Yousufkhodja Sultonov : 2개의 시간 간격이 겹쳐야 하는 이유는 무엇입니까? 그것들은 정의상 결코 교차하지 않습니다. 예를 들어 20일 막대(기간 20)의 샘플을 살펴보겠습니다. 우리는 가격을 공개하여 수준을 결정합니다. 다음날이 시작될 때까지 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 그러나 종가로 구축하면 1분 및/또는 틱 후에도 변경하거나 현재 날짜가 끝날 때까지 전혀 변경하지 않을 수 있습니다. 이것은 표시기 설정 에서 설정해야 합니다.
예를 들어 경계가 01/01/2015-01/20/2015 및 01/10/2015-01/30/2015인 두 샘플에 대해 계산을 수행할 수 있습니다. 2015년 1월 10일부터 2015년 1월 20일까지 공통 중첩 영역이 있습니다. 여기이 중첩 영역에서 레벨 값은 계산 된 샘플에 따라 다릅니다.
글쎄, 지표가 나타날 때까지 기다렸다가 어떻게 작동하는지 봅시다. 그러면 더 명확해질 것입니다.
현재 가격 에 대한 시장 참여자 소득의 탄력성. 가격 이동의 각 지점은 일정 금액의 자금으로 수행됩니다. 가격의 차이를 이용하여 간접적으로 물량으로 가거나 평가한다. 계산된 곡선과 실제 이익 값의 실제 일치는 접근 방식의 정확성을 나타냅니다. 현재 시장의 유형을 결정하려면 예상 이익 곡선이 필요합니다. 모양이 "서있는"계란의 투영과 비슷하면 경쟁 시장이 있으며 시장 수준을 믿을 수 있다고 결론을 내립니다. 그 모양이 "거꾸로" 계란의 투영과 비슷하다면 - 우리는 독점 시장을 다루고 있으며 가격은 bacchanalia가 끝날 때까지 수준보다 높거나 낮을 수 있습니다. 그 후 시장은 업데이트된 수준으로 다시 정상으로 돌아갑니다. 시장 수준의 가격 계층에서 지배적인 역할은 Tsopt에 속합니다. 및 CR, 실제로:
Ц1 = Цр - (Цр^2 - Сopt^2)^0.5 - 피벗 레벨과 유추하여 지지선;
Ts2 = Tsr + (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - 저항선.
세 번째 유형의 시장은 이론적으로 독점 판매자가 제한된 양의 상품을 독점 가격으로 판매할 때 발생할 수 있습니다. 그러면 계산된 이익선은 하나의 손익분기점(선)이 있는 직선으로 바뀌고 이 상태는 이 이론의 틀 내에서 고려됩니다. 실제 상품 시장에서는 이러한 경우가 발생할 수 있지만 금융 시장에서는 그렇습니다. Forex와 같은 경우에는 그러한 상태를 만들 수 없을 것입니다. 따라서 정산선 자체가 자동으로 직선이 되어 시장에서 갑자기 비슷한 일이 발생하면 이를 배제할 수 없는 상황을 보고하지만 이 경우는 심각하게 고려되지 않는다. 따라서 추정 이익 라인은 시장 라인 지표(마켓 피벗 레벨) 옆에 별도의 지표로 표시되어야 합니다. 대략적인 모습을 가격표에 반영하여 전시해보도록 하겠습니다. 가격 차트에 거의 눈에 띄지 않는 선 형태로 나타날 수 있습니다.
예를 들어 경계가 01/01/2015-01/20/2015 및 01/10/2015-01/30/2015인 두 샘플에 대해 계산을 수행할 수 있습니다. 2015년 1월 10일부터 2015년 1월 20일까지 공통 중첩 영역이 있습니다. 여기이 중첩 영역에서 레벨 값은 계산 된 샘플에 따라 다릅니다.
글쎄, 지표가 나타날 때까지 기다렸다가 어떻게 작동하는지 봅시다. 그러면 더 명확해질 것입니다.
이 경우 당신이 옳습니다. 그러나 제한된 양의 과거 데이터를 사용하여 모든 지표가 이러한 질병을 앓고 있으므로 이러한 상황을 감수해야 합니다. 또는 반대로 판독값의 차이는 "빠른" 및 "느린" Mashki의 경우와 같이 시장의 다른 속성을 나타낼 수 있습니다.
Vizard_ : 확인. 충분 해. 무슨 일이 일어나는지 보십시오. 1. Emissions - 제거(두 번째 화면에서 c1, 점이 없는 부분은 제거) 2. C1(노란색)이 오프닝(흰색)보다 1바 앞서 있음))
계산 어딘가에...
