이와 같은 것(IMHO): 시장 따라가기, 즉 현재 가격 범위에서 작업(개방/수정/닫기)을 수행하기 위한 최상의 조건을 독립적으로 찾을 수 있는 기능이 있는 경우 잘못된 경우 필요한 위치를 손가락으로 가리킵니다(:).
여기에 그러한 TS가 필요합니다. 귀하가 제공하는 방법입니다.
여러 정적 시스템을 포함하는 Expert Advisor에 사용할 수 있지만(작업 매개변수는 변경되지 않음) 각 차량에는 고유한 계수가 있습니다.
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마이클, 과도한 호기심에 대해 즉시 사과드립니다!, 추첨을 결정하는 데 필요한 확률 을 계산하는 기술은 의심의 여지 없이 섬세한 문제(; , 그리고 흥미롭고 따라서) 확률이 추첨에 미치는 영향을 보여줄 수 있습니까? 대차 대조표에 대한 이러한 상호 작용의 반영, 예를 들어 확률 함수가 활성화 및 비활성화된 테스터의 두 대차 대조표를 동일한 매개변수에 배치하면 기록에 강세 추세와 약세 추세가 모두 포함되는 것이 바람직합니다. 매우 감사합니다.
ps 거래를 시작한다고 가정하고 확률은 >=70%여야 합니다. 그리고 70%의 확률로 거래가 예금의 X %의 위험으로 시작됩니다. 그러면 최대 확률이 100%인 거래를 열 때 위험 X 는 얼마가 될까요?
내 생각은 매우 간단했습니다. 특정 전략과 관련이 없는 SL에 대한 "보편적인" 솔루션을 찾고 있다면 시장의 "모델"을 결정해야 한다고 이렇게 추론했습니다(따옴표로 묶었습니다). 이 경우에만 수용 가능한 것을 찾을 수 있습니다 (Sl과 TP는 상호 연결되어 있습니다. 이것은 의학적 사실입니다).
Sergey , 저는 보호 명령의 임무가 TS 대신 거래 결정을 내리는 것으로 축소되어서는 안 된다고 생각합니다.
TS는 수용된 "시장 모델"을 기반으로 구축되어야 합니다. SL & TP 주문의 임무는 불가항력을 방지하거나 (이것이 더 미묘한 포인트입니다!) 특정 TS에 대해 FR에서 무한 꼬리를 잘라내어 TS의 위험을 어느 정도 줄일 수 있도록 하고, 결과적으로 경매에 참여하는 보증금 f 의 몫을 늘립니다. 특정 TS에 대한 보호 명령의 명확한 소속을 결정하는 것은 후자이며, 이것이 없으면 허용되는 "시장 모델"의 맥락에서 고려하는 것이 의미가 없습니다.
시장 모델
시장 모델은 매우 단순한 모델을 채택했습니다. 이것은 두 프로세스의 "중첩"입니다. 베르누이 프로세스("양의 임펄스" 및 "음의 임펄스")와 로그 정규(거리: o)와 유사한 증분 모듈의 매우 복잡한 분포입니다. 그것은 간단하게 작동합니다. 양수 또는 음수 충동이 생성된 다음 시장 수익 분포에 가까운 분포에서 얻은 양수 값(0 포함)으로 곱해(가속) 됩니다 . 그러나 이러한 수익은 너무 복잡하고 이해할 수 없는 분포가 많기 때문에 단순히 이러한 수익의 일부 평균으로 대체하기로 결정했습니다.
추신 : 이제 당신이 비판할 차례입니다 :o).
위와 같이 댓글이 하나뿐입니다. 두 투기꾼 그룹 사이의 패리티로 도구를 인용하는 과정을 고려하면 펀드 투자의 특징적인 기간을 책임지는 "관심 영역"을 모델에 도입해야 한다고 생각합니다 다양한 투자자 그룹을 위해 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다. 이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다. 이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이러한 이유로 우리는 집단 효과(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음)를 관찰하지 않습니다. 허스트 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
상당히 일관성 있게 말씀하시네요, 기사 형식으로 넣지 않은 것이 이상합니다. 그러나 이것은 당신의 일이므로 계속 읽어 드리겠습니다.
의견을 보내주신 PapaYozh님 , 감사합니다. 실제로 명시된 K[n] 대신 K[0] 을 읽어야 합니다. 오타를 냈습니다.
사이트의 기사 형태로이 자료의 디자인에 관해서는 기사가 전문가의 필수 검열을 통과하고 사용할 준비가 된 자료이어야한다고 생각합니다 (원시가 아님). 이를 위해 일반적으로 각종 회의를 개최하는데, 일반토론을 위해 올린 자료는 필요한 검증과 비판을 거쳐야 비로소 기사의 형태로 작성된다. 불행히도, 그러한 관행은 우리 웹사이트에 전혀 없으며 현실과 관련이 없고 (항상 과학적으로) 병든 사람의 넌센스와 유사한 정보를 포함하는 기사가 게시됩니다. 전문적인 검열이 없으면 소름 돋습니다. 또한 이것은 거래자 인 우리와 정확히 관련이 있습니다. 큰 돈이 도는 구체가 꿀벌, 사람들, 예를 들어 때로는 적절하지 않은 것처럼 끌어들이는 것은 비밀이 아니며, 또한 실제 돈이 걸린 경우 하나 또는 다른 진술의 책임이 큽니다.
이러한 이유로 나는 먼저 포럼에서 원료를 테스트 한 다음 제시된 정보의 가치의 경우 기사 형태로 정리하는 책임을 지는 것을 선호합니다.
이와 같은 것(IMHO): 시장 따라가기, 즉 현재 가격 범위에서 작업(개방/수정/닫기)을 수행하기 위한 최상의 조건을 독립적으로 찾을 수 있는 기능이 있는 경우 잘못된 경우 필요한 위치를 손가락으로 가리킵니다(:).
storm , 매개변수 자동 조정 기능을 사용하면 앞서 나갈 필요가 없습니다. 우리는 자본 f 의 몫, 보호 주문 SL & TP , 스프레드 Sp 및 가장 일반적인 경우 가격 시리즈의 "예측 가능성"을 담당하는 매개변수를 포함하는 분석 표현식을 얻을 것입니다. 이러한 모든 매개변수는 예측 가능성 및 채택된 전략의 특정 유형(TS의 뇌물 유형 - RF)의 기능입니다. 그러한 장치가 있으면 동적 매개 변수를 도입할 가능성에 대한 질문을 연구하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 따라서 먼저 모든 것이 제자리에 들어갈 기본적이고 일관된 구조를 구축한 다음 매개변수와 세부 사항을 사용하기 시작할 것을 제안합니다. 이것이 성공적인 시장 이해의 길입니다. 그렇지 않으면 우리는 그 이면의 주요 내용을 보지 못한 채 사소하거나 사소한 세부 사항 전체를 파헤치게 될 것입니다. 이것은 정확히 MTS 옵티마이저에서 구현된 경우입니다. 우리는 무언가를 생각해내고 최적화된 매개변수의 수가 증가함에 따라 작업의 복잡성이 기하급수적으로 증가하는 끝없는 문제에 앉아 있습니다. ). 이러한 이유로 나는 문제의 분석적 해결책의 방향으로 가려고 노력하고 있습니다. 동시에 우리는 논리적으로 수용된 건축을 입증함으로써 무역의 특정 순간을 결정하고 시장이라는 건물의 새로운 측면을 여는 프로세스에 대한 이해를 얻는다는 사실로부터 잠재적으로 이익을 얻습니다.
