마을 사람들을 버는 법을 배우십시오 [에피소드 2] ! - 페이지 27

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YOUNGA :
나는 한 줄을 바꿀 생각을 할 수 없다 - M1에서 시간의 시작부터 15분을 잡는 방법

그것은 또한 가능하다 

TimeBar_t = Minute ();
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BeerGod :

그것은 또한 가능하다

귀하의 버전은 더 우아하고 결과는 동일합니다

그렇다면 연고를 날리십시오-매우 작은 MO (0.77)가 두렵지 않습니까?

나는 모든 것을 속였습니다 - 나는 서둘러 (당신의 부지는 예술적으로 설정되었습니다) normal MO = 7.43

축하합니다

 
olyakish :

그래도 MT5 아래에 martin(ilan)을 양방향으로 작성했습니다(동시에 양방향 거래 가능)

다음은 한 번에 두 쌍에 대한 테스트입니다.

여전히 결함이 있는 진실 - 제거하십시오.

조언자: 특급_일란
상징: EURUSD
기간: 엠원 (2012.01.01 - 2012.07.08)
입력 매개변수:
브로커: 알파리 FS
통화: USD
초기 보증금: 10 000.00
어깨: 1:100

결과
기록 품질: 99%
바: 189115 티키: 753399 기호: 2
순이익: 7 030.94 잔액에 의한 절대 손실: 23.53 다음을 통한 절대적 감소: 2 896.27
총 이윤: 9 798.48 잔액별 최대 손실액: 221.95 (1.74%) 자기자본 최대 드로다운: 3 015.16 (29.80%)
총 손실: -2 767.54 잔액별 상대적 하락: 1.74% (221.95) 자기 자본에 의한 상대적 하락: 29.80% (3 015.16)

수익성: 3.54 우승 기대치: 1.27 마진 수준: 169.30%
회복 계수: 2.33 샤프 비율: 0.10 Z-점수: -28.82 (99.74%)
AHPR: 1.00 (0.01%) LR 상관관계: 1.00 온테스터 결과: 0
GHPR: 1.00 (0.01%) LR 표준 오차: 129.48


총 거래: 5547 짧은 거래(% 승): 2576 (68.28%) 긴 거래(% 승): 2971년 (67.79%)
총 거래: 13151 수익성 있는 거래(전체의 %): 3773 (68.02%) 손실 거래(전체의 %): 1774 (31.98%)

 가장 큰 수익을 내는 거래: 474.29 가장 큰 손실 거래: -7.26

 평균 수익성 거래: 2.60 평균 손실 거래: -1.56

 최대 연속 상금 수(이익): 51 (54.34) 최대 연속 손실 수(손실): 41 (-119.35)

 최대 연속 수익(승리 횟수): 538.78 (4) 최대 연속 손실(손실 수): -119.35 (41)

 평균 연속 승리: 5 평균 연속 손실: 2



시원한!

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YOUNGA :

귀하의 버전은 더 우아하고 결과는 동일합니다

그렇다면 연고를 날리십시오-매우 작은 MO (0.77)가 두렵지 않습니까?

나는 모든 것을 속였습니다 - 나는 서둘러 (당신의 부지는 예술적으로 설정되었습니다) normal MO = 7.43

축하합니다

교활한 동적 손절매 계산이 필요합니다. 이 방향에 대한 아이디어나 개발이 있습니까?
 
BeerGod :
교활한 동적 손절매 계산이 필요합니다. 이 방향에 대한 아이디어나 개발이 있습니까?

네. 예 - 예를 들어 ATP 값에 따라 최적화 가능성이 있습니다 ... 코드 섹션을 게시할 수 있습니다 ...

가장 레전드 존카타나의 추천으로 라빈점에서 가져왔어요.. :-)

 

엔 쌍, 금, 은, 유로 파운드는 APR에 대한 의존도가 다르기 때문에 다른 공식을 사용하여 계산됩니다(찾아야 함).

여기서 손절매 변수의 이름은 조건부입니다. 왜냐하면. 이것은 NETTING Avalanche의 제 버전입니다. 동시에 시장에는 하나의 주문이 있습니다. 즉, 스톱이 트리거되면 거래량이 증가 하면 포지션 이 반전됩니다.

내 코드에서 수행되는 방법은 다음과 같습니다.

 // Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0 ;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0 ;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30 ;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0 ;           // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8 ;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                   // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double   StopLossPips;
...
  
int start()     // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
     //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
     if ( Symbol () == "GBPJPY" || Symbol () == "EURJPY" || Symbol () == "USDJPY" || Symbol () == "CHFJPY" ||   Symbol () == "NZDJPY" ||
         Symbol () == "XAUUSD" || Symbol () == "XAGUSD" || Symbol () == "EURGBP" )   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
               else
               {                 
                  channel = 10 * ( iATR ( Symbol (), PERIOD_D1 ,Period_ATR, 1 )* 10000 / 3 )*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble (channel, 0 );                                                                                                         
                   //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips= NormalizeDouble (StopLossPips*Mul_TP, 0 );   // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
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그리고 D1의 평균 캔들 크기는 목표 이익에 어떤 영향을 줍니까?
 
YOUNGA :
그리고 D1의 평균 캔들 크기는 목표 이익에 어떤 영향을 줍니까?

매일 변동성이 증가하면 더 많은 이익을 얻을 수 있다는 사실. 줄어들면 덜 ... 때문에. 지금 당장(이 매개변수를 최적화한 후) 더 적게 가져가지 않으면 나중에 가격이 역전될 때 로트가 더 많아질 수 있습니다...

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모든 것은 스프레드와 수수료에 달려 있습니다.
 
YOUNGA :
모든 것은 스프레드와 수수료에 달려 있습니다.

또한 그들을보고 고려합시다 ... 누가 당신을 막고 있습니까?

처음에는 Fortrader 매거진 35호, 48페이지 ATP에서 TP를 계산했습니다.



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