주기적으로 매수/매도 신호를 제공하는 3개의 지표가 있고 그 판독값이 서로 독립적이라고 가정합니다. 첫 번째 지표가 자산을 구매하라는 신호를 보내는 이벤트는 A, 두 번째는 B, 세 번째는 C로 표시됩니다.
가격 상승을 이벤트 D로 표시합시다.
P(D/A)=0.55로 하자 - 지표 A가 매수 신호를 주었을 때 가격 상승 확률.
P(D/B)=0.6 및 P(D/C)=0.65
Р(D/АВС) 찾기 - 세 가지 지표가 모두 매수 신호를 줄 경우 가격이 상승할 확률.
나는 역 이벤트의 확률을 통해 풉니다.
1-0.55=0.45 - 이벤트 A가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.6=0.4 - 이벤트 B가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.65=0.35 - 이벤트 C가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
그러면 A&B&C가 동시에 발생하여 가격이 상승하지 않을 확률은 다음과 같습니다. 0.45x0.4x0.35 = 0.063
그러면 원하는 확률은 Р(D/АВС) = 1-0.063 = 0.937입니다.
질문:
1. 정확히 세었습니까?
2. P(D/A), P(D/B), P(D/B) 의 낮은 확률을 감안할 때 P(D/ABC) 확률이 너무 높은 것 아닙니까? Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5(실제로 하늘을 향한 손가락)이면 Р(D/АВС)=0.875로, 논리적이지 않습니다.
왠지 이상해졌습니다. IMHO는 0.6 정도가 되어야 하는데, 전체 확률 필드와 결과 트리를 계산할 필요가 있으며 이것은 단지 평균일 뿐입니다. 최종 값은 가장 큰 것보다 크고 가장 작은 것보다 작을 수 없으며 독립적입니다. 그렇지 않으면 임의의 값에서 임의의 독립 표본을 만들어 결과를 향상시키는 것으로 나타났습니다.
막심 쿠즈네초프 : 그리고 이것은 너무 비정상적입니다. 평균 입니다. 최종 값은 가장 큰 것보다 크고 가장 작은 것보다 작을 수 없으며 독립적입니다. 그렇지 않으면 임의의 값에서 임의의 독립 표본을 만들어 결과를 향상시키는 것으로 나타났습니다.
왜 평균인가? 거래자가 다른 출처에서 신호 확인을 찾는 이유는 무엇입니까? 법정에서 증인이 한 명이 아니라 여럿(있는 경우) 심문을 받는 이유는 무엇이며, 물적 증거, 감정평가 결과 등을 증거로 삼는 것일까. 이러한 모든 요소는 확률을 올바른 결정에 유리하게 기울이고 가능성을 높입니다. 표시기(신호)와 거의 동일해야 합니다. 하나가 좋고, 둘은 더 좋고, 셋은 더 좋습니다. 문제는 - 얼마나 더 나은지 그리고 그것을 분석적으로 계산하는 방법입니다.
그래서 무엇? 0.5의 세 배는 매우 "강한" 일치입니다. 전체 값이 눈에 띄게 높아야 합니다. 당신은 올바른 공식을 제공했습니다.
또한 P(A), P(B), P(C) 자체의 확률을 고려하는 것이 바람직합니다. 결국 표시기는 확실히 다른 주파수로 신호를 생성합니다.
0.5의 세 배는 전혀 우연이 아닙니다. 이 성장 확률(0.5)은 이벤트 이후에 발생하며 감소 확률과 일치합니다. 즉, 기대치가 어떤 방향으로도 이동하지 않습니다. 어떤 식 으로든 코스 과정에 영향을 미치지 않는 (상관 관계가없는) 이러한 이벤트는 초당 100으로 계산될 수 있습니다 (트램 통과, 3 명의 승객 진입 등).
