마틴게일 - 사악하다?!
그렇다면 실제 문제는 무엇입니까? 나는 당신의 보고서에서 이해하지 못했습니다.
나는 또한 Martingale 방법으로 실험하고 있습니다. 연속으로 2-3 손실, 때로는 10 손실이 있으면 모든 것이 괜찮을 것입니다.
1. 보도 자료의 정확한 시간을 결정할 때 가격이 범위를 벗어나게 됩니다. 즉, Delta * 2보다 큰 움직임으로 이어지거나 Delta보다 큰 움직임으로 이어지지 않습니다.
2. 1번 문제를 해결한 달력의 아카이브(1999-2007)가 있습니다.
1. 보도 자료의 정확한 시간을 결정할 때 가격이 범위를 벗어나게 됩니다. 즉, Delta * 2보다 큰 움직임으로 이어지거나 Delta보다 큰 움직임으로 이어지지 않습니다.
마틴게일에서 돈을 버는 것이 불가능하다는 것은 지난 세기 중반에 Oak가 수학적으로 증명했습니다.
만일을 대비하여 이 기사를 보고 손가락으로 설명하려고 할 수 있습니다.
'마틴게일이란?'
얼마 동안이 방향으로 자신을 괴롭히면 같은 결론에 도달하게 될 것입니다.
그건 그렇고, 다음은 CHAMPIONSHIP에서 마틴게일 원칙이 작동하는 방식의 예입니다. https://championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... 나는 뉴스에 대한 가격의 반응이 균질성, 명확성 및 예측 가능성과 매우 거리가 멀다는 사실로 내 의견을 입증합니다. 쉰다섯. .. 오십오십...
예, 링크 주셔서 감사합니다. 그 스레드의 토론은 정말 나에게 필요한 것입니다. 나는 거기에서 주제를 계속할 것이다. 여기에서 건설적인 대화는 작동하지 않습니다. 참가자는 아이디어의 본질을 탐구하지 않고 " Martingale 방법"이라는 개념의 존재로 인해 고려 및 토론에서 작성하기 때문입니다. 시스템의 기반은 마틴게일 방식과는 거리가 멀지만 뉴스에서 가격 변동에 대한 통계입니다. FX Engines에서 진행한 뉴스에 대한 시장의 반응인 가격변동에 대한 분석을 포스팅하겠습니다. 이러한 변동성을 거래에 사용할 가능성을 분명히 보여줍니다.
이 Expert Advisor에 명시된 원칙을 사용하여 거래하는 데 있어 유일한 장애물 은 DC 서비스의 품질입니다 . 거래 시 기계를 사용하고 언제든지 지정된 가격으로 주문을 실행할 수 있는 DC가 없다면 아이디어는 포기할 수 있습니다.
이제 NFP에서 EA를 실행하고 있습니다. 다행스럽게도 릴리스 시간은 일정하고 달력이 필요하지 않습니다. 지금까지 결과는 좋은 것 이상이지만 여전히 이것은 백테스트입니다. NFP가 끝나면 결과를 알려 드리겠습니다.
...게다가 가격이 소위 "화살표"를 만들 수 있다는 것은 문제가 되지 않습니다. 즉, 한 방향으로 돌진한 다음 즉시 다른 방향으로 돌진합니다. 이 경우 사용하여 승리합니다. 그리고 가격이 두 개의 화살표를 생성하더라도 마지막 가격 급등의 방향에 관계없이 여전히 나는 승리합니다.
그리고 "저격수"가 6 또는 8이된다면?
수익성 있는 거래의 확률이 > 90%인 경우 마틴게일 을 사용할 수 있습니다. 즉, 시리즈의 확률
3~4번의 손실 거래 중 무시할 수 있는 수준입니다. 그러나 수익성있는 거래의 90 %가있는 TS가 있다면 왜 마틴게일을 사용합니까?
위에서 설명한 전략을 변동성 브레이크아웃이라고 합니다.
일반적으로 뉴스나 마틴게일을 참조하지 않고 제작됩니다.
시장에서의 경험을 통해 나는 철의 법칙을 배웠습니다.
뉴스로 모든 위치를 닫고 울타리에서 뉴스를 기다리십시오.