예, 특히 반전에서 수준이 가격보다 1 단계 앞서 있음을 알 수 있습니다. 반전이 없으면 C1은 거짓 신호를주지 않고 침착하게 가격을 1 bar 앞서 동행합니다. 오히려 가격은 1단계 지연된 C1 수준을 따릅니다. 제대로 고려하셨나요? 당신의 첫인상은 무엇입니까, 알고리즘은 한 번 비틀 거리며 일어나지 말았어야했습니다. 그는 돌아와서 세 번 다시 시도했지만 결과는 동일했습니다. 그래서 모든 계산 공식이 무너지는 일종의 불가항력이 있었습니다. 이 분노의 원인을 처리하고 결과를 말씀드리겠습니다. 사실,이 이벤트의 선구자는 레벨의 강력한 확장 형태로 미리 나타났습니다. C1의 수준이 마이너스 영역에 들어갔습니까? 그러나 C1과 C2는 위에서 언급한 것처럼 Tsopt와 Tsr을 형성합니다. 이러한 기본 시장 가격의 제곱 간의 차이로 구성된 까다로운 루트가 있습니다. 아직 제대로 탐색하지 않았습니다. 내가 알아낼게.
Yousufkhodja Sultonov : 예, 특히 반전에서 수준이 가격보다 1 단계 앞서 있음을 알 수 있습니다. 반전이 없으면 C1은 거짓 신호를주지 않고 침착하게 가격을 1 bar 앞서 동행합니다. 오히려 가격은 1단계 지연된 C1 수준을 따릅니다 . 제대로 고려하셨나요? 당신의 첫인상은 무엇입니까, 알고리즘은 한 번 비틀 거리며 일어나지 말았어야했습니다. 그는 돌아와서 세 번이나 다시 시도했지만 결과는 동일했습니다. 그래서 모든 계산 공식이 무너지는 일종의 불가항력이 있었습니다. 이 분노의 원인을 처리하고 결과를 말씀드리겠습니다. 사실,이 이벤트의 선구자는 레벨의 강력한 확장 형태로 미리 나타났습니다. C1의 수준이 마이너스 영역에 들어갔습니까? 그러나 C1과 C2는 위에서 언급한 것처럼 Tsopt와 Tsr을 형성합니다. 이러한 기본 시장 가격의 제곱 간의 차이로 구성된 까다로운 루트가 있습니다. 아직 제대로 탐색하지 않았습니다. 내가 알아볼게.
아니요, 부정적인 것이 아닙니다. 결과 테이블을 자세히 살펴보십시오. 아니, 그는 할 수 없습니다. 지연 리드(앞뒤로 이동)와 혼동되는 것 같습니다. 공식을 고쳐라... 무엇을 먼저 계산합니까? 그를 봐, 그리고 나서 이미 도시 정원 (다른 계산) ...
Vizard_ : 아니요, 부정적인 것이 아닙니다. 결과 테이블을 자세히 살펴보십시오. 아니, 그는 할 수 없습니다. 지연 리드(앞뒤로 이동)와 혼동되는 것 같습니다. 공식을 고쳐라... 무엇을 먼저 계산합니까? 그를 봐, 그리고 나서 이미 도시 정원 (다른 계산) ...
'지연' 오류가 있을 수는 없지만 입력에 실수를 한 줄 알고 돌아와서 이전에 계산한 값을 모두 확인한 후 가상의 구조적 편차가 있는지 확인합니다. 이제 알고리즘을 단계별로 확인하겠습니다.
2개의 시간 간격이 겹쳐야 하는 이유는 무엇입니까? 그것들은 정의상 결코 교차하지 않습니다. 예를 들어 20일 막대(기간 20)의 샘플을 살펴보겠습니다. 우리는 가격을 공개하여 수준을 결정합니다. 다음날이 시작될 때까지 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 그러나 종가로 구축하면 1분 및/또는 틱 후에도 변경하거나 현재 날짜가 끝날 때까지 전혀 변경하지 않을 수 있습니다. 이것은 표시기 설정 에서 설정해야 합니다.
예를 들어 경계가 01/01/2015-01/20/2015 및 01/10/2015-01/30/2015인 두 샘플에 대해 계산을 수행할 수 있습니다. 2015년 1월 10일부터 2015년 1월 20일까지 공통 중첩 영역이 있습니다. 여기이 중첩 영역에서 레벨 값은 계산 된 샘플에 따라 다릅니다.
글쎄, 지표가 나타날 때까지 기다렸다가 어떻게 작동하는지 봅시다. 그러면 더 명확해질 것입니다.
시장 탄력성? 주석 ....
무엇에 대한 시장 탄력성? 그리고 시장을 어떻게 측정할 것인가?
현재 가격 에 대한 시장 참여자 소득의 탄력성. 가격 이동의 각 지점은 일정 금액의 자금으로 수행됩니다. 가격의 차이를 이용하여 간접적으로 물량으로 가거나 평가한다. 계산된 곡선과 실제 이익 값의 실제 일치는 접근 방식의 정확성을 나타냅니다. 현재 시장의 유형을 결정하려면 예상 이익 곡선이 필요합니다. 모양이 "서있는"계란의 투영과 비슷하면 경쟁 시장이 있으며 시장 수준을 믿을 수 있다고 결론을 내립니다. 그 모양이 "거꾸로" 계란의 투영과 비슷하다면 - 우리는 독점 시장을 다루고 있으며 가격은 bacchanalia가 끝날 때까지 수준보다 높거나 낮을 수 있습니다. 그 후 시장은 업데이트된 수준으로 다시 정상으로 돌아갑니다. 시장 수준의 가격 계층에서 지배적인 역할은 Tsopt에 속합니다. 및 CR, 실제로:
Ц1 = Цр - (Цр^2 - Сopt^2)^0.5 - 피벗 레벨과 유추하여 지지선;
Ts2 = Tsr + (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - 저항선.
