이상적인 기계 거래 시스템.
quality писал (а):
안녕하세요 프로그래머와 코더, 철학자 및 실용주의자입니다 :) 주제를 만드는 아이디어를 개발할 것을 제안합니다.
안녕하세요 프로그래머와 코더, 철학자 및 실용주의자입니다 :) 주제를 만드는 아이디어를 개발할 것을 제안합니다.
개인적으로 이 주제에 관심이 많습니다! 항상 참여할 준비가 되어 있습니다!
자체 조정 매개변수의 경우: 주요 매개변수로 모든 것이 명확하지만 추가 매개변수의 기초로 취해야 할 사항, 즉 어떤 지표, 레벨 채널 또는 무엇입니까?
나는 이런 생각을 했다.
- 차트에 여러 지표(예: RSI, Stoch, CCI, MACD 등)를 걸고 이러한 지표의 값을 "대략" 선택합니다.
- 더 나아가 대략적인 가격 반전의 이력을 살펴봅니다(즉, "여기서 구매해야 하고 여기서 판매합니다").
- 또한 만 및 마을에 대한 이러한 지점의 모든 지표 값을 배열 또는 파일에 씁니다.
-또한 Expert Advisor에서 -이 문제를 확인합니다 (이상적인 지표의 백분율로 지표 지표의 편차를 고려). 예를 들어 어레이에서 구매에 대한 RSI 값은 20으로 판명되었습니다. , 트리거 비율이 10이면 구매는 18에서 22까지 작동하며 다른 모든 지표도 마찬가지입니다.
- 또한 다른 레벨의 표시기 또는 신호 라인의 교차점을 테스트에 추가하는 것이 가능합니다(또는 필요합니다).
나는 이것을 직접 테스트하지 않았기 때문에(이미 실험적인 Expert Advisor를 작성하기 시작했지만 아직 결과가 없음) 작동할지 여부를 말할 수 없습니다.
나는 오랫동안 이것에 대해 생각해 왔습니다. 어떤 길을 가야 할지 모르겠습니다. 좋은 근거가 있는 아이디어가 있으면 실행할 준비가 되어 있습니다. 지금은 신경망과 결합하여 'Self-Learning EXPERT' 에서 제시하는 패턴 아이디어에 매우 관심이 있습니다.
kniff, 역사에 맞추는 것은 시기적절하다면 매우 유용한 일인 것 같습니다. 저것들. 시스템이 충분히 빨리 적응한다면. 그러므로 두려워할 필요가 없습니다. 어떻게 하면 스토리를 빨리 맞출 수 있을지 생각해보는 것이 좋다. 예: 시스템에는 설정 X의 특정 벡터가 있습니다. 시간 t의 각 순간에는 이 벡터에 대해 너무 빨리 변경되지 않는 최적 값 X'가 있습니다. 저것들. t0과 t1이 가까우면 X'(t0)은 X'(t1)에 가깝습니다. 시간 dt=t1-t0 동안 시스템이 X'(t0)의 값을 올바르게 결정할 수 있으면 시간 t1까지 설정 값이 됩니다. 저것들. 최적은 아니지만(X'(t1)이 최적임) 최적에 충분히 가깝습니다. 그런 면에서 이 질문은 테스트를 많이 해본 동료들을 위한 것입니다(아, 자랑할 수 없습니다). 시장 상황이 변할 때 순진한(비적응형, 고정 배선) 시스템이 얼마나 갑자기 병합되기 시작합니까? 수익성에서 배수로의 전환 영역이 있습니까? 아니면 모든 것이 갑자기 그리고 재앙적으로 일어나고 있습니까?
Favoritex, 이것은 어떤 종류의 LGAP인지 자세히 알려주실 수 있습니까? Yandex에서는 그런 것이 있다는 언급 외에는 이것에 대해 아무것도 찾지 못했습니다. 그리고 그 언급의 맥락은 나에게 흥미롭게 보였습니다.
eugenk1 :
내가 보기에 역사에 맞추는 것은 시기적절하다면 매우, 매우 유용한 일인 것 같습니다. 저것들. 시스템이 충분히 빨리 적응한다면. 그러므로 두려워할 필요가 없습니다. 어떻게 하면 스토리를 빨리 맞출 수 있을지 생각해보는 것이 좋다. 예를 들어: 시스템에는 설정 X의 특정 벡터가 있습니다. 매 순간 이 벡터는 너무 빨리 변경되지 않는 최적의 값 X'를 갖습니다. 저것들. t0과 t1이 가까우면 X'(t0)은 X'(t1)에 가깝습니다. 시간 dt=t1-t0 동안 시스템이 X'(t0)의 값을 올바르게 결정할 수 있으면 시간 t1까지 설정 값이 됩니다. 저것들. 최적은 아니지만(X'(t1)이 최적임) 최적에 충분히 가깝습니다. 그런 면에서 이 질문은 테스트를 많이 해본 동료들을 위한 것입니다(아, 자랑할 수 없습니다). 시장 상황이 변할 때 순진한(비적응형, 고정 배선) 시스템이 얼마나 갑자기 병합되기 시작합니까? 수익성에서 배수로의 전환 영역이 있습니까? 아니면 모든 것이 갑자기 그리고 재앙적으로 일어나고 있습니까?
