인용문: 이 상황에서 거래 시스템을 구축하기 위한 최적의 통계는 가변 창이 있는 선형 이동 평균이라는 것이 밝혀졌습니다. 저것들. 이동 평균은 대부분 동일한 추세의 섹션에 속하는 방식으로 취해야 합니다. 또한 이동 평균은 지수 또는 다른 것이 아닙니다. 단순 이동 평균과 계수 i가 있는 이동 평균의 2가지 이동 평균입니다. 이는 Xi의 i 합입니다. 그리고 변동성의 경우 이러한 랜덤 변수 시퀀스의 제곱합을 고려해야 합니다.
작가님이 LRMA의 발견에 한걸음 다가간 것 같습니다 :)
나는 확률적 과정(우리의 경우에만 데이터는 조건부로 고정되어 있음)의 무질서 문제의 솔루션을 시장에 적용할 수 있었던 사람(아주 소수 중 한 명)이 다음과 같다고 생각하지 않습니다. LRMA를 알지 못합니다. :)
나는 확률적 과정의 무질서 문제의 해결책을 시장에 적용할 수 있었던 사람(아주 극소수 중 한 명)이 LRMA를 알지 못한다고 생각하지 않습니다. :)
말하기 어렵다. 하나는 다른 하나와 직접적인 관련이 없습니다. 불행히도 링크에 있는 텍스트의 세부 수준은 언급된 평균의 선형 조합을 사용하는지 여부와 변동성이 LRMA의 표준 편차에 얼마나 가까운지를 판단하는 것을 허용하지 않습니다.
인터넷 어딘가에서 그의 접근 방식에 대한 더 자세한 설명을 보았습니다. 아주 완벽하지는 않지만 여전히. 하지만 세부 사항에는 관심이 없지만 일반적인 방법론적 접근 방식에는 관심이 있습니다. 그리고 그것들이 무엇을 기반으로 하는지, 그것이 평균인지 아니면 다른 것인지는 그다지 중요하지 않습니다. 또한 평균에서 LRMA를 구축하는 복잡성을 아는 가치는 프로세스를 이해한다는 관점에서 매우 임의적입니다.
이것은 차이에 의한 대체에 의한 분석입니다. 나는 여전히 이 아이디어를 버리지 않습니다 :-) 짧은 시간 프레임에 필터를 추가하여 베팅 수와 기간을 늘릴 수 있습니다.
그런데 http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
이 상황에서 거래 시스템을 구축하기 위한 최적의 통계는 가변 창이 있는 선형 이동 평균이라는 것이 밝혀졌습니다. 저것들. 이동 평균은 대부분 동일한 추세의 섹션에 속하는 방식으로 취해야 합니다. 또한 이동 평균은 지수 또는 다른 것이 아닙니다. 단순 이동 평균과 계수 i가 있는 이동 평균의 2가지 이동 평균입니다. 이는 Xi의 i 합입니다. 그리고 변동성의 경우 이러한 랜덤 변수 시퀀스의 제곱합을 고려해야 합니다.
작가님이 LRMA의 발견에 한걸음 다가간 것 같습니다 :)
나는 확률적 과정(우리의 경우에만 데이터는 조건부로 고정되어 있음)의 무질서 문제의 솔루션을 시장에 적용할 수 있었던 사람(아주 소수 중 한 명)이 다음과 같다고 생각하지 않습니다. LRMA를 알지 못합니다. :)
Alpari 또는 Viake에서 "부르주아 시장 필터링"과 같은 이름을 가진 주제 - 아마도 이것이 우리가 이야기하는 내용일 것입니다.
나는 확률적 과정의 무질서 문제의 해결책을 시장에 적용할 수 있었던 사람(아주 극소수 중 한 명)이 LRMA를 알지 못한다고 생각하지 않습니다. :)
여기에서 필터를 조정하고 긴 시간만 사용했습니다(스프레드 방향).
나는 확률적 과정의 무질서 문제의 해결책을 시장에 적용할 수 있었던 사람(아주 극소수 중 한 명)이 LRMA를 알지 못한다고 생각하지 않습니다. :)
인터넷 어딘가에서 그의 접근 방식에 대한 더 자세한 설명을 보았습니다. 아주 완벽하지는 않지만 여전히. 하지만 세부 사항에는 관심이 없지만 일반적인 방법론적 접근 방식에는 관심이 있습니다. 그리고 그것들이 무엇을 기반으로 하는지, 그것이 평균인지 아니면 다른 것인지는 그다지 중요하지 않습니다. 또한 평균에서 LRMA를 구축하는 복잡성을 아는 가치는 프로세스를 이해한다는 관점에서 매우 임의적입니다.
여기에서 필터를 조정하고 긴 시간만 사용했습니다(스프레드 방향).
네 아니오, 두 가지 모두에서 쉽게 작동합니다 :-) 나는 스프레드의 방향으로 거래할 것입니다.
그럼 - 맙소사! 그것이 단방향일 때 경고하는 것이 제 일입니다. 조심해야 합니다.
지점에서 위의 양방향으로 테스트를 게시했습니다. 그러나 일반적으로 저는 서포터입니다(거래가 한 달 동안 열려 있는 경우). 그러면 스프레드도 가질 수 있습니다.
그럼 - 맙소사! 그것이 단방향일 때 경고하는 것이 제 일입니다. 조심해야 합니다.
지점에서 위의 양방향으로 테스트를 게시했습니다. 그러나 일반적으로 저는 서포터입니다(거래가 한 달 동안 열려 있는 경우). 그러면 스프레드도 가질 수 있습니다.
:) 어떤 곳에서는 테스터의 전략 결과에 대한 싸움에 대한 농담이 다른 사람들 사이에서 변함없이 기쁨을줍니다.