테스터의 특성으로 인해 거래 자체의 드로다운은 표시되지 않습니다. 특히 대규모 TF와 시작 가격 에서 테스트하는 것을 좋아하기 때문입니다.
글쎄, 테스터는 aparish PAMM과 같이 보증금을 로드하기 위한 일정을 가지고 있지 않습니까? 그는 점수에 대해 많이 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 뭔가 잘못했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
Mathemat : 테스터의 특성으로 인해 거래 자체의 손실은 표시되지 않습니다. 특히 대규모 TF에서 시작 가격으로 테스트하기를 원하기 때문입니다.
음, 테스터는 aparish PAMM과 같이 보증금을 로드하기 위한 일정을 가지고 있지 않습니까? 그는 점수에 대해 많은 것을 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 뭔가 잘못했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
테스트는 일반적으로 시간을 절약하기 위해 M15 시가로 진행됩니다. 틱으로 테스트할 때 최대 드로다운을 비교했습니다. 차이는 절대 드로다운 값의 10%를 넘지 않습니다. 그러므로 나는 항상 정신적으로 실제 손실이 10% 더 많다는 것을 의미합니다. 이 차이는 15분 막대의 꼬리 부분에 의해 생성됩니다. 테스터가 개방형뿐만 아니라 높고 낮음도 테스트 할 수 있다면 좋을 것입니다. 그러면 최대 드로다운의 결과는 틱으로 테스트할 때와 동일합니다.
Mathemat : 테스터의 특성으로 인해 거래 자체의 손실은 표시되지 않습니다. 특히 대규모 TF에서 시작 가격으로 테스트하기를 원하기 때문입니다.
음, 테스터에 보증금을 로드하는 일정이 없는 이유는 무엇입니까? alparish PAMM과 같이? 그는 점수에 대해 많은 것을 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 잘못을 했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
대화를 방해해서 죄송합니다. 하지만 EA 자체에서 여유 마진과 마진 수준을 계산하는 것을 막을 수 있는 것은 없으며 테스터에서 각 실행 후에 이러한 값을 가격 차트에 표시합니다. 따라서 일반적으로 자금의 최대 인출액, 특히 내부 거래가 얼마인지 항상 알 수 있습니다.
분당 테스트와 분당 거래를 희생하면서 이것은 일반적인 오해인 것 같습니다. 이 경우, 당신은 소음만을 거래하고 있습니다. 그리고 이것은 많은 가미카제입니다.
누가 우리가 매일 거래해야 한다고(심지어 100개 주문도 해야 한다고) 말했습니까? 이것은 DC를 제외한 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 거래 빈도가 낮을수록 거래의 적절한 순간을 더 신중하게 결정할수록 거래가 더 좋아집니다.
여기서 말하는 동일한 그리드는 연간 50-70개의 트랜잭션에 대해 쉽게 구성됩니다. 그러나 수익성있는 거래는 96-98 %이며 최대 자금 인출은 약 15 %입니다.
호로쉬 : 테스트는 일반적으로 시간을 절약하기 위해 M15 시가로 진행됩니다. 틱으로 테스트할 때 최대 드로다운을 비교했습니다. 차이는 절대 드로다운 값의 10%를 넘지 않습니다. 그러므로 나는 항상 정신적으로 실제 손실이 10% 더 많다는 것을 의미합니다. 이 차이는 15분 막대의 꼬리 부분에 의해 생성됩니다. 테스터가 개방형뿐만 아니라 높고 낮음도 테스트 할 수 있다면 좋을 것입니다. 그러면 최대 드로다운의 결과는 틱으로 테스트할 때와 동일합니다.
하이, 로우, 티키가 왜 필요한가요? 의도적으로 테스트와 실제 거래의 차이점을 알고 싶으십니까? 자신을 속이고 싶습니까?
열기는 유일한 상수입니다. 공개에서 거래하고 테스트하려면 실제 거래가 테스트 거래와 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않다면 그러한 테스트와 그러한 고문은 가치가 없습니다.
