Profitov : 즉, 가격 변동률이 필요합니다. 플랫이 있으면 속도가 없고 추세가 있으면 표시기에 속도 또는 가속도가 표시됩니까?
그렇지 않습니다. 지식이 많지 않습니다. 어떻게 하면 되는지 논쟁 중입니다. 일반 차트에는 시간이 있지만 가격이 많이 올라갈 수 있으므로 소위 이상값을 잡을 수 없습니다. 고려하지만 렌코에는 시간요소가 없기 때문에 가격과 시간이 동시에 아슬아슬한 사진을 찍고싶은데 줄지 말지는 장담은 못하지만 그것을보고 궁금해
그렇지 않습니다. 지식이 많지 않습니다. 어떻게 하면 되는지 논쟁 중입니다. 일반 차트에는 시간이 있지만 가격이 많이 올라갈 수 있으므로 소위 이상값을 잡을 수 없습니다. 고려하지만 렌코에는 시간요소가 없기 때문에 가격과 시간이 동시에 아슬아슬한 사진을 찍고싶은데 줄지 말지는 장담은 못하지만 그것을보고 궁금해
그리고 왜 Renko에 따르면, 촛대로 시장을 분석 했습니까? 아니면 Renko에 더 많이 적응했습니까?
먼저 기준점을 아무 곳에나 놓고 그것이 서 있는 막대의 종가를 결정합니다. 모든 가격은 공식 (종가[i]/종가[to]-1.0)*100.0에 따라 다시 계산됩니다. 이 값을 기반으로 가격 차트를 정확히 반복하지만 기준점에 대한 백분율로 표시되는 녹색 선이 그려집니다. 값 -4.98 및 1.93은 이러한 백분율을 보여줍니다. 또한 녹색 선의 값은 MA와 같은 저역 통과 필터를 통과하여 파란색 선이 만들어집니다. 빨간색은 녹색 빼기 파란색입니다.
각 막대의 기준점을 재배열하는 것은 의미가 없습니다. 0을 기준으로 한 파란색 및 녹색 선의 위치만 위치에 따라 달라지며 모양은 변경되지 않습니다. 다른 모든 선은 기준점의 변경에 전혀 반응하지 않습니다.
빨간색 하이패스 필터를 호출하고 싶지만 안타깝게도 그렇지 않습니다. 하이패스 필터가 통과하지 않아야 할 부분을 통과시킵니다. 이상적인 필터는 아직 발명되지 않았으며 모두 진폭 및 위상 왜곡을 도입합니다. 위상은 진폭보다 훨씬 더 무섭고 지금은 가능한 한 제거하려고 합니다.
"일반" 필터는 다음과 같습니다.
어떻게든 거래할 수 있지만 실제로 원하는 것은 없습니다.
다음은 "비정상적인" 필터입니다.
또한 다음을 수행할 수 있습니다.
모든 나쁜 영향이 제거된 것은 아니지만 여기서 어떻게 패배할 수 있는지 모르겠습니다.
여기서 어떻게 잃을 수 있습니까? 말도 안되는 소리 하지 마세요. 그것은 간단합니다.
사진 출처는 https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form입니다.
여기 https://forum.mql4.com/en/12030/page50#604973의 정현파 예측(대안)은 물론 좋지만, 하지만. 당신이 가지고있는 기간은 일정하거나 진폭과 같은 주기적 기능에 따라 다릅니다.
이 모든 것에 비추어 볼 때 흥미롭습니다(거의 수사학적 질문)
1-진폭이 비정상적으로 변하고 기간이 비정상적으로 변하는 경우 예측이 어떻게 작동할 것입니까? (정기 간행물의 변화와 예측에 따라 정현파 그래프를 볼 수 있음)
2-만약 당신이 시장을 가지고 있다면, 그 진폭은 어떻게든 특정 한계로 몰릴 수 있고, 실제로 정기간행물처럼 이러한 한계를 변경하는 관성을 찾을 수 있습니다(예를 들어, tara의 탄젠트). 하지만
비정상성이 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 때때로 이 비정상성의 관성을 드러내는 순간이 있습니다. 당신이 그것을 식별했다는 데 동의합니다. 그러나 결국 신호 대 잡음 레벨 > 1이 항상 발생하는 것은 아닙니다. 시장에서 이 관성을 식별하고 사용하면 통화 쌍의 프레임워크 내에서 하나의 신호 대 잡음 수준만 예측할 수 있지만 새로운 관성 중 어떤 것을 선택해야 하는지에 대한 질문에 답하기 위해 다음을 수행합니다. 장소.
