매트 연구. 패키지

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R에서 직접 히스토리 및 실시간 피드(+거래)를 받을 수 있습니다. 히스토리: OHLC(최대 1초) + 틱 + 레벨2.

수동 . 나는 이것이 적어도 MT5의 사용자 정의 피드에 대한 업데이트된 온라인 데이터베이스와 관련이 있다고 생각합니다.

하지만 MQL뿐만 아니라 매트도 마스터하고 싶습니다. 패키지. 예를 들어, 지난 7일 동안의 평균 스프레드를 빠르고 편리하게 계산하는 방법을 참조하십시오.
ticks<-ttFeed.TickBestHistory( "EURUSD" , Sys.Date()- 7 , Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

결과:

 2.987979 e- 05
딱 두줄! 새로운 틱 기록 다운로드, 사이클링 등에 대해 생각할 필요가 없습니다. 모든 것이 저절로 이루어집니다!

불행히도, 나는 R에 대해 거의 아는 것이 없습니다. 동일한 가격 목록을 시각화하는 예를 원합니다. R에서 1/2 라인을 취하는 무릎에 대한 스프레드 및 기타 간단한 동작의 분포를 봅니다.

동일한 R에서 테스터 옵션(GA뿐만 아니라 최적화 모델을 선택할 수 있는 기능 포함)에 대해서도 이야기하고 있지 않습니다.

Matlab with Mathematics에도 동일하게 적용됩니다. 누군가가 친구라면 간단하고 예시적인 예를 공유하십시오.
Alexey Volchanskiy  
zaskok3 :
R에서 직접 히스토리 및 실시간 피드(+거래)를 받을 수 있습니다. 히스토리: OHLC(최대 1초) + 틱 + 레벨2.

수동 . 나는 이것이 적어도 MT5의 사용자 정의 피드에 대한 업데이트된 온라인 데이터베이스와 관련이 있다고 생각합니다.

하지만 MQL뿐만 아니라 매트도 마스터하고 싶습니다. 패키지. 예를 들어, 지난 7일 동안의 평균 스프레드를 빠르고 편리하게 계산하는 방법을 참조하십시오.

결과:

딱 두줄! 새로운 틱 기록 다운로드, 사이클링 등에 대해 생각할 필요가 없습니다. 모든 것이 저절로 이루어집니다!

불행히도, 나는 R에 대해 거의 아는 것이 없습니다. 동일한 가격 목록을 시각화하는 예를 원합니다. R에서 1/2 라인을 취하는 무릎에 대한 스프레드 및 기타 간단한 동작의 분포를 봅니다.

동일한 R에서 테스터 옵션(GA뿐만 아니라 최적화 모델을 선택할 수 있는 기능 포함)에 대해서도 이야기하고 있지 않습니다.

Matlab with Mathematics에도 동일하게 적용됩니다. 누군가가 친구라면 간단하고 예시적인 예를 공유하십시오.

저는 Matlab으로 오랜 시간 작업했고, 일주일 전에 R을 설치했고 천천히 배우고 있습니다. 저는 R에 대해 잘 모릅니다. Matlab에는 저에게 편리한 기능이 있습니다. 프로그램이 함수로 작성된 경우 DLL에 쉽게 넣을 수 있으며, 그런 다음 MQL에서 일반적인 방식으로 호출할 수 있습니다.

MQL4의 경우 Matlab의 32비트 버전을 설치해야 합니다. 그건 그렇고, 2015b의 최신 버전에서는 32비트 시스템에 대한 지원이 더 이상 없을 것이라고 썼습니다. 이것이 지원하는 마지막 버전입니다.

Alexey Volchanskiy  

그건 그렇고 Microsoft는 R에도 관심이 있습니다. 2016 년 1 월 Microsoft R Open의 출시가 공식적으로 발표되었습니다.

https://habrahabr.ru/post/275113/

Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
  • habrahabr.ru
За девять месяцев, с тех пор как Microsoft приобрела Revolution Analytics, компанией было выпущено много обновлений для Revolution R Open и Revolution R Enterprise, не говоря уже об интеграции R с SQL Server, PowerBI, Azure и Cortana Analytics. Американская компания Revolution Analytics является производителем программного обеспечения для...
[삭제]  
누군가가 진드기 기록을 찾고, 다른 장소에서 수집하고, CopyTicks를 괴롭히는 등의 작업을 수행합니다. 그리고 누군가는 두 줄만 씁니다.


