최종 Renko 시리즈를 구성하는 방법을 Asiled 한 녀석들, 나에게 말해, 그것은 (H=3) 이 모양입니까? 아니면 Pastekhov는 여전히 최종 구성에서 모든 동방향 움직임을 버리고 원래 시리즈의 극값 바로 앞에 있는 H의 배수인 점만 남겨 둡니다.
우리는 같은 A silil을 말할 수 있습니다! 과도한 수학적 상징주의가 없다면 시간이 훨씬 덜 걸릴 것입니다. 그러나 할 일이 없습니다. 따라서 수학의 논문은 언어입니다.
내가 이해하는 한, Pastekhov의 그림에 표시된 것은 초기 보조 시퀀스(물결표가 있는 ro) i=0,...,M과 물결표로 정의됩니다. 이 시퀀스에서 원하는 시퀀스 [(po*)m,(po)m]이 귀납적으로 구별됩니다. 여기서 점(po*)m은 끊김점이고 점(po)m은 방향전환을 고정하는 점으로 H로 구분한다.
따라서 사진에서 2번째, 6번째, 8번째 및 9번째 점은 별표가 있는 점입니다. 별표 없이 해당하는 점은 3, 7, 9, 10입니다.
두 번째 질문에서 - 예, 그것이 건설에 의해 정확히 밝혀졌습니다.
이제 나는 Pastekhov의 kagi 전략이 Renko보다 훨씬 더 나은 결과를 보여주는 이유를 이해합니다.
나는 기쁨과 완전한 준비를 가지고 Pastukhov의 전략에 따라 MTS의 공동 개발에 참여할 것입니다. 나는 이것이 현재로서는 가장 유망한 아이디어라고 생각하며 이 작업을 위해 내 자신의 연구를 무기한 연기할 준비가 되어 있습니다. 수학의 알려진 부분에 대한 지식이 부족하여 쉽게 예측할 수 있는 어려움에도 불구하고 나는 스스로 그것을 하려고 했습니다.
따라서 특히 Pasteukhov의 전략을 기반으로 한 MTS의 집단적 발전이라는 Sergey의 아이디어를 지지하면서도 공개 포럼은 그런 팀이 일하기에 가장 좋은 장소는 아니라고 생각합니다. 모든 개방성(특히 이 문제에서)에는 한계가 있어야 한다고 생각합니다.
나는 내가 아주 명확하기를 바랍니다.
나는 당신의 말에 대해 생각했습니다. 일반적으로 당신의 의견에 동의하는 경향이 있지만 세부 사항은 ...
일반적으로 나는 그 일에 대처했습니다. :-) 단 하나의 "그러나". READPRN 함수는 데이터 파일의 공백과 쉼표를 이해해야 하지만(매뉴얼에 나와 있음) 이해하고 싶지 않습니다. 왜, 나는 답을 찾을 수 없었습니다. 날짜-시간 형식을 이해하지 못하기 때문일까요?
내 회의록 파일은 MT4에서 내보냅니다. 레코드는 날짜, 시간, OHLC, 볼륨과 같습니다. 모두 쉼표로 구분됩니다. READPRN은 날짜 형식을 숫자로 이해합니다. 아마도 거기에 점이 있기 때문일 것입니다. 여기에서 모든 것이 끝납니다. 귀하의 틱 파일에도 날짜와 시간이 모두 있는 것을 보았습니다. 이 상황을 어떻게 해결합니까?
Yura, MT4 아카이브에서 *.prn 형식으로 즉시 회의록 파일을 내보내고 있습니다. 동시에 이 파일(*.mcd)과 데이터 파일(*.prn)을 읽는 Matkad 프로그램은 같은 디렉토리에 있어야 합니다. 이것은 성공적인 작업에 충분합니다. MT4에서 내보낸 미닛 파일과 Windows 메모장에서 matcad에서 읽은 내용의 예가 그림 1에 나와 있습니다. 아래에.
시간 및 날짜 형식은 손실되지만 중요하지 않습니다.
Olga_trader에게
Pastekhov 자신을 클럽에 초대하면 모든 질문에 답할 수 있습니다.
꽤 진지하게.
존경받는 Stanislav Veniaminovich가 자발적으로 교육 활동에 참여할 시간이 없다고 확신합니다. 그러나 Olga가 Maestro를 대화에 초대할 수 있는 기회가 있다면 감사합니다.
Pastekhov의 작업을 연구하는 과정에서 전략의 수익성에 대한 통합 평가와 관련하여 한 가지 질문이 제기되었습니다.
수식에 2개의 람다 대신 1개의 람다와 동일한 구성원이 있어야 한다고 생각합니다. 실제로, 이 공식의 첫 번째 항은 Wiener 프로세스의 경우 2H 경향이 있는 지그재그 링크 하나의 평균 길이를 반영합니다. 무작위가 아닌 구성 요소를 강조하기 위해 그는 얻은 값에서 2H를 뺍니다. 의미 측면에서 이것은 각 거래의 평균 수입입니다. DC의 커미션을 빼야 하는 것은 그에게서 이므로(1 람다, p. 61) 각 거래에 대해 건조 평균 잔액을 얻게 됩니다. 그런 다음 모든 것이 간단합니다. 이 잔액에 거래 수 (역전)를 곱하고 부의 금액을 얻습니다. 공식의 마지막 항은 무시할 수 있습니다. 거래 종료와 관련된 불확실성을 고려합니다.
흠... 멋져요. 절망적으로 뒤쳐져 있는 것 같아요. 나는 논문을 읽지 않았기 때문에 역방향으로 지그재그로 거래하는 것이 계산된다는 논리적인 고려만으로 순전히 가정할 수 있습니다. 즉, 지그재그의 각 무릎에 대해 두 개의 수수료 스프레드를 취해야 한다는 의미입니다. 이 경우 공식이 맞습니다.
저도 이곳에 와서 이런 질문을 받았습니다. 그러나 첫 번째 독서는 그의 작업을 이념적 차원에서 이해하는 것이었다. 따라서 나는 이러한 성격의 모든 질문을 나중을 위해 남겨두었습니다. 나는 아직 아무것도 발명하지 않을 것이며 다음 사항에 유의할 것입니다.
Pastekhov가 제공한 자기자본 곡선은 선물에 관한 것입니다. 증권 거래소에서 스프레드는 자체적으로 존재하고 수수료는 자체적으로 존재합니다. 또한 각 거래에 대해 수수료가 부과됩니다. 거래 - 포지션을 연 다음 청산 - 이것은 2개의 거래입니다. 아마도 그것이 2*lambda인 이유일 것입니다.
흠... 멋져요. 절망적으로 뒤쳐져 있는 것 같아요. 나는 논문을 읽지 않았기 때문에 지그재그에서 역방향으로 거래하는 것이 계산된다고 순전히 논리적인 고려를 할 수 있습니다. 즉, 지그재그의 각 무릎에 대해 두 개의 커미션 스프레드를 취해야 함을 의미합니다. 이 경우 공식이 맞습니다.
Rosh, 똑똑하지 말고 설명하십시오. "역전으로"는 무슨 뜻이고, 무릎이 2개, 스프레드가 2개 있으면 이중 스프레드가 생기는 이유는 무엇인가요?
유리크스
Pastekhov가 제공한 자기자본 곡선은 선물에 관한 것입니다. 증권 거래소에서 스프레드는 자체적으로 존재하고 수수료는 자체적으로 존재합니다. 또한 각 거래에 대해 수수료가 부과됩니다. 거래 - 포지션을 연 다음 청산 - 이것은 2개의 거래입니다. 아마도 그것이 2*lambda인 이유일 것입니다.
Emini SP500을 거래할 때 중개인이 청구하는 수수료를 살펴보았습니다. Pastekhov는 편당 2.5달러, 즉 거래당 평균 가치를 취했습니다(왕복은 2거래임). 그러나 그는 확산을 무시했습니다. 첫째, 증권 거래소의 스프레드는 매우 유동적이며 둘째, Emini SP500 및 Emini NASDAQ과 같은 유동 상품의 스프레드는 0에 가깝고 상당한 시간 동안 0과 같기 때문에 아마도 이것이 맞을 것입니다.
Forex의 경우 상황이 다릅니다. 수수료는 전혀 없지만 스프레드가 있고 그 가치를 무시할 수 없습니다. 사실, 그것은 매우 안정적이므로 첫 번째 근사치로 2*lambda를 스프레드로 대체하고 어떤 일이 일어나는지 볼 수 있습니다.
나는 내 논문을 읽기 시작했다. 일반적으로 특히 패턴에 대해 매우 흥미 롭습니다. 그러나 여러 가지 오해가 생겼습니다. 잘 아는 사람들이 나에게 설명할 수 있을까? 우선, 연속 함수가 무엇인지 명확하지 않습니다. 결국, 우리는 함수의 이산 시간과 이산 값을 가지고 있습니다. 연속성/불연속성에 대해 어떻게 이야기할 수 있습니까? 솔직히 말해서 명확하지 않습니다. 내가 작가라면 모든 것이 연속적이라고 생각할 것입니다. 문제는 왼쪽의 극한의 경우를 고려하는 요점이 무엇입니까?
