이상적인 기계 거래 시스템. - 페이지 8

 
감사합니다 제온님. 그렇게 생각했어요 :)

여러분, 최적화 및 조정 문제와 거래의 영향은 이것에 중점을 둡니다.

다음은 동일한 매개변수로 실행한 결과입니다(Teletrader Demo 서버).

 
dmitriy писал (а):
감사합니다 제온님. 그렇게 생각했어요 :)

여러분, 최적화 및 조정 문제와 거래의 영향은 이것에 중점을 둡니다.

다음은 동일한 매개변수로 실행한 결과입니다(Teletrader Demo 서버).



더 자세한 보고서를 볼 수 있습니까?
 
dmitry, 여기서 TralingStop=5임을 주목하십시오. 물론, 그러한 근접 정지 로 소음의 영향 은 이미 매우 클 것입니다. 그건 그렇고, 내 Liteforex는 그러한 폐쇄를 전혀 허용하지 않습니다. 시장에서 최소 10핍의 스탑 오더 거리가 있습니다. 일반적으로 틱의 문제는 틱이 파일에 기록되어야 하고 옵티마이저가 이를 제공해야 할 가능성이 큽니다. 네, 저 스스로는 별로 좋아하지 않지만, 임무는 매우 구체적이고 짧은 시간 안에 매우 특정한 DC를 상대로 승리하는 것입니다. 여기에서는 정확한 눈금 차트에서 최적화하는 것이 더 낫다고 생각합니다.
 
최적화 보고서
MACD 샘플 2


통과하다 이익 총 거래 수익성 우승 기대 드로다운 $ 드로다운 %
하나 28187.15 2393 11.34 11.78 136.00 0.66
2 20507.20 1722 8.32 11.91 135.00 0.75
14958.37 1264 6.91 11.83 157.73 1.21
4 11036.64 868 5.60 12.72 170.73 1.30
5 8446.64 654 4.77 12.92 167.73 1.31
6 7188.28 532 4.22 13.51 177.98 1.32
7 6123.41 485 3.91 12.63 187.98 1.30
여덟 4972.16 419 3.18 11.87 226.98 1.67
아홉 4524.16 382 3.13 11.84 231.98 1.73
4071.41 358 2.92 11.37 226.98 1.74
 
eugenk1 :
dmitry, 여기서 TralingStop=5임을 주목하십시오. 물론, 그러한 폐쇄로 인해 소음의 영향은 이미 매우 클 것입니다. 그건 그렇고, 내 Liteforex는 그러한 폐쇄를 전혀 허용하지 않습니다. 시장에서 최소 10핍의 스탑 오더 거리가 있습니다. 일반적으로 틱의 문제는 틱이 파일에 기록되어야 하고 옵티마이저가 이를 제공해야 할 가능성이 큽니다. 네, 저 스스로는 별로 좋아하지 않지만, 임무는 매우 구체적이고 짧은 시간 안에 매우 특정한 DC를 상대로 승리하는 것입니다. 여기에서는 정확한 눈금 차트에서 최적화하는 것이 더 낫다고 생각합니다.
나는 오랫동안 미래를 위해 진드기를 써왔지만 옵티마이저는 아직 그것들을 먹이는 법을 배우지 못했습니다. 아마도 잘 정립 된 기술이 있습니까? "링크 게시, plz"(내가 가장 좋아하는 인용문)

제온 :

더 자세한 보고서를 볼 수 있습니까?
두 번 붙였는데 안 붙었어요:?
이제 다시 시도하겠습니다. 작동하지 않았습니다. :?
 
유겐크1
후행 정지=5


5에서 50으로 TralingStop 최적화
 
xeon :
유겐크1
후행 정지=5


5에서 50으로 TralingStop 최적화
후행 정지 = 5 점 - 이것은 실제 piposvka이지만 고려하지 않습니다. :)
 

TralingStop 최적화 옵션에 매개변수를 5에서 50포인트까지 5씩 증가시켰습니다.

다음은 TralingStop = 30이고 다른 매개변수가 동일한 차트입니다.



그리고 결국 이것은 사실이 아닙니다. 저는 단지 과거 데이터를 최적화함으로써 충분히 수용 가능한 성능을 달성할 수 있다는 것을 보여주고 싶었습니다. 또 다른 질문은 (검증되지 않은 가정에 따라) 이런 방식으로 최적화된 고문이 (예를 들어 데모 계정에서) 작동하지만 오래 가지 않는다는 것입니다.
누군가는 이 "가설"을 테스트하고 싶어할 것입니다.
 
그런데 더 짧은 기간(예: 한 달) 동안 최적화하면 훨씬 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다. .
 
제온, 죄송합니다. 본업에 좀 정신이 없었어요. 최적화는 한 달이 아니라 하루 동안 수행해야 합니다. 주당 최대 알고리즘은 다음과 같습니다. 틱이 누적됩니다. 오전 2시(또는 토요일)쯤이면 옵티마이저가 켜지고 다음 거래 기간에 대한 매개변수를 다시 계산합니다. 일반적으로 이제 내 인용문(liteforex)에 따라 매개변수에 어떤 일이 발생하는지 확인하려고 합니다.