시장 진입 신호의 최대 수를 제공하는 모든 TS가 사용됩니다. 그런 다음 최적화의 결과로 이력에 따라 수익성 있는 거래와 수익성 없는 거래의 빈도가 결정됩니다. 그런 다음 조건(필터링)이 어드바이저에 입력됩니다. 미래에 거래해야 하는 빈도와 그렇지 않은 빈도입니다.
예를 들어, 이 포럼의 8번째 페이지 에서 고문을 가져왔습니다. TP 및 SL이 Expert Advisor에 추가되고 코드가 최적화되었습니다. 시장 진입 - EMA 5와 EMA50의 교차점. 역 교차로에서 나가거나 TP = 800포인트(5번째 표지판에서) SL = 400포인트(5번째 표지판에서). 거래는 М15에서 항상 0.1랏입니다.
최적화는 2011년 2월 1일부터 2011년 4월 31일까지 수행되었습니다.
필터링 테스트 - 2011년 5월 1일 - 2011년 6월 2일
최적화.
입력에서 신호 결과가 있습니다. 출력에서 주파수가 있는 히스토그램입니다. 수평 - 빈도, 수직 - 거래 결과. 주파수는 다른 매개변수를 사용하여 계산할 수 있습니다.
다음은 매개변수 중 하나로 필터링한 히스토그램입니다. 예를 들어 400x, 441x 주파수 영역의 트랜잭션이 양수임을 알 수 있습니다. 우리는 이러한 주파수가 필요합니다. 그리고 257 주파수 영역의 트랜잭션을 제외해야 합니다.
테스트.
1. 2011년 5월 1일부터 6월 2일까지 테스트. 필터가 없습니다.
2. 같은 기간. 필터 응용 프로그램 1.
3. 동일한 플롯 필터 2.
4. 최대 여과. 한 번에 3개의 매개변수로 필터링합니다.
결과. 필터링 결과 첫 번째 경우 80%, 두 번째 경우 60%, 세 번째 경우 90% 감소했습니다. 수익성 %가 2배 증가했습니다. 이 결과를 얻는 데 2일이 걸렸습니다.
원래 전략은 하루 평균 3번의 거래를 제공합니다. 어느 것이 충분하지 않습니다! 저것들. 필터링 할 것이 없습니다! 좋은 점은 하루에 20-30개의 항목이 있는 전략이 있어야 한다는 것입니다.
그런 비교의 적절성을 의심했던 것,
그러나 여전히 어떤 일이 일어나는지 보는 것은 매우 흥미로울 것입니다.
네, 늦어서 죄송합니다. 이번 주말에 최적화를 설정했습니다. 다음 주에 여기에 결과를 게시할 것 같습니다.
추신. 어드바이저 코드의 절반을 다시 작성했습니다. 엄청나게 많은 추가 라인이 있습니다. + 고문에게 TP와 SL을 추가했습니다.
네, 늦어서 죄송합니다. 이번 주말에 최적화를 설정했습니다. 다음 주에 여기에 결과를 게시할 것 같습니다.
추신. 어드바이저 코드의 절반을 다시 작성했습니다. 엄청나게 많은 추가 라인이 있습니다. + 고문에게 TP와 SL을 추가했습니다.
예, 디자이너와 같습니다. 저는 "귀"라고 부르고 싶었습니다. 부품은 "귀"라고 부르고, 저는 "뺨"이라고 부르고 싶었고, 부품은 "뺨"이라고 부르겠습니다.
"포인트"라는 도면에서 세부 사항을 만났던 것이 기억납니다. 그리고 그것에 대해 할 수있는 일은 없습니다. 수석 디자이너조차도 작성자가 자신의 작품에 이름을 지정하는 것을 금지 할 권리가 없습니다.
그런 비교의 적절성을 의심했던 것,
그러나 여전히 어떤 일이 일어나는지 보는 것은 매우 흥미로울 것입니다.
연구를 포스팅합니다.
"양자 주파수" 접근 방식은 다음과 같습니다.
시장 진입 신호의 최대 수를 제공하는 모든 TS가 사용됩니다. 그런 다음 최적화의 결과로 이력에 따라 수익성 있는 거래와 수익성 없는 거래의 빈도가 결정됩니다. 그런 다음 조건(필터링)이 어드바이저에 입력됩니다. 미래에 거래해야 하는 빈도와 그렇지 않은 빈도입니다.
예를 들어, 이 포럼의 8번째 페이지 에서 고문을 가져왔습니다. TP 및 SL이 Expert Advisor에 추가되고 코드가 최적화되었습니다. 시장 진입 - EMA 5와 EMA50의 교차점. 역 교차로에서 나가거나 TP = 800포인트(5번째 표지판에서) SL = 400포인트(5번째 표지판에서). 거래는 М15에서 항상 0.1랏입니다.
최적화는 2011년 2월 1일부터 2011년 4월 31일까지 수행되었습니다.
