FOREX - 동향, 예측 및 결과 2015(계속) - 페이지 30

 
-Aleks- :
하지만 유로화에 격차를 만들지 않는 이유는 무엇입니까? 그리고 그들은 유로를 바닥에 밀어 넣었습니다 ...
갭을 설정하고 매수/매도 볼륨을 설정하는 것이 아닙니다.
 
-Aleks- :

당신은 이것에 대한 계정을 갖고 금요일에 예상되는 갭의 방향에 서 있을 수 있으며, 그것이 다른 방향에 있다면 단순히 마진 콜이 있을 것입니다.

나는 어깨에 대해 알고 있지만 여전히 꽤 받아 들일 수 있습니다 ...

그리고 지금은 손실을 수정하지 않고 창고 갭의 경우에 저장하기 위해 돈을 이체하고 싶습니다 ...

손실이 없도록 잠금을 설정해야 하며 시장이 열릴 때 이를 종료해야 합니다. 스프레드만 잃게 됩니다.
 
Ishim :
예측이 없습니다. 4월부터 D1에 대한 예측 - 최소 1년 동안 테스트해야 합니다. 그 전에는 H4 예측이 있었습니다. 저는 어떤 이점도 느끼지 못했습니다(임의성보다).
그래서 당신은 이론가입니까???
 
Nikolai Romanovskyi :
그래서 당신은 이론가입니까???
그것은 아무 의미가 없습니다. 단지 당신이 D1의 예측을 모르고 있다는 것입니다. (본격적인 예보를 위해서는 최소 4개월 이상의 이력이 필요하다고 말씀드릴 수 있습니다. D1의 경우 - 예보의 이력 - 보시다시피 실제 예보는 이제 시작입니다.) 당신은 실무자입니까? (주말까지 과부하 - 초과 거래)
 
Ishim :
그것은 아무 의미가 없습니다. 단지 당신이 D1의 예측을 모르고 있다는 것입니다. (본격적인 예보를 위해서는 최소 4개월 이상의 이력이 필요하다고 말씀드릴 수 있습니다. D1의 경우 - 예보의 이력 - 보시다시피 실제 예보는 이제 시작입니다.) 당신은 실무자입니까? (주말까지 과부하 - 초과 거래)
어떻게든 나는 교활하게 신의 도우심과 거래한다)
 
Ishim :
손실이 없도록 잠금을 설정해야 하며 시장이 열릴 때 이를 종료해야 합니다. 스프레드만 잃게 됩니다.

그런 다음 포지션 을 닫았다가 다시 열 수 있습니다... 이것은 순수한 심리학입니다. 손실을 수정하는 것은 기술적인 손실일지라도 불쾌합니다.

이것이 내가 갭에 대해 생각하는 것입니다. 반대 방향으로 서로 다른 계정에서 두 개의 포지션을 열 수 있습니다...

 
-Aleks- :

그런 다음 포지션 을 닫았다가 다시 열 수 있습니다... 이것은 순수한 심리학입니다. 손실을 수정하는 것은 기술적인 손실일지라도 불쾌합니다.

이것이 내가 갭에 대해 생각하는 것입니다. 반대 방향으로 서로 다른 계정에서 두 개의 포지션을 열 수 있습니다...

그래서 그것은 무엇을 줄 것입니까, 결국 어떤 식 으로든 한 방향으로 위치를 유지해야 할 때가 올 것입니다))
 
Nikolai Romanovskyi :
그래서 그것은 무엇을 줄 것입니까, 결국 어떤 식 으로든 한 방향으로 위치를 유지해야 할 때가 올 것입니다))
간격이 발생하지 않으면 더 이상 이중 스프레드의 손실이 발생하지 않습니다.
 
Nikolai Romanovskyi :
그래서 그것은 무엇을 줄 것입니까, 결국 어떤 식 으로든 한 방향으로 위치를 유지해야 할 때가 올 것입니다))

글쎄, 하나의 로트를 여는 데 30%의 마진이 필요하다고 가정해 봅시다. 맞죠? 그런 다음 비용은 이중 스프레드입니다. EURUSD(2포인트 스프레드)를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 1랏의 변동 1포인트는 10 USD입니다. - 안전마진은 3점으로 총 3+3+2+2+333+333=676 c.u. 필요한 경우 40포인트의 차이로 40*10-333-4-3=60 USD의 수익을 얻을 수 있습니다. 그리고 주말에 1k500 또는 1k1000의 레버리지를 남기는 DC를 찾으면 수입이 크게 증가합니다. 아니면 제가 계산을 잘못했나요?

 
-Aleks- :

글쎄, 하나의 로트를 여는 데 30%의 마진이 필요하다고 가정해 봅시다. 맞죠? 그런 다음 비용은 이중 스프레드입니다. EURUSD(2포인트 스프레드)를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 1랏의 변동 1포인트는 10 USD입니다. - 안전마진은 3점으로 총 3+3+2+2+333+333=676 c.u. 필요하며 40포인트의 차이로 40*10-333-9=58 USD의 이익을 얻습니다. 그리고 주말에 1k500 또는 1k1000의 레버리지를 남기는 DC를 찾으면 수입이 크게 증가합니다. 아니면 제가 계산을 잘못했나요?

그래서 이렇게 손실+스프레드가 생기는데, 캐치는 뭔데 스프레드 2개와 스왑을 추가로 지불해야 한다는 것 외에는 계산이 전혀 이해가 되지 않았습니다.