요구르트 및 통조림 시스템 또는 거래 전술과 백 테스트 결과의 신뢰성 간의 관계 - 페이지 15

 
Korey писал (а) >>
명확히 합시다: TS에서 사용된 패턴에 대해 주제에서 말하는 것과 네트워크를 훈련시키는 것은 같은 것이 아닙니다!

네트워크를 훈련시키면 어떻게 됩니까? 네트워크는 사용자가 제공한 데이터를 기반으로 패턴을 찾습니다.

PS True, 네트워크에 따라 .....

 

다음 설명에 동의합니다.
수동 거래 관행에서 식별된 패턴은 H4 이하에서 재현성(신뢰성)을 잃습니다.
또한 몇 분 안에 작업에 빠르게 응답할 수 있는 MTS를 찾고 있습니다. 하지만 지금은, 아아.

추신 즉. 빠른 대응으로 무지를 보완합니다.

 
Korey писал (а) >>
다음 설명에 동의합니다.
수동 거래 관행에서 식별된 패턴은 H4 이하에서 재현성(신뢰성)을 잃습니다.
또한 몇 분 안에 작업에 빠르게 응답할 수 있는 MTS를 찾고 있습니다. 그러나 지금은, 아아.

위에 글을 썼는데 혹시 놓치거나 잘못 이해하신 부분이 있을 수 있습니다 -

이것들은 모두 인간의 눈으로 볼 수 있고 인간이 이해할 수 있는 패턴입니다. 그러나 사람이 스스로 감지하고 이해할 수 없는 패턴이 있습니다. 즉, 신경망을 포함한 옵티마이저와 지표로 실험해야만 찾을 수 있습니다. 제 생각에는 이러한 패턴이 가장 안정적입니다.

 

사진이 사라졌어요 :)

근데 말해봐 이게 패턴인지 "어떻게"인지 ..... where 8, 14, 16

EURUSD가 조사되었습니다. 기간은 2005년부터 현재까지.

수직 - TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60에 구축된 지그재그의 휴식 횟수.

수평 - 시간. 그렇다면 어떻게 사용할 수 있습니까? :)


 
LeoV писал (а) >> 를 썼습니다.

위에 글을 썼는데 혹시 놓치거나 잘못 이해하신 부분이 있을 수 있습니다 -

이것들은 모두 인간의 눈으로 볼 수 있고 인간이 이해할 수 있는 패턴입니다. 그러나 사람이 스스로 감지하고 이해할 수 없는 패턴이 있습니다. 즉, 신경망을 포함한 옵티마이저와 지표로 실험해야만 찾을 수 있습니다. 제 생각에는 이러한 패턴이 가장 안정적입니다.

어드바이저가 NN이 아닌 경우 일반적으로 수동 TS가 전송됩니다. 이 스레드에서 MTS에서 볼 수 있고 알려져 있으며 적용할 수 있는 법률에 대해 어떻게 이해했는지 질문했습니다.
따라서 위에서 말한 H4에 대해 설명하겠습니다.
- 수동 차량은 H4 -D1의 분석에 효과적이며, 분석 후 M30/H1에서 진입점을 찾고/기다립니다.
그런 차량이 MTS로 옮겨지면 자연스러운 인간의 반응으로 M5-M15, 심지어 M1에서도 작동하고 물론 배수됩니다.
그러나 NN MTC의 개발자는 훈련된 네트워크에서 규칙을 추출하지 않고 분석하지 않으므로 "눈에 보이지 않는" 패턴의 존재에 대한 질문은 열려 있습니다.
특히, 나는 그들의 존재를 믿지 않습니다!

 
rider писал (а) >> 를 썼습니다.

사진이 사라졌어요 :)

근데 말해봐 이게 패턴인지 "어떻게"인지 ..... where 8, 14, 16

EURUSD가 조사되었습니다. 기간은 2005년부터 현재까지.

수직 - TF 1440, 720, 480, 360, 240, 60에 구축된 지그재그의 휴식 횟수.

수평 - 시간. 그렇다면 어떻게 사용할 수 있습니까? :)

유치하지 않은 시간에 거래하는 고문 - 금지))))

 
Korey писал (а) >>

유치하지 않은 시간에 거래하는 고문 - 금지))))

"안 돼"는 질문이 아니라 ..... 하지만 그것을 아이에게 허용하는 방법(?) :))))

 

NOT 어린이 시간에는 짧은 파도가 있으며 표시기의 기간을 줄여도 입장 규칙 을 뒤집는 것 외에는 결과가 나오지 않습니다.

PS 죄송합니다 - 생각해봤는데 #hit#에 답하지 않았습니다.))

 
StatBars писал (а) >>

첫 번째 열은 신호( Main[2]<Main[1] 및 Main[2]<=Main[3] )의 MACD 히스토그램의 합으로, 1에서 이전 반대 신호까지 계산됩니다.

나머지는 이름이 지정됩니다. 입력한 지점부터 반대 신호까지 최대 이익(High)에 따라 분배됩니다.

결과적으로 히스토그램의 합에 따라 이익 구간의 몫 분포는 작은 양의 해상도가 있습니다....

오래된 작품이라 기억이 잘 안 나는데 원하시면 복원해주실 수 있어요...

그건 그렇고, 구매 만 고려되었습니다 ...

그런 연구원이 있다는 것이 기쁩니다. 의사 소통하는 것이 좋지만 거기에서 테스트되는 아이디어를 올바르게 이해했다면 흥미롭지 만 약간 다를 것입니다. 나는 숫자를 분석하지 않았다.

사실은 포워드 가설 MACD 를 테스트하기 위해 맞지 않는다. 다음을 수행해야 합니다. 미국인의 개장을 분석한다고 가정해 봅시다. 16:00 이전에 열리는 16:00에는 관심이 없습니다(MACD는 여기에서 조수가 아닙니다). 움직임이 가고있다 16:00 ~ 16:02 간격으로(+1 올리기, 내리기 -1) 추가 움직임을 분석하고, 16시점부터 세션 동안 위쪽 움직임이 아래쪽 움직임보다 크면 -1을 설정합니다. 00, 반대의 경우 +1 . 일치 여부를 확인하고 수락 또는 거부하는 두 개의 배열을 얻습니다. c - 우연히 생성되었는지 여부.

그런 다음에만 우리는 언제 들어갈지, 어디로 들어갈지, 할 가치가 있는지 여부를 결정합니다. :), 즉 우리는 차량 제작을 시작합니다.

 
Korey писал (а) >>
어린 시절에는 짧은 파도가 있으며 표시 기간을 줄여도 입장 규칙을 뒤집는 것을 제외하고는 결과를 얻지 못합니다.

즉, 내가 올바르게 이해했다면 - 추가 지표 없이도 가능합니다 - 우리는 이전 브레이크가 무엇인지 (Up, Dn) 및 오픈을 각각 봅니다 - 시장 주문에 맞춰 롱 또는 숏 또는 개장에 대한 대체 정지 주문 - 그런 아이디어가 있었어요 :)

가장 힘든 부분은 밖으로 나가는 것입니다 :)

그리고 아마도 이것은 이미 오프톱일 것입니다)