사진의 크기를 줄이지 않은 점 죄송합니다만 축소하면 더 나쁜 세부 사항을 볼 수 있습니다. 나는 지금 2개의 시간대 D1과 M30에 건물을 짓고 있습니다. D1은 시장에 대한 일반적인 분석을 제공합니다. М30은 스윙에 기반한 선형 회귀를 사용하여 위치에 진입하는 지점을 정확히 계산합니다. 거듭 말씀드리지만 99.9% 신뢰구간 이나 전일의 고점(저점) 분해로 진입합니다. 오늘 그러한 고장이 발생하여 EURUSD에 대한 매수 포지션이 열렸습니다. 프랙탈에서 중지합니다. 그것이 효과가 있다면, 손절매에서 손실의 절반을 되찾기 위한 희망으로 포지션이 반전될 것입니다. 세로 갈색 실선과 점선은 보름달과 초승달입니다. 노란색 곡선은 예측 상관선입니다. 일반적으로 내가 좋아하는 장난감. 특별한 물리적 근거는 없지만 과거 데이터에 대한 다른 데이터 창을 기반으로 한 상관 예측 데이터에 따른 평균 곡선이기 때문입니다. 빨간색 점선은 상관 예측의 범위를 보여줍니다. 아래 그림에서 오름차순 회귀 채널은 어디에서 왜 그런지 알 수 없는 방향으로 선형 회귀에 따라 현재 시간에 오름차순 채널이 없다는 사실을 보여줍니다. 매수 포지션은 첫째, D1 기간에 주문 1과 2의 가장 큰 수렴 회귀에 따라 EURUSD가 96% 신뢰 구간을 벗어났고, 오늘도 전날 고점( 금요일). 우리는 더 많은 발전을 기대합니다.
대략 그런 알고리즘도 생각합니다. Vladislav의 처방에 따라서만: 1. 우리는 LR의 관점에서 전체 역사에 대한 근사치를 구축합니다. 2. LR에서 잔차 분포를 구축합니다. 3. LR에서 최대 범위를 찾기 위해 정규 분포의 %로 기준을 설정합니다. 4. 우리는 이러한 극한값을 찾고 얻은 간격에서 ... 1.2.3 및 4 단락에 따라 이동합니다.
재귀 종료 기준은 전체 파선의 분산이 Yi-Yi+1에서의 분산보다 작은 것입니다.
따라서 우리는 어느 정도 정당화된 지그재그를 갖게 되었으며, 이제 알려진(지금은 선험적) 지그재그 앵커 포인트(극단)를 참조하여 기록을 이동할 때 특정 기준을 추적하기 시작합니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 시그마 크기가 될 수 있는 지그재그의 전환점에 접근할 때 편리한 기준의 깨는 통계를 수집합니다. 통계가 작동하면 온라인 작업을 위한 알고리즘을 만들려고 합니다. 나는 내가 명확하게 설명했기를 바랍니다.
설명된 알고리즘에 따라 전처리를 하지 않았습니다. 스윙은 초등학교에 있습니다. 예를 들어, 한쪽 끝은 마지막 1.5 거래일 동안의 극한값으로 검색되고, 두 번째 극한값은 예를 들어 최대 10 거래일의 나머지 기간에 대해 검색됩니다. 이것은 최소한의 잠재적 에너지로 채널을 검색하는 문제가 나에게서 완전히 제거되는 것과 관련하여 불필요한 추가 계산 및 재계산 없이 상당히 논리적으로 정당화되는 것 같습니다.
위에서 설명한 방법(및 대부분의 다른 방법)에 의한 성공적인 진입 확률이 50% 영역에 있다고 가정하기 쉽습니다. 즉, 항목의 절반이 손절매로 끝납니다. 그러나 포지션 트레이딩의 의미는 성공한 포지션의 나머지 50%가 매일(예를 들어, 초기와 동일한 로트 크기로) 보충되어 궁극적으로 초과 이익으로 이어질 것이라는 사실에 있습니다. 손실 이상. 이것이 제가 지금 거래하려고 하는 것입니다. 일반적으로 거북이 전략의 이데올로기가 사용됩니다. "1년에 몇 가지 트렌드를 잘 파악하면 플랫에서 잘못된 항목으로 인한 손실을 보상하고 약간의 이익을 얻을 수 있습니다." 그러나 기술 세부 사항의 구현 만 근본적으로 다릅니다. 설명된 방법론에서 시스템 주문을 배포하기 위한 시작점은 진정한 시장 반전에 더 가깝다고 생각합니다(동시에 가격 극단에 더 가까이 진입하기 위한 논리적 정당성을 부여하는 것은 거의 불가능하지만, 이동 평균 의 돌파구를 기다려야 하는 원래 거북이 전략보다 이 문제에 대한 다른 견해도 들을 준비가 되어 있습니다. 구체적인 수치 추정치는 없지만. 이것들은 제 주관적인 가정일 뿐입니다. 온라인으로 테스트해 보겠습니다. 결과를 살펴보세요. 결과가 관심이 있다면 여기에 게시하겠습니다.