그리고 연간 50-60 %의 고문의 수익성에 관해서는 헛된 한탄입니다. 이것은 매우 좋은 반환입니다. 여기에 단점이 있습니다. 예. 주문하지 않습니다. 무작위 진입 을 없애고 거래를 줄이십시오. 1년에 4-5개의 비반동 경향이 있습니다. 그들의 평균값은 측정하기 쉽습니다. 이러한 추세의 중간에 연패를 받아들이고 더 침착하게 거래하십시오. 최종 손실이 전혀 크지 않음을 알 수 있습니다. 당신은 푹 숙면을 취할 것입니다. 특히 연패 이후. -:)))
대화를 방해해서 죄송합니다. 하지만 EA 자체에서 여유 마진과 마진 수준을 계산하는 것을 방해하는 것은 없으며 테스터에서 각 실행 후에 이러한 값을 가격 차트에 표시합니다. 따라서 일반적으로 자금의 최대 인출액, 특히 내부 거래가 얼마인지 항상 알 수 있습니다.
분당 테스트와 분당 거래를 희생하면서 이것은 일반적인 오해인 것 같습니다. 이 경우, 당신은 소음만을 거래하고 있습니다. 그리고 이것은 많은 가미카제입니다.
누가 우리가 매일 거래해야 한다고(심지어 100개 주문도 해야 한다고) 말했습니까? 이것은 DC를 제외한 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 거래 빈도가 낮을수록 거래의 적절한 순간을 더 신중하게 결정할수록 거래가 더 좋아집니다.
여기서 말하는 동일한 그리드는 연간 50-70개의 트랜잭션에 대해 쉽게 구성됩니다. 그러나 수익성있는 거래는 96-98 %이며 최대 자금 인출은 약 15 %입니다.
하이, 로우, 티키가 왜 필요한가요? 의도적으로 테스트와 실제 거래의 차이점을 알고 싶으십니까? 자신을 속이고 싶습니까?
열기는 유일한 상수입니다. 공개에서 거래하고 테스트하려면 실제 거래가 테스트 거래와 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않다면 그러한 테스트와 그러한 고문은 가치가 없습니다.
그리고 연간 50-60 %의 고문의 수익성에 관해서는 헛된 한탄입니다. 이것은 매우 좋은 수익입니다. 여기에 단점이 있습니다. 예. 주문하지 않습니다. 무작위 진입을 없애고 거래를 줄이십시오. 1년에 4-5개의 비반동 경향이 있습니다. 그들의 평균값은 측정하기 쉽습니다. 이러한 추세의 중간에 연패를 받아들이고 더 침착하게 거래하십시오. 최종 손실이 전혀 크지 않음을 알 수 있습니다. 당신은 푹 숙면을 취할 것입니다. 특히 연패 이후. -:)))
네, 트레이드 내부의 드로우다운은 테스트 차트에 표시되지 않지만 최대 드로우다운이 계산되어 테스터의 보고서 에 표시됩니다. 또한 테스트가 끝날 때 최대 드로우다운의 시간과 날짜를 표시하는 최대 드로다운을 계산하기 위해 오랫동안 내 기능을 사용해 왔습니다.
" 하이, 로우, 티키가 왜 필요해 ?
최대 드로다운을 측정합니다. 공개 테스트는 진정한 감소를 제공하지 않습니다(낮추기). 오픈으로 거래를 열 수 있지만 틱으로 테스트하면 최대 손실이 올바르게 결정됩니다.
몇 분 만에 거래하는 경우(감정은 홍수라고도 함) 예를 들어 모스크바에서 노보시비르스크까지 자동차로 이동했습니다. 운전 중 1분 이상 차에서 내릴 수 있습니까? 또한 거래에서 로봇(또는 당신)은 매일 일하더라도 항상 시장에 있습니다. 단지 실수(손실된 이익)가 전체 결과에 덜 영향을 미칠 것입니다.
리얼에 마틴의 최신 버전.