어제의 틱 기록 파일에 쓰기 (모든 간격에 대해 유사하게 수행):

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)
결과는 첨부파일에 있습니다.
파일:
ticks.zip  713 kb
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지난 300초 동안의 S1 기간 입찰가 막대:

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)
결과는 첨부파일에 있습니다.
파일:
bars.zip  4 kb
Alexey Volchanskiy  
zaskok3 :
누군가가 진드기 기록을 찾고, 다른 장소에서 수집하고, CopyTicks를 괴롭히는 등의 작업을 수행합니다. 그리고 누군가는 두 줄만 씁니다.


어제의 틱 기록 파일에 쓰기 (모든 간격에 대해 유사하게 수행):

결과는 첨부파일에 있습니다.
이 이야기는 어디에서 왔습니까?
[삭제]  
Alexey Volchanskiy :
이 이야기는 어디에서 왔습니까?
특히 MT4를 통해 거래할 수 있는 하나의 ECN/STP로.
Alexey Burnakov  
zaskok3 :
R에서 직접 히스토리 및 실시간 피드(+거래)를 받을 수 있습니다. 히스토리: OHLC(최대 1초) + 틱 + 레벨2.

수동 . 나는 이것이 적어도 MT5의 사용자 정의 피드에 대한 업데이트된 온라인 데이터베이스와 관련이 있다고 생각합니다.

하지만 MQL뿐만 아니라 매트도 마스터하고 싶습니다. 패키지. 예를 들어, 지난 7일 동안의 평균 스프레드를 빠르고 편리하게 계산하는 방법을 참조하십시오.

결과:

딱 두줄! 새로운 틱 기록 다운로드, 사이클링 등에 대해 생각할 필요가 없습니다. 모든 것은 저절로 이루어집니다!

불행히도 나는 R에 대해 거의 아는 것이 없습니다. 동일한 가격 목록의 시각화 예제를 원합니다. R에서 1/2 라인을 취하는 무릎에 대한 스프레드 및 기타 간단한 동작의 분포를 봅니다.

동일한 R에서 테스터 옵션(GA뿐만 아니라 최적화 모델을 선택할 수 있는 기능 포함)에 대해서도 이야기하고 있지 않습니다.

Matlab with Mathematics에도 동일하게 적용됩니다. 누군가가 친구라면 간단하고 예시적인 예를 공유하십시오.
내일 나는 이 주제에 대한 몇 가지 유용한 코드를 게시할 것입니다.
Alexey Volchanskiy  
Alexey Burnakov :
내일 나는 이 주제에 대한 몇 가지 유용한 코드를 게시할 것입니다.

덧붙여서 R에 정통한 사람이 있으면 초보자의 질문입니다. R, R-서버, 일부 "R용 웹 애플리케이션 프레임워크" http://shiny.rstudio.com/ , Microsoft의 무시무시한 패키지가 여러 개 배포되어 있다는 것을 알았습니다... 무엇을 선택해야 합니까?

R용 웹 애플리케이션 프레임워크
.
Alexey Burnakov  
Alexey Volchanskiy :

덧붙여서 R에 정통한 사람이 있으면 초보자의 질문입니다. R, R-서버, 일부 "R용 웹 애플리케이션 프레임워크" http://shiny.rstudio.com/ , Microsoft의 무시무시한 패키지가 여러 개 배포되어 있다는 것을 알았습니다... 무엇을 선택해야 합니까?

R용 웹 애플리케이션 프레임워크
.

안녕하세요. 먼저 R을 설치하십시오: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

선택적으로 R Studio를 설치할 수 있습니다: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

스튜디오에서 작업하는 것이 훨씬 편리합니다.

Alexey Burnakov  
Alexey Burnakov :
내일 나는 이 주제에 대한 몇 가지 유용한 코드를 게시할 것입니다.

기본 차트:

 # time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l' )

# histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

plot(x$V1, x$V2)

 #two or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm( 1000 , 3 , 1 )
b=rnorm( 1000 , 6 , 1 )
hist(a, xlim=c( 0 , 10 ), col= "red" )
hist(b, add=T, col=rgb( 0 , 1 , 0 , 0.5 ) )
# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

 # boxplots

library (ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

ggplot 예제: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html

사유: