엘리엇 파동 이론에 기반한 거래 전략 - 페이지 139

새 코멘트
 
Ivakhnenko를 읽기 시작했습니다. 지금까지 Vladislav의 접근 방식이 본질적으로 MGUA의 다양성 중 하나라는 인상이 커지고 있습니다. :)
solandr , 당신의 인내는 계속해서 결실을 맺습니다. 존경합니다.
 
2 solandr 과 솔직
흥미로워졌다. 어쨌든 교육의 공백을 메워야 한다는 것을 깨달았습니다.
그러나 Ivakhnenko는 전자 형식의 책을 찾지 못했습니다.
링크를 공유할 수 있습니다.
 
MGUA 웹사이트: http://www.gmdh.net/gmdh.htm
참조: http://www.gmdh.net/articles/index.html . 다음은 전체 파일로 된 책입니다. 부분적으로 거미를 잡을 수 있습니다.
 
2 칸디다
감사합니다. 매우 흥미로운 사이트입니다.
그리고 이 두 권의 책은 전자 형태로 전혀 존재하지 않는 것 같습니다.
Ivakhnenko A.G., Yurachkovsky Yu.P. 실험 데이터를 기반으로 하는 복잡한 시스템 모델링. - M.: 라디오 및 통신, 1987
Ivakhnenko AG 복잡한 시스템 모델링: 정보 접근 방식. - K .: "Naukova Dumka", 1987, 136 페이지.
 
나는 지표를 대중과 공유하기로 결정했습니다. 표시기에 대한 설명은 코드 자체에 있습니다.
추신: 코드는 2006년 9월 23일에 편집되었습니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        AMPLITUDE_STAT_LEVELS.mq4 |
//|                                        Copyright © 2006, Solandr |
//|                                                solandr99@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Solandr"
#property link      "solandr99@mail.ru"
#property indicator_chart_window

// ============================================================================================
//"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. 
//Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом 
//статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок.
//Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между 
//максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды 
//баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов мы имеем среднее арифметическое диапазона 
//колебания цены для выбранной серии баров. 
//
//Полученное таким образом значение амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии 
//баров прибавляется значение среднеарифметического размаха, посчитанного на истории. Так мы получаем возможный 
//среднестатистический максимум цены для текущей серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического 
//минимума для текущей серии баров. То есть от максимума текущей серии баров отнимаем среднеарифметический размах, 
//посчитанный для данной серии баров по историческим данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий 
//от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный 
//уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать
// уровни какого-то таймфрейма на остальных периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, 
//M15, M5, или в M1. Например для значения TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных 
//промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых соответственно как D1,...,D10.
//
//При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день 
//с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных 
//котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь 
//следующего дня, то необходимо установить TF_needed в значения force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт 
//среднеарифметических значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора.
//
//Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита
//особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) 
//Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь 
//до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - 
//закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o)
// ============================================================================================
extern string TF_needed="AUTO";
extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт

bool recalculation_needed=false;
double delta[11];
string work_symbol;
int TF;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   int i,k,all_bars;
   string b_str,global_name;
 
   work_symbol=Symbol();
   
   //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта;
   if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period();
   if(TF_needed=="MN") TF=43200;
   if(TF_needed=="W1") TF=10080;
   if(TF_needed=="D1") TF=1440;
   if(TF_needed=="H4") TF=240;
   if(TF_needed=="H1") TF=60;  
   if(TF_needed=="M30") TF=30;  
   if(TF_needed=="M15") TF=15;  
   if(TF_needed=="M5") TF=5;  
   if(TF_needed=="M1") TF=1;  
      
   //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных
   global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
   if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) 
   {  
      if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true;
   }
   else recalculation_needed=true;
         
   if(recalculation_needed)
   {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol
      all_bars=iBars(work_symbol,TF);
   
      for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0;
   
      for(i=1;i<=10;i++)
      {      
         for(k=all_bars-i;k>=0;k--) delta[i]=delta[i]+iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k));
         delta[i]=NormalizeDouble(delta[i]/(all_bars-i+1),Digits);   
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); 
         //Print("delta",i,"=",delta[i]);
      } 
      global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
      GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); 
      recalculation_needed=false;
   }//if(recalculation_needed)
   else
   {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала
      for(i=1;i<=10;i++)
      {
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         delta[i]=GlobalVariableGet(global_name);
         //Print("Глобал ",i," ",delta[i]);
      }
   }
}   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   int i;
   string b_str;
   for(i=1;i<=10;i++)
   {
      b_str="up_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="down_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="up_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);      
      b_str="down_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);       
   }
}   