Vladimir : 0.5의 3배는 전혀 우연이 아닙니다. 이 성장 확률(0.5)은 이벤트 이후에 발생하며 감소 확률과 일치합니다. 즉, 기대가 어떤 방향으로도 이동하지 않습니다. 어떤 식 으로든 코스 과정에 영향을 미치지 않는 (상관 관계가없는) 이러한 이벤트는 초당 100으로 계산될 수 있습니다 (트램 통과, 3 명의 승객 진입 등).
화제를 올리겠습니다.
주기적으로 매수/매도 신호를 제공하는 3개의 지표가 있고 그 판독값이 서로 독립적이라고 가정합니다. 첫 번째 지표가 자산을 구매하라는 신호를 보내는 이벤트는 A, 두 번째는 B, 세 번째는 C로 표시됩니다.
가격 상승을 이벤트 D로 표시합시다.
P(D/A)=0.55로 하자 - 지표 A가 매수 신호를 주었을 때 가격 상승 확률.
P(D/B)=0.6 및 P(D/C)=0.65
Р(D/АВС) 찾기 - 세 가지 지표가 모두 매수 신호를 줄 경우 가격이 상승할 확률.
나는 역 이벤트의 확률을 통해 풉니다.
1-0.55=0.45 - 이벤트 A가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.6=0.4 - 이벤트 B가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.65=0.35 - 이벤트 C가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
그러면 A&B&C가 동시에 발생하여 가격이 상승하지 않을 확률은 다음과 같습니다. 0.45x0.4x0.35 = 0.063
그러면 원하는 확률은 Р(D/АВС) = 1-0.063 = 0.937입니다.
질문:
1. 정확히 세었습니까?
2. P(D/A), P(D/B), P(D/B) 의 낮은 확률을 감안할 때 P(D/ABC) 확률이 너무 높은 것 아닙니까? Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5(실제로 하늘을 향한 손가락)이면 Р(D/АВС)=0.875로, 논리적이지 않습니다.
질문:
1. 정확히 세었습니까?
2. P(D/A), P(D/B), P(D/B) 의 낮은 확률을 감안할 때 P(D/ABC) 확률이 너무 높은 것 아닙니까? Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5(실제로 하늘을 향한 손가락)이면 Р(D/АВС)=0.875로, 논리적이지 않습니다.
IMHO, 모든 것이 이해가 됩니다. 3개의 독립적인 이벤트가 신호를 보낸다면 이것은 더 이상 "하늘을 향한 손가락"이 아닙니다.
그러나 이러한 사건의 확률은 0.5입니다.
그러나 이러한 사건의 확률은 0.5입니다.
우리는 큐브를 가져갑니다. 던지고 홀수이면 매수 신호, 짝수 신호가 있습니다.
우리는 세 번 던집니다. 세 번 이상하면 구매하십시오. 세 번이라도 - 우리는 판매합니다.
화제를 올리겠습니다.
주기적으로 매수/매도 신호를 제공하는 3개의 지표가 있고 그 판독값이 서로 독립적이라고 가정합니다. 첫 번째 지표가 자산을 구매하라는 신호를 보내는 이벤트는 A, 두 번째는 B, 세 번째는 C로 표시됩니다.
가격 상승을 이벤트 D로 표시합시다.
P(D/A)=0.55로 하자 - 지표 A가 매수 신호를 주었을 때 가격 상승 확률.
P(D/B)=0.6 및 P(D/C)=0.65
Р(D/АВС) 찾기 - 세 가지 지표가 모두 매수 신호를 줄 경우 가격이 상승할 확률.
나는 역 이벤트의 확률을 통해 풉니다.
1-0.55=0.45 - 이벤트 A가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.6=0.4 - 이벤트 B가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
1-0.65=0.35 - 이벤트 C가 발생할 때 가격이 오르지 않을 확률,
그러면 A&B&C가 동시에 발생하여 가격이 상승하지 않을 확률은 다음과 같습니다. 0.45x0.4x0.35 = 0.063
그러면 원하는 확률은 Р(D/АВС) = 1-0.063 = 0.937입니다.