Sergey , 저는 보호 명령의 임무가 TS 대신 거래 결정을 내리는 것으로 축소되어서는 안 된다고 생각합니다.
TS는 수용된 "시장 모델"을 기반으로 구축되어야 합니다.
그러나 나는 보호 명령에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 일반적으로 별도의 주제이며 심각한 복잡성으로 인해 아직 고려되지 않았습니다.
SL & TP 주문의 임무는 불가항력을 방지하거나 (이것이 더 미묘한 포인트입니다!) 특정 TS에 대해 FR에서 무한 꼬리를 잘라내어 TS의 위험을 어느 정도 줄일 수 있도록 하고, 결과적으로 경매에 참여하는 보증금 f 의 몫을 늘립니다.
그렇다면 TS가 TP 또는 SL을 결정하지 않는 경우 TS는 무엇을 합니까? 내 개념은 매우 간단합니다. TS는 일정 시간 동안 예상되는 TP 레벨을 결정합니다. 가격이 다른 방향으로 이동하여 특정 수준에 도달한 경우 이 이벤트 후에(높은 확실성으로) TP 수준으로 다시 돌아가지 않을 가능성이 큽니다. 나는 이것을 크리티컬 레벨 SL(한동안 돌아오지 않는 레벨)이라고 부른다. 이 수준에 접근하고 더 나아가 이를 통과하는 것은 예측 오류입니다. 나는 또한 명백한 확신에 이르렀습니다. 시장에서 "시간"을 느끼지 않으면 거기에서 할 일이 없습니다. 더군다나 시장은 시간이다 :o) 그것이 철학이다.
나는 당신의 TS가 (예를 들어) 성장이 시작되었다고 가정하고 주문을 열고 각 막대 / 눈금이 성장의 지속이 있는지 확인한다고 생각합니까? 어떤 기준이 달리 입증될 때까지. 동시에 시스템은 예상되는 TP와 다음 반복에서 이러한 성장이 계속되는지 여부를 이해하지 못하는 것 같습니다. 이것은 많은 시스템에서 일반적이지만 TP 및 SL을 구성하는 데 표시된 접근 방식 은 그러한 방법론에만 해당 되며 궁극적인 진실은 아닙니다. Sergey, 다른 시스템과 모델이 있습니다. o)
물론 그러한 제도도 생명권이 있고, 어쩌면 좋은 제도일 수도 있지만, 여러 가지 중요한 이유로 거부했습니다.
특정 TS에 대한 보호 명령의 명확한 소속을 결정하는 것은 후자이며, 이것이 없으면 허용되는 "시장 모델"의 맥락에서 고려하는 것이 의미가 없습니다.
그리고 특정 거래 TS의 FR에 꼬리가 뚱뚱하다고 결정한 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 관찰이나 결론입니까?
그리고 하나 더 미묘하거나 명확하지 않거나 무언가가 있거나 아마도 이것은 넌센스 일 것입니다. 그녀의 넌센스의 본질은 어떤 의미에서 정보를 "죽이는" 것입니다. 나는 설명하려고 노력할 것이다. TC에서 TP와 SL을 분리했습니다. 그들은 데이터(정보)의 관점에서 삶을 살고 있습니다. 즉, 손익 포인트별로 통계(분포)를 취하면 TP/SL로만 마감된 주문을 분석하고 마감된 TS는 전혀 고려하지 않아야 합니다. 그리고 공식에서 TP/SL 마감이 있는 분포만 대체합니다. 그러나 이 모든 것이 TS와 어떤 관련이 있습니까?
위와 같이 댓글이 하나뿐입니다. 두 투기꾼 그룹 사이의 패리티로 도구를 인용하는 과정을 고려하면 펀드 투자의 특징적인 기간을 책임지는 "관심 영역"을 모델에 도입해야 한다고 생각합니다 다양한 투자자 그룹을 위해 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다.
나는 투기꾼 그룹이 그것과 관련이 있는지 잘 이해하지 못했습니다. "황소"와 "곰"과 더 미묘한 분류에 대해 이야기하고 있다면 죄송합니다. 이에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 커틀릿에서 파리처럼 서로를 분리 할 수있는 모든 종류의 지표와 "방법"은 완전한 넌센스라고 생각하며 너무 정직하고 직설적으로 말합니다.
이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다.
물론 어떤 의미에서는 인공적이지만 완전히 실행 가능하고 "개념"이라는 단어인 "최대 가능성 방법"이 강조 표시됩니다. 일반적으로 어떻게 든 나는 당신의 말을 정말로 이해하지 못했기 때문에 논문에서 약간 설명하기로 결정했습니다.
SL은 TC가 아닌 다른 시스템에서 고려해야 합니다. 이는 완전히 이해할 수 있습니다. 시스템이 TP와 함께 어떤 단계에서 실수를 하면 SL과 같은 단계(대부분)에서 실수를 할 것입니다. "안전 메커니즘"이어야 하지만 SL은 시작 조건(최소한 시가)과 마무리(TP)에 강하게 연결되어야 합니다.
접근 방식은 설정 및 입력 데이터에 따라 결정됩니다. 시작의 기준으로 거래에서 포인트 분배의 법칙을 선택했습니다. 그러나 가장 자주 - 이것은 정확히 알려지지 않은 것이며 그러한 것을 얻는 것은 극히 어렵습니다 (거부). 예를 들어, 각 막대의 TP에서 시스템을 테스트하고 매개변수가 없지만 통계적 유의성을 확신할 수 없습니다.
그리고 가격 범위는 "대량"입니다. 이것이 제가 사용하기로 결정한 것입니다. 알다시피, TP와 SL에 대한 통계를 얻는 것은 매우 간단합니다. 더 해야 할 일이 있는 것 같았다. 그러나 필요한 것은 정확성이며, 특정 조건에 대해 다변량 분포를 형성하고 최대 가능성 방법을 사용하여 SL에 대한 가장 가능성 있는 수준의 "돌아오지 않음"을 얻는 것이 가능하고 현재 특정 순간에 일반적이기 때문입니다. .