일부 관성 순간은 움직임의 일부를 포착할 수 있기 때문에 수익성이 있고 일부는 그렇지 않습니다. 당신은 시장의 관성을 찾을 수 있지만 한 쌍의 주기성은 그렇지 않습니다, 당신은 관성의 표현과 그들의 표현의 빈도가 궁금해 ???? 따라서 신호/노이즈를 결정하는 일종의 두 번째 수준인 주기성은 다중 통화에서만 식별할 수 있습니다. 그리고 당신은 한 차트에서 여기에서 병합하는 방법을 말합니다.
한 쌍을 취하면 5 년 동안 통계를 수행하지 않은 것 같습니다. 관성 식별을 통해 이익을 얻을 수 있었던 것과 그렇지 않은 것, MM 분석을 위해서는 많은 트랜잭션이 필요합니다.
정현파와 같은 패턴이 "메인" 패턴인 특정 직선 주위에 나타나야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 한 TS에 따르면 시장에서 보낸 시간(주 단위)으로 수익을 내는 패턴은 다음과 같이 나타났습니다.
이익 = 10701 - 76t
복근 프로. = 1187 - 5.98t
이것은 막다른 접근 방식입니다, Yusuf. 사인과 같은 진동이 있지만 모양과 유지 관리의 특성은 무선 공학과 근본적으로 다릅니다. 우리는 모두 여기에 있고 특히 당신과 동료처럼 여기 있는 모든 사람들에게 지난 몇 번의 휴가(크림 반도, 라브로프 장관의 잼 데이 등)에 대한 선물을 줄 수 있습니다.
서문: 은행 산업과 그 자동화 분야에서 상당한 경험을 가지고 있기 때문에 저는 개인적으로 외환 시장에서 무작위성의 특성에 대해 특별히 신경 쓰지 않았습니다. 결국, 모든 사람들이 이미 이것을 알고 있다면 외환 시장의 무작위(발견되지 않은, 알 수 없는) 특성에 대한 인식의 의미는 무엇입니까? 시장을 예측하기 위해서는 시장의 내부 구조를 계산하는 방법을 찾는 것이 필요하고 훨씬 더 중요합니다. 그렇습니까? 글쎄, 또는 그런 것? 이제야 고문의 작업에 대한 더 나은 결과(테스트, 그러나 실제 테스트)를 얻으면서 최근 내 고문과 매개변수에서 통화 행동의 급격한 변화의 분명한 월별 특성이 나타나기 시작했습니다. 이것은 월간 주기에 관한 것이 아니라 상대적으로 말하면 전체 운동 스펙트럼의 월간 급진적 변화에 관한 것입니다. 그리고 매월 1일. 개인적으로 이것은 큰 놀라움이 아니었습니다. 마켓 메이커 은행의 통화 부서에 대한 월간 보고 때문이라고 생각합니다. 그들은 총 통화 포지션에 대해 매월 예측을 조정하고 약간의 조정을 위해 경영진으로부터 사전 조치를 받습니다. 그러나 그러한 움직임의 양만이 통화 움직임의 조건부 "스펙트럼"의 변화 규모와 분명히 비교할 수 없었습니다. 개인적으로 이것은 나를 당황하게 했습니다. 은행은 갑작스러운 움직임을 일으키지 않기 때문에 환율이 얼마인지에 대해 별로 신경 쓰지 않습니다. 은행의 고객은 항상 모든 비용을 지불하고 은행은 항상 고객(수출입업자)에 대한 스프레드를 차단합니다. 그리고 바로 최근에 Global Finance 매거진의 다음 호에서 단서를 봤습니다. 모든 사람들이 (그리고 저도) 알고 있는 것처럼 보였습니다. 다국적 기업이 통화 위험을 헤지하는 방법과 WHAT 용량.
