그래서 나는 즉시 이 말에서 벗어나려고 노력했다. 충돌하기 때문입니다. Discon - 그러나 나는 ... 이것이 차이점, 스프레드 - 그러나 확실히 ... 이것은 차이점이며 거래를 진행하십시오 ... 그렇지 않으면 모든 거래 시스템의 기초가되는 신호의 품질은 델타 건설의 품질(이 "차이")은 생각하지 않습니다.
여기(포럼에서) 저는 "성배"를 찾는 사람들을 끊임없이 우연히 발견합니다(그들은 찾고 있지만 어떤 이유로 찾지 못합니다).
물론 이 전략은 "황금 산"을 가져오지는 않지만 그것이 어떻게 형성되는지 이해하면(이론적으로는 아님)
내가 설명한 가격은 실제 거래에서 무시할 수 있는 수준으로 지속적으로 손익분기점을 달성할 수
돈을 벌 위험. 그 후로도 행복하게.
심을 위해, 나에게 절을 하게 해주세요 ....
중재 로봇 구축의 미묘함과 뉘앙스를 보여주기 위해 도움을 원한다는 것을 이해하지 못한 것은 유감입니다. 모든 것이 그렇게 단순하고 흐릿하지 않다는 것은 아닙니다.
델타가 계산되는 방식은 아무 의미가 없습니다. 문제 없습니다. 원하는 대로 계산하십시오. 이자율 , 배당일 등에 영향을 미치도록 요청하지 마십시오. (이 스레드의 첫 번째 게시물). 우리는 그것을 할 수 없습니다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 더 완벽한 TS, 더 나은 품질... 그리고 가격이 어떻게 형성되는지 이론상이 아니라 실제로는 주문서의 스크린샷 형식으로 보여주려고 했습니다. 이 안경을 본 사람은 빈 잔을 거래하려는 자살을 완벽하게 이해할 것입니다.
+ 한 양초의 종가를 다른 양초 종가에서 빼서 MT에서 델타를 구축하고 이것이 옳다고 진심으로 믿으며(비록 이미 마음이 바뀌었으면 좋겠음) 여기에서 이미 말했듯이 빌드하면 이 황량한 그림이 표시됩니다.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
1. 선도 계약의 가격은 현물 가격을 할인하여 결정됩니다(일부 가정:D). 지속적인 이자 발생의 경우 선물과 현물 가격은 다음과 같은 비차익 거래 관계를 충족합니다. F=S*exp(r*(Tt)); 단순 이자 계산의 경우 F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2가 됩니다.
2. 현물 전달 차익 거래는 합성 채권을 구축하여 수행됩니다. 즉, 선물과 현물에서 반대 포지션을 여는 것입니다. 채권의 매개변수는 만기(T), 할인율(r), 이표지급액(=배당금/예금금리), 액면가 등 이 경우 중요하지 않은 사항입니다. 채권의. r=ln(F/S)/(Tt) 형식의 마법을 사용하면 시장에서 할인율을 추출할 수 있으며 이는 중앙 은행 금리, 기초 자산의 배당 수익률 및 기타 흥미로운 것들과 비교할 수 있습니다. . 좋은 보너스로 다양한 시나리오에서 포트폴리오의 위험을 계산할 수 있을 뿐만 아니라 포트폴리오 이론을 사용하여 뻔뻔스럽게도 위험을 몇 배나 줄일 수 있습니다.
3. 캘린더 차익 거래 - 하나의 기초 자산에 대한 항목 2의 합성 채권 쌍 거래에 불과하지만 만기는 다릅니다(T1 및 T2). 이러한 페어 트레이딩이 여전히 중앙은행 금리, 배당수익률 등과 비교할 수 있는 스프레드를 갖는 것은 매우 논리적입니다.
№ Код Наименование Количество выпущенных акций Коэффициент, учитывающий free-float Коэффициент, ограничивающий вес акции Вес акции по сост. на 27.02.2015 Включены: MTLR ОАО "Мечел", ао PGIL Полюс Голд Интернешенл Лимитед, акции...
1. 선도 계약의 가격은 현물 가격을 할인하여 결정됩니다(일부 가정:D). 지속적인 이자 발생의 경우 선물과 현물 가격은 다음과 같은 비차익 거래 관계를 충족합니다. F=S*exp(r*(Tt)); 단순 이자 계산의 경우 F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2가 됩니다.
2. 현물 전달 차익 거래는 합성 채권을 구축하여 수행됩니다. 즉, 선물과 현물에서 반대 포지션을 여는 것입니다. 채권의 매개변수는 만기(T), 할인율(r), 이표지급액(=배당금/예금금리), 액면가 등 이 경우 중요하지 않은 사항입니다. 채권의. r=ln(F/S)/(Tt) 형식의 마법을 사용하면 시장에서 할인율을 추출할 수 있으며 이는 중앙 은행 금리, 기초 자산의 배당 수익률 및 기타 흥미로운 것들과 비교할 수 있습니다. . 좋은 보너스로 다양한 시나리오에서 포트폴리오의 위험을 계산할 수 있을 뿐만 아니라 포트폴리오 이론을 사용하여 뻔뻔스럽게도 위험을 몇 배나 줄일 수 있습니다.
