MQL4의 3000개 막대 샘플에 대한 Hurst의 계산에는 약 40밀리초가 걸렸습니다. 아마도 이것은 다른 개념(계산이라는 단어)을 의미하므로 가능하다면 일반적인 용어로 계산 알고리즘(바람직하게는) 또는 MathCad의 코드를 최후의 수단으로 알려주세요(필요한 경우 Matkad로).
어쨌든 계산에 문제가 있습니다. 내 이메일은 rosh AT metaquotes DOT ru입니다.
내 생각을 잘 표현하지 못한 것 같다. 나는 하나 이상의 샘플을 의미했습니다. 600개의 샘플은 20분으로 계산됩니다. 대략적으로 말하자면, 500번의 반복, 즉 첫 번째 샘플, 데드 존 [0; 100], 두 번째 [0; 101], 다음 [0; 102], [0; 103]… [0; 600]. 또한 이것은 MathCAD이며 이 클래스의 제품은 최적의 계산 측면에서 최고가 아닙니다. 개발자는 내가 사용하는 버전 13에서만 심각한 최적화를 도입했습니다. 그 전에는 간단한 방정식의 수치적 해법조차 오랜 시간이 걸릴 수 있었습니다.
지표에 대한 나의 계산은 사용 가능한 소스에서 찾을 수 있는 것과 다소 다르지만 고전적인 Hirst의 이데올로기에서 벗어나지 않습니다. 즉, 그라스라는 이름에 대한 통계를 계산하고 있다고 말할 수 없습니다. :o) 알고리즘 자체가 최적으로 작성되고 확인되고 재확인됩니다.
PS: 기꺼이 도와주셔서 감사합니다. 필요할 가능성이 매우 높습니다. 가까운 장래에 보다 발전된 메커니즘을 구현할 수 있게 되면 알고리즘을 공유하겠습니다. 몇 가지 아이디어가 있습니다.
MQL4의 3000개 막대 샘플에 대한 Hurst의 계산에는 약 40밀리초가 걸렸습니다. 아마도 이것은 다른 개념(계산이라는 단어)을 의미하므로 가능하다면 일반적인 용어로 계산 알고리즘(바람직하게는) 또는 MathCad의 코드를 최후의 수단으로 알려주세요(필요한 경우 Matkad로).
꽤 많은 알고리즘이 있습니다. 내 아카이브에서 특이점 스펙트럼의 계산을 찾았습니다. 예를 들어 Feder, Bozhokin 및 기타 많은 책에서 개념적으로 설명합니다. 하나의 샘플에 대해 꽤 괜찮은 수의 반복이 있습니다. 특히, 지수화의 반복 프로세스는 각 구간의 "움직임"을 추정하기 위해 수행되어 다양한 유형의 신호 동작을 나타냅니다(예: 추세에서 큰 편차가 있는 "지금" 구간은 더 큰 "기여"를 만드는 등). .
이 모든 것을 읽을 수 있지만 주요 특성 - F(알파)가 최대값에 도달하고 일반화된 허스트 지수 (때로는 스케일링 매개변수)인 알파 값을 상기시켜 드리겠습니다.
500개 샘플의 샘플에 대한 계산. 일반화된 허스트 지수는 0.6입니다.
그리고 다음은 계산이 수행된 행 자체(빨간색 수직선까지)와 나중에 일어난 일입니다.
나는 "사례"(매우 흥미로운 일이지만)에 들어가지 않았습니다. 왜냐하면 아직 몇 가지 요점, 즉 지역 추세를 제거하는 방법을 파악하지 못했기 때문입니다. 다른 방법으로 시리즈의 다른 특성을 얻습니다. 또 다른 특징은 적절한 샘플이 필요하다는 것입니다.
로쉬 에게, 솔란더
미래에 대한 질문이 있습니다. 우려는 EA가 객관적으로 오랫동안 "아웃"될 것이며 따라서 현재 주문 프로세스를 제어하지 않을 것이라는 점입니다. 스크립트를 호출하는 것도 도움이 되지 않을 것이라고 생각합니다. Expert Advisor는 스크립트가 실행될 때까지 대기합니다. 그래서 생각했지만 외부(또는 전역, 어느 것이 더 나은가요?) 변수를 입력하면 예를 들면 다음과 같습니다.
외부 문자열 SIGNAL_FORECAST
어떤 이유로 예측이 없다는 신호를 받으면 EA는 실행 요청과 함께 이 매개변수의 해당 값을 설정합니다. 이때 어떤 표시기(특별한 것을 그리지 않지만 계산 기능을 포함함)는 항상 이 변수를 읽습니다. 예측을 실행하라는 명령을 받자마자 계산을 초기화하지만 그 전에 "calculation started"라는 변수에 씁니다. 실행 후 "계산 완료". 계산이 끝났다는 글을 본 전문가....