이것은 우리가 원하는 것과 정확히 일치하지만 아닙니다. 올해는 100% 고갈되고, 이후 높은 수준의 수익성이 높은 안정성과 함께 갑자기 시작됩니다. 역전이를 상상해 보세요. 내가 보기에 역사에 맞추는 것은 시기적절하다면 매우, 매우 유용한 일인 것 같습니다. 저것들. 시스템이 충분히 빨리 적응한다면. 그러므로 두려워할 필요가 없습니다. 어떻게 하면 스토리를 빨리 맞출 수 있을지 생각해보는 것이 좋다. 예를 들어: 시스템에는 설정 X의 특정 벡터가 있습니다. 매 순간 이 벡터는 너무 빨리 변경되지 않는 최적의 값 X'를 갖습니다. 저것들. t0과 t1이 가까우면 X'(t0)은 X'(t1)에 가깝습니다. 시간 dt=t1-t0 동안 시스템이 X'(t0)의 값을 올바르게 결정할 수 있으면 시간 t1까지 설정 값이 됩니다. 저것들. 최적은 아니지만(X'(t1)이 최적임) 최적에 충분히 가깝습니다. 그런 면에서 이 질문은 테스트를 많이 해본 동료들을 위한 것입니다(아, 자랑할 수 없습니다). 시장 상황이 변할 때 순진한(비적응형, 고정 배선) 시스템이 얼마나 갑자기 병합되기 시작합니까? 수익성에서 배수로의 전환 영역이 있습니까? 아니면 모든 것이 갑자기 그리고 재앙적으로 일어나고 있습니까?
이를 위해 우리는 우리의 생각을 공유하고 이 놀라운 기적을 함께 쓰려고 노력할 것입니다 :)
일반적으로 순서대로. 자기소개: 저는 프로그래머는 아니지만 트레이더로서 많은 경험(5년 이상)이 있습니다. 트레이딩 방식과 버는 방식은 완전히 만족합니다. 그러나 그렇게 오랜 세월이 흘렀음에도 불구하고 나는 금융 시장에서 일하는 경험과 지식을 완전하고 철저하게 이해할 수 없다는 결론에 끊임없이 도달합니다. 학습 과정은 항상 진행 중입니다. 시간이 지남에 따라 어떤 변화가 있습니까? 시장의 추가 움직임에 대한 직관적으로 분석적으로 올바른 결론의 비율입니다. 이것이 아마도 전부일 것입니다. 여러분 모두와 마찬가지로, 아마도 오래전에 여러분이 매번 성배의 부재를 확신했던 것처럼 나도 성배 등을 찾는 일에 종사하고 있었을 것입니다. 일반적으로 demogogy의 끝 - 주제로 돌아갑니다. :)
그래서. 선험적으로 많은 수익성 있는 거래 기계 시스템이 있으며 특정 기간 및 특정 통화에서 MTS가 좋은 결과를 줄 수 있다는 것을 원칙으로 합시다. 각기. 따라서 우리가 어떤 기계 시스템을 기본으로 삼더라도 그 안에 있어야 할 가장 중요한 것은 단일 사용자 설정 매개변수가 아닙니다. 모든 매개변수는 독립적으로 계산되어야 합니다. 즉, 이것은 자동 기계 거래 시스템(AMTS)이 될 것이며, 이는 자체적으로 불안정한 시장에 최적화되어 있습니다.
이 스레드에서 이 주제에 대한 귀하의 생각을 표현하고 최적화 단계를 구현할 수 있는 코드의 일부를 천천히 작성할 것을 제안합니다.
반복합니다. 저는 프로그래머가 아니므로 간단한 것부터 시작하겠습니다.
AMTS의 자체 조정 매개변수는 기본 및 추가로 나뉩니다.
기본:
1. 로트 수.
2. 이익을 취하다
3. 손절매
4. 후행 정지
추가의
5. AMTS가 작성될 기반이 되는 모든 매개변수.
MM을 기준으로 합시다: 자본금의 5% 진입, 2 이상의 이윤율, 이익실현 및 손절매 비율: 60/40.
1. 첫째, 많은 시스템에서 로트 수가 구현됩니다. 이것이 LotOptimizator 기능입니다.
우리 시스템이 각각 일중일 것이라고 가정해 봅시다.
2. 이익실현은 지난 달의 일평균 가격변동률의 70%로 계산됩니다.
3. 손절매는 각각 이익실현의 40%입니다.
나는 다음 날로 이동한 후 오전 1시에 손절매를 계산하고 이익 수준을 취할 것을 제안합니다.
일반적으로 주제가 흥미롭다면 우리의 생각을 표현해 봅시다.