나는 주로 86페이지의 "grasn 11/13/06 19:07" 게시물을 확인하기 위해 여러분과 공유했습니다. 제가 응답한 내용을 알려 드리겠습니다.
불행히도 이 시스템은 시장 진입 결정의 기초가 되는 허스트 지수 계산의 노이즈 의존성으로 인해 포기해야 했습니다.
나는 수개월 동안 연구를 했으며 Hurst가 훌륭한 일을 하고 있다고 장담할 수 있습니다. 처음에는 계산 후 "트위치" 표시가 정상이며, 원래 신호에서 "거시 수준에서"라고 말할 수 있는 프랙탈리티를 상속했습니다.
그리고 경쟁력 있는 기준으로 신뢰할 수 있는 채널을 결정할 필요가 없으며 이것이 가장 큰 실수입니다. 항상 발견된 채널 중 하나 뒤에(700-1500개 샘플 중 7-20개에서 그렇게 많지는 않음) 신뢰할 수 있는 채널이 숨겨져 있습니다.
로쉬
grasn , 귀하가 생각하는(당신의 주장) 극한값 1과 극한값 2의 차이점은 무엇이며 온라인(역사의 오른쪽 가장자리에서)을 인식하는 방법(서로 구별)은 무엇입니까?
다음 채널과 함께 "grasn 02.12.06 01:38" 게시물에 설명된 예를 참조하는 경우: -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 극한……….카운트다운……….허스트……………………….채널 길이 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -- [1]...........................................287........................... ...........0.909...........413 [2]...........................................379........................... ...........0.792...........................321
그런 다음 외관상 H>0.6으로 동일한 종류의 다른 것들과 다르지 않습니다. 저것들. 외관상 눈에 띄지 않는 것은 가능한 옵션의 공간 중 하나 일뿐입니다. 이벤트는 기존 구조를 반복하여 "채널로 접기"를 개발할 수 있습니다.
이것은 확실히 만병통치약도 아니고 성배 도 아님을 이해해야 합니다. 우리가 실제 데이터를 얻지 못하고 더 가까이 다가가기만 하는 유리의 말이 옳습니다. 결과적으로 H=0.792인 채널이 H=0.909인 채널보다 더 신뢰할 수 있습니다. 컴플렉스에서 계산된 채널을 조사할 필요가 있습니다. 이를 위해 참고로 채널의 길이도 알려주었고 그림은 1 * RMS의 경계를 보여줍니다. 차트에서 더 나은 방향을 위해 판독값을 제공했습니다. 차트는 MT와 매우 유사하지 않고 읽을 수 없을 수도 있기 때문입니다.
인식하는 방법(찾는 방법이 아니라)이 가장 흥미롭습니다. 내가 그것을하는 방법, 나는 공개하지 않을 것입니다 (이미 실제로 배웠습니다). 나는 내가 보여준 것만 말할 것입니다. 이것은 정적 모델이지만 동적이고 명확한 매개 변수도 있습니다.
추신: 다시 읽은 후, 아마도 자료가 매우 간결하고 명확하게 제공되지 않았음을 깨달았습니다. 이 주제는 모두에게 알려져 있다고 생각했습니다.
Rosh , 신비주의, 무작위성 또는 데이터 저글링이 없습니다(나는 이것이 전혀 필요하지 않습니다 :o).
내가 작업을 설정하는 방법과 내가 찾고 있던 것에 대해 조금 공유하겠습니다. 그림은 채널 반전의 일반적인 경우를 보여줍니다. 가격 차트에는 다른 척도와 완전히 반대되는 요소가 많이 있습니다. 이 차트에서 가장 중요한 영역은 A입니다. 이 영역의 가격은 한 번에 두 개의 채널에 속합니다. 나는 그러한 영역에서 초기 채널을 발견하는 작업을 스스로 설정했습니다.
내 예의 차트에서 동일한 반전을 볼 수 있습니다.