따라서 은행은 거의 관련이 없습니다. 통화 이동량 측면에서 볼 때 은행은 어린이일 뿐입니다. 오늘날 Forex의 주요 움직임은 다국적 기업에 의해 이루어지며, 다국적 기업 은 보험 목적으로 여러 국가에서 해당 부서의 통화 포지션을 헤지합니다. 어느 누구도 (그리고 나도) 그것이 완료되기 전에는 아무도 몰랐습니다. Global Finance 잡지는 실제 조작 수를 제공합니다. 이 글로벌리스트들은 오늘날 (은행이 은행에서 필요로 하는 것보다 더 많은) 거대한 헤지를 축적했으며 그들의 헤지 부서는 매월 첫 번째 날에 이를 조정합니다. 이해했나요? 매월 1일 Forex는 새로운 방식으로 춤을 춥니다. 은행 때문이 아니라 통화 수급이 아니라 자체 위험 평가를 기반으로 통화 헤지를 원하는 곳으로 이동하는 다국적 기업 때문입니다. 그들의 거대한 헤지 포지션.
Forex는 은행의 수요와 공급(그렇지 않으면 외환의 움직임은 "정현파"이고 예측 가능함)이 아니라 글로벌 기업의 위험 부서의 "비전"과 매월 1일에 시작하는 조정에서 움직입니다. 거기에는 "정현파"가 없으며 헤지 위치 자체의 변화는 예리하고 다중 벡터(다른 방향에서)입니다. 따라서 외환은 "채널"의 특정 보이지 않는 경계에 도달할 때까지 측면으로 정기적으로 확산되며, 그 후 다른 보이지 않는 글로벌 기업의 위험 관리는 헤지 통화 포지션에서 마이너스를 확인하고 그에 따라 은행에 조정을 지시합니다. 통화 손실을 줄이는 방향으로 입장.
실제로 헤지 펀드를 헤지 펀드라고하는 이유는 Forex에서 가격을 예측하지 않고 어떤 경우에도 잃지 않기 위해 쌍을 이루는 위치를 이동하는 것입니다. 이제서야 글로벌 세계 기업들 스스로가 가장 큰 헤지 펀드 가 되었으며 펀더멘털 트렌드와 함께 외환 시장을 움직이는 것은 쌍을 이루는 포지션 의 조정입니다.
다음은 헤지 업계의 지식이 풍부한 사람이 전문적인 작업(페어 트레이딩에 대해)에 대해 쓴 내용입니다.
그렇기 때문에 모든 진지한 상점에서 맞춤형 시스템을 구축합니다... API, C#, Excel, SQL 데이터베이스가 있는 플랫폼... 1000시간의 숙련된 프로그래밍과 5년의 거래 경험... 그리고 당신은 무역 사업을 할 준비가되었습니다 ... 엄마의 지하실에서 생계를 꾸리는 도박꾼이 되는 것과는 대조적입니다.
그렇다면 정확히 ZERO 제한이 있습니다 ... 그리고 전체 Mook Fleecing 산업 호킹 차트, 틱, ez-shit-on-toast... 가서 엿먹일 수 있습니다. ===================================================== =====================
이것은 막다른 접근 방식입니다, Yusuf. 사인과 같은 진동이 있지만 모양과 유지 관리의 특성은 무선 공학과 근본적으로 다릅니다. 우리 모두 여기 있고 특히 동료처럼 당신과 함께 있기 때문에 당신과 여기있는 모든 사람들에게 지난 몇 번의 휴가를위한 선물을 줄 수 있습니다
Alex, 감사합니다. 읽고 메모했습니다. 그러나 좋은 TS는 대기업의 행동을 포함하여 시장의 모든 변동성에 적절하게 대응해야 합니다. 위의 예에서 140주 동안의 TC는 확실히 헤지펀드의 공격을 받았기 때문에 손실이 2.5K에 도달했습니다. 그러나 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율(회수 계수) = 약 9입니다. 이는 높은 확률로 매주 3K의 예치금을 설정하면 각각 $76를 받고 다음 예치금을 위해 축적된다는 것을 의미합니다. 지정된 차량도 패배하지만 일반적으로 승리합니다.
