매주 Excele에서 분석을 위해 28개 통화 쌍에 대한 견적을 저장합니다. 그래서 저는 몇 가지 통화 쌍에서 역사가 "변경된" 흥미로운 역설을 발견했습니다. 단 1핍이지만 여전히 그렇습니다. 나는 시간에서 월까지의 범위를 고려합니다. 흥미로운 것은 이력이 시간과 일뿐만 아니라 월간 차트에서도 변경된다는 것입니다. 예를 들어 4개월 전의 견적이 변경됩니다. 어떻게 이럴 수있어? 그리고 어떻게 히스토리에 대해 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니까? :))))))
내가 올바르게 이해했습니까? Excele에 견적을 오랫동안 저장한 다음 동일한 공급업체의 동일한 견적을 이미 과거 견적으로 보고 변경 사항을 찾았습니까? [/인용문]
그래 그래 맞아. 나는 시장이 작동하지 않는 주말에 일주일에 한 번 견적을 저장합니다. 일부 v.p.의 역사 어떤 이유로 인해 일부 시간대에는 변경됩니다. 이상해!
매주 Excele에서 분석을 위해 28개 통화 쌍에 대한 견적을 저장합니다. 그래서 저는 몇 가지 통화 쌍에서 역사가 "변경된" 흥미로운 역설을 발견했습니다. 단 1핍이지만 여전히 그렇습니다. 나는 시간에서 월까지의 범위를 고려합니다. 흥미로운 것은 이력이 시간과 일뿐만 아니라 월간 차트에서도 변경됩니다. 예를 들어 4개월 전의 시세는 변경됩니다. 어떻게 이럴 수있어? 그리고 어떻게 히스토리에 대해 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니까? :))))))
이 문제에 대한 나의 의견.
저는 3~4명의 중개인과 동시에 작업하며 시세는 차분한 시장에서 2-4p 차이가 나며 변동성이 증가하는 순간(강력한 뉴스 X 발표 중)에는 5-50p(예: NFP의 OANDE, 최근에는 스프레드만 30p에 도달함) . 역사에 따르면 얼마 후 극한값이 수정될 수 있습니다. 이 순간에 내가 이해하는 한 견적 기계가 잘못된 견적을 제공할 수 있습니다. 이때 ECN 중개인의 인용문을 관찰하는 것은 흥미롭습니다. 보도가 나온 바로 그 순간에 매수와 매도 사이의 거리는 보통 1-2p이지만 최대 50p까지 될 수 있습니다.
Каждую неделю я сохраняю котировки по 28 валютным парам, для анализа в Excele. Так вот, заметил интересный парадокс, на некоскольких валютных парах "поменялась история", правда всего на 1 пипс, но всё же. Рассматриваю таймфремы, начиная от часовок и до месячных, что интересно, история меняется не только на часовках и днёвках, но и на месячных графиках, например, меняются котировки которые были 4 месяца назад. Как такое может быть? И как при этом можно тестировать советники на истории? :)))))
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки. Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron 다른 중개인이 다른 견적을 가지고 있다는 것은 분명합니다. 이것은 비밀이 아닙니다. :)))))))) 그러나 질문은 다릅니다. 인용문은 역사를 변경합니다. 말도 안되는 소리 같지만 사실입니다...
나는 1~2년 전에 Alpari에서 다른 시간대에 인용문이 다르다는 사실을 접했습니다. 나는 하루와 4시간이 어땠는지 기억나지 않는다. 일의 HL은 4시간의 HL과 2-4p 달랐다. NP.
또 저를 오해하셨습니다. :))))))))))))))) 견적을 저장하고 Excel로 내보냅니다. 일주일이 지나고 당신은 똑같은 일을 합니다. 그리고 갑자기 예를 들어 월간 차트에서 4개월 전에 기록에 있던 견적이 갑자기 가치를 변경한 것으로 나타났습니다. 매우 흥미로운 :)))))))
나는 물리적 유사체의 작은 지지자이며 고분자 액체가 무엇인지 거의 모릅니다. 그러나 자연스러운 호기심, 그러한 접근 방식의 장점은 무엇입니까? 이것이 영업비밀일 수 있다는 것을 이해하지만, 모델의 본질을 개략적으로 설명하는 것이 최소한 개념적으로 가능합니까? 공급업체, 이미 역사적 및 발견된 변경 사항으로?