특징적으로 Hurst는 이러한 구조를 발견하고 0.792라는 높은 점수를 부여했습니다. 새 채널이 이미 이전 채널에 "앉아 있는" 것은 당연합니다. 속임수는 없습니다 . 고백합니다. 의도적으로 현재 막대를 약간 오른쪽으로 옮겼습니다. 용서하십시오. 이것은 스토리를 강화하기 위한 것입니다. :o)) 최대 300개의 바, Hurst는 아무것도 의심하지 않았을 것입니다(확인됨). 이것이 H1 기간(시간)이라는 점을 감안할 때 300바에서 700바까지, 어, 얼마나 ... 700-300에서, 확실히! 400시간!!! 아직도 시간이 부족하세요? :에 대한)
이웃이 0.909이고 계산의 정확성을 고려하면( 그리고 반전 특성을 고려하면: 모두 표시되고 하나는 표시됨), 우리는 최소한 이 극값에 주의를 기울일 수 있습니다. 어쨌든 이러한 이벤트 전개를 염두에 두고 추적하십시오. 내 규칙을 잊지 마세요:
(1) 발견된 각 채널은 이미 1.0에 가까운 H 값(또는 약간 더 높은). 0.0에 가까운 값의 경우 기존 구조에서 반대 방향으로 가장 먼저 변경이 확인됩니다.
모든 채널에 서서 (주의를 위해 경계를 2 * RMS로 늘릴 수 있음) 물론 완전히 어리석은 일을하지 않는 한 내려서 "다른 기차로 전환"할 시간이 있습니다.
grasn , Hurst 지수를 필터링하는 데 적용한 디지털 필터링 에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까? 그림에서 볼 수 있는 것 - Hurst 지수의 이 선택은 전체가 한 번에 필터링되거나(푸리에를 통해 한 번에) 또는 그림의 각 샘플이 실생활에서 역학에서 필터링할 수 있는 것을 기반으로 필터링되었습니다( 이 샘플 이전에만 존재하는 샘플에 의해)? 저는 디지털 필터링의 비전문가로서 실시간으로 실제 "지연되지 않은" 필터링과 같은 적용 가능성에 대해 질문합니다.
grasn , Hurst 지수 필터링에 적용한 디지털 필터링에 대해 좀 더 자세히 설명해 주시겠습니까? 그림에서 볼 수 있는 것 - Hurst 지수의 이 선택은 전체가 한 번에 필터링되거나(푸리에를 통해 한 번에) 또는 그림의 각 샘플이 실생활에서 역학에서 필터링할 수 있는 것을 기반으로 필터링되었습니다( 이 샘플 이전에만 존재하는 샘플에 의해)? 저는 디지털 필터링의 비전문가로서 실시간으로 실제 "지연되지 않은" 필터링과 같은 적용 가능성에 대해 질문합니다.
디지털 필터링에는 특별한 것이 없습니다(다음 스레드에서 DSP 기반 접근 방식에 대해 간략하게 설명했습니다). 한 번에 모든 것을 필터링할 수 있고 실시간으로 호출되는 것을 필터링할 수 있습니다. 이 경우 "한 번에"(간단히) 필터링했습니다.
1. 전체 Hurst 지수 신호가 취해집니다. 2. 전체 신호에 대해 이산 코사인 변환(DCT)이 수행됩니다. 3. 결과 DCT에서 노이즈 성분이 제거됩니다. 4. 역 이산 변환이 수행됩니다.
이 필터에는 한 가지 단점이 있습니다. 바로 가장자리에서 신호를 약간 왜곡하는 가장자리 효과 입니다. 예를 들어, 내가 소유한 디지털 필터링에 대한 보다 정교한 접근 방식을 사용하지 않았습니다. 내 모델에서 계산 후 바로 필터링하지 않을 것이라는 단순한 이유 때문입니다. 여과는 나중에 올 것입니다.
요점은 지표를 필터링하는 것이 아니라 Hurst 계산 모델을 사용할 때입니다. 이것이 핵심입니다.
요점은 지표를 필터링하는 것이 아니라 Hurst 계산 모델을 사용할 때입니다. 이것이 핵심입니다.
모든 것이 이미 연구 측면에서 충분히 명확하기 때문에 Vladislav의 계획에 따라 Hurst 지수 계산과 함께 사용하는 "고전적인" 계산에 대한 비교 분석을 수행할 수도 있습니까? 위의 게시물과 동일한 데이터에서 직접 할 수 있습니다. 나는 그것이 당신에게 큰 문제가되어서는 안된다고 생각합니까? 그리고 Hurst 지수를 계산하기 위한 다양한 방식의 바로 그 비교는 Hurst 지수를 자본 시장에 적용하는 작업에 실질적인 기여를 할 수 있습니다. 갑자기 그들이 서로를 보완하거나 예를 들어 잘못된 채널을 제거 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어 미래에 같은 www.mql4.com에 Hurst 지표를 기반으로 한 기사를 게시하고 싶습니까?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
모든 것이 이미 연구 측면에서 충분히 명확하기 때문에 Vladislav의 계획에 따라 Hurst 지수 계산과 함께 사용하는 "고전적인" 계산에 대한 비교 분석을 수행할 수도 있습니까? 위의 게시물과 동일한 데이터에서 직접 할 수 있습니다. 나는 그것이 당신에게 큰 문제가되어서는 안된다고 생각합니까? 그리고 Hurst 지수를 계산하기 위한 다양한 계획의 바로 이 비교는 Hurst 지수를 자본 시장에 적용하는 작업에 실질적인 기여를 할 수 있습니다. 갑자기 그들이 서로를 보완하거나 예를 들어 잘못된 채널을 제거 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어 미래에 같은 www.mql4.com에 Hurst 지표를 기반으로 한 기사를 게시하고 싶습니까?