네, 제가 하는 얘기입니다. 여기에만 문제가 있습니다(소매 Forex 중개인이 Forex에서 평균적으로 다수의 상인에게 승리하는 것이 불가능하다는 사실을 절대적으로 확신한다는 사실로 이어짐):
당신(특히 Yusuf가 아니라 일반적으로 거래자)이 500 가격 막대 포인트를 사용하여 계산하는 동안 시장은 예를 들어 50 막대 전에 시작된 다음 트릭을 찾고 있습니다. 그리고 귀하의 예측(숫자 알고리즘)은 지난 500개 막대 에 대한 전체 시장의 움직임을 기반으로 하며 50개 막대에 대한 이 마지막 무릎을 고려하지 않습니다. 시장의 본질에 근본적인 변화의 속도(단지 50바 뒤지만 시장은 450바 앞서 결정)와 시장 분석 알고리즘의 해상도 사이에는 깊은 모순이 있습니다. 예를 들어 Quinn-Fernandes 스펙트럼 알고리즘은 정상 작동을 위해 최소 800포인트(M15에서)가 필요하고 자기상관 알고리즘에는 약 2200포인트(M15에서)가 필요합니다. 이 시간 동안 알고리즘에 의한 판결은 이미 구식이므로 소매 외환 중개인은 대량 가격 예측 및 수익 불가능을 자신 있게 고려할 수 있습니다.
....퀸-페르난데스 알고리즘은 정상 작동을 위해 최소 800포인트(M15에서)가 필요하고 자기상관 알고리즘에는 약 2200포인트(M15에서)가 필요합니다. 이 시간 동안 알고리즘에 의해 내려진 평결은 이미 쓸모가 없어져 소매 외환 중개인이 자신있게 대량 가격 예측 및 수익 불가능을 고려할 수 있습니다.....
그건 그렇고, Renko 차트에 가격 외에도 시간이 남아 있도록 누구나 만들 수 있습니까? 가격이 특정 시간 동안 "유지"되면 이 가격으로 또 다른 막대를 만들 수 있습니까?
인터넷 어딘가에서 그런 칠면조를 만났습니다. 막대의 높이는 동일하고 너비는 막대의 높이만큼 거리를 이동하는 데 걸리는 시간과 같습니다.
즉, 가격 변동률이 필요합니다. 플랫이 있으면 속도가 없고 추세가 있으면 표시기에 속도 또는 가속도가 표시됩니까?
그렇지 않습니다. 지식이 많지 않습니다. 어떻게 하면 되는지 논쟁 중입니다. 일반 차트에는 시간이 있지만 가격이 많이 올라갈 수 있으므로 소위 이상값을 잡을 수 없습니다. 고려하지만 렌코에는 시간요소가 없기 때문에 가격과 시간이 동시에 아슬아슬한 사진을 찍고싶은데 줄지 말지는 장담은 못하지만 그것을보고 궁금해
그렇지 않습니다. 지식이 많지 않습니다. 어떻게 하면 되는지 논쟁 중입니다. 일반 차트에는 시간이 있지만 가격이 많이 올라갈 수 있으므로 소위 이상값을 잡을 수 없습니다. 고려하지만 렌코에는 시간요소가 없기 때문에 가격과 시간이 동시에 아슬아슬한 사진을 찍고싶은데 줄지 말지는 장담은 못하지만 그것을보고 궁금해
그리고 왜 Renko에 따르면, 촛대로 시장을 분석 했습니까? 아니면 Renko에 더 많이 적응했습니까?
먼저 기준점을 아무 곳에나 놓고 그것이 서 있는 막대의 종가를 결정합니다. 모든 가격은 공식 (종가[i]/종가[to]-1.0)*100.0에 따라 다시 계산됩니다. 이 값을 기반으로 가격 차트를 정확히 반복하지만 기준점에 대한 백분율로 표시되는 녹색 선이 그려집니다. 값 -4.98 및 1.93은 이러한 백분율을 보여줍니다. 또한 녹색 선의 값은 MA와 같은 저역 통과 필터를 통과하여 파란색 선이 만들어집니다. 빨간색은 녹색 빼기 파란색입니다.
각 막대의 기준점을 재배열하는 것은 의미가 없습니다. 0을 기준으로 한 파란색 및 녹색 선의 위치만 위치에 따라 달라지며 모양은 변경되지 않습니다. 다른 모든 선은 기준점의 변경에 전혀 반응하지 않습니다.