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i;
   string line_name;

   for(i=1;i<=10;i++)
   {  
      if(TF==43200) line_name="MN"+i;   
      if(TF==10080) line_name="W"+i;
      if(TF==1440) line_name="D"+i;
      if(TF==240) line_name="H"+4*i;
      if(TF==60) line_name="H"+i;
      if(TF==30) line_name="M"+30*i;
      if(TF==15) line_name="M"+15*i;
      if(TF==5) line_name="M"+5*i;
      if(TF==1) line_name="M"+i;
            
      up_line(i,iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i],line_name);
      down_line(i,iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i],line_name);
   }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int up_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="up_line"+q_days;

   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="up_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   datetime t_bar;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int down_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="down_line"+q_days;
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="down_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}









 
그런 다음 같은 주제에 대해(약간 교차):

ProbabilityChannel: 미리 결정된 우월성 - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
ATR레벨 - http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?p=3960&highlight=atr#3960
 
범위에 대해 자세히 알아보십시오. 충분히 긴 히스토리에서 시스템을 테스트하면 정규화 문제가 발생합니다(예: 비율 0.8의 100포인트는 비율 1.36의 100포인트와 전혀 같지 않음이 분명해 보입니다). 물론 단순히 가격 값으로 정규화(나누기)할 수도 있지만 정규화를 위해 변동성을 사용하는 것이 더 정확해 보입니다. 이전 두 게시물에서는 사실 변동성을 평가하기 위한 옵션에 관한 것이었습니다. 정규화 문제에 대한 "정규적인" 관점이 있는지 궁금합니다.
 
영어로 글을 써서 미안하지만 내 러시아어가 너무 서툴다! 죄송합니다.
그러나 나는 러시아어를 이해할 수 있으므로 영어로 대답할 필요가 없습니다.
제 질문은: 조합 그래프 패턴 인식에 대해 어떻게 생각하십니까?
사실 차트는 그래프이고 시장 데이터를 분석하는 가장 좋은 방법은 조합 그래프 알고리즘을 사용하는 것입니다!? 이것은 그래프 알고리즘을 위한 사이트입니다: http://jgaa.info/
 
충분히 긴 히스토리에서 시스템을 테스트하면 정규화 문제가 발생합니다(예: 비율 0.8의 100포인트는 비율 1.36의 100포인트와 전혀 같지 않음이 분명해 보입니다).

정말 소중한 댓글인 것 같아요! 예를 들어 지난 1~2개월 동안의 평균 가격으로 가격 범위를 정규화한 다음 일련의 막대에 대한 범위의 정규화된 값을 계산하는 것이 합리적일 수 있습니다. 이 원칙에 따라 가까운 시일 내에 지표를 개선하려고 노력할 것입니다.
 
2 데이브 메이슨
"조합 그래프"의 정의를 검색했습니다. http://www.math.lsa.umich.edu/mmss/coursesONLINE/graph/graph1/graph1.doc 에서 이 개념은 다음과 같이 정의됩니다.


이 상황에서 그래프라는 단어는 함수 그래프의 줄임말입니다. 이러한 종류의 그래프는 순서쌍의 집합으로 정확하게 정의할 수 있습니다.
...
우리가 연구할 그래프의 종류를 위에서 설명한 그래프와 구별하기 위해 조합 그래프라고 하는 경우가 있습니다. 조합 그래프는 때때로 선(가장자리라고 함)으로 연결된 점의 네트워크(꼭짓점이라고 함)로 그림으로 나타낼 수 있습니다.

이 정의는 우리의 경우 "조합 그래프"가 패턴이 아니라는 것을 의미하지 않습니까?
1...132133134135136137138139140141142143144145146...309
새 코멘트
사유: