인덱스 상관 관계를 최소화하는 방법
아무데도 가져갈 필요가 없습니다. 이것은 비뚤어진 방법입니다. 반복하지 마십시오 - 나쁜 것을 배우지 마십시오.
코드 베이스로 이동하여 검색에 "통화 지수"를 입력합니다. 허용되는 방법을 찾을 수 있습니다.
.. 젠장, 필요해...
이것이 바로 NAKHRINA 지수 구성의 주요 질문입니다 ??? 그리고 나서 무엇을 지을지, 어떻게 지을지, 무언가를 지을 가치가 있는지 여부를 이미 말할 수 있습니다.
이것이 바로 NAKHRINA 지수 구성의 주요 질문입니다 ??? 그리고 나서 무엇을 지을지, 어떻게 지을지, 무언가를 지을 가치가 있는지 여부를 이미 말할 수 있습니다.
결국 2가지만 중요합니다. 지연 없는 평활화 방법 . 그리고 인덱스.
나는 인용할 것이다:
"처음부터 지연되지 않는 평활화 방법을 찾은 다음 인용문을 지수로 분해하는 문제를 해결해야 합니다. 그런 방법이 있다고 가정해 보겠습니다.
그러면 결론이 논리적이 될 것입니다. 지연되지 않은 평활화 방법이 있는 경우 이 방법을 사용하면 쌍으로 잘 호흡할 수 있습니다."
그게 요점입니다. 그러한 방법이 있다면 지수는 본질적으로 더 나은 상품을 선택하는 데 주로 필요합니다.
메서드에서 춤을 시작합시다(존재한다고 가정해 봅시다). 따라서 이러한 도구의 부드러운 비 지연 선 팬이 있는 도구가 있습니다. 따라서 지연되지 않은 동일한 평활화로 인덱스 팬을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
2- 하지만 지체 없이 평활화하는 방법이 있기 때문에 색인도 작성해야 합니다(저자가 쓴 대로).
결국 동일한 방식으로 이미 계산된 인덱스를 평활화하는 것이 가능합니다. 하지만 이 2점이 일치할까요?
그래서 그런 평활화 방법이 존재하는 순간이 흥미롭다. 이것은 이 방법이 기본적이라는 것을 전혀 의미하지 않으며, 그래야만 다중 통화로 가져올 수 있습니다. 아마도 이 방법은 다중 통화 분석의 결과일 것입니다.
아무데도 가져갈 필요가 없습니다. 이것은 비뚤어진 방법입니다. 반복하지 마십시오 - 나쁜 것을 배우지 마십시오.
코드 베이스로 이동하여 검색에 "통화 지수"를 입력합니다. 허용되는 방법을 찾을 수 있습니다.
곡선의 이유는 무엇입니까? 요점은 각 후속 판독에서 통화 지수를 직교성(제로 상관 관계)으로 휘파람을 불어 넣는 방법의 문제에서 지수 계산에 있지 않습니다. 데이터베이스에 그런 것이 기억나지 않습니다. 일반적인 계산은 고정 기하 평균입니다.
곡선의 이유는 무엇입니까? 요점은 각 후속 판독에서 통화 지수를 직교성(제로 상관 관계)으로 휘파람을 불어 넣는 방법의 문제에서 지수 계산에 있지 않습니다. 데이터베이스에 그런 것이 기억나지 않습니다. 일반적인 계산은 고정 기하 평균입니다.
글쎄, 예를 들어 중앙 시장)) 식품은 킬로당 루블로 거래됩니다. 소고기 제품과 돼지고기 제품이 있습니다. 가격이 독립적이어야 하는 이유는 무엇입니까? 의존의 원인이 될 수 있습니다. 인플레이션, 세금, 대체 가능성 등 독립적인 합성 고기 도구(예: 돼지고기 300g + 쇠고기 400g + 양고기 300g)를 마련해야 합니까? 그리고 무엇과 무관합니까? 또 다른 합성 과일? 그들의 가격은 여전히 의존적입니다. 결과적으로 역사에서 약한 상관관계가 있는 합성 식품 바구니를 얻을 수 있다 하더라도 그것들은 무엇을 위해 필요하며 이것이 역사에 적합하지 않다는 보장은 어디에 있습니까?
