Dmitriy Skub : Yusuf, 당신의 이론은 투기 시장의 존재 조건이 그 개방성이라는 것을 어떻게 고려합니까?
내 이론에 따르면 시장은 모든 위험을 감수하고 열린 포지션 을 헤지하지 않는 투기 거래자는 말할 것도 없고 독점자라도 참여자에게 항상 열려 있어야 합니다. 시장은 이러한 참가자의 출현에 즉시 반응하여 S-최대 가상 소득 및 Y-이 소득의 가격 탄력성을 즉시 다시 계산합니다. 상품의 한계 판매 가격 Tspr = - S / Y가 즉시 계산됩니다. 이것은 시장(P)의 새로운 가상(계산) 수준이 될 것이며 C1(곰 수준)이 됩니다. 한편, 시장참가자들은 자신만의 레벨을 형성하는데, 현재 거래되고 있는 C2(Bulls 레벨)라 칭하자. 따라서 현재 가격 C = C2입니다. 이 두 가격 수준 사이에 가상 가격의 2개 수준이 더 형성됩니다. 이 수준 C1과 C2의 기하 평균값을 제가 최적 가격 수준(레오 수준)이라고 불렀습니다. Copt = (C1 * C2) ^ 0.5 및 산술 평균 , 이는 시장 가격 수준(Leopard 수준) Tsr = (Ts1 + Ts2) / 2라고 했습니다. Forex에서 다른 가격 수준을 찾지 못했지만 이론적으로 거래소 운영에 대한 참가자의 비용을 고려하면 9개가 있어야 했습니다. 이러한 비용은 Forex 회전율에 비해 무시할 수 있는 수준이므로 무시할 수 있으며 이는 나중에 확인되었습니다. Forex 시장은 원래 이윤을 목적으로 하는 것이 아니라 통화를 교환할 목적으로 발명되고 구현되었기 때문에 Forex 거래는 이론적으로 두 가지가 될 수 있는 수익성 수준을 중심으로만 구성될 수 있다고 가정했습니다.
Ts1bezub \u003d Tsr-A;
Ts2bezub \u003d Tsr + A;
A \u003d (Tsr ^ 2 - Copt ^ 2) ^ 0.5.
그러나 Tsopt = Tsr, 그 다음 A = 0이고 세 번째(!)인 글로벌 손익분기 수준 Ts3 = Ts1 = Tsopt = Tsr = Ts2가 오면 이 경우가 배제되지 않습니다.
여기에서 내 가정은 완전히 확인되었으며 Forex 시장에서의 거래는 이 3가지 손익분기 수준(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! 즉, C = C1, C = C2 또는 C = C3일 수 있습니다. 다른 것은 주어지지 않습니다. Price가 추구하는 수준에 따라 해당 추세가 발생합니다. C=C3의 경우 가격이 움직일 여지가 없기 때문에 폭력적인 아파트가 시장에 등장합니다. 이론적으로 모든 가격 움직임은 시장과 참가자 모두의 위치를 악화시킬 뿐이기 때문에 이 시장 상태를 Zugzwang 상태로 정의했습니다. 따라서 Forex 시장은 모든 참가자에게 열려 있습니다.
여기에서 내 가정은 완전히 확인되었으며 Forex 시장에서의 거래는 이 3가지 손익분기 수준(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! 즉, C = C1, C = C2 또는 C = C3일 수 있습니다. 다른 것은 주어지지 않습니다. Price가 추구하는 수준에 따라 해당 추세가 발생합니다. C=C3의 경우 가격이 움직일 여지가 없기 때문에 폭력적인 아파트가 시장에 등장합니다. 이론적으로 모든 가격 움직임은 시장과 참가자 모두의 위치를 악화시킬 뿐이기 때문에 이 시장 상태를 Zugzwang 상태로 정의했습니다. 따라서 Forex 시장은 모든 참가자에게 열려 있습니다.
나는 "... Forex 거래는 이 3가지 수준의 손익분기점(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! "를 이해하지 못합니다. 가격이 3가지 가상 레벨 중 하나가 아니면 거래가 실행되지 않는다는 말씀이신가요? 이것이 사실이 되려면 가격이 한 가상 레벨에서 다른 가상 레벨로 점프하거나 레벨이 닿거나 교차해야 합니다.
가격은 세 가지 수준 중 하나를 취할 수 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 때때로 그들 사이에 있을 수 있으며 이것은 차트에서 볼 수 있습니다.