확실히 매력적으로 들립니다. 내 게시물은 내 자신의 의견을 표현한 것이며 나는 어떤 이유로 누구를 선동하지 않습니다. 저는 제가 약 3개월 전에 완료한 연구의 일부를 공유했습니다.
2 알렉스 니로바 Alex, 이벤트가 어떻게 더 발전할 것이라고 생각합니까? 고백합니다. 새해가 오기 전에 유로가 다시 한 번 롤백될 것이라고 생각했지만 많지는 않고 새해 직후에 1.30의 붕괴가 발생할 것이라고 생각했습니다. 그래서 이번 사건의 전환은 나에게 놀라운 일이다. 어떻게 생각하나요?
알렉스 하지만 진지하게, 지금은 17:45이며 EUR/USD 쌍의 현재 시세는 1.2714입니다. 18:00을 기다리면서 EUR를 1.2785에 매도하고 싶습니다. 2개월 후 1.2400에 마감할 것입니다.
이것은 중요한 진술입니다! 나는 내기를 제안하지 않지만 귀하의 신청서 옆에 내 것을 넣고 싶습니다.
EURUSD는 한 번 더 하락할 수 있지만 1.2500 아래에는 거의 없습니다. 그리고 거의 전혀. 2개월 후, 즉. 새해에는 1.3000의 상한선 부근이 될 가능성이 큽니다.
당신에게 EWT를 제공하거나 나에게 분석 도구를 제공하는 것이 무엇인지 봅시다. 경쟁으로가 아닙니다. 당신이 EWT와 당신이 그 분야의 전문가이며 그녀의 도움으로 그러한 목표를 달성했다고 확신했습니다. 분기 시작 부분에 작성된 환상적인 결과입니다. 그러므로 나는 원한다 전문가의 손에 있는 능력을 나의 아주 아마추어적인 예측과 비교하십시오.
행운을 빕니다.
유리야, 너 이거 말하는 거니? 맞습니다. 약간의 놀라움입니다. 지금은 거래를 하지 않지만, 내가 쓴 대로 조사를 합니다(때로는 "항상 거래할 필요는 없습니다"라는 위대한 사람의 말을 기억하는 매우 유용합니다). 그러나 만일을 대비하여 내 Hurst는 매우 불안정한 "긴" 채널을 보여주고 임박한 추락을 예고합니다. 사실, 허스트 지수 에 기반한 나의 "에너지" 방법은 아직 완전히 디버깅되지 않았습니다.
추신: Alexa는 어떻게 그러한 성공을 거두었습니까? 쉬지 않고 일하면서 그는 이 거래에서 거의 모든 것을 잃어야 했습니다. 반면에 2,300만 더 벌면 이건 전혀 무섭지 않은데... 스킬이지만!
유리야, 너 이거 말하는 거니? 맞습니다. 약간의 놀라움입니다. 지금은 거래를 하지 않지만, 내가 쓴 대로 조사를 합니다(때로는 "항상 거래할 필요는 없습니다"라는 위대한 사람의 말을 기억하는 매우 유용합니다). 그러나 만일을 대비하여 내 Hurst는 매우 불안정한 "긴" 채널을 보여주고 임박한 추락을 예고합니다.
아니요. 그 내기에 대한 시간은 아직 끝나지 않았으며 미리 요약하는 것은 심각하지 않습니다. 이 내기가 원칙보다 유머러스하다는 사실은 말할 것도 없습니다. 한 가지 사건으로 무엇이든 판단하는 것은 불가능합니다. EWT에 관한 것이 아니라 Alex가 그것을 사용하는 방법에 관한 것이 아니라 내 능력에 관한 것이 아닙니다. 나는 반대한다.