Emini SP500을 거래할 때 중개인이 청구하는 수수료를 살펴보았습니다. Pastekhov는 편당 2.5달러, 즉 거래당 평균 가치를 취했습니다(왕복은 2거래임). 그러나 그는 확산을 무시했습니다. 첫째, 증권 거래소의 스프레드는 매우 유동적이며 둘째, Emini SP500 및 Emini NASDAQ과 같은 유동 상품의 스프레드는 0에 가깝고 상당한 시간 동안 0과 같기 때문에 아마도 이것이 맞을 것입니다.
Forex의 경우 상황이 다릅니다. 수수료는 전혀 없지만 스프레드가 있고 그 가치를 무시할 수 없습니다. 사실, 그것은 매우 안정적이므로 첫 번째 근사치로 2*lambda를 스프레드로 대체하고 어떤 일이 일어나는지 볼 수 있습니다.
지금 당장 해서는 안 된다고 생각합니다. 제 이해로는 이 경우 모델을 조정해야 합니다. 단순히 수수료를 스프레드로 바꾸는 것은 올바른 모델에 맞지 않습니다.
아니면 Pastekhov는 여전히 최종 구성에서 모든 동방향 움직임을 버리고 원래 시리즈의 극값 바로 앞에 있는 H의 배수인 점만 남겨 둡니다.
우리는 같은 A silil을 말할 수 있습니다! 과도한 수학적 상징주의가 없다면 시간이 훨씬 덜 걸릴 것입니다. 그러나 할 일이 없습니다. 따라서 수학의 논문은 언어입니다.
내가 이해하는 한, Pastekhov의 그림에 표시된 것은 초기 보조 시퀀스(물결표가 있는 ro) i=0,...,M과 물결표로 정의됩니다. 이 시퀀스에서 원하는 시퀀스 [(po*)m,(po)m]이 귀납적으로 구별됩니다. 여기서 점(po*)m은 끊김점이고 점(po)m은 방향전환을 고정하는 점으로 H로 구분한다.
따라서 사진에서 2번째, 6번째, 8번째 및 9번째 점은 별표가 있는 점입니다. 별표 없이 해당하는 점은 3, 7, 9, 10입니다.
두 번째 질문에서 - 예, 그것이 건설에 의해 정확히 밝혀졌습니다.
이제 나는 Pastekhov의 kagi 전략이 Renko보다 훨씬 더 나은 결과를 보여주는 이유를 이해합니다.
감사합니다.
나는 기쁨과 완전한 준비를 가지고 Pastukhov의 전략에 따라 MTS의 공동 개발에 참여할 것입니다.
나는 이것이 현재로서는 가장 유망한 아이디어라고 생각하며 이 작업을 위해 내 자신의 연구를 무기한 연기할 준비가 되어 있습니다. 수학의 알려진 부분에 대한 지식이 부족하여 쉽게 예측할 수 있는 어려움에도 불구하고 나는 스스로 그것을 하려고 했습니다.
따라서 특히 Pasteukhov의 전략을 기반으로 한 MTS의 집단적 발전이라는 Sergey의 아이디어를 지지하면서도 공개 포럼은 그런 팀이 일하기에 가장 좋은 장소는 아니라고 생각합니다.
모든 개방성(특히 이 문제에서)에는 한계가 있어야 한다고 생각합니다.
나는 내가 아주 명확하기를 바랍니다.
나는 당신의 말에 대해 생각했습니다. 일반적으로 당신의 의견에 동의하는 경향이 있지만 세부 사항은 ...
일반적으로 나는 그 일에 대처했습니다. :-)
단 하나의 "그러나". READPRN 함수는 데이터 파일의 공백과 쉼표를 이해해야 하지만(매뉴얼에 나와 있음) 이해하고 싶지 않습니다. 왜, 나는 답을 찾을 수 없었습니다.
날짜-시간 형식을 이해하지 못하기 때문일까요?
내 회의록 파일은 MT4에서 내보냅니다. 레코드는 날짜, 시간, OHLC, 볼륨과 같습니다. 모두 쉼표로 구분됩니다. READPRN은 날짜 형식을 숫자로 이해합니다. 아마도 거기에 점이 있기 때문일 것입니다. 여기에서 모든 것이 끝납니다.
귀하의 틱 파일에도 날짜와 시간이 모두 있는 것을 보았습니다. 이 상황을 어떻게 해결합니까?
Yura, MT4 아카이브에서 *.prn 형식으로 즉시 회의록 파일을 내보내고 있습니다. 동시에 이 파일(*.mcd)과 데이터 파일(*.prn)을 읽는 Matkad 프로그램은 같은 디렉토리에 있어야 합니다. 이것은 성공적인 작업에 충분합니다. MT4에서 내보낸 미닛 파일과 Windows 메모장에서 matcad에서 읽은 내용의 예가 그림 1에 나와 있습니다. 아래에.
