허스트 지수 - 페이지 29

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나는 견적을 제안하지 않았다 :)
 
Rorschach :

어떤 종류의 헛소리를 해요.

H를 0.5로 취하고 기간을 틱 단위로 취한 다음 양초의 크기는 틱 볼륨의 근 에 비례해야 합니다. 그래서?

그런데 수집된 통계에 따르면 양초의 크기는 틱 볼륨에 비례한다는 것이 밝혀졌습니다??


양초의 크기가 아니라 SCO(시그마)입니다. 그리고 우리는 High-Low가 아니라 Open-Close를 취해야 합니다. 저것들. 모든 양초에 대한 합(Open-Close)^2, 양초 수로 나누고 근을 계산합니다. 그런 다음 이 값은 H=0.5인 경우 틱 볼륨의 루트에 비례합니다. 저것들. 예를 들어, 100 틱 가격 증분의 경우 시그마는 X 핍이 되고 200 틱의 경우 X*SQRT(2) 핍이 됩니다.

추신 그건 그렇고, 여기에 유사한 연구 http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals :



추신 그건 그렇고, 여기에 유사한 연구 http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


" 틱의 "비용"을 계산하는 것은 간단합니다. 양초의 크기를 들어오는 틱의 수로 나누어야 합니다. 틱의 변동성을 입증할 때 이 접근 방식의 장점은 부인할 수 없습니다. 이제 진드기에 있는 양초의 크기는 간단하지 않습니다 .

시장에서 활동이 증가하면 틱의 "비용"이 감소하는 것을 볼 수 있습니다.

이런 연구를 하기는 어렵다...

틱 수에 대한 양초 크기의 비선형 의존성이 입증되었습니까? 아니면 무엇입니까?

여기서 저자는 이것을 부정성(negentropy)과 연결합니다. 그러나 그것은 다른 스레드에 있습니다.

;)

 
Mathemat :

Rorschach , 나는 데이터가 어떻게 수집되었는지 이해하지 못합니다. 하루 동안 - 아니면 중요한 역사를 위해?


250k 바
 

대화가 이미 시작된 경우 ... 빠르게 계산

사실, 눈금 볼륨 에 대한 막대 크기의 의존성은 사소하지 않은 것으로 판명되었습니다. 코드의 실수가 의심될 정도로(하지만 찾을 수 없습니다 :). 2011년 6월 10일부터 2012년 2월 13일까지 EURUSD1, 250,000개의 막대로 계산 

 int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
       int h = FileOpen ( "sz_to_ticks.csv" , FILE_WRITE | FILE_CSV );
       FileWrite (h, "Volume" , "Size" );
       for ( int j= Bars - 1 ;j>= 0 ;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs (Close[j]-Open[j])/ Point ;
         FileWrite (h,v,sz);
      }
       FileClose (h);   
   }
 

내가 틀렸다면 정정하십시오. 볼륨(틱)은 크기에 비해 대략 2차적으로 증가해야 합니다.

그리고 그림이 정말 재미있습니다. 이는 따옴표 필터의 기능을 반영한다는 사실과 매우 유사합니다.

 
TheXpert :

내가 틀렸다면 정정하십시오. 볼륨(틱)은 크기에 비해 대략 2차적으로 증가해야 합니다.

그리고 그림이 정말 재미있습니다. 이것은 따옴표 필터 기능을 반영한다는 사실과 매우 유사합니다.

1. 네, +-

2. 네, 저도 그렇게 생각했습니다. 재미있는 속편들...

 

일단은 이렇게 하겠습니다.

주어진 분 동안 더 많은 틱이 도착할 확률 막대 a) 변동성에 반비례합니다. b) 분당 150개의 거래량에 도달한 후 급격히 떨어집니다. 저것들. 변동성이 높으면 DC는 특정 분 볼륨에 도달하면 틱 제공을 중단합니다.

 
alsu :

일단은 이렇게 하겠습니다.

주어진 분 동안 더 많은 틱이 도착할 확률 막대 a) 변동성에 반비례합니다. b) 분당 150개의 거래량에 도달한 후 급격히 떨어집니다. 저것들. 변동성이 높으면 DC는 특정 분 볼륨에 도달하면 틱 제공을 중단합니다.

다섯자리 ?

어딘가에 "삼키는 것"은 임계 값까지, 더 적어야합니다 ...

네 가지 징후에서 동일한 기간과 자산을 살펴볼 필요가 있습니다.

혹은 그 반대로도 ;)

 
avatara :

네 가지 징후에서 동일한 기간과 자산을 살펴볼 필요가 있습니다.

네.
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