나는 "... Forex 거래는 이 3가지 수준의 손익분기점(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! "를 이해하지 못합니다. 가격이 3가지 가상 레벨 중 하나가 아니면 거래가 실행되지 않는다는 말씀이신가요? 이것이 사실이 되려면 가격이 한 가상 레벨에서 다른 가상 레벨로 점프하거나 레벨이 닿거나 교차해야 합니다.
가격은 세 가지 수준 중 하나를 취할 수 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 때때로 그들 사이에 있을 수 있으며 이것은 차트에서 볼 수 있습니다.
그렇게 표현하지 않았는지도 모르겠다. C = C1, 즉 거래가 손익분기점의 첫 번째 수준을 중심으로 구성되어 있다고 가정해 보겠습니다. 이 수준 C1은 가격 형식으로 가격 필드를 가로질러 이동합니다. 가격이 어디에 있든 이것은 첫 번째 손익분기 수준이 될 것입니다. 두 번째 손익분기점 주변에서 거래를 조직하는 것이 더 유리할 때가 올 것입니다. 전환은 세 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.
1. 모든 수준이 Tsopt 수준에서 평화롭게 모이고 가격이 C1에서 C2로 이동하고 수준이 다시 분기합니다.
2. C1과 C2 사이에 약간의 거리가 설정되어 있고 가격이 C1에서 C2로 작은 도약으로 움직일 때;
3. C1에 대한 Tsopt의 예상 또는 예상치 못한 영향의 결과로 가격이 C2로 후속 전환되고 Tsopt가 급격히 후퇴하거나 C1이 크게 하락했습니다. 이제 이러한 방식으로 가격은 파운드/달러 쌍의 C2에서 C1으로 이동했습니다.
4. 가격이 이러한 수준에 속하지 않는 차트가 실제로 있습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 이 느낌은 우리가 매일 시장 상황을 수정한다는 사실에서 비롯됩니다. 우리가 지속적으로 녹음했다면 이것은 관찰되지 않았을 것입니다.
내 이론에 따르면 시장은 모든 위험을 감수하고 열린 포지션 을 헤지하지 않는 투기 거래자는 말할 것도 없고 독점자라도 참여자에게 항상 열려 있어야 합니다. 시장은 이러한 참가자의 출현에 즉시 반응하여 S-최대 가상 소득 및 Y-이 소득의 가격 탄력성을 즉시 다시 계산합니다. 상품의 한계 판매 가격 Tspr = - S / Y가 즉시 계산됩니다. 이것은 새로운 가상
시장이 계산될 수 있습니다. 그러나 참가자의 두 가지 구성 요소, 즉 투기적 및 비투기적(이것을 그렇게 부르자)에 대한 설명은 어디에 있습니까? 탄력성은 회계상 충분하다고 생각하십니까?
참가자의 투기적이지 않은 부분은 가격이 그다지 중요하지 않다는 것을 이해합니까(합리적인 한도 내에서)?
Euro/Dollar, Bears(P1)의 형태로 행동하는 시장 참가자는 Bulls(P2)의 형태로 행동하는 시장 자체의 상태를 고려하지 않고 Price(P)를 끌어내렸습니다. 어제 화요일에는 주말에 있었던 일종의 공백기가 있었습니다. 결론 - 가격은 다시 Bulls 수준으로 돌아올 것입니다. 유로는 저평가되어 있으며 현재로서는 시장 성격의 개입을 통해 상승하지 못하도록 강제하고 있습니다.
파운드/달러, 시장 참여자들은 Bulls(P2)의 형태로 행동하고, 시장의 독점 곰(P1)에 대응하여 그들을 원래 위치로 되돌려 놓고 다시 가격을 포착하고 그것을 올리려고 합니다. 시장과 참가자 사이에 타협하지 않는 투쟁이 있으며, 상황은 유로/달러와 반대 방향으로 발전했습니다. 시장의 긴장된 상황에도 불구하고 Price 자체는 시장의 진정한 상태에 대해 참가자에게 잘못된 정보를 제공하여 평온함의 높이를 보여줍니다.
독점 시장이 다시 경쟁이 되었습니다.
아우디/달러, 여전히. 사자가 약세장을 이끌고 있습니다. 여기에서 시장 참가자는 Bears의 모습으로 행동하고 Bulls의 형태로 시장 자체는 다음과 같이 행동합니다.
금, 유로/달러에 가까운 상황이 있으니 가격이 올라야 합니다. 여기에서 Bears의 모습으로 시장 참가자가 행동하고 Bulls의 모습으로 시장 자체가 행동합니다.
