1. 거래 로봇은 신호 스펙트럼의 고주파수 성분에 주요 기여를 합니다. 거래자가 이 범위에서 그들과 경쟁하는 것은 무의미하므로 틱 분석은 특히 구매 또는 판매에 대한 정보가 포함되어 있지 않으며 누가 만들었는지 고려하면 매력적이지 않습니다. 따라서 분석은 3-5분 간격으로 시작해야 합니다. 그러나 거래 로봇은 이론가의 관점에서 절대적으로 놀라운 결정론의 속성을 가지고 있으며 거래 로봇이 작동하는 동안 동적 특성은 변하지 않습니다. FX에 거래 로봇만 있다면 탐험가에게는 천국일 것입니다.
2. High, Low 신호는 바의 고주파수 부분의 특성을 말하므로 모두 생략합니다. 따라서 변수 Time, Open, Close, Volume은 분석에 중요합니다. 설계자가 연구 중인 기능을 도출해야 하는 것은 이들의 관계에서 비롯됩니다. 어떻게 든 나는 그들을 보지 못했습니다.
3. 불행히도 거래 로봇은 Forex에서 작동할 뿐만 아니라 동양과 서양의 사람들도 작동합니다. 이것은 예측에 가장 심각한 장애물입니다. 하지만 그렇게 나쁜 것만은 아닙니다. 예를 들어 러시아 증권 거래소에서 거래가 시작되는 것은 미국 증권 거래소에서 거래가 시작되는 것과 마찬가지로 잘 예측된 사건입니다. 이 두 이벤트는 모두 일일 예측에서 나온 것이므로 대부분의 잘 예측된 이벤트의 최소 간격은 하루입니다.
4. 고주파 성분을 분석하는 것이 거의 의미가 없다면 예측에서 중요한 첫 번째 고조파는 연구 중인 것보다 최소한 두 배는 낮아야 합니다. 즉, 10분 간격을 자신 있게 예측하려면 연구 중인 간격이 5분 간격보다 나쁘지 않아야 합니다.
5. 모든 정현파는 세 점에서 고유하게 구성될 수 없는 "나쁜" 속성을 가지고 있습니다. 즉, 5분 고조파를 연구하면 정현파의 시작과 끝의 두 세리프는 진폭에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 따라서 5분 정현파를 자신 있게 탐색하려면 최소한 1분 간격으로 스캔해야 합니다.
6. 같은 방식으로 10분 사인곡선을 만드는 것은 2개의 5분 포인트에 대해 다소 모호합니다. 그러므로 나의 3분과 하루는 천정에서 떼지 않고, 개인적인 생각으로는 이것이 올바른 갈망의 전제조건이다. 즉, 하루를 480 간격으로 확장하는 것이 가장 수용 가능한 것 같습니다. 나는 더 말할 것입니다 - 제 개인적인 의견으로는 월요일에 상인의 행동은 금요일에 상인의 행동과 다릅니다. 즉, 요일별 로 일일 레이아웃도 저장합니다.
7. 푸리에 분석은 연구 중인 기능의 스펙트럼 내용을 제공합니다. 그러나 정현파에는 또 다른 "나쁜" 속성이 있습니다. 정현파의 시작과 끝은 같은 수준에 있습니다. 따라서 신호의 일정한 성분을 복원할 필요가 있습니다. 개인적으로 나는 이 문제를 푸리에 전개의 관점에서 다시 접근했습니다. 푸리에 확장은 일일 고조파보다 더 많은 시작과 끝의 알려지거나 계산된 두 지점을 지나는 기울어진 직선을 일일 간격으로 표현하는 것이 매우 정확합니다. 이것은 차례로 장주기 고조파를 완전히 개별적으로 그리고 일중 고조파와 병렬로 연구하는 것을 가능하게 합니다. 우리는 매일의 기간을 부여하고 ...부터 주어진 날짜까지 연도를 조사합니다. 이 중 우리는 다음 날의 연장에만 관심이 있습니다. 당연히 연도의 상수 구성 요소도 복원하여 하루를 254로 나누고 3분 간격마다 이 모든 것을 다시 480으로 나누어야 합니다.
비록 틀렸지만 미래를 내다보는 것은 여전히 매력적입니다 :)
멋진 ava))))) 우리 남자.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
여기 내가 설명하고 싶었던 것이 있습니다. mashki는 파란색 선을 염두에 두려고 노력했습니다. 이렇게 하려면 먼저 마우스를 세로로 늘리거나 늘린 다음(녹색 선) 뒤로 이동해야 합니다(파란색 선).
그러나 파란색은 오른쪽 가장자리에서 더 짧아지지만 변곡점 자체가 아니라 관성에 의한 변위를 예측하는 H와 K를 통해 앞으로 계속 시도할 수 있습니다.
이것은 가격 예측이 아닙니다. 이것은 주파수 측면에서 가격의 특정 확장 후에 관성 속성을 반영해야 하는 H 및 K에 대한 예측입니다.
나는 Valera의 모든 게시물을 "Fourier analysis of Freud" 라는 별도의 주제로 옮길 것을 제안합니다.
좋은 주제를 얻었습니다.
Freud :
클래스, 예술적 걸작을 판매할 시간입니다. 불쾌하지 않습니다 :)
)))) 이해하지만 과학적 스타일로 말하는 서투른 능력으로 어디로 가야하는지. 나는 반나절을 설명하지만 모든 것이 명확합니다.
몇 마디로 주제에서 조금 벗어나겠습니다. 인터넷에서 스레드를 우연히 발견했습니다.