이 모든 것이 작동합니까? 저것들. 전문가는 이론적으로 계산해야 하는 모든 부담에서 벗어났습니까?
안녕하세요, 세르게이입니다. 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트 뭉치의 형태로 하는게 제일 좋은 것 같습니다. 두 번째 옵션이 바람직하다고 생각합니다. Expert Advisor는 계산을 수행하고 신호를 수신하면 신호 플래그와 해당 매개변수를 전역 변수 세트에 씁니다. 스크립트는 수신된 지침에 따라 주문을 열고 유지합니다. 스크립트는 상황에 따라 이 루프의 빈도를 독립적으로 변경하는 무한 루프에서 작동합니다. 물론 Expert Advisor는 계산 완료 후 틱이 도착하면 시작됩니다.
지표는 (내가 아는 한) 새 틱이 도착하면 계산이 중단되기 때문에 여기에 적합하지 않습니다.
Expert Advisors, 스크립트 및 표시기는 MT4에서 병렬로, 즉 사용 가능한 프로세서 리소스의 해당 분할과 동시에 계산됩니다. 2명의 Expert Advisor를 구성할 수 있습니다. 그 중 하나는 몇 시간 동안 계산을 수행하고 다른 하나는 Executive Advisor를 구성하여 터미널의 전역 변수를 통해 첫 번째 Expert Advisor의 이전 계산 주기 결과를 수신하고 수행합니다. 필요한 거래 작업. 두 전문가는 서로 독립적으로(실행 측면에서) 작업합니다. 첫 번째 계산 Expert Advisor는 첫 번째 틱이 도착할 때 몇 시간 동안 시작되고 두 번째 틱은 예를 들어 새로 들어오는 각 틱마다 또는 예를 들어 지정된 기간(조직의 경우 필요한 일시 중지가 있는 무한 루프).
안녕하세요, 세르게이입니다. 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트 뭉치의 형태로 하는게 제일 좋은 것 같습니다. 두 번째 옵션이 바람직하다고 생각합니다.
두 번째 옵션에서는 다음 에 터미널을 시작할 때 차트에 펜으로 바로 이 스크립트를 던져야 한다는 불편함이 있습니다. 이것은 매우 빨리 지루해질 것입니다. 첫 번째 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 거기에서 start() 함수에서 동일한 성공으로 스크립트에서와 정확히 동일한 무한 루프를 구성할 수 있습니다.
2 곡물 : 그러나 계산 시간이 너무 많습니다. 그런 상황에서는 MT 밖에서 하는 것이 낫다고 생각합니다(결국 C는 MQL4보다 17배 빠름). Matcad가 C 코드를 생성할 수 있는지는 모르겠지만 매우 도움이 될 것입니다. 결과를 파일에 쓰고 Expert Advisor에서 이 파일을 읽습니다. 이 파일은 전문가를 위한 단계별 지침과 같을 수 있습니다(일반적으로 저는 여전히 MT로 데이터를 전송하는 데 관심이 거의 없었습니다. 히스토리의 일정 간격 동안 "지시"를 적어두면 테스터도 사용할 수 있습니다. 그러나 테스터가 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트를 많이 가져올까요? 나는 그렇지 않다고 생각한다.
2 grasn : 그러나 계산 시간이 너무 많습니다. 그런 상황에서는 MT 밖에서 하는 것이 낫다고 생각합니다(결국 C는 MQL4보다 17배 빠름). Matcad가 C 코드를 생성할 수 있는지는 모르겠지만 매우 도움이 될 것입니다. 결과를 파일에 쓰고 Expert Advisor에서 이 파일을 읽습니다. 이 파일은 전문가를 위한 단계별 지침과 같을 수 있습니다(일반적으로 저는 여전히 MT로 데이터를 전송하는 데 관심이 거의 없었습니다. 히스토리의 일정 간격 동안 "지시"를 적어두면 테스터도 사용할 수 있습니다. 그러나 테스터가 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트를 많이 가져올까요? 나는 그렇지 않다고 생각한다.