화요일 30 06 15 세션이 시작될 당시의 시장 상황:
유로/달러 - 시장이 사자의 독점적이고 특별한 규칙으로 이동했으며 사자와 표범의 수준이 완벽하게 일치하여 순수한 Zugzwang을 나타냅니다. 가격이 갈 곳이 없을 때 움직일 여지가 없지만 , 공식적으로 시장은 Bears에서 Bulls로 이동했습니다.
파운드/달러 - 마침내 사자가 장난꾸러기 Bulls를 공격하고 가격을 Bears에게 넘겼습니다.
그리고 경쟁 시장은 독점으로 변했습니다.
아우디/달러 - 레오는 곰에게 가격을 전달하고 곰을 정상으로 몰아넣었습니다.
금 - 사자가 지배하는 시장은 공식적으로 황소에서 곰으로 이전되었습니다.
화요일 30 06 15 세션이 시작될 당시의 시장 상황:
유로/달러 - 시장이 사자의 독점적이고 특별한 규칙으로 이동했습니다. 사자와 표범의 수준이 완벽하게 일치하여 순수한 Zugzwang을 나타냅니다. 가격이 갈 곳이 없으면 움직일 여지가 없습니다. 공식적으로 시장은 Bears에서 Bulls로 이동했습니다.
불길한 일이 일어나고 있으며 시장에서 복잡한 변화가 시작되고 있지만 시간이 지나면 이러한 복잡한 상황에 대한 설명이 나오고 더 확실해질 것입니다.
이론부터 실습까지 가능한가요? 예를 들어 유로 시장은 오늘 어디로 갈 것인가???
Yusuf는 세부 사항에 어려움을 겪습니다. :)
나는 아이디어의 저장고로 이 포럼에 갑니다. 증권 거래소의 TA는 FH보다 10단계 늦습니다.
여기에 그런 이론이 있습니다. 아마도 실제로 Grail 이지만 실제로 사용하는 방법을 여전히 이해하지 못합니다.
근거가 없는 이유는 무엇입니까? 처음부터 스레드를 주의 깊게 읽으면 존재의 모든 증거를 찾을 수 있습니다. 사자와 표범처럼. Forex에서 다른 레벨을 찾지 못했습니다.
사실, 조건부로 이름이 지정됩니다.
곰은 C1으로 실제 거래의 첫 번째 손익분기점이며 Forex의 첫 번째 수익성 수준입니다.
황소는 C2로 실제 거래에서 두 번째 손익분기 수준이고 Forex에서 두 번째 수익성 수준입니다.
Lev는 최대 이익을 보장하는 상품의 최적 판매 가격인 Tsopt이며, 실제 거래에서 세 번째 글로벌 손익분기점이자 Forex에서 세 번째 글로벌 손익분기점입니다. Forex는 실제 시장과 달리 이 수준에서 수익성 있는 거래를 허용하지 않습니다.
표범은 실제 시장과 Forex의 평균 시장 가격입니다. 마샤, 한마디로.
다음 중 존재 증명이 필요한 수준은 무엇입니까? 당신이 그것들을 증명하라고 요구한다면, 당신은 시장에 대한 지식에서 완전한 문맹을 인정할 것입니다.
나는 당신에게 다시 증명할 수 있습니다:
내가 파생하고 수입과 모든 유형의 비용 간의 차이로 고전적 표현에 의해 완전히 확인된 이윤 방정식(증명은 지점의 창자에서 제공됨) 구성 요소로 다음 형식의 2차 방정식을 포함합니다.
P \u003d K * (Ts ^ 2 - 2 * Tsr * Ts + Ts opt ^ 2)
0과 같으면 2개의 손익분기점을 찾습니다. 1차 도함수를 0으로 동일시하면 Tsopt와 Tsr을 찾습니다. 증명에 필요한 모든 것!
Yusuf, 당신의 이론은 투기 시장의 존재 조건이 그 개방성이라는 것을 어떻게 고려합니까?