Pesavento 패턴이 있는 보편적인 지그재그 http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373&st=75&p=204770&#entry204770
동적 패턴 변경. 때로는 패턴의 시작 부분이 시간이 지남에 따라 펼쳐집니다. 스펙트럼 분석은 유용한 신호 기적을 힙으로 수집하려는 시도로 사용될 수 있으며, 따라서 번짐 시작이 끝날 때까지 기다리는 시간을 줄일 수 있습니다. 스펙트럼 자체의 특성 때문입니다.
멋진 ava))))) 우리 남자.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
여기 내가 설명하고 싶었던 것이 있습니다. mashki는 파란색 선을 염두에 두려고 노력했습니다. 이렇게 하려면 먼저 마우스를 세로로 늘리거나 늘린 다음(녹색 선) 뒤로 이동해야 합니다(파란색 선).
그러나 파란색은 오른쪽 가장자리에서 더 짧아지지만 변곡점 자체가 아니라 관성에 의한 변위를 예측하는 H와 K를 통해 앞으로 계속 시도할 수 있습니다.
이것은 가격 예측이 아닙니다. 이것은 주파수 측면에서 가격의 특정 확장 후에 관성 속성을 반영해야 하는 H 및 K에 대한 예측입니다.
제가 잘못 이해했거나 놓친 부분이 있다면 사과드립니다.
푸리에 분석에 대한 개인적인 생각, 그것이 그다지 성공적이지 못한 이유:
1. 거래 로봇은 신호 스펙트럼의 고주파수 성분에 주요 기여를 합니다. 거래자가 이 범위에서 그들과 경쟁하는 것은 무의미하므로 틱 분석은 특히 구매 또는 판매에 대한 정보가 포함되어 있지 않으며 누가 만들었는지 고려하면 매력적이지 않습니다. 따라서 분석은 3-5분 간격으로 시작해야 합니다. 그러나 거래 로봇은 이론가의 관점에서 절대적으로 놀라운 결정론의 속성을 가지고 있으며 거래 로봇이 작동하는 동안 동적 특성은 변하지 않습니다. FX에 거래 로봇만 있다면 탐험가에게는 천국일 것입니다.
2. High, Low 신호는 바의 고주파수 부분의 특성을 말하므로 모두 생략합니다. 따라서 변수 Time, Open, Close, Volume은 분석에 중요합니다. 설계자가 연구 중인 기능을 도출해야 하는 것은 이들의 관계에서 비롯됩니다. 어떻게 든 나는 그들을 보지 못했습니다.
3. 불행히도 거래 로봇은 Forex에서 작동할 뿐만 아니라 동양과 서양의 사람들도 작동합니다. 이것은 예측에 가장 심각한 장애물입니다. 하지만 그렇게 나쁜 것만은 아닙니다. 예를 들어 러시아 증권 거래소에서 거래가 시작되는 것은 미국 증권 거래소에서 거래가 시작되는 것과 마찬가지로 잘 예측된 사건입니다. 이 두 이벤트는 모두 일일 예측에서 나온 것이므로 대부분의 잘 예측된 이벤트의 최소 간격은 하루입니다.
4. 고주파 성분을 분석하는 것이 거의 의미가 없다면 예측에서 중요한 첫 번째 고조파는 연구 중인 것보다 최소한 두 배는 낮아야 합니다. 즉, 10분 간격을 자신 있게 예측하려면 연구 중인 간격이 5분 간격보다 나쁘지 않아야 합니다.
5. 모든 정현파는 세 점에서 고유하게 구성될 수 없는 "나쁜" 속성을 가지고 있습니다. 즉, 5분 고조파를 연구하면 정현파의 시작과 끝의 두 세리프는 진폭에 대해 아무 말도 하지 않습니다. 따라서 5분 정현파를 자신 있게 탐색하려면 최소한 1분 간격으로 스캔해야 합니다.
6. 같은 방식으로 10분 사인곡선을 만드는 것은 2개의 5분 포인트에 대해 다소 모호합니다. 그러므로 나의 3분과 하루는 천정에서 떼지 않고, 개인적인 생각으로는 이것이 올바른 갈망의 전제조건이다. 즉, 하루를 480 간격으로 확장하는 것이 가장 수용 가능한 것 같습니다. 나는 더 말할 것입니다 - 제 개인적인 의견으로는 월요일에 상인의 행동은 금요일에 상인의 행동과 다릅니다. 즉, 요일별 로 일일 레이아웃도 저장합니다.
7. 푸리에 분석은 연구 중인 기능의 스펙트럼 내용을 제공합니다. 그러나 정현파에는 또 다른 "나쁜" 속성이 있습니다. 정현파의 시작과 끝은 같은 수준에 있습니다. 따라서 신호의 일정한 성분을 복원할 필요가 있습니다. 개인적으로 나는 이 문제를 푸리에 전개의 관점에서 다시 접근했습니다. 푸리에 확장은 일일 고조파보다 더 많은 시작과 끝의 알려지거나 계산된 두 지점을 지나는 기울어진 직선을 일일 간격으로 표현하는 것이 매우 정확합니다. 이것은 차례로 장주기 고조파를 완전히 개별적으로 그리고 일중 고조파와 병렬로 연구하는 것을 가능하게 합니다. 우리는 매일의 기간을 부여하고 ...부터 주어진 날짜까지 연도를 조사합니다. 이 중 우리는 다음 날의 연장에만 관심이 있습니다. 당연히 연도의 상수 구성 요소도 복원하여 하루를 254로 나누고 3분 간격마다 이 모든 것을 다시 480으로 나누어야 합니다.
가시적인 성과를 내야 할 것 같습니다.