빨간색 하이패스 필터를 호출하고 싶지만 안타깝게도 그렇지 않습니다. 하이패스 필터가 통과하지 않아야 할 부분을 통과시킵니다. 이상적인 필터는 아직 발명되지 않았으며 모두 진폭 및 위상 왜곡을 도입합니다. 위상은 진폭보다 훨씬 더 무섭고 지금은 가능한 한 제거하려고 합니다.
"일반" 필터는 다음과 같습니다.
어떻게든 거래할 수 있지만 실제로 원하는 것은 없습니다.
다음은 "비정상적인" 필터입니다.
또한 다음을 수행할 수 있습니다.
모든 나쁜 영향이 제거된 것은 아니지만 여기서 어떻게 패배할 수 있는지 모르겠습니다.
여기서 어떻게 잃을 수 있습니까? 말도 안되는 소리 하지 마세요. 그것은 간단합니다.
사진 출처는 https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form입니다.
여기 https://forum.mql4.com/en/12030/page50#604973의 정현파 예측(대안)은 물론 좋지만, 하지만. 당신이 가지고있는 기간은 일정하거나 진폭과 같은 주기적 기능에 따라 다릅니다.
이 모든 것에 비추어 볼 때 흥미롭습니다(거의 수사학적 질문)
1-진폭이 비정상적으로 변하고 기간이 비정상적으로 변하는 경우 예측이 어떻게 작동할 것입니까? (정기 간행물의 변화와 예측에 따라 정현파 그래프를 볼 수 있음)
2-만약 당신이 시장을 가지고 있다면, 그 진폭은 어떻게든 특정 한계로 몰릴 수 있고, 실제로 정기간행물처럼 이러한 한계를 변경하는 관성을 찾을 수 있습니다(예를 들어, tara의 탄젠트). 하지만
비정상성이 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 때때로 이 비정상성의 관성을 드러내는 순간이 있습니다. 당신이 그것을 식별했다는 데 동의합니다. 그러나 결국 신호 대 잡음 레벨 > 1이 항상 발생하는 것은 아닙니다. 시장에서 이 관성을 식별하고 사용하면 통화 쌍의 프레임워크 내에서 하나의 신호 대 잡음 수준만 예측할 수 있지만 새로운 관성 중 어떤 것을 선택해야 하는지에 대한 질문에 답하기 위해 다음을 수행합니다. 장소.
일부 관성 순간은 움직임의 일부를 포착할 수 있기 때문에 수익성이 있고 일부는 그렇지 않습니다. 당신은 시장의 관성을 찾을 수 있지만 한 쌍의 주기성은 그렇지 않습니다, 당신은 관성의 표현과 그들의 표현의 빈도가 궁금해 ???? 따라서 신호/노이즈를 결정하는 일종의 두 번째 수준인 주기성은 다중 통화에서만 식별할 수 있습니다. 그리고 당신은 한 차트에서 여기에서 병합하는 방법을 말합니다.
한 쌍을 취하면 5 년 동안 통계를 수행하지 않은 것 같습니다. 관성 식별을 통해 이익을 얻을 수 있었던 것과 그렇지 않은 것, MM 분석을 위해서는 많은 트랜잭션이 필요합니다.
정현파와 같은 패턴이 "메인" 패턴인 특정 직선 주위에 나타나야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 한 TS에 따르면 시장에서 보낸 시간(주 단위)으로 수익을 내는 패턴은 다음과 같이 나타났습니다.
이익 = 10701 - 76t
복근 프로. = 1187 - 5.98t
정현파와 같은 패턴이 "메인" 패턴인 특정 직선 주위에 나타나야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 한 TS에 따르면 시장에서 보낸 시간(주 단위)으로 수익을 내는 패턴은 다음과 같이 나타났습니다.
이익 = 10701 - 76t
복근 프로. = 1187 - 5.98t
이것은 막다른 접근 방식입니다, Yusuf. 사인과 같은 진동이 있지만 모양과 유지 관리의 특성은 무선 공학과 근본적으로 다릅니다. 우리는 모두 여기에 있고 특히 당신과 동료처럼 여기 있는 모든 사람들에게 지난 몇 번의 휴가(크림 반도, 라브로프 장관의 잼 데이 등)에 대한 선물을 줄 수 있습니다.