내 이론에 따르면 시장은 모든 위험을 감수하고 열린 포지션 을 헤지하지 않는 투기 거래자는 말할 것도 없고 독점자라도 참여자에게 항상 열려 있어야 합니다. 시장은 이러한 참가자의 출현에 즉시 반응하여 S-최대 가상 소득 및 Y-이 소득의 가격 탄력성을 즉시 다시 계산합니다. 상품의 한계 판매 가격 Tspr = - S / Y가 즉시 계산됩니다. 이것은 시장(P)의 새로운 가상(계산) 수준이 될 것이며 C1(곰 수준)이 됩니다. 한편, 시장참가자들은 자신만의 레벨을 형성하는데, 현재 거래되고 있는 C2(Bulls 레벨)라 칭하자. 따라서 현재 가격 C = C2입니다. 이 두 가격 수준 사이에 가상 가격의 2개 수준이 더 형성됩니다. 이 수준 C1과 C2의 기하 평균값을 제가 최적 가격 수준(레오 수준)이라고 불렀습니다. Copt = (C1 * C2) ^ 0.5 및 산술 평균 , 이는 시장 가격 수준(Leopard 수준) Tsr = (Ts1 + Ts2) / 2라고 했습니다. Forex에서 다른 가격 수준을 찾지 못했지만 이론적으로 거래소 운영에 대한 참가자의 비용을 고려하면 9개가 있어야 했습니다. 이러한 비용은 Forex 회전율에 비해 무시할 수 있는 수준이므로 무시할 수 있으며 이는 나중에 확인되었습니다. Forex 시장은 원래 이윤을 목적으로 하는 것이 아니라 통화를 교환할 목적으로 발명되고 구현되었기 때문에 Forex 거래는 이론적으로 두 가지가 될 수 있는 수익성 수준을 중심으로만 구성될 수 있다고 가정했습니다.
Ts1bezub \u003d Tsr-A;
Ts2bezub \u003d Tsr + A;
A \u003d (Tsr ^ 2 - Copt ^ 2) ^ 0.5.
그러나 Tsopt = Tsr, 그 다음 A = 0이고 세 번째(!)인 글로벌 손익분기 수준 Ts3 = Ts1 = Tsopt = Tsr = Ts2가 오면 이 경우가 배제되지 않습니다.
여기에서 내 가정은 완전히 확인되었으며 Forex 시장에서의 거래는 이 3가지 손익분기 수준(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! 즉, C = C1, C = C2 또는 C = C3일 수 있습니다. 다른 것은 주어지지 않습니다. Price가 추구하는 수준에 따라 해당 추세가 발생합니다. C=C3의 경우 가격이 움직일 여지가 없기 때문에 폭력적인 아파트가 시장에 등장합니다. 이론적으로 모든 가격 움직임은 시장과 참가자 모두의 위치를 악화시킬 뿐이기 때문에 이 시장 상태를 Zugzwang 상태로 정의했습니다. 따라서 Forex 시장은 모든 참가자에게 열려 있습니다.
...
여기에서 내 가정은 완전히 확인되었으며 Forex 시장에서의 거래는 이 3가지 손익분기 수준(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! 즉, C = C1, C = C2 또는 C = C3일 수 있습니다. 다른 것은 주어지지 않습니다. Price가 추구하는 수준에 따라 해당 추세가 발생합니다. C=C3의 경우 가격이 움직일 여지가 없기 때문에 폭력적인 아파트가 시장에 등장합니다. 이론적으로 모든 가격 움직임은 시장과 참가자 모두의 위치를 악화시킬 뿐이기 때문에 이 시장 상태를 Zugzwang 상태로 정의했습니다. 따라서 Forex 시장은 모든 참가자에게 열려 있습니다.
나는 "... Forex 거래는 이 3가지 수준의 손익분기점(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! "를 이해하지 못합니다. 가격이 3가지 가상 레벨 중 하나가 아니면 거래가 실행되지 않는다는 말씀이신가요? 이것이 사실이 되려면 가격이 한 가상 레벨에서 다른 가상 레벨로 점프하거나 레벨이 닿거나 교차해야 합니다.
가격은 세 가지 수준 중 하나를 취할 수 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 때때로 그들 사이에 있을 수 있으며 이것은 차트에서 볼 수 있습니다.
나는 "... Forex 거래는 이 3가지 수준의 손익분기점(수익성)에서만 구성되며 현재 가격은 이 3가지 수준 중 하나를 취할 수 있습니다! "를 이해하지 못합니다. 가격이 3가지 가상 레벨 중 하나가 아니면 거래가 실행되지 않는다는 말씀이신가요? 이것이 사실이 되려면 가격이 한 가상 레벨에서 다른 가상 레벨로 점프하거나 레벨이 닿거나 교차해야 합니다.
가격은 세 가지 수준 중 하나를 취할 수 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 때때로 그들 사이에 있을 수 있으며 이것은 차트에서 볼 수 있습니다.