나는 비밀이 없습니다. 소박한 나. :)
접착제 "순간", 또는 플라스틱을 상상해보십시오 .... 글쎄, 천천히, 당신은 스트레칭을 할 수 있고 조금 더 빨리 - 찢어지기 시작합니다 ... 늘어진 온실 벽에 공을 던지면 탄력있게 반동하지만 계산하지 않으면 작은 구멍으로 떨어지지 않습니다 ...
그래 그래 맞아. 나는 시장이 작동하지 않는 주말에 일주일에 한 번 견적을 저장합니다. 일부 v.p.의 역사 어떤 이유로 인해 일부 시간대에는 변경됩니다. 이상해!
정말 이상하다. 그러나 그러한 작은 차이가 파동 분석의 결과에 영향을 미치지는 않을 것 같습니다. 1포인트 적게 적립됩니다. :에 대한)
판매자 에게
나는 비밀이 없습니다. 소박한 나. :)
접착제 "순간", 또는 플라스틱을 상상해보십시오 .... 글쎄, 천천히, 당신은 스트레칭을 할 수 있고 조금 더 빨리 - 찢어지기 시작합니다 ... 늘어진 온실 벽에 공을 던지면 탄력있게 반동하지만 계산하지 않으면 작은 구멍으로 떨어지지 않습니다 ...
그러나 접착제 "순간"은 완벽하게 나타냅니다. 어렸을 때 파손된 부분을 수리하려고 할 때 여러 번 도움을 주었습니다. 꽃병을 잘 기억합니다. 말 그대로 꽃병 자체를 제외하고 주변의 모든 것을 "접착"합니다. 오히려, 그것은 또한 함께 붙어있는 모든 것의 총 덩어리였습니다 ... 일반적으로 나는 모든 추상 예술가를 합친 것을 능가했습니다. 그들은 내 작업에 비해 작았습니다. 나는 그것이 Forex에 얼마나 좋은지 평가할 수 없습니다. 글쎄요, 적용에 대한 인상적인 실제 경험에도 불구하고 저는 여전히 고분자 액체에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 그러나 여기서 가장 중요한 것은 곤경에 빠지지 않는 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니다. :o))) 농담이었습니다.
한 번의 거래 손실 - 그리고 충분한 기록이 없었습니다. 로트는 안정적입니다 - 0.1. 약간의 거래가 있지만 오류가 없는 것 같습니다. 거래 건수를 늘릴 수는 있지만 이 경우 리스크도 함께 커집니다. 이 결과는 말 그대로 "예측의 최대 신뢰성"입니다. 시뮬레이션의 품질이 na인 이유를 정말 이해하지 못합니다. 아마도 분 때문일까요?
안녕, 세르게이! 이 테스트는 불행히도 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다. 중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
정지의 존재는 시스템의 객관적인 동작을 변경하는 실수입니다. 인위적인 "지시" 제한을 도입하는 대신 시스템이 발견된 모든 채널에서 작동하는 것이 더 논리적인 것 같습니다. 그런 다음 지연된 채널을 통해 거래를 연 후 "헤징" 채널이 열리며 처음으로 손실을 보고 이익을 잃습니다.
정지의 존재는 시스템의 객관적인 동작을 변경하는 실수입니다. 인위적인 "지시" 제한을 도입하는 대신 시스템이 발견된 모든 채널에서 작동하는 것이 더 논리적인 것 같습니다. 그런 다음 지연된 채널을 통해 거래를 연 후 "헤징" 채널이 열리며 처음으로 손실을 보고 이익을 잃습니다.
