잔디 내가 틀리지 않았다면 내 기억에 이것은 이미 변동성의 세 번째 또는 네 번째 정의이며 모두 서로 크게 다릅니다. Yurixx와의 토론에서 기억이 도움이 된다면 위험의 척도로서 이 개념의 철학 자체에 중요한 위치를 부여했습니다. 내 이해에, 나에게 익숙한 모든 계산은 본질을 반영하지 않습니다. 대부분의 경우 일반적인 용어의 변동성은 "큰" 가격 움직임을 반복합니다. 시장이 오르면 변동성도 커지는데, 이를 리스크 증가로 해석해야 하며 리스크가 높은 거래를 하려고 해서는 안 될 것 같습니다. 그러면 요점은 어디입니까? 불행히도 변동성에 적합한 곳을 찾을 수 없습니다. 누군가가 사용법을 알려줄 수 있습니다.
동의합니다. 별로 의미가 없습니다. 변동성의 도움으로 TS의 수익성을 평가할 수 있지만 누가 수행합니까? 없음. 변동성 은 오픈 포지션 의 위험 정도를 간접적으로 결정합니다. 간접적으로, 위험의 정도는 우선 예금의 규모, 손절매 수준 및 오픈 포지션의 포인트당 벅 수에 의존하기 때문에, 그리고 간접적으로만 최소 손절매 값을 결정하는 변동성에만 의존합니다. .
High-Close RMS가 모든 위험을 반영하지 않기 때문에 변동성은 ATR(Average True Range)에 의해 가장 완벽하게 반영됩니다.
로쉬 감사합니다. 그러나 발진기의 형태로 만 모든 것이 동일한 것 같습니다. 가격 상승 - 변동성이 증가하고 가격이 하락하며 변동성도 감소하며 지연이 발생하고 특정 "데이터 구조"에 따라 상당한 지연이 발생할 수 있습니다. 나는 Solandr 가 부럽습니다. 그는 그러한 차트를 사용하여 종료되기 전에 반전을 결정하는 방법을 알고 있습니다. Solandr 는 신성한 지식을 공유할 수 있습니다(농담이나 아이러니가 없습니다. 물론 이것이 상업상의 비밀이 아닌 한 정말 흥미롭습니다. 물론 제가 완전히 인정합니다). 따라서 차트가 "한계"에 접근하면 반전이 예상되지만 이미 일어난 일일 가능성이 높으며 이는 가격 자체를 육안으로 볼 수 있습니다. :에 대한)
중성자 동의합니다. 별로 의미가 없습니다. 변동성의 도움으로 TS의 수익성을 평가할 수 있지만 누가 수행합니까? 없음. 변동성은 오픈 포지션의 위험 정도를 간접적으로 결정합니다. 간접적으로, 위험의 정도는 우선 예금의 규모, 손절매 수준 및 오픈 포지션의 포인트당 벅 수에 의존하기 때문에, 그리고 간접적으로만 최소 손절매 값을 결정하는 변동성에만 의존합니다. .
와, 저만 그런게 아닙니다. 내 말은, 변동성을 칭찬하는 기사를 많이 읽었지만 어쩐지 그것이 나에게 무엇을 줄지 이해하지 못했습니다. :에 대한)
나는 Solandr 가 부럽습니다. 그는 그러한 차트를 사용하여 종료되기 전에 반전을 결정하는 방법을 알고 있습니다. Solandr 는 신성한 지식을 공유할 수 있습니다(농담이나 아이러니가 없습니다. 물론 이것이 상업상의 비밀이 아닌 한 정말 흥미롭습니다. 물론 제가 완전히 인정합니다). 따라서 차트가 "한계"에 접근하면 반전이 예상되지만 이미 발생한 것일 가능성이 높으며 이는 가격 자체에서 육안으로 볼 수 있습니다.