그렇군요 계산시간이 꽤 걸리네요 처리하겠습니다. MathCAD는 C 코드를 생성하는 방법을 모르지만 MathLab은 할 수 있습니다(거짓말이 아니라면 물론 :o) MT에서의 테스트는 거래의 관점에서 어느 정도 정당한 결과를 얻기 위해 필요합니다. MathCAD의 수많은 예측 테스트(긍정적이지만). MT에서 테스트를 하고 난 후, 앞서 쓴 별도의 서버로 계산을 옮기는 것을 포함하여 다음에 무엇을 할 것인지 생각해볼 것입니다. 하지만 등산객과 마찬가지로 로프에 매듭이 많을수록 더 나빠집니다.
MQL4의 3000개 막대 샘플에 대한 Hurst의 계산에는 약 40밀리초가 걸렸습니다. 아마도 이것은 다른 개념(계산이라는 단어)을 의미하므로 가능하다면 일반적인 용어로 계산 알고리즘(바람직하게는) 또는 MathCad의 코드를 최후의 수단으로 알려주세요(필요한 경우 Matkad로).
어쨌든 계산에 문제가 있습니다. 내 이메일은 rosh AT metaquotes DOT ru입니다.
내 생각을 잘 표현하지 못한 것 같다. 나는 하나 이상의 샘플을 의미했습니다. 600개의 샘플은 20분으로 계산됩니다. 대략적으로 말하자면, 500번의 반복, 즉 첫 번째 샘플, 데드 존 [0; 100], 두 번째 [0; 101], 다음 [0; 102], [0; 103]… [0; 600]. 또한 이것은 MathCAD이며 이 클래스의 제품은 최적의 계산 측면에서 최고가 아닙니다. 개발자는 내가 사용하는 버전 13에서만 심각한 최적화를 도입했습니다. 그 전에는 간단한 방정식의 수치적 해법조차 오랜 시간이 걸릴 수 있었습니다.
지표에 대한 나의 계산은 사용 가능한 소스에서 찾을 수 있는 것과 다소 다르지만 고전적인 Hirst의 이데올로기에서 벗어나지 않습니다. 즉, 그라스라는 이름에 대한 통계를 계산하고 있다고 말할 수 없습니다. :o) 알고리즘 자체가 최적으로 작성되고 확인되고 재확인됩니다.
PS: 기꺼이 도와주셔서 감사합니다. 필요할 가능성이 매우 높습니다. 가까운 장래에 보다 발전된 메커니즘을 구현할 수 있게 되면 알고리즘을 공유하겠습니다. 몇 가지 아이디어가 있습니다.
MQL4의 3000개 막대 샘플에 대한 Hurst의 계산에는 약 40밀리초가 걸렸습니다. 아마도 이것은 다른 개념(계산이라는 단어)을 의미하므로 가능하다면 일반적인 용어로 계산 알고리즘(바람직하게는) 또는 MathCad의 코드를 최후의 수단으로 알려주세요(필요한 경우 Matkad로).
꽤 많은 알고리즘이 있습니다. 내 아카이브에서 특이점 스펙트럼의 계산을 찾았습니다. 예를 들어 Feder, Bozhokin 및 기타 많은 책에서 개념적으로 설명합니다. 하나의 샘플에 대해 꽤 괜찮은 수의 반복이 있습니다. 특히, 지수화의 반복 프로세스는 각 구간의 "움직임"을 추정하기 위해 수행되어 다양한 유형의 신호 동작을 나타냅니다(예: 추세에서 큰 편차가 있는 "지금" 구간은 더 큰 "기여"를 만드는 등). .
이 모든 것을 읽을 수 있지만 주요 특성 - F(알파)가 최대값에 도달하고 일반화된 허스트 지수 (때로는 스케일링 매개변수)인 알파 값을 상기시켜 드리겠습니다.
500개 샘플의 샘플에 대한 계산. 일반화된 허스트 지수는 0.6입니다.
그리고 다음은 계산이 수행된 행 자체(빨간색 수직선까지)와 나중에 일어난 일입니다.
나는 "사례"(매우 흥미로운 일이지만)에 들어가지 않았습니다. 왜냐하면 아직 몇 가지 요점, 즉 지역 추세를 제거하는 방법을 파악하지 못했기 때문입니다. 다른 방법으로 시리즈의 다른 특성을 얻습니다. 또 다른 특징은 적절한 샘플이 필요하다는 것입니다.
로쉬 에게, 솔란더
미래에 대한 질문이 있습니다. 우려는 EA가 객관적으로 오랫동안 "아웃"될 것이며 따라서 현재 주문 프로세스를 제어하지 않을 것이라는 점입니다. 스크립트를 호출하는 것도 도움이 되지 않을 것이라고 생각합니다. Expert Advisor는 스크립트가 실행될 때까지 대기합니다. 그래서 생각했지만 외부(또는 전역, 어느 것이 더 나은가요?) 변수를 입력하면 예를 들면 다음과 같습니다.