서문: 은행 산업과 그 자동화 분야에서 상당한 경험을 가지고 있기 때문에 저는 개인적으로 외환 시장에서 무작위성의 특성에 대해 특별히 신경 쓰지 않았습니다. 결국, 모든 사람들이 이미 이것을 알고 있다면 외환 시장의 무작위(발견되지 않은, 알 수 없는) 특성에 대한 인식의 의미는 무엇입니까? 시장을 예측하기 위해서는 시장의 내부 구조를 계산하는 방법을 찾는 것이 필요하고 훨씬 더 중요합니다. 그렇습니까? 글쎄, 또는 그런 것? 이제야 고문의 작업에 대한 더 나은 결과(테스트, 그러나 실제 테스트)를 얻으면서 최근 내 고문과 매개변수에서 통화 행동의 급격한 변화의 분명한 월별 특성이 나타나기 시작했습니다. 이것은 월간 주기에 관한 것이 아니라 상대적으로 말하면 전체 운동 스펙트럼의 월간 급진적 변화에 관한 것입니다. 그리고 매월 1일. 개인적으로 이것은 큰 놀라움이 아니었습니다. 마켓 메이커 은행의 통화 부서에 대한 월간 보고 때문이라고 생각합니다. 그들은 총 통화 포지션에 대해 매월 예측을 조정하고 약간의 조정을 위해 경영진으로부터 사전 조치를 받습니다. 그러나 그러한 움직임의 양만이 통화 움직임의 조건부 "스펙트럼"의 변화 규모와 분명히 비교할 수 없었습니다. 개인적으로 이것은 나를 당황하게 했습니다. 은행은 갑작스러운 움직임을 일으키지 않기 때문에 환율이 얼마인지에 대해 별로 신경 쓰지 않습니다. 은행의 고객은 항상 모든 비용을 지불하고 은행은 항상 고객(수출입업자)에 대한 스프레드를 차단합니다. 그리고 바로 최근에 Global Finance 매거진의 다음 호에서 단서를 봤습니다. 모든 사람들이 (그리고 저도) 알고 있는 것처럼 보였습니다. 다국적 기업이 통화 위험을 헤지하는 방법과 WHAT 용량.
따라서 은행은 거의 관련이 없습니다. 통화 이동량 측면에서 볼 때 은행은 어린이일 뿐입니다. 오늘날 Forex의 주요 움직임은 다국적 기업에 의해 이루어지며, 다국적 기업 은 보험 목적으로 여러 국가에서 해당 부서의 통화 포지션을 헤지합니다. 어느 누구도 (그리고 나도) 그것이 완료되기 전에는 아무도 몰랐습니다. Global Finance 잡지는 실제 조작 수를 제공합니다. 이 글로벌리스트들은 오늘날 (은행이 은행에서 필요로 하는 것보다 더 많은) 거대한 헤지를 축적했으며 그들의 헤지 부서는 매월 첫 번째 날에 이를 조정합니다. 이해했나요? 매월 1일 Forex는 새로운 방식으로 춤을 춥니다. 은행 때문이 아니라 통화 수급이 아니라 자체 위험 평가를 기반으로 통화 헤지를 원하는 곳으로 이동하는 다국적 기업 때문입니다. 그들의 거대한 헤지 포지션.
Forex는 은행의 수요와 공급(그렇지 않으면 외환의 움직임은 "정현파"이고 예측 가능함)이 아니라 글로벌 기업의 위험 부서의 "비전"과 매월 1일에 시작하는 조정에서 움직입니다. 거기에는 "정현파"가 없으며 헤지 위치 자체의 변화는 예리하고 다중 벡터(다른 방향에서)입니다. 따라서 외환은 "채널"의 특정 보이지 않는 경계에 도달할 때까지 측면으로 정기적으로 확산되며, 그 후 다른 보이지 않는 글로벌 기업의 위험 관리는 헤지 통화 포지션에서 마이너스를 확인하고 그에 따라 은행에 조정을 지시합니다. 통화 손실을 줄이는 방향으로 입장.
실제로 헤지 펀드를 헤지 펀드라고하는 이유는 Forex에서 가격을 예측하지 않고 어떤 경우에도 잃지 않기 위해 쌍을 이루는 위치를 이동하는 것입니다. 이제서야 글로벌 세계 기업들 스스로가 가장 큰 헤지 펀드 가 되었으며 펀더멘털 트렌드와 함께 외환 시장을 움직이는 것은 쌍을 이루는 포지션 의 조정입니다.