잘 모르겠지만 반전에 대한 나의 주요 생각은 이미 여기에서 요약한 것 같습니다. 이들은 모두 1차 및 2차 주문의 동일한 "수렴" 회귀이며 여기 있는 모든 사람들이 이미 환호합니다. 분석을 위해 그래픽 구성으로 완전히 전환되었습니다. 신뢰성을 위해 내 Expert Advisor에서 피벗 포인트는 포물선 및 선형 회귀에 따라 가격이 96% 확률 한계를 초과한 곳으로 간주합니다. 동시에 이 지점을 반전으로 간주하는 채널은 최소 2.8*Close[0]*(요일에 대한 막대의 상대 평균 범위) 이상이어야 합니다. 예를 들면 . 예를 들어 지난 500거래일 동안 막대의 평균 범위(고가-저)를 계산합니다. 좀 더 정확히 말하자면 주 5거래일이 있기 때문에 요일별로 1일봉 100개를 기준으로 계산합니다. 대부분의 통화에서 이 지표는 월요일부터 금요일까지 10-15% 증가합니다. 즉, 막대 스윙의 무차원 상대 지표를 알고 현재 막대의 종가와 곱하고 현재 날짜의 평균 스윙을 얻습니다. 음, 2.8의 계수는 순전히 가격 차트를 보고 시각적인 이유로 선택되었습니다. 포물선 및 선형 회귀의 2개 채널을 구축하기 때문에 물론 가장 넓은 채널을 사용하여 피벗점을 검색합니다. 그리고 순전히 프로그래밍 방식으로 이 채널이 D1 차트의 피벗 포인트를 결정하는 데 적합한지 여부를 결정합니다. 채널 너비는 96% 신뢰 구간 의 경계에 의해 결정됩니다. 물론, 포지션 진입은 다른 역전 확인 요인에서 발생해야 하며, 가격이 두 회귀 모두에 대해 96% 신뢰 채널을 종료하는 순간뿐만 아니라 때때로 시장도 광역 채널의 강력한 돌파구가 있기 때문입니다. 반전이 이미 다른 방법으로 확인된 경우 가격은 원칙적으로 극한값을 다시 테스트할 때 이를 초과할 수 없습니다. 따라서 반전 극한값은 손절매 지점입니다(물론 스프레드에 몇 핍을 더하고 위치가 SELL이고 1포인트를 더한 경우 BUY의 경우 역극 극치에서 마이너스 1포인트입니다). 지금은 역진입 기법의 정확성을 연마하고 있으며, 이후에 해당 위치까지 토핑할 수 있습니다. 들어가기 위해 H1 또는 H4에서 유사한 결과를 얻을 수 있지만 M30 기간에 선형 회귀 채널을 사용합니다. SK 가 말했듯이 피벗 포인트를 식별하는 방법을 모르면 다른 모든 것이 도움이되지 않습니다. 저도 거의 같은 의견입니다. 그리고 나머지는 각 트렌드에 따라 달라지는 세부 사항일 가능성이 높으며 항상 충분한 정확도로 결정할 수 없습니다. 그래서 저는 다른 수치 계산 없이 한 피벗 포인트에서 다른 피벗 포인트로 포지션을 유지하면서 손절매를 움직이기 위한 특정 전략을 사용하여 간단히 실험하고 싶습니다. 그것이 미래에 무엇을 줄 수 있는지 봅시다.
잔디
내가 틀리지 않았다면 내 기억에 이것은 이미 변동성의 세 번째 또는 네 번째 정의이며 모두 서로 크게 다릅니다. Yurixx와의 토론에서 기억이 도움이 된다면 위험의 척도로서 이 개념의 철학 자체에 중요한 위치를 부여했습니다. 내 이해에, 나에게 익숙한 모든 계산은 본질을 반영하지 않습니다. 대부분의 경우 일반적인 용어의 변동성은 "큰" 가격 움직임을 반복합니다. 시장이 오르면 변동성도 커지는데, 이를 리스크 증가로 해석해야 하며 리스크가 높은 거래를 하려고 해서는 안 될 것 같습니다. 그러면 요점은 어디입니까? 불행히도 변동성에 적합한 곳을 찾을 수 없습니다. 누군가가 사용법을 알려줄 수 있습니다.
동의합니다. 별로 의미가 없습니다.
변동성의 도움으로 TS의 수익성을 평가할 수 있지만 누가 수행합니까? 없음. 변동성 은 오픈 포지션 의 위험 정도를 간접적으로 결정합니다. 간접적으로, 위험의 정도는 우선 예금의 규모, 손절매 수준 및 오픈 포지션의 포인트당 벅 수에 의존하기 때문에, 그리고 간접적으로만 최소 손절매 값을 결정하는 변동성에만 의존합니다. .
High-Close RMS가 모든 위험을 반영하지 않기 때문에 변동성은 ATR(Average True Range)에 의해 가장 완벽하게 반영됩니다.
로쉬 감사합니다. 그러나 발진기의 형태로 만 모든 것이 동일한 것 같습니다. 가격 상승 - 변동성이 증가하고 가격이 하락하며 변동성도 감소하며 지연이 발생하고 특정 "데이터 구조"에 따라 상당한 지연이 발생할 수 있습니다. 나는 Solandr 가 부럽습니다. 그는 그러한 차트를 사용하여 종료되기 전에 반전을 결정하는 방법을 알고 있습니다. Solandr 는 신성한 지식을 공유할 수 있습니다(농담이나 아이러니가 없습니다. 물론 이것이 상업상의 비밀이 아닌 한 정말 흥미롭습니다. 물론 제가 완전히 인정합니다). 따라서 차트가 "한계"에 접근하면 반전이 예상되지만 이미 일어난 일일 가능성이 높으며 이는 가격 자체를 육안으로 볼 수 있습니다.
:에 대한)
중성자
동의합니다. 별로 의미가 없습니다.
변동성의 도움으로 TS의 수익성을 평가할 수 있지만 누가 수행합니까? 없음. 변동성은 오픈 포지션의 위험 정도를 간접적으로 결정합니다. 간접적으로, 위험의 정도는 우선 예금의 규모, 손절매 수준 및 오픈 포지션의 포인트당 벅 수에 의존하기 때문에, 그리고 간접적으로만 최소 손절매 값을 결정하는 변동성에만 의존합니다. .
와, 저만 그런게 아닙니다. 내 말은, 변동성을 칭찬하는 기사를 많이 읽었지만 어쩐지 그것이 나에게 무엇을 줄지 이해하지 못했습니다. :에 대한)
잘 모르겠지만 반전에 대한 나의 주요 생각은 이미 여기에서 요약한 것 같습니다. 이들은 모두 1차 및 2차 주문의 동일한 "수렴" 회귀이며 여기 있는 모든 사람들이 이미 환호합니다. 분석을 위해 그래픽 구성으로 완전히 전환되었습니다. 신뢰성을 위해 내 Expert Advisor에서 피벗 포인트는 포물선 및 선형 회귀에 따라 가격이 96% 확률 한계를 초과한 곳으로 간주합니다. 동시에 이 지점을 반전으로 간주하는 채널은 최소 2.8*Close[0]*(요일에 대한 막대의 상대 평균 범위) 이상이어야 합니다. 예를 들면 . 예를 들어 지난 500거래일 동안 막대의 평균 범위(고가-저)를 계산합니다. 좀 더 정확히 말하자면 주 5거래일이 있기 때문에 요일별로 1일봉 100개를 기준으로 계산합니다. 대부분의 통화에서 이 지표는 월요일부터 금요일까지 10-15% 증가합니다. 즉, 막대 스윙의 무차원 상대 지표를 알고 현재 막대의 종가와 곱하고 현재 날짜의 평균 스윙을 얻습니다. 음, 2.8의 계수는 순전히 가격 차트를 보고 시각적인 이유로 선택되었습니다. 포물선 및 선형 회귀의 2개 채널을 구축하기 때문에 물론 가장 넓은 채널을 사용하여 피벗점을 검색합니다. 그리고 순전히 프로그래밍 방식으로 이 채널이 D1 차트의 피벗 포인트를 결정하는 데 적합한지 여부를 결정합니다. 채널 너비는 96% 신뢰 구간 의 경계에 의해 결정됩니다. 물론, 포지션 진입은 다른 역전 확인 요인에서 발생해야 하며, 가격이 두 회귀 모두에 대해 96% 신뢰 채널을 종료하는 순간뿐만 아니라 때때로 시장도 광역 채널의 강력한 돌파구가 있기 때문입니다. 반전이 이미 다른 방법으로 확인된 경우 가격은 원칙적으로 극한값을 다시 테스트할 때 이를 초과할 수 없습니다. 따라서 반전 극한값은 손절매 지점입니다(물론 스프레드에 몇 핍을 더하고 위치가 SELL이고 1포인트를 더한 경우 BUY의 경우 역극 극치에서 마이너스 1포인트입니다).
지금은 역진입 기법의 정확성을 연마하고 있으며, 이후에 해당 위치까지 토핑할 수 있습니다. 들어가기 위해 H1 또는 H4에서 유사한 결과를 얻을 수 있지만 M30 기간에 선형 회귀 채널을 사용합니다. SK 가 말했듯이 피벗 포인트를 식별하는 방법을 모르면 다른 모든 것이 도움이되지 않습니다. 저도 거의 같은 의견입니다. 그리고 나머지는 각 트렌드에 따라 달라지는 세부 사항일 가능성이 높으며 항상 충분한 정확도로 결정할 수 없습니다. 그래서 저는 다른 수치 계산 없이 한 피벗 포인트에서 다른 피벗 포인트로 포지션을 유지하면서 손절매를 움직이기 위한 특정 전략을 사용하여 간단히 실험하고 싶습니다. 그것이 미래에 무엇을 줄 수 있는지 봅시다.
예: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex , 새로운 거래 기간에 행운을 빕니다. 놀라운 결과를 기대합니다.
소원 을 들어주셔서 감사합니다 :)
엘크 스탑 과 트레일링 스탑을 사용하면 새롭고 더 높은 품질의 거래 수준을 설정할 수 있습니다.
월말이 되면 그 성명서를 버리겠다.
변동성에 감사드립니다. 한 가지 질문을 더 드리고 싶습니다.
두 개의 지표가 있다고 가정해 보겠습니다. 각 지표는 어떤 사건의 확률을 보여줍니다(예: 가격이 N 포인트 이상 올라갈 것). 지표는 물론 상관 관계가 있으며 상관 계수를 계산할 수 있습니다. 이 두 숫자를 기반으로 이벤트의 누적 확률을 어떻게 계산할 수 있습니까?
미리 감사드립니다.
유로화에 대한 예측을 수정했습니까? 아니면 여전히 하락할 것이라고 생각합니까?
유로화에 대한 예측을 수정했습니까? 아니면 여전히 하락할 것이라고 생각합니까?
Yurixx 예측이 보람 있는 사업이 아니라는 것을 아직도 이해하지 못하시나요? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx 예측이 보람 있는 사업이 아니라는 것을 아직도 이해하지 못하시나요? :)))
나는 히브리어로 된 당신의 대답에 관심이 있었습니다. 예측 자체에는 관심이 없지만. :-)
그리고 귀하의 질문은 상당히 수사학적이며 대답하지 않는 방법입니다. 소유자의 사업입니다.