Alex는 Jhonny 의 요청에 따라 다음과 같이 썼습니다.
한 달 동안의 통계에 관심이 있다면 이번 달 말을 기다리십시오. :)
그리고 이제 이 돌파구 후 Alex가 이 상황에서 어떻게 일했는지가 흥미로워졌습니다.
예측에 관해서는 유로화가 여전히 상승 여력이 있다고 봅니다. 아마도 최대 1.36 이하일 것입니다. 따라서 지금 수정이 있으면 너무 깊지 않을 것입니다. 포인트 150-300
나는 주로 86페이지의 "grasn 11/13/06 19:07" 게시물을 확인하기 위해 여러분과 공유했습니다. 제가 응답한 내용을 알려 드리겠습니다.
불행히도 이 시스템은 시장 진입 결정의 기초가 되는 허스트 지수 계산의 노이즈 의존성으로 인해 포기해야 했습니다.
나는 수개월 동안 연구를 했으며 Hurst가 훌륭한 일을 하고 있다고 장담할 수 있습니다. 처음에는 계산 후 "트위치" 표시가 정상이며, 원래 신호에서 "거시 수준에서"라고 말할 수 있는 프랙탈리티를 상속했습니다.
그리고 경쟁력 있는 기준으로 신뢰할 수 있는 채널을 결정할 필요가 없으며 이것이 가장 큰 실수입니다. 항상 발견된 채널 중 하나 뒤에(700-1500개 샘플 중 7-20개에서 그렇게 많지는 않음) 신뢰할 수 있는 채널이 숨겨져 있습니다.
로쉬
다음 채널과 함께 "grasn 02.12.06 01:38" 게시물에 설명된 예를 참조하는 경우:
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
극한……….카운트다운……….허스트……………………….채널 길이
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[1]...........................................287........................... ...........0.909...........413
[2]...........................................379........................... ...........0.792...........................321
그런 다음 외관상 H>0.6으로 동일한 종류의 다른 것들과 다르지 않습니다. 저것들. 외관상 눈에 띄지 않는 것은 가능한 옵션의 공간 중 하나 일뿐입니다. 이벤트는 기존 구조를 반복하여 "채널로 접기"를 개발할 수 있습니다.
이것은 확실히 만병통치약도 아니고 성배 도 아님을 이해해야 합니다. 우리가 실제 데이터를 얻지 못하고 더 가까이 다가가기만 하는 유리의 말이 옳습니다. 결과적으로 H=0.792인 채널이 H=0.909인 채널보다 더 신뢰할 수 있습니다. 컴플렉스에서 계산된 채널을 조사할 필요가 있습니다. 이를 위해 참고로 채널의 길이도 알려주었고 그림은 1 * RMS의 경계를 보여줍니다. 차트에서 더 나은 방향을 위해 판독값을 제공했습니다. 차트는 MT와 매우 유사하지 않고 읽을 수 없을 수도 있기 때문입니다.
인식하는 방법(찾는 방법이 아니라)이 가장 흥미롭습니다. 내가 그것을하는 방법, 나는 공개하지 않을 것입니다 (이미 실제로 배웠습니다). 나는 내가 보여준 것만 말할 것입니다. 이것은 정적 모델이지만 동적이고 명확한 매개 변수도 있습니다.
추신: 다시 읽은 후, 아마도 자료가 매우 간결하고 명확하게 제공되지 않았음을 깨달았습니다. 이 주제는 모두에게 알려져 있다고 생각했습니다.
내가 작업을 설정하는 방법과 내가 찾고 있던 것에 대해 조금 공유하겠습니다. 그림은 채널 반전의 일반적인 경우를 보여줍니다. 가격 차트에는 다른 척도와 완전히 반대되는 요소가 많이 있습니다. 이 차트에서 가장 중요한 영역은 A입니다. 이 영역의 가격은 한 번에 두 개의 채널에 속합니다. 나는 그러한 영역에서 초기 채널을 발견하는 작업을 스스로 설정했습니다.
내 예의 차트에서 동일한 반전을 볼 수 있습니다.