예, 일반적으로 아무 것도 다운로드하지 못했습니다 ... :o(
http://www.filefactory.com/file/733226/
추신: 언제까지 거짓말을 할지는 모르겠습니다.
15분 만에 파일을 다운로드하고 문제 없이 압축을 풉니다. 진실은 아직 프로그램 설치에 관여하지 않습니다.
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS: сколько будет лежать, не знаю.
15분 만에 파일을 다운로드하고 문제 없이 압축을 풉니다. 진실은 아직 프로그램 설치에 관여하지 않습니다.
일반적으로 MS NET 프레임워크가 설치되지 않았거나, MS NET 프레임워크가 설치되지 않은 유일한 것입니다. 제가 가지고 있던 몇 가지 문제를 기억합니다(그것 없이는 작동하지 않음).
매우 중요: 13에는 MS NET 프레임워크 1.1이 필요합니다. 어떤 이유로 2.0이 이미 설치된 경우(예: MS의 최신 개발자 스튜디오가 설치된 경우) 이 모든 것이 작동하지 않습니다. 컴퓨터에 버전 2.0이 설치되어 있지 않아야 합니다. 매우 중요!.
추신: 나는 포물선의 바닥이 가격이 극단일 필요는 없다는 것을 알아차렸습니다.
나는 지금 2개의 시간대 D1과 M30에 건물을 짓고 있습니다.
D1은 시장에 대한 일반적인 분석을 제공합니다. М30은 스윙에 기반한 선형 회귀를 사용하여 위치에 진입하는 지점을 정확히 계산합니다. 거듭 말씀드리지만 99.9% 신뢰구간 이나 전일의 고점(저점) 분해로 진입합니다. 오늘 그러한 고장이 발생하여 EURUSD에 대한 매수 포지션이 열렸습니다. 프랙탈에서 중지합니다. 그것이 효과가 있다면, 손절매에서 손실의 절반을 되찾기 위한 희망으로 포지션이 반전될 것입니다.
세로 갈색 실선과 점선은 보름달과 초승달입니다.
노란색 곡선은 예측 상관선입니다. 일반적으로 내가 좋아하는 장난감. 특별한 물리적 근거는 없지만 과거 데이터에 대한 다른 데이터 창을 기반으로 한 상관 예측 데이터에 따른 평균 곡선이기 때문입니다. 빨간색 점선은 상관 예측의 범위를 보여줍니다.
아래 그림에서 오름차순 회귀 채널은 어디에서 왜 그런지 알 수 없는 방향으로 선형 회귀에 따라 현재 시간에 오름차순 채널이 없다는 사실을 보여줍니다. 매수 포지션은 첫째, D1 기간에 주문 1과 2의 가장 큰 수렴 회귀에 따라 EURUSD가 96% 신뢰 구간을 벗어났고, 오늘도 전날 고점( 금요일). 우리는 더 많은 발전을 기대합니다.
로쉬 15.01.07 13:08 편집
대략 그런 알고리즘도 생각합니다. Vladislav의 처방에 따라서만:
1. 우리는 LR의 관점에서 전체 역사에 대한 근사치를 구축합니다.
2. LR에서 잔차 분포를 구축합니다.
3. LR에서 최대 범위를 찾기 위해 정규 분포의 %로 기준을 설정합니다.
4. 우리는 이러한 극한값을 찾고 얻은 간격에서 ... 1.2.3 및 4 단락에 따라 이동합니다.
재귀 종료 기준은 전체 파선의 분산이 Yi-Yi+1에서의 분산보다 작은 것입니다.
따라서 우리는 어느 정도 정당화된 지그재그를 갖게 되었으며, 이제 알려진(지금은 선험적) 지그재그 앵커 포인트(극단)를 참조하여 기록을 이동할 때 특정 기준을 추적하기 시작합니다. 예를 들어, 허스트 지수 또는 시그마 크기가 될 수 있는 지그재그의 전환점에 접근할 때 편리한 기준의 깨는 통계를 수집합니다. 통계가 작동하면 온라인 작업을 위한 알고리즘을 만들려고 합니다. 나는 내가 명확하게 설명했기를 바랍니다.
스윙은 초등학교에 있습니다. 예를 들어, 한쪽 끝은 마지막 1.5 거래일 동안의 극한값으로 검색되고, 두 번째 극한값은 예를 들어 최대 10 거래일의 나머지 기간에 대해 검색됩니다. 이것은 최소한의 잠재적 에너지로 채널을 검색하는 문제가 나에게서 완전히 제거되는 것과 관련하여 불필요한 추가 계산 및 재계산 없이 상당히 논리적으로 정당화되는 것 같습니다.