일반적으로 동의하지만 모든 것은 모델과 심리학의 정확성에 달려 있습니다. 심리적인 면에서 보면 앉아서 오래 기다려야 하는 일이 거의 없고, 이 시간 동안 더 많은 돈을 벌 수 있었다. 그러나 "헤징"채널을 사용하면 흥미로운 아이디어입니다. 시도해야합니다. 지금까지 주문이 하나만 있습니다. 그러나 지금은 stop moose 로 이미 다음 버전을 준비하고 있습니다. 아니면, 거의 3주 동안 요리를 하지 않았습니다. 시간 부족, 젠장, 일. 하지만 아무 것도 곧 끝낼 생각은 없습니다.
매주 Excele에서 분석을 위해 28개 통화 쌍에 대한 견적을 저장합니다. 그래서 저는 몇 가지 통화 쌍에서 역사가 "변경된" 흥미로운 역설을 발견했습니다. 단 1핍이지만 여전히 그렇습니다. 나는 시간에서 월까지의 범위를 고려합니다. 흥미로운 것은 이력이 시간과 일뿐만 아니라 월간 차트에서도 변경된다는 것입니다. 예를 들어 4개월 전의 견적이 변경됩니다. 어떻게 이럴 수있어? 그리고 어떻게 히스토리에 대해 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니까? :))))))
내가 올바르게 이해했습니까? Excele에 견적을 오랫동안 저장한 다음 동일한 공급업체의 동일한 견적을 이미 과거 견적으로 보고 변경 사항을 찾았습니까?
[/인용문]
그래 그래 맞아. 나는 시장이 작동하지 않는 주말에 일주일에 한 번 견적을 저장합니다.
일부 v.p.의 역사 어떤 이유로 인해 일부 시간대에는 변경됩니다. 이상해!
이 문제에 대한 나의 의견.
저는 3~4명의 중개인과 동시에 작업하며 시세는 차분한 시장에서 2-4p 차이가 나며 변동성이 증가하는 순간(강력한 뉴스 X 발표 중)에는 5-50p(예: NFP의 OANDE, 최근에는 스프레드만 30p에 도달함) . 역사에 따르면 얼마 후 극한값이 수정될 수 있습니다. 이 순간에 내가 이해하는 한 견적 기계가 잘못된 견적을 제공할 수 있습니다.
이때 ECN 중개인의 인용문을 관찰하는 것은 흥미롭습니다. 보도가 나온 바로 그 순간에 매수와 매도 사이의 거리는 보통 1-2p이지만 최대 50p까지 될 수 있습니다.
또한 브로커(DC)를 선택하면 해당 견적에 동의하는 것입니다.
테스트할 때 이것에 의존해야 합니다. 그게 전부 IMHO입니다.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron 다른 중개인이 다른 견적을 가지고 있다는 것은 분명합니다. 이것은 비밀이 아닙니다. :))))))))
그러나 질문은 다릅니다. 인용문은 역사를 변경합니다. 말도 안되는 소리 같지만 사실입니다...
NP.
NP.
또 저를 오해하셨습니다. :)))))))))))))))
견적을 저장하고 Excel로 내보냅니다. 일주일이 지나고 당신은 똑같은 일을 합니다.
그리고 갑자기 예를 들어 월간 차트에서 4개월 전에 기록에 있던 견적이 갑자기 가치를 변경한 것으로 나타났습니다. 매우 흥미로운 :)))))))
어떻게 이럴 수있어? 그리고 어떻게 히스토리에 대해 Expert Advisors를 테스트할 수 있습니까? :))))))
그래서 테스트. 일주일에 한 번. 애절한 음악까지. )))
나는 물리적 유사체의 작은 지지자이며 고분자 액체가 무엇인지 거의 모릅니다. 그러나 자연스러운 호기심, 그러한 접근 방식의 장점은 무엇입니까? 이것이 영업비밀일 수 있다는 것을 이해하지만, 모델의 본질을 개략적으로 설명하는 것이 최소한 개념적으로 가능합니까?
공급업체, 이미 역사적 및 발견된 변경 사항으로?
나는 비밀이 없습니다. 소박한 나. :)
접착제 "순간", 또는 플라스틱을 상상해보십시오 ....
글쎄, 천천히, 당신은 스트레칭을 할 수 있고 조금 더 빨리 - 찢어지기 시작합니다 ...
늘어진 온실 벽에 공을 던지면 탄력있게 반동하지만 계산하지 않으면 작은 구멍으로 떨어지지 않습니다 ...