이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이것이 우리가 집단 효과를 관찰하지 않는 이유입니다(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음 Hurst 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
은행은 확실히 중요합니다. 당신 말이 맞습니다. ACF를 고려하고 의존하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 이 시리즈에서는 아무 말도 하지 않습니다. 거의 아무것도. 이 시리즈에는 ACF를 사용할 수 없습니다. 그런 더러운 행에 대해서는 이 제한을 사용하지 않습니다. 그러나 Hers는 편향된 추정치에도 불구하고 0.5보다 눈에 띄게 크므로 헛된 것입니다. 단순히 평균에서 유지/이동하는 추세를 보여줍니다. 따옴표를 사용하면 모든 것이 정상입니다. 평균에 머무르지 않습니다(두꺼운 꼬리로 인해 계산을 관리해야 하며 일반적인 공식에는 평균이 표시되지 않음). 그러나 견적에 대한 허스트가 0.5라고 확신하는 경우 견적이 반환하는 평균을 보여줍니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
이 "익살"없이 가자. 모든 거래 시스템은 일부 모델의 형태로 시장에 대한 가정을 합니다. 그리고 이러한 모델은 매우 간단하고 매우 다를 수 있습니다. 간단히 말해 다를 수 있습니다. 물론 - 단일 모델이 시장의 상상할 수 없는 모든 복잡성을 고려하는 것은 아니지만 동료들은 이것을 필요로 하지 않습니다. 그들은 잠재적으로 이익을 가져올 수 있는 것만 가져갑니다. 여기 아무도 학문적으로 고통받지 않습니다 :o)
이 시점에서 "그룹"이 의미하는 바를 명확히 하고 싶습니다. "판매자와 구매자"가 무엇을 의미하는지 즉시 상상하는 것은 매우 쉽습니다. 그러나 이것은 그렇습니다. 이러한 "단순한"그라데이션은 프로세스의 본질에 대한 이해로 이어지지 않습니다. 설명 나는 다른 투자 지평 그룹의 "판매자와 구매자"를 정확히 소개하고 싶습니다. 이 설명이 상황을 더 명확하게 설명할 것이라고 생각합니다. 그리고 나서 PARITY는 이해를 위한 더 넓은 의미를 얻습니다. (이것이 수식의 형태 표현에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.)
투기꾼, 다른 투자자 그룹에 대한 자금 투자의 특징적인 기간을 담당하는 "관심 영역"을 모델에 도입하는 것이 필요하다고 생각합니다. 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다. 이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다. 이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이러한 이유로 우리는 집단 효과(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음)를 관찰하지 않습니다. 허스트 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
storm , 매개변수 자동 조정 기능을 사용하면 앞서 나갈 필요가 없습니다. 우리는 자본 f 의 몫, 보호 주문 SL & TP , 스프레드 Sp 및 가장 일반적인 경우 가격 시리즈의 "예측 가능성"을 담당하는 매개변수를 포함하는 분석 표현식을 얻을 것입니다. 이 모든 매개변수는 예측 가능성과 채택된 특정 유형의 전략의 기능입니다.
내 생각에 하나의 전략은 일종의 중첩 인형인 다른(기타) 전략의 틀 내에서만 고려될 수 있다고 생각합니다. 하나의 전략을 다른 전략의 고려와 분리하여 고려하는 것은 그 전략을 불안정하고 취약하게 만듭니다. 작업 일정과 마찬가지로 전략에는 "행동 강도"의 단계가 있어야 합니다(어른처럼 어린이가 장난을 치는 것을 허용하지만 허용되는 프레임워크 내에서). 말로는 표현할 수 없지만 방향성은 굉장합니다! "상급 전략"에 영향을 미치는(정보를 제공하는) 메커니즘을 생각해야 합니다...(돌, 가위, 종이?)
... 그리고 여러 공식이 있을 것입니다 ... 또는 오히려 공식은 하나가 되어야 하지만 "다른 상자"에 있을 것입니다 ... 각 전략은 특정 시간에 적합하므로 다음을 입력해야 합니다. 전략의 "평생". "N-전략"을 고려하여 제외(필터링) 매개변수가 될 수도 있습니다...
(TS의 뇌물 유형 - RF에 의해 결정됨) . 그러한 장치가 있으면 동적 매개 변수를 도입할 가능성에 대한 질문을 연구하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 따라서 먼저 모든 것이 제자리에 들어갈 기본적이고 일관된 구조를 구축한 다음 매개변수와 세부 사항을 사용하기 시작할 것을 제안합니다. 이것이 성공적인 시장 이해의 길입니다. 그렇지 않으면 우리는 그 이면의 주요 내용을 보지 못한 채 사소하거나 사소한 세부 사항 전체를 파헤치게 될 것입니다. 이것은 정확히 MTS 옵티마이저에서 구현된 경우입니다. 우리는 무언가를 생각해내고 최적화된 매개변수의 수가 증가함에 따라 작업의 복잡성이 기하급수적으로 증가하는 끝없는 문제에 앉아 있습니다. ). 이러한 이유로 나는 문제의 분석적 해결책의 방향으로 가려고 노력하고 있습니다. 동시에 우리는 논리적으로 수용된 건축을 입증함으로써 무역의 특정 순간을 결정하고 시장이라는 건물의 새로운 측면을 여는 프로세스에 대한 이해를 얻는다는 사실로부터 잠재적으로 이익을 얻습니다.
그러나 나는 보호 명령에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 일반적으로 별도의 주제이며 심각한 복잡성으로 인해 아직 고려되지 않았습니다.
그렇다면 질문은 TC가 TP 또는 SL을 결정하지 않는 경우 무엇을 하느냐는 것입니다.
"이상적인" TS는 진입점/출구점만 정의해야 한다고 생각합니다. 모든 것.
어떤 이유로 TS가 종료(연결 해제 등)를 구현할 수 없는 경우 이 기능은 보호 명령에 의해 시행되어야 합니다. 이것이 주요 목적인 보험입니다. 그러나 모든 것이 여기에서 그렇게 간단하지 않습니다. 뇌물 FC에 긴 꼬리가 있는 TS가 있으며 결과적으로 그러한 TS의 정규 운영의 일부로 보증금을 배수할 가능성이 배제되지 않습니다... 여기에서 "신성한 할례"가 필요합니다 FR의 포피가 발생합니다 :-) 이 매개변수를 도입하면 수익성 TS가 악화되지만 한계 위험도 감소합니다. 두 가지 경쟁 프로세스가 있으며 이는 SL 및 TP 매개변수 측면에서 최적화가 필요함을 의미합니다.
다시. 나는 TS와 보호 명령이 수행해야 하는 작업을 명확하게 구분하고 이 접근 방식을 통해 TS와 SL 및 TP에 대해 개별적으로 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 이러한 개념을 혼합하여 더 적은 수의 매개변수로 최적화 문제를 해결하는 것 같습니다. 아마도 당신이 옳을 수도 있지만 나는 내가 판촉하는 공식에서 문제를 해결하는 방법을 봅니다 - TS - 개별적으로, SL & TP 주문 - 개별적으로.
그리고 특정 거래 TS의 FR에 꼬리가 뚱뚱하다고 결정한 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 관찰이나 결론입니까?
나는 추론에서 가장 일반적인 접근 방식을 고수하려고 노력하므로 그러한 극단적 인 옵션을 배제하지 않습니다.
TS에서 TP와 SL을 분리했습니다. 그들은 데이터(정보)의 관점에서 삶을 살고 있습니다. 즉, 손익 포인트별로 통계(분포)를 취하면 TP/SL로만 마감된 주문을 분석하고 마감된 TS는 전혀 고려하지 않아야 합니다. 그리고 공식에서 TP/SL 마감이 있는 분포만 대체합니다. 그러나 이 모든 것이 TS와 어떤 관련이 있습니까?
네 쉬움. 예를 들어, 뇌물을 임의로 분배한 동일한 차량을 생각해 보십시오. 명확성을 기하기 위해 보호 명령이 없는 TS에 대한 이 분포는 가우시안이며 "무한" 꼬리가 있습니다(그림에서 빨간색으로 표시).