시간 및 날짜 형식은 손실되지만 중요하지 않습니다.
Olga_trader에게
꽤 진지하게.
존경받는 Stanislav Veniaminovich가 자발적으로 교육 활동에 참여할 시간이 없다고 확신합니다. 그러나 Olga가 Maestro를 대화에 초대할 수 있는 기회가 있다면 감사합니다.
수식에 2개의 람다 대신 1개의 람다와 동일한 구성원이 있어야 한다고 생각합니다. 실제로, 이 공식의 첫 번째 항은 Wiener 프로세스의 경우 2H 경향이 있는 지그재그 링크 하나의 평균 길이를 반영합니다. 무작위가 아닌 구성 요소를 강조하기 위해 그는 얻은 값에서 2H를 뺍니다. 의미 측면에서 이것은 각 거래의 평균 수입입니다. DC의 커미션을 빼야 하는 것은 그에게서 이므로(1 람다, p. 61) 각 거래에 대해 건조 평균 잔액을 얻게 됩니다. 그런 다음 모든 것이 간단합니다. 이 잔액에 거래 수 (역전)를 곱하고 부의 금액을 얻습니다. 공식의 마지막 항은 무시할 수 있습니다. 거래 종료와 관련된 불확실성을 고려합니다.
그렇다면 누가 문제의 장점에 대해 생각합니까?
저도 이곳에 와서 이런 질문을 받았습니다. 그러나 첫 번째 독서는 그의 작업을 이념적 차원에서 이해하는 것이었다. 따라서 나는 이러한 성격의 모든 질문을 나중을 위해 남겨두었습니다. 나는 아직 아무것도 발명하지 않을 것이며 다음 사항에 유의할 것입니다.
Pastekhov가 제공한 자기자본 곡선은 선물에 관한 것입니다. 증권 거래소에서 스프레드는 자체적으로 존재하고 수수료는 자체적으로 존재합니다. 또한 각 거래에 대해 수수료가 부과됩니다. 거래 - 포지션을 연 다음 청산 - 이것은 2개의 거래입니다. 아마도 그것이 2*lambda인 이유일 것입니다.
Rosh, 똑똑하지 말고 설명하십시오.
"역전으로"는 무슨 뜻이고, 무릎이 2개, 스프레드가 2개 있으면 이중 스프레드가 생기는 이유는 무엇인가요?
유리크스
있을 수있다.
Emini SP500을 거래할 때 중개인이 청구하는 수수료를 살펴보았습니다. Pastekhov는 편당 2.5달러, 즉 거래당 평균 가치를 취했습니다(왕복은 2거래임). 그러나 그는 확산을 무시했습니다. 첫째, 증권 거래소의 스프레드는 매우 유동적이며 둘째, Emini SP500 및 Emini NASDAQ과 같은 유동 상품의 스프레드는 0에 가깝고 상당한 시간 동안 0과 같기 때문에 아마도 이것이 맞을 것입니다.
Forex의 경우 상황이 다릅니다. 수수료는 전혀 없지만 스프레드가 있고 그 가치를 무시할 수 없습니다. 사실, 그것은 매우 안정적이므로 첫 번째 근사치로 2*lambda를 스프레드로 대체하고 어떤 일이 일어나는지 볼 수 있습니다.
Emini SP500을 거래할 때 중개인이 청구하는 수수료를 살펴보았습니다. Pastekhov는 편당 2.5달러, 즉 거래당 평균 가치를 취했습니다(왕복은 2거래임). 그러나 그는 확산을 무시했습니다. 첫째, 증권 거래소의 스프레드는 매우 유동적이며 둘째, Emini SP500 및 Emini NASDAQ과 같은 유동 상품의 스프레드는 0에 가깝고 상당한 시간 동안 0과 같기 때문에 아마도 이것이 맞을 것입니다.
Forex의 경우 상황이 다릅니다. 수수료는 전혀 없지만 스프레드가 있고 그 가치를 무시할 수 없습니다. 사실, 그것은 매우 안정적이므로 첫 번째 근사치로 2*lambda를 스프레드로 대체하고 어떤 일이 일어나는지 볼 수 있습니다.
지금 당장 해서는 안 된다고 생각합니다. 제 이해로는 이 경우 모델을 조정해야 합니다. 단순히 수수료를 스프레드로 바꾸는 것은 올바른 모델에 맞지 않습니다.
그렇다면 왜 아무도 이 증거를 스스로 추론하려 하지 않았습니까?