이 방법으로 조금이라도 벌던 때가 있었다고 하자.
저는 1주일 동안 캘린더를 다운로드한 다음 4개 통화(뉴스가 어느 국가에 해당하는지에 따라 다름)에 대해 캘린더를 다운로드하는 MTSinu를 만들었습니다. 출시 1분 전에 두 개의 보류 중인 통화를 설정했습니다. 히스토리를 펌핑하고 주문 당시 가격까지의 거리 , 뉴스 출시 후 주문 수명, 중지 및 추적과 같은 매개 변수를 최적화했습니다. 두껍지는 않았지만 빵과 버터에 충분했습니다. 그런 다음 나는 이 케이스를 데모에 걸고 관찰하기 시작했습니다. 여기 무슨 일이 있었는지.
보고서가 첨부되어 있습니다.
공평하게 그가 뉴스의 중요성과 동시 발행 수의 측면에서 차별화 만했다고 말해야하지만 이것은 재앙적인 사업이라는 결론이었습니다.
뉴스, 특히 뉴스의 종류별로는 욕구가 부족했다.
여기에 2006년 전체에 대한 또 다른 도움 달력을 남깁니다.
그리고 "저격수"가 6 또는 8이된다면?
네. 이 경우, 점진적으로 증가하는 로트 수로 다른 주문을 열기에 자금이 충분하지 않아 보증금이 고갈될 것입니다.
나는 적어도 뉴스에서 두세 명의 "저격수"가 있더라도 움직임이 다소 일정하기를 바랐습니다. 하지만 아아.
1999년부터 2001년까지는 비농장에서도 마찬가지였다. 변동성으로 인해 최대 4개 주문이 열렸고, 마틴게일 을 사용하여 차익으로 청산되었습니다. 그러나 2001년부터 2007년까지 변동이 여러 개의 큰 다면적 양초의 형태로 있었던 두 순간이 있었습니다. 그런 높은 울타리. 당연히 이것은 배수하기에 충분합니다.
또한 1999년부터 2007년까지 CPI 데이터에 의한 움직임의 백테스트에서 디포를 병합할 기회가 3번 발생했습니다.
FOMC 정책 뉴스 - 2회.
PPI에서 - 4번.
하우징 시작 시 - 3회.
무역 균형 - 4회.
초기 클레임과 지속 주문만이 주문 수를 최대 4개로 늘리고 8년 만에 디포를 늘릴 수 있게 해주었지만 이 사실이 저를 격려하지 않았고 나머지 16개의 뉴스를 공부하는 데 시간을 낭비하지 않아 눈에 띄는 가격으로 이어졌습니다. 동정.
나는 다음과 같은 결론에 이르렀다. 재진입이 맞다는 조건하에 시장에 오진입 가능성이 있는 경우에만 마틴게일 방식을 사용할 수 있다. 즉, 진행의 2단계(최대 3단계까지 가능)로 볼륨이 증가합니다. 그렇지 않으면 효율성이 성공적인 거래 시스템의 요구 사항을 충족할 가능성이 거의 없습니다.
뉴스 거래에 대해 자세히 살펴보면 가격 반응이 불확실할 뿐만 아니라 훨씬 더 불확실할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 그리고 이 반응을 평균 시간 간격으로도 수익성 있는 거래에 사용할 수 없습니다(물론 내부 정보에 액세스할 수 있는 경우 제외).
의견을 공유해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
숄더 1:500
작업 로트 0.01
스프레드 8핍
손절매 23점
이익을 취하십시오 23핍
1센티로트 포인트의 비용은 $0.085입니다.
GDP/엔
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1단계 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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확률 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
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거래 보증금 $4 $8 $16 $32 $64 $128 $256 $512 $1024 $2048 $4096
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단계 볼륨 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2.56 5.12 10.24
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단계적 손실 1.96 3.91 7.82 15.64 31.28 62.56 125.12250.24500.481000.96 2001.92
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0.01랏* 381.12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92 거래에 대한 최소 초기 예치금
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*이 상황에서 초기 보증금을 계산할 때 증거금 콜은 관련이 없습니다.