양의 MO = 10 포인트를 갖는 그러한 차량은 조만간 보증금을 확실히 고갈시킬 것입니다. 피할 수없는 두껍고 극도로 부정적인 꼬리가 쏟아 질 것입니다 (검은 백조, Losyara). 이를 방지하기 위해 보호 명령을 시스템에 도입하여 손익 금액이 일정 수준을 초과하면 강제로 포지션을 닫습니다. 이러한 겹친 TS의 경우 트릭의 RF가 눈에 띄게 변경됩니다(파란색). 두꺼운 꼬리가 사라지고 RF의 가장자리에서 뿔이 커졌습니다. 이것은 불가피하기 때문에 보호 명령의 매개 변수를 사용하여 사건의 빈도를 국부적으로 증가시켰습니다.
반복합니다. 이러한 TS의 경우 일반적으로 수익성이 감소하지만 위험도 감소하므로 f. TS의 작동에 대한 명령의 영향을 평가하려면 이전 페이지에서 얻은 정규 TS에 대한 적분 표현식을 변경해야 합니다. 그에게 상기시켜 드리겠습니다.
이를 위해 통합 세그먼트를 3개로 나누고(가산성 속성 사용) 각 세그먼트는 고유한 기능을 담당합니다. 첫 번째 섹션은 SL 주문을 담당하며 다음과 같이 표시됩니다.
그는 단순히 SL의 "파리" 수를 요약하고 보호 명령이 있는 TS 트릭의 FR에서 왼쪽 뿔의 높이를 찾습니다. 오른쪽 귀가 참인 경우:
글쎄, 중간의 경우 모든 것이 간단합니다.
마지막으로 보호 명령이 있는 TS의 이익 로그에 대한 식을 작성하면 다음과 같습니다.
이것이 우리가 Forex에서 작업할 때 주머니에 있는 돈을 책임지는 곱슬머리 표현을 얻은 방법입니다. 우리는 그 극한을 찾을 것입니다 ...
그러나 Sergey 는 이러한 세 지역으로의 분할이 하나의 중요한 효과를 고려하지 않습니다. 일부 수익성 있는 주문은 닫기 전에 SL 영역을 방문합니다(TP와 유사). 즉, SL(및 TP)의 도입은 일반적으로 일반 차량 출구 영역을 포함하여 전체 분포를 크게 변형시킵니다. 아니면 내가 앞서가고 있고 이 효과를 더 자세히 설명하시겠습니까?
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
그러나 TP와 SL은 "진입 / 퇴장"시스템의 구성 요소입니다. 이들은 출구 옵션이며 그 중 하나는 이익을위한 것이며 "이익"매개 변수가 나타나기 때문에 어떤 의미에서는 적어도 이익 최적화에 대해 생각하십시오. 명백한 이익이 없다면 어떻게 든 최적화 할 수 있지만 어떻게 든 어렵습니다. (MT 옵티마이저 자체에 대해 말하는 것이 아닙니다)
다시. 나는 TS와 보호 명령이 수행해야 하는 작업을 명확하게 구분 하고 이 접근 방식을 통해 TS와 SL 및 TP에 대해 개별적으로 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Seryoga , 그렇습니다, 나는 당신이 당신 자신을 위해 그것들을 명확하게 구별한다는 데 의심의 여지가 없습니다. 일단 주제를 열면 다른 사람들에게 필요할 것입니다. 제가 아직 당신의 접근 방식에 대해 모든 것을 알지 못하고 당신의 방법이 적합한지 또는 내 자신의 목적을 위해 나만의 방법을 고안해야 하는지 확실하게 평가할 수 없다는 것입니다. 그래서 나는 묻고 있습니다. 분명히 (반복합니다 - 분명히) 당신이 지금에서야 그것들을 진술하기 시작했다는 단순한 이유입니다. 나는 서신에 대한 몇 가지 언급을 만났습니다. Seryoga, 나는 텔레파시도, 수학자도 아니며 화를 내지도 않습니다. 나는 나 혼자 이전 어딘가에 표시된 "차이"를 이해하지 못한다는 것을 인정하지만 :o(.
TS 및 보호 명령 을 준수해야 하는
다시 말하지만 용어를 구체적으로 정의해 보겠습니다. TS는 자체적으로 주문을 열고 닫습니다. 그러나 각 주문에 대해 보호 주문을 열 수 있습니까? 결국, 이것은 엄청난 차이입니다. 이것은 시작 가격 , SL, TP, 스프레드, 로트, 방향(반대라는 사실이 아님)과 같은 추가 요소입니다. 그리고 당신이 쓴 것은 특히 보호 명령 에 기인해야 합니까?
이것이 사실입니까 아니면 단지 귀하의 기간입니까? 우리는 하나의 현재 주문에 대한 TP, SL 및 로트의 수준에 대해 이야기하고 있습니까?
네 쉬움. 예를 들어, 뇌물을 임의로 분배한 동일한 차량을 생각해 보십시오. 명확성을 기하기 위해 보호 명령이 없는 TS에 대한 이 분포는 가우시안이며 "무한" 꼬리가 있습니다(그림에서 빨간색으로 표시).
...
양의 MO = 10점을 갖는 차량은 분명합니다.
다시 한 번, 당신이 그린 것, 분포 및 천장에서 가져온 MO - 이것은 어떤 옵션으로 얻습니다.
TS만 가져온 포인트
TC 및 SL/TP의 공동 트리거에 의해 가져온 핍
그러나 Seryoga, 당신은 아마도 Pastekhov의 논문을 기반으로 대규모로 당신의 수많은 시스템을 테스트했을 것입니다. 그들의 실제 분포를 볼 수 있습니까? 충분한 영장이 있어야 한다고 생각합니다(물론 사실은 아닙니다).
덧셈:
예를 들어 많은 질문이 있습니다. 어떻게 TS 전용 배포판을 얻을 수 있었습니까? 끝없는 역사 에 끝없는 보증금 으로받은 것은 무엇입니까 ????
Anatoly, "동적 TS"에 대한 이해를 정의하십시오.
이와 같은 것(IMHO): 시장 따라가기, 즉 현재 가격 범위에서 작업(개방/수정/닫기)을 수행하기 위한 최상의 조건을 독립적으로 찾을 수 있는 기능이 있는 경우 잘못된 경우 필요한 위치를 손가락으로 가리킵니다(:).
여기에 그러한 TS가 필요합니다. 귀하가 제공하는 방법입니다.
여러 정적 시스템을 포함하는 Expert Advisor에 사용할 수 있지만(작업 매개변수는 변경되지 않음) 각 차량에는 고유한 계수가 있습니다.
//--
마이클, 과도한 호기심에 대해 즉시 사과드립니다!, 추첨을 결정하는 데 필요한 확률 을 계산하는 기술은 의심의 여지 없이 섬세한 문제(; , 그리고 흥미롭고 따라서) 확률이 추첨에 미치는 영향을 보여줄 수 있습니까? 대차 대조표에 대한 이러한 상호 작용의 반영, 예를 들어 확률 함수가 활성화 및 비활성화된 테스터의 두 대차 대조표를 동일한 매개변수에 배치하면 기록에 강세 추세와 약세 추세가 모두 포함되는 것이 바람직합니다. 매우 감사합니다.
ps 거래를 시작한다고 가정하고 확률은 >=70%여야 합니다. 그리고 70%의 확률로 거래가 예금의 X %의 위험으로 시작됩니다. 그러면 최대 확률이 100%인 거래를 열 때 위험 X 는 얼마가 될까요?