글쎄, 예를 들어 중앙 시장)) 식품은 킬로당 루블로 거래됩니다. 소고기 제품과 돼지고기 제품이 있습니다. 가격이 독립적이어야 하는 이유는 무엇입니까? 의존의 원인이 될 수 있습니다. 인플레이션, 세금, 대체 가능성 등 독립적인 합성 고기 도구(예: 돼지고기 300g + 쇠고기 400g + 양고기 300g)를 마련해야 합니까? 그리고 무엇과 무관합니까? 또 다른 합성 과일? 그들의 가격은 여전히 의존적입니다. 결과적으로 역사에서 약한 상관관계가 있는 합성 식품 바구니를 얻을 수 있다 하더라도 그것들은 무엇을 위해 필요하며 이것이 역사에 적합하지 않다는 보장은 어디에 있습니까?
나는 직접 시도하기 위해 예를 들어 계산 원리에 관심이 있습니다. 나는 상관 관계가 완전히 없다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 나는 양의 상관관계와 음의 상관관계 모두에 대해 상관관계가 감소, 감소, 특정 최소값에 도달하고 증가하기 시작하는 순간을 찾는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그래서 여기가 최소값이 흥미로운 순간입니다. 2 행이 없습니다.
그리고 훨씬 더. 통화 지수가 서로 최소 상관 관계를 가지는 지점을 찾아야 합니다(이것이 동일한 기하학적 평균 위치라는 의심이 있습니다).
나는 직접 시도하기 위해 예를 들어 계산 원리에 관심이 있습니다. 나는 상관 관계가 완전히 없다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 나는 양의 상관관계와 음의 상관관계 모두에 대해 상관관계가 감소, 감소, 특정 최소값에 도달하고 증가하기 시작하는 순간을 찾는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 그래서 여기가 최소값이 흥미로운 순간입니다.
음, 각 통화는 인덱스에서 특정 가중치를 가지므로 가중치의 합은 1입니다. 그런 다음 검색하여 상관 관계가 최소인 가중치를 찾으십시오. 속도를 높이려면 상관 관계의 최소값이 단계를 줄이고 더 정확하게 선택하는 값이 발견되므로 먼저 가중치를 크게 증분하여 정렬할 수 있습니다.
결국 2가지만 중요합니다. 지연 없는 평활화 방법. 그리고 인덱스.
나는 인용할 것이다:
"처음부터 지연되지 않는 평활화 방법을 찾은 다음 인용문을 지수로 분해하는 문제를 해결해야 합니다. 그런 방법이 있다고 가정해 보겠습니다.
그러면 결론이 논리적이 될 것입니다. 지연되지 않은 평활화 방법이 있는 경우 이 방법을 사용하면 쌍으로 잘 호흡할 수 있습니다."
그게 요점입니다. 그러한 방법이 있다면 지수는 본질적으로 더 나은 상품을 선택하는 데 주로 필요합니다.
메소드에서 춤을 시작합시다(존재한다고 가정해 봅시다). 따라서 이러한 도구의 부드러운 비 지연 선 팬이 있는 도구가 있습니다. 따라서 지연되지 않은 동일한 평활화로 인덱스 팬을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
2- 하지만 지체 없이 평활화하는 방법이 있기 때문에 색인도 작성해야 합니다(저자가 쓴 대로).
결국 동일한 방식으로 이미 계산된 인덱스를 평활화하는 것이 가능합니다. 하지만 이 2점이 일치할까요?
그래서 그런 평활화 방법이 존재하는 순간이 흥미롭다. 이것은 이 방법이 기본적이라는 것을 전혀 의미하지 않으며, 그래야만 다중 통화로 가져올 수 있습니다. 아마도 이 방법은 다중 통화 분석의 결과일 것입니다.