필터링 테스트 - 2011년 5월 1일 - 2011년 6월 2일
최적화.
입력에서 신호 결과가 있습니다. 출력에서 주파수가 있는 히스토그램입니다. 수평 - 빈도, 수직 - 거래 결과. 주파수는 다른 매개변수를 사용하여 계산할 수 있습니다.
다음은 매개변수 중 하나로 필터링한 히스토그램입니다. 예를 들어 400x, 441x 주파수 영역의 트랜잭션이 양수임을 알 수 있습니다. 우리는 이러한 주파수가 필요합니다. 그리고 257 주파수 영역의 트랜잭션을 제외해야 합니다.
테스트.
1. 2011년 5월 1일부터 6월 2일까지 테스트. 필터가 없습니다.
2. 같은 기간. 필터 응용 프로그램 1.
3. 동일한 플롯 필터 2.
4. 최대 여과. 한 번에 3개의 매개변수로 필터링합니다.
결과. 필터링 결과 첫 번째 경우 80%, 두 번째 경우 60%, 세 번째 경우 90% 감소했습니다. 수익성 %가 2배 증가했습니다. 이 결과를 얻는 데 2일이 걸렸습니다.
원래 전략은 하루 평균 3번의 거래를 제공합니다. 어느 것이 충분하지 않습니다! 저것들. 필터링 할 것이 없습니다! 좋은 점은 하루에 20-30개의 항목이 있는 전략이 있어야 한다는 것입니다.
클립으로 테스트를 완료하십시오.
나는 또한 그러한 "양자"를 "점"으로 묶을 것입니다.) 이것은 모두 "위대한 전문가"처럼 보이려는 사람들의 욕망에서 나온 것입니다. 프레임에 따라 막대의 이름을 쿼크, 중간자, 보존으로 바꾸겠습니다. 모두가 우리가 얼마나 멋진 지 부러워하게하십시오.
양자 주파수 - 이 접근 방식은 DC2008의 작성자가 명명했습니다. 포인트, 푸시, 녹색 거북이 방법 또는 양자 헛소리라고 부를 수 있습니다. 당신이 원하는대로.
양자 주파수 - 이 접근 방식은 DC2008의 저자가 명명했습니다. 포인트, 푸시, 녹색 거북이 방법 또는 양자 헛소리라고 부를 수 있습니다. 당신이 원하는대로.
그래서 당신은 11 페이지를 요구했습니다. 이 녹색 거북이를 계산하는 방법? 공식 ?
내 평생 주파수는 공식 F=1/t에 의해 결정되었습니다.
여기서 F는 헤르츠 단위의 주파수입니다.
t - 초 단위로 측정된 시간.
이 "양자 주파수"를 계산하는 방법. 하루에 300번의 거래를 하는 TS가 있다고 가정해 보겠습니다. 트랜잭션의 모든 매개변수가 있습니다.
계산하는 방법?
다음은 매개변수 중 하나로 필터링한 히스토그램입니다. 예를 들어 400x, 441x 주파수 영역의 트랜잭션이 양수임을 알 수 있습니다. 우리는 이러한 주파수가 필요합니다. 그리고 257개 주파수 영역의 트랜잭션을 제외해야 합니다.
serler2 는 최소한 10배 더 많은 거래를 하여 테스트 기간을 한 달에서 2년 또는 3년으로 늘립니다.
이러한 결과는 가치가 없습니다. 통계적으로 대표성이 없습니다. 그리고 그래프의 불일치를 제거하십시오.
나는 주파수의 개념을 명확히 할 필요가 있다는 사실에 대해 말하는 것이 아닙니다. 그렇지 않으면 우리는 모두가 각자의 방식으로 이해하는 신비한 것에 대해 이야기할 것입니다.
연구를 포스팅합니다. .......................
결과. 필터링 결과 첫 번째 경우 80%, 두 번째 경우 60%, 세 번째 경우 90% 감소했습니다. 수익성 %가 2배 증가했습니다. 이 결과를 얻는 데 2일이 걸렸습니다.
Sergey, 자세한 보고서에 감사드립니다.
예, 다양한 방법을 사용하여 필터링을 사용하여 두 차량을 직접 비교할 가능성은 거의 없습니다(원래 의도한 대로).
그러나 이것은 이 방법의 힘을 결코 손상시키지 않습니다. 16개 OOS 딜에서도 보실 수 있어요 ;)
최적화 프로세스의 높은 자원 집약도만이 문제를 일으키게 됩니다.
16개 OOS 딜에서도 보실 수 있어요 ;)
그리고 무엇이 보이는가? 거래 건수의 감소가 TS의 히스토리 안정성으로 이어진다는 사실은 이미 자명하다.
추신: 내 코드에서 몇 번 실수를 저질렀습니다. 그 결과 Expert Advisors가 한 방향(구매/판매만)으로만 거래하고 동일한 수익성이 증가했습니다.