이와 같은 것(IMHO): 시장 따라가기, 즉 현재 가격 범위에서 작업(개방/수정/닫기)을 수행하기 위한 최상의 조건을 독립적으로 찾을 수 있는 기능이 있는 경우 잘못된 경우 필요한 위치를 손가락으로 가리킵니다(:).
정의에 감사드립니다. topicmaster에게 유용하기를 바랍니다.
"MM + Markovets" 주제에 진지하게 관심이 있는 경우 별도의 주제를 시작하고 문제와 그 문제를 해결하기 위한 옵션을 명시하십시오.
나와 다른 많은 사람들이 토론에 참여하는 것이 흥미로울 것이라고 생각합니다.
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나와 다른 많은 사람들이 토론에 참여하는 것이 흥미로울 것이라고 생각합니다.
이 방향을 파고 어느 정도 성과를 거둔 사람이 주제를 시작해야 한다고 생각합니다. 방금 관심이 생겨서 미래를 위해 메모했습니다.
grasn писал(а) >>
내 생각은 매우 간단했습니다. 특정 전략과 관련이 없는 SL에 대한 "보편적인" 솔루션을 찾고 있다면 시장의 "모델"을 결정해야 한다고 이렇게 추론했습니다(따옴표로 묶었습니다). 이 경우에만 수용 가능한 것을 찾을 수 있습니다 (Sl과 TP는 상호 연결되어 있습니다. 이것은 의학적 사실입니다).
Sergey , 저는 보호 명령의 임무가 TS 대신 거래 결정을 내리는 것으로 축소되어서는 안 된다고 생각합니다.
TS는 수용된 "시장 모델"을 기반으로 구축되어야 합니다. SL & TP 주문의 임무는 불가항력을 방지하거나 (이것이 더 미묘한 포인트입니다!) 특정 TS에 대해 FR에서 무한 꼬리를 잘라내어 TS의 위험을 어느 정도 줄일 수 있도록 하고, 결과적으로 경매에 참여하는 보증금 f 의 몫을 늘립니다. 특정 TS에 대한 보호 명령의 명확한 소속을 결정하는 것은 후자이며, 이것이 없으면 허용되는 "시장 모델"의 맥락에서 고려하는 것이 의미가 없습니다.
시장 모델
시장 모델은 매우 단순한 모델을 채택했습니다. 이것은 두 프로세스의 "중첩"입니다. 베르누이 프로세스("양의 임펄스" 및 "음의 임펄스")와 로그 정규(거리: o)와 유사한 증분 모듈의 매우 복잡한 분포입니다. 그것은 간단하게 작동합니다. 양수 또는 음수 충동이 생성된 다음 시장 수익 분포에 가까운 분포에서 얻은 양수 값(0 포함)으로 곱해(가속) 됩니다 . 그러나 이러한 수익은 너무 복잡하고 이해할 수 없는 분포가 많기 때문에 단순히 이러한 수익의 일부 평균으로 대체하기로 결정했습니다.
추신 : 이제 당신이 비판할 차례입니다 :o).
위와 같이 댓글이 하나뿐입니다. 두 투기꾼 그룹 사이의 패리티로 도구를 인용하는 과정을 고려하면 펀드 투자의 특징적인 기간을 책임지는 "관심 영역"을 모델에 도입해야 한다고 생각합니다 다양한 투자자 그룹을 위해 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다. 이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다. 이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이러한 이유로 우리는 집단 효과(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음)를 관찰하지 않습니다. 허스트 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
임의적이지만 수익성 있는 시스템을 명확히 합시다. SL 및 TP에 대한 모든 이론은 특정 TS에 대한 참조 없이는 의미가 없습니다. 다른 TS는 SL과 TP의 다른 값을 제공합니다.
동의한다. "임의" 나는 추론의 일반성을 강조하기 위해 말했다. TS 수익성 기준은 가장 허용되는 모델 내에서 획득됩니다.
yurixx 가 쓴 >>
안녕하세요 세르게이 입니다!
매우 흥미로운. 관련된 것은 말할 것도 없습니다. 그리고 지금도 초기 프레젠테이션 단계에서 이를 실제로 어떻게 적용할 수 있는지 명확합니다. 그러나 완전히 다른 놀라움을 준비한 것은 아닐까요? 일반적으로 계속하기를 기대합니다.
야 유라 !
제기된 연구에 많은 관심을 보여주셔서 매우 기쁩니다. 귀하의 의견은 항상 소중합니다.
PapaYozh 작성 >>
시작 값 K[0] 입니까?
상당히 일관성 있게 말씀하시네요, 기사 형식으로 넣지 않은 것이 이상합니다. 그러나 이것은 당신의 일이므로 계속 읽어 드리겠습니다.
의견을 보내주신 PapaYozh님 , 감사합니다. 실제로 명시된 K[n] 대신 K[0] 을 읽어야 합니다. 오타를 냈습니다.
사이트의 기사 형태로이 자료의 디자인에 관해서는 기사가 전문가의 필수 검열을 통과하고 사용할 준비가 된 자료이어야한다고 생각합니다 (원시가 아님). 이를 위해 일반적으로 각종 회의를 개최하는데, 일반토론을 위해 올린 자료는 필요한 검증과 비판을 거쳐야 비로소 기사의 형태로 작성된다. 불행히도, 그러한 관행은 우리 웹사이트에 전혀 없으며 현실과 관련이 없고 (항상 과학적으로) 병든 사람의 넌센스와 유사한 정보를 포함하는 기사가 게시됩니다. 전문적인 검열이 없으면 소름 돋습니다. 또한 이것은 거래자 인 우리와 정확히 관련이 있습니다. 큰 돈이 도는 구체가 꿀벌, 사람들, 예를 들어 때로는 적절하지 않은 것처럼 끌어들이는 것은 비밀이 아니며, 또한 실제 돈이 걸린 경우 하나 또는 다른 진술의 책임이 큽니다.
이러한 이유로 나는 먼저 포럼에서 원료를 테스트 한 다음 제시된 정보의 가치의 경우 기사 형태로 정리하는 책임을 지는 것을 선호합니다.