스페이드를 스페이드라고 부르겠습니다. 이것은 마틴이 아닙니다. 마틴을 포함하는 다른 것에 대한 고문입니다. "보여주기 위해" 그리고 (어쩌면) 때때로 아무도 이 스크린샷을 말할 수 없도록 로트의 증가분을 적용합니다 잘못된 주제에 있습니다 :)
글쎄, 테스터는 aparish PAMM과 같이 보증금을 로드하기 위한 일정을 가지고 있지 않습니까? 그는 점수에 대해 많이 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 뭔가 잘못했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
테스터의 특성으로 인해 거래 자체의 손실은 표시되지 않습니다. 특히 대규모 TF에서 시작 가격으로 테스트하기를 원하기 때문입니다.
음, 테스터는 aparish PAMM과 같이 보증금을 로드하기 위한 일정을 가지고 있지 않습니까? 그는 점수에 대해 많은 것을 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 뭔가 잘못했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
테스터의 특성으로 인해 거래 자체의 손실은 표시되지 않습니다. 특히 대규모 TF에서 시작 가격으로 테스트하기를 원하기 때문입니다.
음, 테스터에 보증금을 로드하는 일정이 없는 이유는 무엇입니까? alparish PAMM과 같이? 그는 점수에 대해 많은 것을 말한다.
테스터를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 그러나 나는 분당(시가로, 그래서 더 빠름) 테스트를 선호 하지만 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다. 어느 정도 정확한 그림이 나타날 때입니다. 아이디어의 소유자는 paukas 입니다. 내가 잘못을 했다면 그는 나를 바로잡을 것이다.
대화를 방해해서 죄송합니다. 하지만 EA 자체에서 여유 마진과 마진 수준을 계산하는 것을 막을 수 있는 것은 없으며 테스터에서 각 실행 후에 이러한 값을 가격 차트에 표시합니다. 따라서 일반적으로 자금의 최대 인출액, 특히 내부 거래가 얼마인지 항상 알 수 있습니다.
분당 테스트와 분당 거래를 희생하면서 이것은 일반적인 오해인 것 같습니다. 이 경우, 당신은 소음만을 거래하고 있습니다. 그리고 이것은 많은 가미카제입니다.
누가 우리가 매일 거래해야 한다고(심지어 100개 주문도 해야 한다고) 말했습니까? 이것은 DC를 제외한 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 거래 빈도가 낮을수록 거래의 적절한 순간을 더 신중하게 결정할수록 거래가 더 좋아집니다.
여기서 말하는 동일한 그리드는 연간 50-70개의 트랜잭션에 대해 쉽게 구성됩니다. 그러나 수익성있는 거래는 96-98 %이며 최대 자금 인출은 약 15 %입니다.
테스트는 일반적으로 시간을 절약하기 위해 M15 시가로 진행됩니다. 틱으로 테스트할 때 최대 드로다운을 비교했습니다. 차이는 절대 드로다운 값의 10%를 넘지 않습니다. 그러므로 나는 항상 정신적으로 실제 손실이 10% 더 많다는 것을 의미합니다. 이 차이는 15분 막대의 꼬리 부분에 의해 생성됩니다. 테스터가 개방형뿐만 아니라 높고 낮음도 테스트 할 수 있다면 좋을 것입니다. 그러면 최대 드로다운의 결과는 틱으로 테스트할 때와 동일합니다.
하이, 로우, 티키가 왜 필요한가요? 의도적으로 테스트와 실제 거래의 차이점을 알고 싶으십니까? 자신을 속이고 싶습니까?
열기는 유일한 상수입니다. 공개에서 거래하고 테스트하려면 실제 거래가 테스트 거래와 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않다면 그러한 테스트와 그러한 고문은 가치가 없습니다.
그리고 연간 50-60 %의 고문의 수익성에 관해서는 헛된 한탄입니다. 이것은 매우 좋은 반환입니다. 여기에 단점이 있습니다. 예. 주문하지 않습니다. 무작위 진입 을 없애고 거래를 줄이십시오. 1년에 4-5개의 비반동 경향이 있습니다. 그들의 평균값은 측정하기 쉽습니다. 이러한 추세의 중간에 연패를 받아들이고 더 침착하게 거래하십시오. 최종 손실이 전혀 크지 않음을 알 수 있습니다. 당신은 푹 숙면을 취할 것입니다. 특히 연패 이후. -:)))
대화를 방해해서 죄송합니다. 하지만 EA 자체에서 여유 마진과 마진 수준을 계산하는 것을 방해하는 것은 없으며 테스터에서 각 실행 후에 이러한 값을 가격 차트에 표시합니다. 따라서 일반적으로 자금의 최대 인출액, 특히 내부 거래가 얼마인지 항상 알 수 있습니다.