질문에서 춤을 출 필요가 있습니다. 왜 필요합니까,이 색인에서 무엇을보고 싶습니까? 그리고 나서 색인 판독 값을 해석하는 방법에 대해 설명합니다. 어쨌든 잘 작동하는 방법이 있다면 정원에 울타리를 맬 필요가 없을 수도 있습니다.
이유는 여기에서 올라온 글
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
인덱스가 실제로 존재한다고 가정합시다. 음, 통화가 있으므로 반드시 존재해야 합니다. :)
그리고 우리는 누락된 달러 인덱스를 계산할 수 있습니다. 그것을 가지고, 당신은 통화 지수를 계산할 수 있습니다. 엄청난?
그러나 달러 인덱스가 무엇인지는 전후 상관 관계를 계산해야만 알 수 있습니다. 예를 들어 모든 기기 사이의 슬라이딩 윈도우로 10회 판독값에 대해 상관 관계를 계산한 다음 변환 전후에 평균 상관 관계를 도출합니다(음의 상관 관계가 평균을 계산할 때 영향을 미치지 않도록 모듈을 합산합니다. ). 변환이 문자의 상관관계를 감소시켰다고 가정합니다. 그리고 상관관계가 감소했기 때문에 달러 인덱스는 공통 베이시스에 불과합니다. 그러나 상관관계가 사라지지 않았기 때문에 우리는 좀 더 일반적인 기초를 도출함으로써 계산을 계속할 수 있고(달러 인덱스를 포함한 주입을 도입함으로써), 우리는 오랫동안 이 방식을 계속할 수 있지만 , 다음 순간이 옵니다. 기초지수는 상관관계를 감소시키는 것이 아니라 증가시킵니다. 즉, 한계에 도달했습니다. 그래서 우리는 습관적으로 통화라고 부르는 거의 상관없는 기호를 포함하여 많은 구성 요소를 가지고 있습니다 . 문제는 지금 이 모든 것을 어떻게 해야 하느냐는 것입니다. 물론 변환은 되돌릴 수 있고 항상 모든 것을 다시 계산할 수 있지만 이 숫자로 거래할 수는 없습니다 . 지수는 배에서 술 취한 사람처럼 수다를 떨고 있습니다. 여러 판독값을 외삽하고(평활화의 결과는 지연이고 지수가 없으면 지수는 쓸모없는 숫자이기 때문에) 여러 판독값만큼 뒤로 이동하는 것이 논리적입니다. 시장 상황을 파악합니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 시장 데이터를 정확하게 외삽할 수 있는 방법이 아직 없다는 것입니다. 멍, 기절. 시장이 고정적이지 않고 모든 외삽법이 획득한 변환 계수의 불변성을 가정하기 때문입니다. 따라서 알려진 외삽 방법을 사용하여 (비슷하지만) 예측을 얻을 수 있지만 여전히 큰 오류가 있습니다. 이 모든 기준과 지수에서 비율을 계산하면 오류가 누적되고 예측이 완전히 무의미해집니다. 그렇다면 더 적은 오류로 통화 쌍 자체를 외삽하는 것이 가능하다면 도대체 왜 필요한가?
누군가는 "나는 외삽이 필요하지 않습니다. 지수를 기반으로 거래합니다"라고 말할 것입니다. 그러나 노이즈로 거래하는 것은 불가능하고 노이즈를 매끄럽게 하면 지연이 발생하므로 무엇을 거래하고 있습니까? 역사? 일반적으로 인덱스는 임의 입력에 비해 이점을 제공하지 않습니다. 아멘.
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나는 집에서 비슷한 일을 했지만(물론 내가 나 자신을 속이는 경우는 제외) 상관 관계를 통해서는 아닙니다. 저자는 누구나 계산을 반복할 수 있다고 씁니다.
어떻게 하는지 이해가 되지 않습니다. 하지만 비교하고 싶었다.
1-위를 달성하는 방법.