니다. 당신의 도움으로 나는 (적어도 나 자신을 위해) 내 딸이 설정한 문제를 해결했습니다.
새해까지 저는 고급 모드로 프로그래밍할 것이며 포럼에 거의 나타나지 않을 것입니다.
특별히 감사함:
블라디미르
유리 아사울렌코
알렉세이 비아즈미킨
고맙습니다!
추신: 이 주제에 관심이 있고 일반적으로 본질적으로 호기심이 많고 끈기 있는 거래자를 위해 - 다시 한 번 내가 토론에 참여한 모든 주제와 함께 참여한 거래자의 주제를 주의 깊게 다시 읽으십시오. 이 잊을 수 없는 과학적 토론에서.
다시 한 번 - 모두 감사합니다!
감사합니다,
알렉산더_K
친애하는 상인!
나는 주제가 닫힌 것으로 간주합니다. 당신의 도움으로 나는 (적어도 나 자신을 위해) 내 딸이 설정한 문제를 해결했습니다.
새해까지 저는 고급 모드로 프로그래밍할 것이며 포럼에 거의 나타나지 않을 것입니다.
특별히 감사함:
블라디미르
유리 아사울렌코
알렉세이 비아즈미킨
고맙습니다!
추신: 이 주제에 관심이 있고 일반적으로 본질적으로 호기심이 많고 끈기 있는 거래자를 위해 - 다시 한 번 내가 토론에 참여한 모든 주제와 함께 참여한 거래자의 주제를 주의 깊게 다시 읽으십시오. 이 잊을 수 없는 과학적 토론에서.
다시 한 번 - 모두 감사합니다!
감사합니다,
알렉산더_K
NG 후 유료 상품이 시장에 나와도 놀라지 않을 것입니다.
친애하는 상인!
나는 주제가 닫힌 것으로 간주합니다. 당신의 도움으로 나는 (적어도 나 자신을 위해) 내 딸이 설정한 문제를 해결했습니다 .
새해까지 저는 고급 모드로 프로그래밍할 것이며 포럼에 거의 나타나지 않을 것입니다.
특별히 감사함:
블라디미르
유리 아사울렌코
알렉세이 비아즈미킨
고맙습니다!
추신: 이 주제에 관심이 있고 일반적으로 본질적으로 호기심이 많고 끈기 있는 거래자를 위해 - 다시 한 번 내가 토론에 참여한 모든 주제와 함께 참여한 거래자의 주제를 주의 깊게 다시 읽으십시오. 이 잊을 수 없는 과학적 토론에서.
다시 한 번 - 모두 감사합니다!
감사합니다,
알렉산더_K
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 규칙성이 없다는 생각은 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 즉, 비정상적 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포의 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
그리고 선물이 전부는 아닙니다.
모델의 매개변수 변경은 파동으로 발생하며 이 파동의 주기도 무작위입니다.
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 패턴이 없다는 아이디어는 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 비정상 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포의 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
그리고 선물이 전부는 아닙니다.
모델의 매개변수 변경은 파동으로 발생하며 이 파동의 주기도 무작위입니다.
"올바른 방법으로 잘못된 작업 해결" 과 같은 일반적인 실수가 발생했기 때문에 문제를 해결하는 데 문제가 없습니다.
일반적으로 금융 시장과 특히 외환 시장에 패턴이 있다고 판단한 근거는 무엇입니까? 이것은 증명되어야 하지만, 당신은 그것을 공리로 받아들였습니다.
그리고 반대로 가정하면 금융 시장에 패턴이 없으면 모든 구성이 지옥에 떨어질 것입니다.
그러나 오늘날 금융 시장에 규칙성이 없다는 생각은 금융 시장에서 통계를 사용하는 기초이며 간단한 방식으로 불립니다. 즉, 비정상적 프로세스입니다.
금융 시장에서 사용할 수 있는 결과에 대해 최소한 시간의 일부를 보냈다면, 특히 GARCH 모델을 사용할 것입니다. 찾고자 하는 매개변수가 무작위 변수이고 이러한 매개변수가 정의의 오류가 정규 분포를 따르고 항상 그런 것은 아닙니다! 즉, 귀하가 언급한 학생 분포의 매개변수를 계산하고 이러한 동일한 매개변수가 존재하거나 존재하지 않습니다. 이 문제를 찾기 위해 이러한 동일한 매개변수 모델의 매개변수 안정성에 대한 특수 테스트가 있습니다. 분포 유형이 아니라 이러한 분포의 매개변수입니다.
그리고 선물이 전부는 아닙니다.
모델의 매개변수 변경은 파동으로 발생하며 이 파동의 주기도 무작위입니다.
사실, 무엇을 이론화해야합니까! 우리는 한 번에 하나의 기계만 교환하면 됩니다!
사실, 무엇을 이론화해야합니까! 우리는 한 번에 하나의 기계만 교환합니다!
banter banter, 그러나 당신이 그것에 대해 생각한다면, 아무 재미도 없습니다)))
물론 재미는 없습니다.
오늘날 TS에서 의사 결정 블록을 구축하기 위해 질적으로 다른 두 가지 방향을 구별할 수 있습니다. 패턴에 의한 거래(TA 및 기계 학습), 견적의 통계적 특성 설명 - 수십 년 동안 GARCH 형태로 가장 많이 개발됨 많은 발전, 성과가 있지만 해결되지 않은 문제가 있습니다.
이미 달성된 것에서 한 걸음 더 나아가는 대신, 일부 이론적 구성이 지속적으로 제안되고 있으며, 이는 다른 지식 분야의 글을 읽고 있는 사람들에 의해 수행됩니다. 동시에이 사람들은 일반 통계가 가깝고 다른 푸리에가있을 때 이러한 모든 GARCH의 존재 이유에 대해 생각하지 않습니다.
그래서 우리는 연금술 냄새가 나는 비슷한 가지를 얻습니다.
작업은 확실히 쉽지 않았습니다. 나는 이 분포가 널리 논의된 분포 중 하나가 아니라고 말할 것입니다. 정규도, 로지스틱도, Laplace도, Cauchy 등도 아닙니다. 등.
그러나 아마도 라플라스에 가장 가까운 것은 모두 같을 것입니다. 수익률에 관해서는 추가로 이에 대한 간단한 이론적 정당성이 있고, 수익률은 본질적으로 거래의 의견의 표현이며 거래의 크기는 부에 달려 있습니다. 이는 평균적으로 기하급수적 으로 분포되며 모든 투자자가 젊은이와 노인을 불문하고 시장에서 해킹을 시작하면 순수한 라플라스(Laplace)를 얻게 됩니다.