그렇게 표현하지 않았는지도 모르겠다. C = C1, 즉 거래가 손익분기점의 첫 번째 수준을 중심으로 구성되어 있다고 가정해 보겠습니다. 이 수준 C1은 가격 형식으로 가격 필드를 가로질러 이동합니다. 가격이 어디에 있든 이것은 첫 번째 손익분기 수준이 될 것입니다. 두 번째 손익분기점 주변에서 거래를 조직하는 것이 더 유리할 때가 올 것입니다. 전환은 세 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.
1. 모든 수준이 Tsopt 수준에서 평화롭게 모이고 가격이 C1에서 C2로 이동하고 수준이 다시 분기합니다.
2. C1과 C2 사이에 약간의 거리가 설정되어 있고 가격이 C1에서 C2로 작은 도약으로 움직일 때;
3. C1에 대한 Tsopt의 예상 또는 예상치 못한 영향의 결과로 가격이 C2로 후속 전환되고 Tsopt가 급격히 후퇴하거나 C1이 크게 하락했습니다. 이제 이러한 방식으로 가격은 파운드/달러 쌍의 C2에서 C1으로 이동했습니다.
4. 가격이 이러한 수준에 속하지 않는 차트가 실제로 있습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 이 느낌은 우리가 매일 시장 상황을 수정한다는 사실에서 비롯됩니다. 우리가 지속적으로 녹음했다면 이것은 관찰되지 않았을 것입니다.
내 이론에 따르면 시장은 모든 위험을 감수하고 열린 포지션 을 헤지하지 않는 투기 거래자는 말할 것도 없고 독점자라도 참여자에게 항상 열려 있어야 합니다. 시장은 이러한 참가자의 출현에 즉시 반응하여 S-최대 가상 소득 및 Y-이 소득의 가격 탄력성을 즉시 다시 계산합니다. 상품의 한계 판매 가격 Tspr = - S / Y가 즉시 계산됩니다. 이것은 새로운 가상
시장이 계산될 수 있습니다. 그러나 참가자의 두 가지 구성 요소, 즉 투기적 및 비투기적(이것을 그렇게 부르자)에 대한 설명은 어디에 있습니까? 탄력성은 회계상 충분하다고 생각하십니까?
참가자의 투기적이지 않은 부분은 가격이 그다지 중요하지 않다는 것을 이해합니까(합리적인 한도 내에서)?
아이디어 자체는 흥미롭지 만 가격이 어디로 갈 것인지, 가장 중요한 것은 언제가 될지에 대한 질문에 대한 명확한 답변을 제공하지 않습니다. 가격과 시간은 관련이 없습니다.
가격은 언젠가는 항상 오르거나 내리며, 수익성 있는 거래를 위해서는 언제 가야 하는지를 아는 것이 매우 중요합니다.
수요일 01 07 15 세션 시작 당시 시장 상황:
Euro/Dollar, Bears(P1)의 형태로 행동하는 시장 참가자는 Bulls(P2)의 형태로 행동하는 시장 자체의 상태를 고려하지 않고 Price(P)를 끌어내렸습니다. 어제 화요일에는 주말에 있었던 일종의 공백기가 있었습니다. 결론 - 가격은 다시 Bulls 수준으로 돌아올 것입니다. 유로는 저평가되어 있으며 현재로서는 시장 성격의 개입을 통해 상승하지 못하도록 강제하고 있습니다.
파운드/달러, 시장 참여자들은 Bulls(P2)의 형태로 행동하고, 시장의 독점 곰(P1)에 대응하여 그들을 원래 위치로 되돌려 놓고 다시 가격을 포착하고 그것을 올리려고 합니다. 시장과 참가자 사이에 타협하지 않는 투쟁이 있으며, 상황은 유로/달러와 반대 방향으로 발전했습니다. 시장의 긴장된 상황에도 불구하고 Price 자체는 시장의 진정한 상태에 대해 참가자에게 잘못된 정보를 제공하여 평온함의 높이를 보여줍니다.
독점 시장이 다시 경쟁이 되었습니다.
아우디/달러, 여전히. 사자가 약세장을 이끌고 있습니다. 여기에서 시장 참가자는 Bears의 모습으로 행동하고 Bulls의 형태로 시장 자체는 다음과 같이 행동합니다.
금, 유로/달러에 가까운 상황이 있으니 가격이 올라야 합니다. 여기에서 Bears의 모습으로 시장 참가자가 행동하고 Bulls의 모습으로 시장 자체가 행동합니다.