확률 이론에 기반한 "드레인" 증명:
11단계에서 벗어날 확률은 1:2048, 더 정확하게는 동일한 11단계가 없는 2037년입니다. ) $ 1.96 이상적인 경우는 하나의 무익한 시리즈(11번째)를 제외한 모든 거래가 수익성 있는 2037년 * 1, 96 = $3992 이익 $3992일 때입니다. 11단계 시리즈 손실이 $4004일 때. 총계: -12$ (2048 거래)
닥터 파운드
나는 깊숙이 들어가지 않았다. 하지만...
내 관점에서 볼 때 수동 거래이든 자동 거래이든 모든 거래 시스템에서 MM은 위험 측면에서 중요합니다.
그리고 벽돌을 빨간 버튼에서 파란 버튼으로 옮기면 쉽게 거래할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 거래에 많은 돈을 투자하지 않고 슈퍼 이익을 쫓지 않는 것입니다.
그래서 마틴게일 은 거래의 고위험 전술(어떠한 경우에도 전략이라고 할 수 없음)인 것 같습니다.
그리고 이익이 있더라도 중기적으로 게임은 결과가 0(및 음수)이 될 가능성이 가장 높습니다.
장기근속은 말할 것도 없다.
그리고 공상의 비행 없음))))
먼저 Martingale을 사용하여 이미 존재하는 Expert Advisors를 백테스트했습니다. 예상대로 이러한 각 Expert Advisors는 코드와 거래 모두에서 차이가 있음에도 불구하고 전체 결과에서 비효율적인 것으로 나타났습니다. 그러나 이 전문가들 사이에서 공통점을 찾을 수 있었습니다.
1. Martingale 방법 사용(명확하고 탐구되지 않았지만 어쨌든 언급하겠습니다).
2. 매개변수 최적화 없이 8개 통화 쌍에 대해 1999년 7월 1일부터 2007년 3월 23일까지 백테스트 간격의 비효율성, 최적화 후에 얻은 긍정적인 결과는 대부분의 경우 효율성의 지표가 아니기 때문입니다. 또한 최적화를 수행했지만 효율성이 추가되지 않았습니다.
3. 추세에 대해서만 거래합니다. 1단계 거래에 대한 가격 움직임의 경우 더 정확하게는 로트를 두 배로 늘립니다.
4. 시장 진입 시점을 결정하기 위한 규칙 부족(분석 관점에서).
1번과 2번 항목으로 모든 것이 명확합니다. 하지만 3, 4점은 생각하게 했다.
나는 비슷한 조언자를 쓰는 것으로 시작하기로 결정했지만 추세와 거래하지만 그렇게까지는 아니지만 ... 일반적으로 더 설명하겠습니다.
나는 MQL4에 강하지 않거나 더 정확하게 말하면 그것에 익숙하지 않습니다. 하지만 5~6년 전에 MT4의 시조인 MetaQuotes 프로그램에서 Expert Advisors를 작성한 적이 있습니다. 일반적으로 Expert Advisor를 작성하는 데 며칠이 걸렸습니다. 사실, 나는 말 그대로 다른 사람들의 조언자로부터 코드의 일부를 뽑아야 했습니다.
전문가의 작업은 다음과 같은 방식으로 구성됩니다.
1. 2개의 스탑 주문(하나는 매수용, 두 번째는 현재 가격에서 Delta 거리에 있는 랏 볼륨으로 매도용)을 배치하고 Delta는 이익을 취하고 Delta*2 손절매를 사용합니다.
2. 주문 중 하나가 트리거되면 두 번째 주문이 삭제됩니다. 발동된 주문과 반대되는 주문이 여기에 배치되지만 발동된 주문의 개시 가격에서 +/- Delta(방향에 따라 다름) 수준에서, Lot*3 거래량, Delta는 이익 및 Delta*2 손절매를 사용합니다.
3. 첫 번째(작업) 오더가 이익실현에 도달하면 두 번째 활성 오더가 삭제됩니다.
4. 2차 오더 발동 시 2번 포인트가 반복되지만 물량은 랏*9가 됩니다.
이 경우 거래량 증가의 진행은 마틴게일 방식에 따라 정확히 구축되지는 않지만 원리는 동일합니다.
또한 두 가지 진행 옵션이 있습니다.