세 번째 유형의 시장은 이론적으로 독점 판매자가 제한된 양의 상품을 독점 가격으로 판매할 때 발생할 수 있습니다. 그러면 계산된 이익선은 하나의 손익분기점(선)이 있는 직선으로 바뀌고 이 상태는 이 이론의 틀 내에서 고려됩니다. 실제 상품 시장에서는 이러한 경우가 발생할 수 있지만 금융 시장에서는 그렇습니다. Forex와 같은 경우에는 그러한 상태를 만들 수 없을 것입니다. 따라서 정산선 자체가 자동으로 직선이 되어 시장에서 갑자기 비슷한 일이 발생하면 이를 배제할 수 없는 상황을 보고하지만 이 경우는 심각하게 고려되지 않는다. 따라서 추정 이익 라인은 시장 라인 지표(마켓 피벗 레벨) 옆에 별도의 지표로 표시되어야 합니다. 대략적인 모습을 가격표에 반영하여 전시해보도록 하겠습니다. 가격 차트에 거의 눈에 띄지 않는 선 형태로 나타날 수 있습니다.
예를 들어 경계가 01/01/2015-01/20/2015 및 01/10/2015-01/30/2015인 두 샘플에 대해 계산을 수행할 수 있습니다. 2015년 1월 10일부터 2015년 1월 20일까지 공통 중첩 영역이 있습니다. 여기이 중첩 영역에서 레벨 값은 계산 된 샘플에 따라 다릅니다.
글쎄, 지표가 나타날 때까지 기다렸다가 어떻게 작동하는지 봅시다. 그러면 더 명확해질 것입니다.
유수프.
산만하지 마십시오. eurusd_D1_zpt 계산을 기다리고 있습니다.
총 240개의 라인을 처리해야 합니다... 1시간의 시간))))
내가 무엇을 할 수 있었는지 곰곰이 생각해 보십시오.
1. Emissions - 제거(두 번째 화면에서 c1, 점이 없는 부분은 제거)
2. C1(노란색)이 오프닝(흰색)보다 1바 앞서 있음))
계산 어딘가에...
확인. 충분 해. 무슨 일이 일어나는지 보십시오.
1. Emissions - 제거(두 번째 화면에서 c1, 점이 없는 부분은 제거)
2. C1(노란색)이 오프닝(흰색)보다 1바 앞서 있음))
계산 어딘가에...
확인. 충분 해. 무슨 일이 일어나는지 보십시오.
1. Emissions - 제거(두 번째 화면에서 c1, 점이 없는 부분은 제거)
2. C1(노란색)이 오프닝(흰색)보다 1바 앞서 있음))
계산 어딘가에...
예, 특히 반전에서 수준이 가격보다 1 단계 앞서 있음을 알 수 있습니다. 반전이 없으면 C1은 거짓 신호를주지 않고 침착하게 가격을 1 bar 앞서 동행합니다. 오히려 가격은 1단계 지연된 C1 수준을 따릅니다 . 제대로 고려하셨나요? 당신의 첫인상은 무엇입니까, 알고리즘은 한 번 비틀 거리며 일어나지 말았어야했습니다. 그는 돌아와서 세 번이나 다시 시도했지만 결과는 동일했습니다. 그래서 모든 계산 공식이 무너지는 일종의 불가항력이 있었습니다. 이 분노의 원인을 처리하고 결과를 말씀드리겠습니다. 사실,이 이벤트의 선구자는 레벨의 강력한 확장 형태로 미리 나타났습니다. C1의 수준이 마이너스 영역에 들어갔습니까? 그러나 C1과 C2는 위에서 언급한 것처럼 Tsopt와 Tsr을 형성합니다. 이러한 기본 시장 가격의 제곱 간의 차이로 구성된 까다로운 루트가 있습니다. 아직 제대로 탐색하지 않았습니다. 내가 알아볼게.
아니, 그는 할 수 없습니다. 지연 리드(앞뒤로 이동)와 혼동되는 것 같습니다.
공식을 고쳐라...
무엇을 먼저 계산합니까? 그를 봐, 그리고 나서
이미 도시 정원 (다른 계산) ...
아니요, 부정적인 것이 아닙니다. 결과 테이블을 자세히 살펴보십시오.
아니, 그는 할 수 없습니다. 지연 리드(앞뒤로 이동)와 혼동되는 것 같습니다.
공식을 고쳐라...
무엇을 먼저 계산합니까? 그를 봐, 그리고 나서
이미 도시 정원 (다른 계산) ...
내가 소련(1992) 시대 학생이었을 때 나는 Karlamarx의 CAPITAL을 공부할 기회를 얻었다. 잉여 가치에 대한 모든 것이 거기에 기록되었습니다.
그리고 여기 뭔가 보입니다. :)))