분당 테스트와 분당 거래를 희생하면서 이것은 일반적인 오해인 것 같습니다. 이 경우, 당신은 소음만을 거래하고 있습니다. 그리고 이것은 많은 가미카제입니다.
누가 우리가 매일 거래해야 한다고(심지어 100개 주문도 해야 한다고) 말했습니까? 이것은 DC를 제외한 누구에게도 도움이 되지 않습니다. 거래 빈도가 낮을수록 거래의 적절한 순간을 더 신중하게 결정할수록 거래가 더 좋아집니다.
여기서 말하는 동일한 그리드는 연간 50-70개의 트랜잭션에 대해 쉽게 구성됩니다. 그러나 수익성있는 거래는 96-98 %이며 최대 자금 인출은 약 15 %입니다.
하이, 로우, 티키가 왜 필요한가요? 의도적으로 테스트와 실제 거래의 차이점을 알고 싶으십니까? 자신을 속이고 싶습니까?
열기는 유일한 상수입니다. 공개에서 거래하고 테스트하려면 실제 거래가 테스트 거래와 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않다면 그러한 테스트와 그러한 고문은 가치가 없습니다.
그리고 연간 50-60 %의 고문의 수익성에 관해서는 헛된 한탄입니다. 이것은 매우 좋은 수익입니다. 여기에 단점이 있습니다. 예. 주문하지 않습니다. 무작위 진입을 없애고 거래를 줄이십시오. 1년에 4-5개의 비반동 경향이 있습니다. 그들의 평균값은 측정하기 쉽습니다. 이러한 추세의 중간에 연패를 받아들이고 더 침착하게 거래하십시오. 최종 손실이 전혀 크지 않음을 알 수 있습니다. 당신은 푹 숙면을 취할 것입니다. 특히 연패 이후. -:)))
네, 트레이드 내부의 드로우다운은 테스트 차트에 표시되지 않지만 최대 드로우다운이 계산되어 테스터의 보고서 에 표시됩니다. 또한 테스트가 끝날 때 최대 드로우다운의 시간과 날짜를 표시하는 최대 드로다운을 계산하기 위해 오랫동안 내 기능을 사용해 왔습니다.
" 하이, 로우, 티키가 왜 필요해 ?
최대 드로다운을 측정합니다. 공개 테스트는 진정한 감소를 제공하지 않습니다(낮추기). 오픈으로 거래를 열 수 있지만 틱으로 테스트하면 최대 손실이 올바르게 결정됩니다.
분 거래를 분 테스트와 혼동하지 마십시오. 나는 특별히 강조했다.
나는 분 단위로 테스트 하는 것을 선호 하지만(시가에서 더 빨리), 드물게 거래 (예를 들어, 15-30분에 한 번 이하)로 테스트하고 싶습니다.
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" 하이, 로우, 티키가 왜 필요해 ?
최대 드로다운을 측정합니다. 공개 테스트는 진정한 감소를 제공하지 않습니다(낮추기). 오픈으로 거래를 열 수 있지만 틱으로 테스트하면 최대 손실이 올바르게 결정됩니다.
이것은 분명합니다. 하지만 캔들 섀도우를 거래할 때 미니드로다운을 위한 자금이 정말 충분하지 않습니까? 그러한 예비는 의무적이어야 합니다.
그리고 공개로 거래하고 틱으로 테스트하면 완전히 다른 두 가지 프로세스입니다. 거래 횟수와 결과 모두 실제 거래와 일치하지 않습니다. 그런 다음 틱별로 테스트하여 추상적인 드로다운을 측정합니다. 필요하세요?