특징적으로 Hurst는 이러한 구조를 발견하고 0.792라는 높은 점수를 부여했습니다. 새 채널이 이미 이전 채널에 "앉아 있는" 것은 당연합니다. 속임수는 없습니다 . 고백합니다. 의도적으로 현재 막대를 약간 오른쪽으로 옮겼습니다. 용서하십시오. 이것은 스토리를 강화하기 위한 것입니다. :o)) 최대 300개의 바, Hurst는 아무것도 의심하지 않았을 것입니다(확인됨). 이것이 H1 기간(시간)이라는 점을 감안할 때 300바에서 700바까지, 어, 얼마나 ... 700-300에서, 확실히! 400시간!!! 아직도 시간이 부족하세요? :에 대한)
이웃이 0.909이고 계산의 정확성을 고려하면( 그리고 반전 특성을 고려하면: 모두 표시되고 하나는 표시됨), 우리는 최소한 이 극값에 주의를 기울일 수 있습니다. 어쨌든 이러한 이벤트 전개를 염두에 두고 추적하십시오. 내 규칙을 잊지 마세요:
(1) 발견된 각 채널은 이미 1.0에 가까운 H 값(또는 약간 더 높은). 0.0에 가까운 값의 경우 기존 구조에서 반대 방향으로 가장 먼저 변경이 확인됩니다.
모든 채널에 서서 (주의를 위해 경계를 2 * RMS로 늘릴 수 있음) 물론 완전히 어리석은 일을하지 않는 한 내려서 "다른 기차로 전환"할 시간이 있습니다.
디지털 필터링에는 특별한 것이 없습니다(다음 스레드에서 DSP 기반 접근 방식에 대해 간략하게 설명했습니다). 한 번에 모든 것을 필터링할 수 있고 실시간으로 호출되는 것을 필터링할 수 있습니다. 이 경우 "한 번에"(간단히) 필터링했습니다.
1. 전체 Hurst 지수 신호가 취해집니다.
2. 전체 신호에 대해 이산 코사인 변환(DCT)이 수행됩니다.
3. 결과 DCT에서 노이즈 성분이 제거됩니다.
4. 역 이산 변환이 수행됩니다.
이 필터에는 한 가지 단점이 있습니다. 바로 가장자리에서 신호를 약간 왜곡하는 가장자리 효과 입니다. 예를 들어, 내가 소유한 디지털 필터링에 대한 보다 정교한 접근 방식을 사용하지 않았습니다. 내 모델에서 계산 후 바로 필터링하지 않을 것이라는 단순한 이유 때문입니다. 여과는 나중에 올 것입니다.
요점은 지표를 필터링하는 것이 아니라 Hurst 계산 모델을 사용할 때입니다. 이것이 핵심입니다.
요점은 지표를 필터링하는 것이 아니라 Hurst 계산 모델을 사용할 때입니다. 이것이 핵심입니다.
모든 것이 이미 연구 측면에서 충분히 명확하기 때문에 Vladislav의 계획에 따라 Hurst 지수 계산과 함께 사용하는 "고전적인" 계산에 대한 비교 분석을 수행할 수도 있습니까? 위의 게시물과 동일한 데이터에서 직접 할 수 있습니다. 나는 그것이 당신에게 큰 문제가되어서는 안된다고 생각합니까? 그리고 Hurst 지수를 계산하기 위한 다양한 방식의 바로 그 비교는 Hurst 지수를 자본 시장에 적용하는 작업에 실질적인 기여를 할 수 있습니다. 갑자기 그들이 서로를 보완하거나 예를 들어 잘못된 채널을 제거 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어 미래에 같은 www.mql4.com에 Hurst 지표를 기반으로 한 기사를 게시하고 싶습니까?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
모든 것이 이미 연구 측면에서 충분히 명확하기 때문에 Vladislav의 계획에 따라 Hurst 지수 계산과 함께 사용하는 "고전적인" 계산에 대한 비교 분석을 수행할 수도 있습니까? 위의 게시물과 동일한 데이터에서 직접 할 수 있습니다. 나는 그것이 당신에게 큰 문제가되어서는 안된다고 생각합니까? 그리고 Hurst 지수를 계산하기 위한 다양한 계획의 바로 이 비교는 Hurst 지수를 자본 시장에 적용하는 작업에 실질적인 기여를 할 수 있습니다. 갑자기 그들이 서로를 보완하거나 예를 들어 잘못된 채널을 제거 할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어 미래에 같은 www.mql4.com에 Hurst 지표를 기반으로 한 기사를 게시하고 싶습니까?
확실히 매력적으로 들립니다. 내 게시물은 내 자신의 의견을 표현한 것이며 나는 어떤 이유로 누구를 선동하지 않습니다. 저는 제가 약 3개월 전에 완료한 연구의 일부를 공유했습니다.
