m_a_sim : 거래자가 시스템의 플레이어라면 실패에 투자하는 것이 훨씬 낫습니다 . 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있고 더 많은 손실 거래가 있을수록 수익성 있는 거래의 확률이 높아 집니다. 일련의 손실 거래 후에 로트의 양을 늘리는 전략도 있습니다(martin과 혼동하지 마십시오). 거래를 잃을 때마다 수익성 있는 거래의 확률이 높아집니다 . 이 논리에 따르면 트레이더 자산의 성장 자체에서 자금을 인출해야 하고 :)) 손실을 다시 예치해야 합니다. :)
이 진술에 대한 수학적 증거가 있습니까? 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있어야 한다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
그런데 여기에서 투자자인 우리는 거래자와 동일한 문제에 직면해 있습니다. 고점에 투자하고 저점에서 빠져나가는 것입니다. 그 반대여야 합니다.
이 문제를 피하는 방법?
결정이 없습니다. 주요 문제는 모든 통계의 극심한 불안정성입니다. 대다수의 PAMM의 특성. 관리자가 숨겨진 도박꾼이자 평범한 플레이어라고 가정해 보겠습니다. 또한, 예를 들어 그는 은의 끝없는 성장에 대해 확고한 확신을 갖고 있습니다. 1년, 2~3년 동안 은이 성장하고 PAMM 자산도 증가하고 있습니다. 그러나 모든 좋은 일은 끝나면 거품이 터집니다. 그의 PAMM의 특성이 크게 바뀌었지만 현재 그의 과거 통계를 분석하고 있습니다. 우리는 하락을 보고 "훌륭합니다! 이제 투자할 수 있습니다!"라고 생각합니다. - 이 감소가 이전 통계의 일부이기를 바랍니다. 그러나 사실 모든 것이 바뀌었습니다. 이제 이 축소는 이전 이름으로 완전히 다른 새롭고 끔찍한 PAMM의 일부입니다.
C-4 : 매니저가 숨겨진 도박꾼이자 평범한 플레이어라고 가정해 보겠습니다. 또한, 예를 들어 그는 은의 끝없는 성장에 대해 확고한 확신을 갖고 있습니다. 1년, 2~3년 동안 은이 성장하고 PAMM 자산도 증가하고 있습니다. 그러나 모든 좋은 일은 끝나면 거품이 터집니다. 그의 PAMM의 특성이 크게 바뀌었지만 현재 그의 과거 통계를 분석하고 있습니다. 우리는 하락을 보고 "훌륭합니다! 이제 투자할 수 있습니다!"라고 생각합니다. - 이 감소가 이전 통계의 일부이기를 바랍니다. 그러나 사실 모든 것이 바뀌었습니다. 이제 이 축소는 이전 이름으로 완전히 다른 새롭고 끔찍한 PAMM의 일부입니다.
그래서 나는 썼습니다 - 주식만으로 이해하기 힘든 운용사에 투자하는 것은 큰 비 거래 위험을 수반합니다.....))))
아니요. 이것은 진술이 아니라 Larry Williams의 "The Long Term Secrets of Short Term Trading"에 명시된 이론적인 가정입니다.
그 자신은 Larry Williams와 그의 모든 책의 팬입니다. 그러나 직렬성에 대한 검색은 동일한 Z-Score로 완전히 해결되기에는 너무 사소한 작업입니다. 거래/투자 모델에 추가 하위 모델을 도입하는 것은 항상 위험에 대한 추가 자유도를 도입하기 때문에 위험이 따릅니다. 가장 간단한 예:
거래자가 시스템의 플레이어라면 실패에 투자하는 것이 훨씬 낫습니다 . 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있고 더 많은 손실 거래가 있을수록 수익성 있는 거래의 확률이 높아 집니다. 일련의 손실 거래 후에 로트의 양을 늘리는 전략도 있습니다(martin과 혼동하지 마십시오). 거래를 잃을 때마다 수익성 있는 거래의 확률이 높아집니다 . 이 논리에 따르면 트레이더 자산의 성장 자체에서 자금을 인출해야 하고 :)) 손실을 다시 예치해야 합니다. :)
이 진술에 대한 수학적 증거가 있습니까? 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있어야 한다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
글쎄, 왜... :-)
나는 결점을 채웠다. 왜냐하면 롤은 1일 1회였기에 출구에서 바로 돈이 나왔다.
그래서, 모든 것이 여기에 있습니다 - 우리는 바닥을 사고, 우리는 꼭대기를 판매합니다 - 시스템은 반대 추세입니다 ... :-)
혜나 요요 현상에 팬티만 들어가고 트렌드가 시작되면 계속될듯... :-)
글쎄, 당신의 사진에 따르면 - 정확히 일어난 일입니다)))
당신은 그것이 세계화되기를 희망하면서 지역적 손실을 채웠습니다. 그리고 그것은 현지인으로 밝혀졌습니다. 그리고 당신은 글로벌 하락으로 종료했습니다. )))
이 진술에 대한 수학적 증거가 있습니까? 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있어야 한다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
아니요. 이것은 진술이 아니라 Larry Williams의 "The Long Term Secrets of Short Term Trading"에 명시된 이론적인 가정입니다.
그런데 여기에서 투자자인 우리는 거래자와 동일한 문제에 직면해 있습니다. 고점에 투자하고 저점에서 빠져나가는 것입니다. 그 반대여야 합니다.
이 문제를 피하는 방법?
이 진술에 대한 수학적 증거가 있습니까? 일련의 수익성 있는 거래 후에 일련의 수익성 없는 거래가 있어야 한다고 생각하는 이유는 무엇입니까?
비 온 뒤의 해와 비슷할까 봐
그래서 나는 썼습니다 - 주식만으로 이해하기 힘든 운용사에 투자하는 것은 큰 비 거래 위험을 수반합니다.....))))
아니요. 이것은 진술이 아니라 Larry Williams의 "The Long Term Secrets of Short Term Trading"에 명시된 이론적인 가정입니다.
그 자신은 Larry Williams와 그의 모든 책의 팬입니다. 그러나 직렬성에 대한 검색은 동일한 Z-Score로 완전히 해결되기에는 너무 사소한 작업입니다. 거래/투자 모델에 추가 하위 모델을 도입하는 것은 항상 위험에 대한 추가 자유도를 도입하기 때문에 위험이 따릅니다. 가장 간단한 예:
훌륭한 시리즈죠? 무작위 프로세스의 일부인 경우:
그러나 주제는 그것에 관한 것이 아닙니다.불행히도, 다행스럽게도 자연에는 이런 종류의 수학적 연구가 없기 때문에 이와 관련하여 아무 말도 할 수 없으며 사실일 수도 있습니다. 아니면 아닐 수도.....))))
글쎄, 그렇다면 나는 천재이거나 미친 사람이다. 왜냐하면 나는 그런 연구를했기 때문에 ... 아니, 오히려 미친 사람이다.