1. 매개변수 Lot의 다음 값을 세 번 증가시킵니다. 1 - Lot*1; 2 - 로트*1*3; 3 - 부지*3*3; 3 - 부지*9*3; 4 - 로트*27*3 등
2. 다음 홀수 피보나치 값에 해당하는 숫자로 Lottet 매개변수의 다음 값을 증가시킵니다. 로트*3; 부지*8; 로트*21; 로트*55 등
육안으로도 알 수 있듯 이 자금 관리 방식은 마틴게일 방식을 사용하는 기존 Expert Advisors보다 훨씬 더 위험하다. 그러나 이 Expert Advisor는 기존 Expert Advisor와 달리 큰 롤백이 없거나 전혀 없는 움직임만 있으면 되기 때문에 효율성 지표가 첫 번째 전문가를 능가했습니다. 그러나 델타 매개변수에 대해 가격이 킬러 범위에 머무르는 기간이 꽤 많기 때문에 결과는 결국 부정적인 것으로 판명되었습니다. 그러나 강한(또는 약한, 그러나 강한 후퇴 및 수정이 없는) 움직임의 순간에 전문가는 이 움직임의 방향에 관계없이 작동한다는 점에 유의해야 합니다.
많은 사람들이 그 순간 시장에 진입할 방향을 결정하는 것보다 진입 시점을 결정하는 것이 훨씬 쉽다는 것을 알고 있다고 생각합니다. 그것에 대한 농담도 있습니다. 그래서 나는이 EA에 규칙을 첨부하기로 결정했으며 이에 따라 주문 시점을 결정해야합니다. 변동성 변화에 반응하는 여러 지표를 조사했지만 MQL4에 대한 지식 부족으로 인해 이러한 지표의 코드를 EA에 올바르게 삽입할 수 없기 때문에 이 아이디어는 제쳐두고 테스트 시간이 크게 늘어납니다. 백테스트는 손과 눈으로 진행하는데 지표가 많다. 그래서 뉴스 트레이딩으로 결정했습니다.
그래서 Expert Advisor를 요일, 몇 시, 몇 분에 작업을 시작할 수 있는지 알 수 있도록 수정했습니다. 즉, 이제 고문은 뉴스 릴리스 전에 주문을 설정할 수 있습니다. 하지만 그게 반쪽짜리 문제...
뉴스 발표 시기를 결정하고 중요하지 않은 것과 중요하지 않은 것으로 구분하기 위해(기본 분석 및 거시 경제학 분야에 대한 지식이 부족하여 혼자서는 수행할 수 없음) 다음 중 하나의 분석을 사용했습니다. DC. 불행히도 이 DC의 기록 보관소에는 2007년 달력만 포함되어 있습니다.
그러나 2007년 5개 통화 쌍에 대한 백테스팅(한 번의 거래로 수행) 후 나는 이 기간 동안 단 한 번의 손실 거래도 없었고 거래량의 최대 증가 수준이 3번째라는 것을 발견했습니다. 수량을 늘리는 2차 옵션까지) 1차부터 시작하여 총 8로트 - 1+3+8=12랏입니다. 또한 거래량 8로트의 거래 건수도 전체 거래 건수의 1/7을 넘지 않았다.
당연히 나는 그러한 고문의 효과와 이 고문을 사용하는 방법에 대해 이야기하지 않습니다. 이것은 첫째, 짧은 테스트 기간과 둘째 함정의 존재로 인해 발생합니다. 그 중 하나는 (아마도 주요 문제일 수 있음) 강세의 순간에 브로커가 설정된 가격으로 정확하게 주문을 실행하지 못하는 것입니다. 움직임.
그럼에도 불구하고 저는 데모에서 백테스팅과 포워드 테스팅을 계속할 것입니다. 여기에서 결과를 보고하겠습니다. 제 연구가 많은 시간을 절약할 수 있는 연구를 수행하지 않고 Martingale 방법의 적용에 대한 의견을 결정하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
아마도 누군가가 2007년 이전 기간의 경제 달력 아카이브 주소(시장을 움직이게 하는 뉴스별로 분류할 수 있음)의 주소를 알고 알려줄 것입니다. 고마울거야.