이와 같은 것(IMHO): 시장 따라가기, 즉 현재 가격 범위에서 작업(개방/수정/닫기)을 수행하기 위한 최상의 조건을 독립적으로 찾을 수 있는 기능이 있는 경우 잘못된 경우 필요한 위치를 손가락으로 가리킵니다(:).
storm , 매개변수 자동 조정 기능을 사용하면 앞서 나갈 필요가 없습니다. 우리는 자본 f 의 몫, 보호 주문 SL & TP , 스프레드 Sp 및 가장 일반적인 경우 가격 시리즈의 "예측 가능성"을 담당하는 매개변수를 포함하는 분석 표현식을 얻을 것입니다. 이러한 모든 매개변수는 예측 가능성 및 채택된 전략의 특정 유형(TS의 뇌물 유형 - RF)의 기능입니다. 그러한 장치가 있으면 동적 매개 변수를 도입할 가능성에 대한 질문을 연구하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 따라서 먼저 모든 것이 제자리에 들어갈 기본적이고 일관된 구조를 구축한 다음 매개변수와 세부 사항을 사용하기 시작할 것을 제안합니다. 이것이 성공적인 시장 이해의 길입니다. 그렇지 않으면 우리는 그 이면의 주요 내용을 보지 못한 채 사소하거나 사소한 세부 사항 전체를 파헤치게 될 것입니다. 이것은 정확히 MTS 옵티마이저에서 구현된 경우입니다. 우리는 무언가를 생각해내고 최적화된 매개변수의 수가 증가함에 따라 작업의 복잡성이 기하급수적으로 증가하는 끝없는 문제에 앉아 있습니다. ). 이러한 이유로 나는 문제의 분석적 해결책의 방향으로 가려고 노력하고 있습니다. 동시에 우리는 논리적으로 수용된 건축을 입증함으로써 무역의 특정 순간을 결정하고 시장이라는 건물의 새로운 측면을 여는 프로세스에 대한 이해를 얻는다는 사실로부터 잠재적으로 이익을 얻습니다.
Sergey , 저는 보호 명령의 임무가 TS 대신 거래 결정을 내리는 것으로 축소되어서는 안 된다고 생각합니다.
TS는 수용된 "시장 모델"을 기반으로 구축되어야 합니다.
그러나 나는 보호 명령에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 일반적으로 별도의 주제이며 심각한 복잡성으로 인해 아직 고려되지 않았습니다.
SL & TP 주문의 임무는 불가항력을 방지하거나 (이것이 더 미묘한 포인트입니다!) 특정 TS에 대해 FR에서 무한 꼬리를 잘라내어 TS의 위험을 어느 정도 줄일 수 있도록 하고, 결과적으로 경매에 참여하는 보증금 f 의 몫을 늘립니다.
그렇다면 TS가 TP 또는 SL을 결정하지 않는 경우 TS는 무엇을 합니까? 내 개념은 매우 간단합니다. TS는 일정 시간 동안 예상되는 TP 레벨을 결정합니다. 가격이 다른 방향으로 이동하여 특정 수준에 도달한 경우 이 이벤트 후에(높은 확실성으로) TP 수준으로 다시 돌아가지 않을 가능성이 큽니다. 나는 이것을 크리티컬 레벨 SL(한동안 돌아오지 않는 레벨)이라고 부른다. 이 수준에 접근하고 더 나아가 이를 통과하는 것은 예측 오류입니다. 나는 또한 명백한 확신에 이르렀습니다. 시장에서 "시간"을 느끼지 않으면 거기에서 할 일이 없습니다. 더군다나 시장은 시간이다 :o) 그것이 철학이다.
나는 당신의 TS가 (예를 들어) 성장이 시작되었다고 가정하고 주문을 열고 각 막대 / 눈금이 성장의 지속이 있는지 확인한다고 생각합니까? 어떤 기준이 달리 입증될 때까지. 동시에 시스템은 예상되는 TP와 다음 반복에서 이러한 성장이 계속되는지 여부를 이해하지 못하는 것 같습니다. 이것은 많은 시스템에서 일반적이지만 TP 및 SL을 구성하는 데 표시된 접근 방식 은 그러한 방법론에만 해당 되며 궁극적인 진실은 아닙니다. Sergey, 다른 시스템과 모델이 있습니다. o)
물론 그러한 제도도 생명권이 있고, 어쩌면 좋은 제도일 수도 있지만, 여러 가지 중요한 이유로 거부했습니다.
특정 TS에 대한 보호 명령의 명확한 소속을 결정하는 것은 후자이며, 이것이 없으면 허용되는 "시장 모델"의 맥락에서 고려하는 것이 의미가 없습니다.
그리고 특정 거래 TS의 FR에 꼬리가 뚱뚱하다고 결정한 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 관찰이나 결론입니까?
그리고 하나 더 미묘하거나 명확하지 않거나 무언가가 있거나 아마도 이것은 넌센스 일 것입니다. 그녀의 넌센스의 본질은 어떤 의미에서 정보를 "죽이는" 것입니다. 나는 설명하려고 노력할 것이다. TC에서 TP와 SL을 분리했습니다. 그들은 데이터(정보)의 관점에서 삶을 살고 있습니다. 즉, 손익 포인트별로 통계(분포)를 취하면 TP/SL로만 마감된 주문을 분석하고 마감된 TS는 전혀 고려하지 않아야 합니다. 그리고 공식에서 TP/SL 마감이 있는 분포만 대체합니다. 그러나 이 모든 것이 TS와 어떤 관련이 있습니까?
위와 같이 댓글이 하나뿐입니다. 두 투기꾼 그룹 사이의 패리티로 도구를 인용하는 과정을 고려하면 펀드 투자의 특징적인 기간을 책임지는 "관심 영역"을 모델에 도입해야 한다고 생각합니다 다양한 투자자 그룹을 위해 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다.
나는 투기꾼 그룹이 그것과 관련이 있는지 잘 이해하지 못했습니다. "황소"와 "곰"과 더 미묘한 분류에 대해 이야기하고 있다면 죄송합니다. 이에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 커틀릿에서 파리처럼 서로를 분리 할 수있는 모든 종류의 지표와 "방법"은 완전한 넌센스라고 생각하며 너무 정직하고 직설적으로 말합니다.
이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다.
물론 어떤 의미에서는 인공적이지만 완전히 실행 가능하고 "개념"이라는 단어인 "최대 가능성 방법"이 강조 표시됩니다. 일반적으로 어떻게 든 나는 당신의 말을 정말로 이해하지 못했기 때문에 논문에서 약간 설명하기로 결정했습니다.
이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이것이 우리가 집단 효과를 관찰하지 않는 이유입니다(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음 Hurst 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
은행은 확실히 중요합니다. 당신 말이 맞습니다. ACF를 고려하고 의존하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 이 시리즈에서는 아무 말도 하지 않습니다. 거의 아무것도. 이 시리즈에는 ACF를 사용할 수 없습니다. 그런 더러운 행에 대해서는 이 제한을 사용하지 않습니다. 그러나 Hers는 편향된 추정치에도 불구하고 0.5보다 눈에 띄게 크므로 헛된 것입니다. 단순히 평균에서 유지/이동하는 추세를 보여줍니다. 따옴표를 사용하면 모든 것이 정상입니다. 평균에 머무르지 않습니다(두꺼운 꼬리로 인해 계산을 관리해야 하며 일반적인 공식에는 평균이 표시되지 않음). 그러나 견적에 대한 허스트가 0.5라고 확신하는 경우 견적이 반환하는 평균을 보여줍니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
이 "익살"없이 가자. 모든 거래 시스템은 일부 모델의 형태로 시장에 대한 가정을 합니다. 그리고 이러한 모델은 매우 간단하고 매우 다를 수 있습니다. 간단히 말해 다를 수 있습니다. 물론 - 단일 모델이 시장의 상상할 수 없는 모든 복잡성을 고려하는 것은 아니지만 동료들은 이것을 필요로 하지 않습니다. 그들은 잠재적으로 이익을 가져올 수 있는 것만 가져갑니다. 여기 아무도 학문적으로 고통받지 않습니다 :o)
위와 같이 댓글이 하나뿐입니다. 두 그룹 간의 패리티로 악기를 인용하는 과정을 고려하면
이 시점에서 "그룹"이 의미하는 바를 명확히 하고 싶습니다. "판매자와 구매자"가 무엇을 의미하는지 즉시 상상하는 것은 매우 쉽습니다. 그러나 이것은 그렇습니다. 이러한 "단순한"그라데이션은 프로세스의 본질에 대한 이해로 이어지지 않습니다. 설명 나는 다른 투자 지평 그룹의 "판매자와 구매자"를 정확히 소개하고 싶습니다. 이 설명이 상황을 더 명확하게 설명할 것이라고 생각합니다. 그리고 나서 PARITY는 이해를 위한 더 넓은 의미를 얻습니다. (이것이 수식의 형태 표현에 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.)