어떤 이유로 예측이 없다는 신호를 받으면 EA는 실행 요청과 함께 이 매개변수의 해당 값을 설정합니다. 이때 어떤 표시기(특별한 것을 그리지 않지만 계산 기능을 포함함)는 항상 이 변수를 읽습니다. 예측을 실행하라는 명령을 받자마자 계산을 초기화하지만 그 전에 "calculation started"라는 변수에 씁니다. 실행 후 "계산 완료". 계산이 끝났다는 글을 본 전문가....
이 모든 것이 작동합니까? 저것들. 전문가는 이론적으로 계산해야 하는 모든 부담에서 벗어났습니까?
Expert Advisor는 계산을 수행하고 신호를 수신하면 신호 플래그와 해당 매개변수를 전역 변수 세트에 씁니다. 스크립트는 수신된 지침에 따라 주문을 열고 유지합니다. 스크립트는 상황에 따라 이 루프의 빈도를 독립적으로 변경하는 무한 루프에서 작동합니다. 물론 Expert Advisor는 계산 완료 후 틱이 도착하면 시작됩니다.
지표는 (내가 아는 한) 새 틱이 도착하면 계산이 중단되기 때문에 여기에 적합하지 않습니다.
어쨌든 나는 그러한 계획을 고수하기로 결정했습니다.
두 번째 옵션에서는 다음 에 터미널을 시작할 때 차트에 펜으로 바로 이 스크립트를 던져야 한다는 불편함이 있습니다. 이것은 매우 빨리 지루해질 것입니다. 첫 번째 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 거기에서 start() 함수에서 동일한 성공으로 스크립트에서와 정확히 동일한 무한 루프를 구성할 수 있습니다.
조언해주셔서 대단히 감사합니다. 오랫동안 MT를 하지 않고 연구를 하다보니 스크립트가 한 번에 돌 수 있다는 걸 까맣게 잊고 있었고, 두 명의 전문가는 생각조차 하지 못했습니다.
그러나 반면에 그런 astrolabe에서 테스터를 사용할 수 없습니까? 그러나 이것은 아마도 그렇게 중요하지 않을 것입니다.
다시 한번 감사합니다. :에 대한)))
그러나 계산 시간이 너무 많습니다. 그런 상황에서는 MT 밖에서 하는 것이 낫다고 생각합니다(결국 C는 MQL4보다 17배 빠름). Matcad가 C 코드를 생성할 수 있는지는 모르겠지만 매우 도움이 될 것입니다. 결과를 파일에 쓰고 Expert Advisor에서 이 파일을 읽습니다. 이 파일은 전문가를 위한 단계별 지침과 같을 수 있습니다(일반적으로 저는 여전히 MT로 데이터를 전송하는 데 관심이 거의 없었습니다. 히스토리의 일정 간격 동안 "지시"를 적어두면 테스터도 사용할 수 있습니다. 그러나 테스터가 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트를 많이 가져올까요? 나는 그렇지 않다고 생각한다.
그러나 계산 시간이 너무 많습니다. 그런 상황에서는 MT 밖에서 하는 것이 낫다고 생각합니다(결국 C는 MQL4보다 17배 빠름). Matcad가 C 코드를 생성할 수 있는지는 모르겠지만 매우 도움이 될 것입니다. 결과를 파일에 쓰고 Expert Advisor에서 이 파일을 읽습니다. 이 파일은 전문가를 위한 단계별 지침과 같을 수 있습니다(일반적으로 저는 여전히 MT로 데이터를 전송하는 데 관심이 거의 없었습니다. 히스토리의 일정 간격 동안 "지시"를 적어두면 테스터도 사용할 수 있습니다. 그러나 테스터가 전문가+전문가 또는 전문가+스크립트를 많이 가져올까요? 나는 그렇지 않다고 생각한다.
그렇군요 계산시간이 꽤 걸리네요 처리하겠습니다. MathCAD는 C 코드를 생성하는 방법을 모르지만 MathLab은 할 수 있습니다(거짓말이 아니라면 물론 :o) MT에서의 테스트는 거래의 관점에서 어느 정도 정당한 결과를 얻기 위해 필요합니다. MathCAD의 수많은 예측 테스트(긍정적이지만). MT에서 테스트를 하고 난 후, 앞서 쓴 별도의 서버로 계산을 옮기는 것을 포함하여 다음에 무엇을 할 것인지 생각해볼 것입니다. 하지만 등산객과 마찬가지로 로프에 매듭이 많을수록 더 나빠집니다.