다음은 헤지 업계의 지식이 풍부한 사람이 전문적인 작업(페어 트레이딩에 대해)에 대해 쓴 내용입니다.
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
디디투
가입 날짜: 2007년 12월
위치: 토론토
게시물: 623
Ninjatrader는 기본 쌍 스프레드조차 할 수 없습니다...
바보는 악기 하나만 두피에 ...
50개 또는 100개 위치로 구성된 바스켓과는 대조적입니다.
IB 스프레드 트레이더는 주식에 대한 완전한 농담입니다 ...
그리고 아마도 다른 모든 것에 대한 것입니다.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
그렇기 때문에 모든 진지한 상점에서 맞춤형 시스템을 구축합니다...
API, C#, Excel, SQL 데이터베이스가 있는 플랫폼...
1000시간의 숙련된 프로그래밍과 5년의 거래 경험...
그리고 당신은 무역 사업을 할 준비가되었습니다 ...
엄마의 지하실에서 생계를 꾸리는 도박꾼이 되는 것과는 대조적입니다.
그렇다면 정확히 ZERO 제한이 있습니다 ...
그리고 전체 Mook Fleecing 산업 호킹 차트, 틱, ez-shit-on-toast...
가서 엿먹일 수 있습니다.
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이것은 막다른 접근 방식입니다, Yusuf. 사인과 같은 진동이 있지만 모양과 유지 관리의 특성은 무선 공학과 근본적으로 다릅니다. 우리 모두 여기 있고 특히 동료처럼 당신과 함께 있기 때문에 당신과 여기있는 모든 사람들에게 지난 몇 번의 휴가를위한 선물을 줄 수 있습니다
Alex, 감사합니다. 읽고 메모했습니다. 그러나 좋은 TS는 대기업의 행동을 포함하여 시장의 모든 변동성에 적절하게 대응해야 합니다. 위의 예에서 140주 동안의 TC는 확실히 헤지펀드의 공격을 받았기 때문에 손실이 2.5K에 도달했습니다. 그러나 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율(회수 계수) = 약 9입니다. 이는 높은 확률로 매주 3K의 예치금을 설정하면 각각 $76를 받고 다음 예치금을 위해 축적된다는 것을 의미합니다. 지정된 차량도 패배하지만 일반적으로 승리합니다.
네, 제가 하는 얘기입니다. 여기에만 문제가 있습니다(소매 Forex 중개인이 Forex에서 평균적으로 다수의 상인에게 승리하는 것이 불가능하다는 사실을 절대적으로 확신한다는 사실로 이어짐):
당신(특히 Yusuf가 아니라 일반적으로 거래자)이 500 가격 막대 포인트를 사용하여 계산하는 동안 시장은 예를 들어 50 막대 전에 시작된 다음 트릭을 찾고 있습니다. 그리고 귀하의 예측(숫자 알고리즘)은 지난 500개 막대 에 대한 전체 시장의 움직임을 기반으로 하며 50개 막대에 대한 이 마지막 무릎을 고려하지 않습니다. 시장의 본질에 근본적인 변화의 속도(단지 50바 뒤지만 시장은 450바 앞서 결정)와 시장 분석 알고리즘의 해상도 사이에는 깊은 모순이 있습니다. 예를 들어 Quinn-Fernandes 스펙트럼 알고리즘은 정상 작동을 위해 최소 800포인트(M15에서)가 필요하고 자기상관 알고리즘에는 약 2200포인트(M15에서)가 필요합니다. 이 시간 동안 알고리즘에 의한 판결은 이미 구식이므로 소매 외환 중개인은 대량 가격 예측 및 수익 불가능을 자신 있게 고려할 수 있습니다.
그건 그렇고, 계산 기반은 무엇입니까? 알고리즘에 몇 점이 필요합니까?....퀸-페르난데스 알고리즘은 정상 작동을 위해 최소 800포인트(M15에서)가 필요하고 자기상관 알고리즘에는 약 2200포인트(M15에서)가 필요합니다. 이 시간 동안 알고리즘에 의해 내려진 평결은 이미 쓸모가 없어져 소매 외환 중개인이 자신있게 대량 가격 예측 및 수익 불가능을 고려할 수 있습니다.....
4점이면 충분합니다. 물론 교활한 알고리즘을 제거하지 않는 한