질문:
1. 정확히 세었습니까?
2. P(D/A), P(D/B), P(D/B) 의 낮은 확률을 감안할 때 P(D/ABC) 확률이 너무 높은 것 아닙니까? Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5(실제로 하늘을 향한 손가락)이면 Р(D/АВС)=0.875로, 논리적이지 않습니다.
왠지 이상해졌습니다. IMHO는 약 0.6이어야 합니다.
직관적으로, 나는 약 0.7이라고 대답할 것입니다.
하지만 전체 확률 필드와 결과 트리를 계산해야 합니다.
이것은 거의 불가능합니다. (
그리고 이것은 너무 비정상적입니다. 평균 입니다. 최종 값은 가장 큰 것보다 크고 가장 작은 것보다 작을 수 없으며 독립적입니다. 그렇지 않으면 임의의 값에서 임의의 독립 표본을 만들어 결과를 향상시키는 것으로 나타났습니다.
왜 평균인가? 거래자가 다른 출처에서 신호 확인을 찾는 이유는 무엇입니까? 법정에서 증인이 한 명이 아니라 여럿(있는 경우) 심문을 받는 이유는 무엇이며, 물적 증거, 감정평가 결과 등을 증거로 삼는 것일까. 이러한 모든 요소는 확률을 올바른 결정에 유리하게 기울이고 가능성을 높입니다. 표시기(신호)와 거의 동일해야 합니다. 하나가 좋고, 둘은 더 좋고, 셋은 더 좋습니다. 문제는 - 얼마나 더 나은지 그리고 그것을 분석적으로 계산하는 방법입니다.
그러나 이러한 사건의 확률은 0.5입니다.
그래서 무엇? 0.5의 세 배는 매우 "강한" 일치입니다. 전체 값이 눈에 띄게 높아야 합니다.
당신은 올바른 공식을 제공했습니다.
또한 P(A), P(B), P(C) 자체의 확률을 고려하는 것이 바람직합니다. 결국 표시기는 확실히 다른 주파수로 신호를 생성합니다.
그래서 무엇? 0.5의 세 배는 매우 "강한" 일치입니다. 전체 값이 눈에 띄게 높아야 합니다.
당신은 올바른 공식을 제공했습니다.
고맙습니다. 당신은 믿어야 할거야. )
또한 P(A), P(B), P(C) 자체의 확률을 고려하는 것이 바람직합니다. 결국 표시기는 확실히 다른 주파수로 신호를 생성합니다.
그렇지. 일반적으로 다른 빈도와 다른 시간에. 그러나 이것은 또 다른 과제입니다.
신호가 일치하는 순간에 관심이 갔다. 그리고 어느 것이 더 낫습니다:
그래서 무엇? 0.5의 세 배는 매우 "강한" 일치입니다. 전체 값이 눈에 띄게 높아야 합니다.
당신은 올바른 공식을 제공했습니다.
또한 P(A), P(B), P(C) 자체의 확률을 고려하는 것이 바람직합니다. 결국 표시기는 확실히 다른 주파수로 신호를 생성합니다.
0.5의 3배는 전혀 우연이 아닙니다. 이 성장 확률(0.5)은 이벤트 이후에 발생하며 감소 확률과 일치합니다. 즉, 기대가 어떤 방향으로도 이동하지 않습니다. 어떤 식 으로든 코스 과정에 영향을 미치지 않는 (상관 관계가없는) 이러한 이벤트는 초당 100으로 계산될 수 있습니다 (트램 통과, 3 명의 승객 진입 등).
동의한다. 따라서 그는 0.5 * 0.5 * 0.5가 하늘의 손가락이라고 썼습니다.
문제에 대한 대안이 있습니까, 아니면 최소한 힌트가 있습니까?