투기꾼, 다른 투자자 그룹에 대한 자금 투자의 특징적인 기간을 담당하는 "관심 영역"을 모델에 도입하는 것이 필요하다고 생각합니다. 여러분이 눈치채신 가격대에서 RPR 분포의 교활한 법칙을 결정짓는 것은 바로 이 현상입니다. 이 순간이 없으며 기능 설명(메시지에 강조 표시됨)에서 인위적인 순간에 의지해야 합니다. 이 문제에 대한 제 의견이 궁금하시다면 금융상품 호가절차를 결정짓는 핵심은 국유은행의 안정화 조치라고 생각합니다. 이러한 이유로 우리는 집단 효과(경향, 공황, RPR에서 양의 자기상관 계수를 관찰하지 않음, Kagi 분할에 대해 H > 2를 관찰하지 않음, H > 1/2에 대해 관찰하지 않음)를 관찰하지 않습니다. 허스트 지수 등) - Forex는 원칙적으로 롤백 또는 플랫 문자가 있습니다.
우리에게 확실하게 숨겨져 있는 특정 법칙을 모르고 시장 모델을 구축하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 그러나 가격대의 모든(또는 거의 모든) 규칙성을 완전히 고려하는 TS를 구축하는 것이 가능합니다. 일반적으로 어떻게 든 이상하게 밝혀졌습니다. 모델은 없지만 TS는 ... 우리는이 모든 것을 논의해야합니다.이 스레드는 이것을 위해 고안되었습니다. 스레드의 주제와 일치하지 않더라도 이러한 문제에 대한 귀하의 아이디어로 모든 사람이 이 스레드에서 보다 적극적으로 활동할 것을 요청합니다.
storm , 매개변수 자동 조정 기능을 사용하면 앞서 나갈 필요가 없습니다. 우리는 자본 f 의 몫, 보호 주문 SL & TP , 스프레드 Sp 및 가장 일반적인 경우 가격 시리즈의 "예측 가능성"을 담당하는 매개변수를 포함하는 분석 표현식을 얻을 것입니다. 이 모든 매개변수는 예측 가능성과 채택된 특정 유형의 전략의 기능입니다.
내 생각에 하나의 전략은 일종의 중첩 인형인 다른(기타) 전략의 틀 내에서만 고려될 수 있다고 생각합니다. 하나의 전략을 다른 전략의 고려와 분리하여 고려하는 것은 그 전략을 불안정하고 취약하게 만듭니다. 작업 일정과 마찬가지로 전략에는 "행동 강도"의 단계가 있어야 합니다(어른처럼 어린이가 장난을 치는 것을 허용하지만 허용되는 프레임워크 내에서). 말로는 표현할 수 없지만 방향성은 굉장합니다! "상급 전략"에 영향을 미치는(정보를 제공하는) 메커니즘을 생각해야 합니다...(돌, 가위, 종이?)
... 그리고 여러 공식이 있을 것입니다 ... 또는 오히려 공식은 하나가 되어야 하지만 "다른 상자"에 있을 것입니다 ... 각 전략은 특정 시간에 적합하므로 다음을 입력해야 합니다. 전략의 "평생". "N-전략"을 고려하여 제외(필터링) 매개변수가 될 수도 있습니다...
(TS의 뇌물 유형 - RF에 의해 결정됨) . 그러한 장치가 있으면 동적 매개 변수를 도입할 가능성에 대한 질문을 연구하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 따라서 먼저 모든 것이 제자리에 들어갈 기본적이고 일관된 구조를 구축한 다음 매개변수와 세부 사항을 사용하기 시작할 것을 제안합니다. 이것이 성공적인 시장 이해의 길입니다. 그렇지 않으면 우리는 그 이면의 주요 내용을 보지 못한 채 사소하거나 사소한 세부 사항 전체를 파헤치게 될 것입니다. 이것은 정확히 MTS 옵티마이저에서 구현된 경우입니다. 우리는 무언가를 생각해내고 최적화된 매개변수의 수가 증가함에 따라 작업의 복잡성이 기하급수적으로 증가하는 끝없는 문제에 앉아 있습니다. ). 이러한 이유로 나는 문제의 분석적 해결책의 방향으로 가려고 노력하고 있습니다. 동시에 우리는 논리적으로 수용된 건축을 입증함으로써 무역의 특정 순간을 결정하고 시장이라는 건물의 새로운 측면을 여는 프로세스에 대한 이해를 얻는다는 사실로부터 잠재적으로 이익을 얻습니다.
그러나 나는 보호 명령에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. 이것은 일반적으로 별도의 주제이며 심각한 복잡성으로 인해 아직 고려되지 않았습니다.
그렇다면 질문은 TC가 TP 또는 SL을 결정하지 않는 경우 무엇을 하느냐는 것입니다.
"이상적인" TS는 진입점/출구점만 정의해야 한다고 생각합니다. 모든 것.
어떤 이유로 TS가 종료(연결 해제 등)를 구현할 수 없는 경우 이 기능은 보호 명령에 의해 시행되어야 합니다. 이것이 주요 목적인 보험입니다. 그러나 모든 것이 여기에서 그렇게 간단하지 않습니다. 뇌물 FC에 긴 꼬리가 있는 TS가 있으며 결과적으로 그러한 TS의 정규 운영의 일부로 보증금을 배수할 가능성이 배제되지 않습니다... 여기에서 "신성한 할례"가 필요합니다 FR의 포피가 발생합니다 :-) 이 매개변수를 도입하면 수익성 TS가 악화되지만 한계 위험도 감소합니다. 두 가지 경쟁 프로세스가 있으며 이는 SL 및 TP 매개변수 측면에서 최적화가 필요함을 의미합니다.
다시. 나는 TS와 보호 명령이 수행해야 하는 작업을 명확하게 구분하고 이 접근 방식을 통해 TS와 SL 및 TP에 대해 개별적으로 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 이러한 개념을 혼합하여 더 적은 수의 매개변수로 최적화 문제를 해결하는 것 같습니다. 아마도 당신이 옳을 수도 있지만 나는 내가 판촉하는 공식에서 문제를 해결하는 방법을 봅니다 - TS - 개별적으로, SL & TP 주문 - 개별적으로.