그래 그래 맞아. 나는 시장이 작동하지 않는 주말에 일주일에 한 번 견적을 저장합니다.
일부 v.p.의 역사 어떤 이유로 인해 일부 시간대에는 변경됩니다. 이상해!
정말 이상하다. 그러나 그러한 작은 차이가 파동 분석의 결과에 영향을 미치지는 않을 것 같습니다. 1포인트 적게 적립됩니다. :에 대한)
판매자 에게
나는 비밀이 없습니다. 소박한 나. :)
접착제 "순간", 또는 플라스틱을 상상해보십시오 ....
글쎄, 천천히, 당신은 스트레칭을 할 수 있고 조금 더 빨리 - 찢어지기 시작합니다 ...
늘어진 온실 벽에 공을 던지면 탄력있게 반동하지만 계산하지 않으면 작은 구멍으로 떨어지지 않습니다 ...
그러나 접착제 "순간"은 완벽하게 나타냅니다. 어렸을 때 파손된 부분을 수리하려고 할 때 여러 번 도움을 주었습니다. 꽃병을 잘 기억합니다. 말 그대로 꽃병 자체를 제외하고 주변의 모든 것을 "접착"합니다. 오히려, 그것은 또한 함께 붙어있는 모든 것의 총 덩어리였습니다 ... 일반적으로 나는 모든 추상 예술가를 합친 것을 능가했습니다. 그들은 내 작업에 비해 작았습니다.
나는 그것이 Forex에 얼마나 좋은지 평가할 수 없습니다. 글쎄요, 적용에 대한 인상적인 실제 경험에도 불구하고 저는 여전히 고분자 액체에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 그러나 여기서 가장 중요한 것은 곤경에 빠지지 않는 것이라고 자신 있게 말할 수 있습니다. :o))) 농담이었습니다.
안녕, 세르게이!
이 테스트는 불행히도 지표로 간주될 수 없습니다. 스톱이 없는 경우 이러한 수익성 있는 거래와 손실 거래의 비율은 순서대로 이루어집니다. 그러나 중지가 없다는 것은이 포럼에서 끊임없이 비판받는 초보자의 실수로 객관성의 결과를 완전히 박탈합니다.
중지와 함께 "모든 틱" 모드에서 동일한 테스트를 실행합니다. SL 매개변수를 최적화해 보십시오. SL<MO로 전략의 긍정적인 수익성을 얻는다면 이 결과는 이미 의미가 있습니다.
정지의 존재는 시스템의 객관적인 동작을 변경하는 실수입니다.
인위적인 "지시" 제한을 도입하는 대신 시스템이 발견된 모든 채널에서 작동하는 것이 더 논리적인 것 같습니다. 그런 다음 지연된 채널을 통해 거래를 연 후 "헤징" 채널이 열리며 처음으로 손실을 보고 이익을 잃습니다.
반면에 수학이 그러한 휴식을 통해서라도 목적을 달성한다면 그에게는 존경과 찬사를 보낸다.
정지의 존재는 시스템의 객관적인 동작을 변경하는 실수입니다.
인위적인 "지시" 제한을 도입하는 대신 시스템이 발견된 모든 채널에서 작동하는 것이 더 논리적인 것 같습니다. 그런 다음 지연된 채널을 통해 거래를 연 후 "헤징" 채널이 열리며 처음으로 손실을 보고 이익을 잃습니다.
일반적으로 동의하지만 모든 것은 모델과 심리학의 정확성에 달려 있습니다. 심리적인 면에서 보면 앉아서 오래 기다려야 하는 일이 거의 없고, 이 시간 동안 더 많은 돈을 벌 수 있었다. 그러나 "헤징"채널을 사용하면 흥미로운 아이디어입니다. 시도해야합니다. 지금까지 주문이 하나만 있습니다.
그러나 지금은 stop moose 로 이미 다음 버전을 준비하고 있습니다. 아니면, 거의 3주 동안 요리를 하지 않았습니다. 시간 부족, 젠장, 일. 하지만 아무 것도 곧 끝낼 생각은 없습니다.