이렇게 비교를 해보았습니다. 내가 틀리지 않았다면 Vladislav 는 Hurst 지수를 다음과 같이 계산합니다 (적어도 포럼 자료를 기반으로 함).
H=로그(R/S)/로그(0/5*N)
여기서 R=높음[]-낮음[]
S를 계산하려면 Open[]을 사용하십시오.
모델은 상당히 거칠고(선험적으로 가격 시리즈에 적합하지 않음) 데이터 선택이 RS 분석의 본질과 일치하지 않습니다(이는 내 자신의 의견 및 이해임을 기억하십시오). 결과적으로 그는 "고전적인" Hirst에 정착했습니다.
나는 자본 시장에서 허스트 지수의 적용 가능성에 기여하는 것과 같은 야심찬 목표를 추구하지 않습니다. 나 자신을 위해, 나는 그것을 알아 냈습니다.
이러한 계산을 직접 수행하고 자신의 기사를 작성할 수 있습니다. :에 대한)
Alex, 이벤트가 어떻게 더 발전할 것이라고 생각합니까?
고백합니다. 새해가 오기 전에 유로가 다시 한 번 롤백될 것이라고 생각했지만 많지는 않고 새해 직후에 1.30의 붕괴가 발생할 것이라고 생각했습니다. 그래서 이번 사건의 전환은 나에게 놀라운 일이다. 어떻게 생각하나요?
참고로 11월도 끝났습니다. 귀하의 데모 계정은 어떻게 되십니까?
알렉스
하지만 진지하게, 지금은 17:45이며 EUR/USD 쌍의 현재 시세는 1.2714입니다.
18:00을 기다리면서 EUR를 1.2785에 매도하고 싶습니다. 2개월 후 1.2400에 마감할 것입니다.
이것은 중요한 진술입니다! 나는 내기를 제안하지 않지만 귀하의 신청서 옆에
내 것을 넣고 싶습니다.
EURUSD는 한 번 더 하락할 수 있지만 1.2500 아래에는 거의 없습니다. 그리고 거의 전혀.
2개월 후, 즉. 새해에는 1.3000의 상한선 부근이 될 가능성이 큽니다.
당신에게 EWT를 제공하거나 나에게 분석 도구를 제공하는 것이 무엇인지 봅시다.
경쟁으로가 아닙니다. 당신이 EWT와
당신이 그 분야의 전문가이며 그녀의 도움으로 그러한 목표를 달성했다고 확신했습니다.
분기 시작 부분에 작성된 환상적인 결과입니다. 그러므로 나는 원한다
전문가의 손에 있는 능력을 나의 아주 아마추어적인 예측과 비교하십시오.
행운을 빕니다.
유리야, 너 이거 말하는 거니? 맞습니다. 약간의 놀라움입니다. 지금은 거래를 하지 않지만, 내가 쓴 대로 조사를 합니다(때로는 "항상 거래할 필요는 없습니다"라는 위대한 사람의 말을 기억하는 매우 유용합니다). 그러나 만일을 대비하여 내 Hurst는 매우 불안정한 "긴" 채널을 보여주고 임박한 추락을 예고합니다. 사실, 허스트 지수 에 기반한 나의 "에너지" 방법은 아직 완전히 디버깅되지 않았습니다.
추신: Alexa는 어떻게 그러한 성공을 거두었습니까? 쉬지 않고 일하면서 그는 이 거래에서 거의 모든 것을 잃어야 했습니다. 반면에 2,300만 더 벌면 이건 전혀 무섭지 않은데... 스킬이지만!
아니요. 그 내기에 대한 시간은 아직 끝나지 않았으며 미리 요약하는 것은 심각하지 않습니다.
이 내기가 원칙보다 유머러스하다는 사실은 말할 것도 없습니다. 한 가지 사건으로 무엇이든 판단하는 것은 불가능합니다. EWT에 관한 것이 아니라 Alex가 그것을 사용하는 방법에 관한 것이 아니라 내 능력에 관한 것이 아닙니다. 나는 반대한다.
Alex는 Jhonny 의 요청에 따라 다음과 같이 썼습니다.
그리고 이제 이 돌파구 후 Alex가 이 상황에서 어떻게 일했는지가 흥미로워졌습니다.
예측에 관해서는 유로화가 여전히 상승 여력이 있다고 봅니다. 아마도 최대 1.36 이하일 것입니다.
따라서 지금 수정이 있으면 너무 깊지 않을 것입니다. 포인트 150-300