그리고 특정 거래 TS의 FR에 꼬리가 뚱뚱하다고 결정한 이유는 무엇입니까? 이것은 일종의 관찰이나 결론입니까?
나는 추론에서 가장 일반적인 접근 방식을 고수하려고 노력하므로 그러한 극단적 인 옵션을 배제하지 않습니다.
TS에서 TP와 SL을 분리했습니다. 그들은 데이터(정보)의 관점에서 삶을 살고 있습니다. 즉, 손익 포인트별로 통계(분포)를 취하면 TP/SL로만 마감된 주문을 분석하고 마감된 TS는 전혀 고려하지 않아야 합니다. 그리고 공식에서 TP/SL 마감이 있는 분포만 대체합니다. 그러나 이 모든 것이 TS와 어떤 관련이 있습니까?
네 쉬움. 예를 들어, 뇌물을 임의로 분배한 동일한 차량을 생각해 보십시오. 명확성을 기하기 위해 보호 명령이 없는 TS에 대한 이 분포는 가우시안이며 "무한" 꼬리가 있습니다(그림에서 빨간색으로 표시).
양의 MO = 10 포인트를 갖는 그러한 차량은 조만간 보증금을 확실히 고갈시킬 것입니다. 피할 수없는 두껍고 극도로 부정적인 꼬리가 쏟아 질 것입니다 (검은 백조, Losyara). 이를 방지하기 위해 보호 명령을 시스템에 도입하여 손익 금액이 일정 수준을 초과하면 강제로 포지션을 닫습니다. 이러한 겹친 TS의 경우 트릭의 RF가 눈에 띄게 변경됩니다(파란색). 두꺼운 꼬리가 사라지고 RF의 가장자리에서 뿔이 커졌습니다. 이것은 불가피하기 때문에 보호 명령의 매개 변수를 사용하여 사건의 빈도를 국부적으로 증가시켰습니다.
반복합니다. 이러한 TS의 경우 일반적으로 수익성이 감소하지만 위험도 감소하므로 f. TS의 작동에 대한 명령의 영향을 평가하려면 이전 페이지에서 얻은 정규 TS에 대한 적분 표현식을 변경해야 합니다. 그에게 상기시켜 드리겠습니다.
이를 위해 통합 세그먼트를 3개로 나누고(가산성 속성 사용) 각 세그먼트는 고유한 기능을 담당합니다. 첫 번째 섹션은 SL 주문을 담당하며 다음과 같이 표시됩니다.
그는 단순히 SL의 "파리" 수를 요약하고 보호 명령이 있는 TS 트릭의 FR에서 왼쪽 뿔의 높이를 찾습니다. 오른쪽 귀가 참인 경우:
글쎄, 중간의 경우 모든 것이 간단합니다.
마지막으로 보호 명령이 있는 TS의 이익 로그에 대한 식을 작성하면 다음과 같습니다.
이것이 우리가 Forex에서 작업할 때 주머니에 있는 돈을 책임지는 곱슬머리 표현을 얻은 방법입니다. 우리는 그 극한을 찾을 것입니다 ...
이제 DC 커미션 또는 스프레드를 담당하는 Sp 매개변수를 분석할 차례입니다.
나중에...
그러나 Sergey 는 이러한 세 지역으로의 분할이 하나의 중요한 효과를 고려하지 않습니다. 일부 수익성 있는 주문은 닫기 전에 SL 영역을 방문합니다(TP와 유사). 즉, SL(및 TP)의 도입은 일반적으로 일반 차량 출구 영역을 포함하여 전체 분포를 크게 변형시킵니다. 아니면 내가 앞서가고 있고 이 효과를 더 자세히 설명하시겠습니까?
일반적으로 나는 큰 기쁨으로 자료를 읽었다고 말해야하지만 당신은 비판을 요청했습니다 :)
중성자 에게
Я считаю, что "идеальная" ТС должна определять только точки входа/выхода. Всё.
그러나 TP와 SL은 "진입 / 퇴장"시스템의 구성 요소입니다. 이들은 출구 옵션이며 그 중 하나는 이익을위한 것이며 "이익"매개 변수가 나타나기 때문에 어떤 의미에서는 적어도 이익 최적화에 대해 생각하십시오. 명백한 이익이 없다면 어떻게 든 최적화 할 수 있지만 어떻게 든 어렵습니다. (MT 옵티마이저 자체에 대해 말하는 것이 아닙니다)
다시. 나는 TS와 보호 명령이 수행해야 하는 작업을 명확하게 구분 하고 이 접근 방식을 통해 TS와 SL 및 TP에 대해 개별적으로 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Seryoga , 그렇습니다, 나는 당신이 당신 자신을 위해 그것들을 명확하게 구별한다는 데 의심의 여지가 없습니다. 일단 주제를 열면 다른 사람들에게 필요할 것입니다. 제가 아직 당신의 접근 방식에 대해 모든 것을 알지 못하고 당신의 방법이 적합한지 또는 내 자신의 목적을 위해 나만의 방법을 고안해야 하는지 확실하게 평가할 수 없다는 것입니다. 그래서 나는 묻고 있습니다. 분명히 (반복합니다 - 분명히) 당신이 지금에서야 그것들을 진술하기 시작했다는 단순한 이유입니다. 나는 서신에 대한 몇 가지 언급을 만났습니다. Seryoga, 나는 텔레파시도, 수학자도 아니며 화를 내지도 않습니다. 나는 나 혼자 이전 어딘가에 표시된 "차이"를 이해하지 못한다는 것을 인정하지만 :o(.
TS 및 보호 명령 을 준수해야 하는
다시 말하지만 용어를 구체적으로 정의해 보겠습니다. TS는 자체적으로 주문을 열고 닫습니다. 그러나 각 주문에 대해 보호 주문을 열 수 있습니까? 결국, 이것은 엄청난 차이입니다. 이것은 시작 가격 , SL, TP, 스프레드, 로트, 방향(반대라는 사실이 아님)과 같은 추가 요소입니다. 그리고 당신이 쓴 것은 특히 보호 명령 에 기인해야 합니까?
이것이 사실입니까 아니면 단지 귀하의 기간입니까? 우리는 하나의 현재 주문에 대한 TP, SL 및 로트의 수준에 대해 이야기하고 있습니까?
네 쉬움. 예를 들어, 뇌물을 임의로 분배한 동일한 차량을 생각해 보십시오. 명확성을 기하기 위해 보호 명령이 없는 TS에 대한 이 분포는 가우시안이며 "무한" 꼬리가 있습니다(그림에서 빨간색으로 표시).
...
양의 MO = 10점을 갖는 차량은 분명합니다.
다시 한 번, 당신이 그린 것, 분포 및 천장에서 가져온 MO - 이것은 어떤 옵션으로 얻습니다.
그러나 Seryoga, 당신은 아마도 Pastekhov의 논문을 기반으로 대규모로 당신의 수많은 시스템을 테스트했을 것입니다. 그들의 실제 분포를 볼 수 있습니까? 충분한 영장이 있어야 한다고 생각합니다(물론 사실은 아닙니다).
덧셈:
예를 들어 많은 질문이 있습니다. 어떻게 TS 전용 배포판을 얻을 수 있었습니까? 끝없는 역사 에 끝없는 보증금 으로받은 것은 무엇입니까 ????