3. 캘린더 차익 거래 - 하나의 기초 자산에 대한 항목 2의 합성 채권 쌍 거래에 불과하지만 만기는 다릅니다(T1 및 T2). 이러한 페어 트레이딩이 여전히 중앙은행 금리, 배당수익률 등과 비교할 수 있는 스프레드를 갖는 것은 매우 논리적입니다.
안경쓰고 만나요 ;)
아무것도 명확하지 않지만 매우 멋지게 들립니다. 상인의 귀에는 시를 사랑하는 사람들을 위한 모든 종류의 푸쉬킨과 Lerma'ntav보다 훨씬 낫습니다. 체슬로보.
완전히 다른 이야기입니다.)
아니요, 그냥 같은 것입니다. 두 악기의 가격이 같으면 차이를 느끼지 못할 것입니다. 사진도 https://www.mql5.com/ru/forum/42542/page9#comment_1484301
그러나 예를 들어 미래에 대한 주식을 거래할 때 그 차이는 매우 크고 매우 분명합니다.
공습 경보 해제. 당신이 델타라고 부르는 것을 나는 할인이라고 부릅니다. 악기의 차이.
...
토론이 그래프 데모로 "롤다운"된 것은 불행한 일입니다.
스프레드(델타)를 계산하는 무의미한 방법.
여기(포럼에서) 저는 "성배"를 찾는 사람들을 끊임없이 우연히 발견합니다(그들은 찾고 있지만 어떤 이유로 찾지 못합니다).
물론 이 전략은 "황금 산"을 가져오지는 않지만 그것이 어떻게 형성되는지 이해하면(이론적으로는 아님)
내가 설명한 가격은 실제 거래에서 무시할 수 있는 수준으로 지속적으로 손익분기점을 달성할 수
돈을 벌 위험. 그 후로도 행복하게.
심을 위해, 나에게 절을 하게 해주세요 ....
중재 로봇 구축의 미묘함과 뉘앙스를 보여주기 위해 도움을 원한다는 것을 이해하지 못한 것은 유감입니다. 모든 것이 그렇게 단순하고 흐릿하지 않다는 것은 아닙니다.
델타가 계산되는 방식은 아무 의미가 없습니다. 문제 없습니다. 원하는 대로 계산하십시오. 이자율 , 배당일 등에 영향을 미치도록 요청하지 마십시오. (이 스레드의 첫 번째 게시물). 우리는 그것을 할 수 없습니다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 더 완벽한 TS, 더 나은 품질... 그리고 가격이 어떻게 형성되는지 이론상이 아니라 실제로는 주문서의 스크린샷 형식으로 보여주려고 했습니다. 이 안경을 본 사람은 빈 잔을 거래하려는 자살을 완벽하게 이해할 것입니다.
+ 한 양초의 종가를 다른 양초 종가에서 빼서 MT에서 델타를 구축하고 이것이 옳다고 진심으로 믿으며(비록 이미 마음이 바뀌었으면 좋겠음) 여기에서 이미 말했듯이 빌드하면 이 황량한 그림이 표시됩니다.
로그와 비율을 어떻게 거래할 것인지 생각해 보십시오.
매우 간단합니다. Taylor 공식을 적용하고 거래하세요.
Mikhail은 캘린더 스프레드가 두 선물 가격의 단순한 차이라고 절대적으로 정확하게 썼습니다. 모두. 더 이상 발명할 필요가 없습니다. 하나는 팔고 다른 하나는 즉시 샀다. 로그와 비율로는 그렇게 할 수 없습니다.
1. 선도 계약의 가격은 현물 가격을 할인하여 결정됩니다(일부 가정:D). 지속적인 이자 발생의 경우 선물과 현물 가격은 다음과 같은 비차익 거래 관계를 충족합니다. F=S*exp(r*(Tt)); 단순 이자 계산의 경우 F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2가 됩니다.
2. 현물 전달 차익 거래는 합성 채권을 구축하여 수행됩니다. 즉, 선물과 현물에서 반대 포지션을 여는 것입니다. 채권의 매개변수는 만기(T), 할인율(r), 이표지급액(=배당금/예금금리), 액면가 등 이 경우 중요하지 않은 사항입니다. 채권의. r=ln(F/S)/(Tt) 형식의 마법을 사용하면 시장에서 할인율을 추출할 수 있으며 이는 중앙 은행 금리, 기초 자산의 배당 수익률 및 기타 흥미로운 것들과 비교할 수 있습니다. . 좋은 보너스로 다양한 시나리오에서 포트폴리오의 위험을 계산할 수 있을 뿐만 아니라 포트폴리오 이론을 사용하여 뻔뻔스럽게도 위험을 몇 배나 줄일 수 있습니다.
3. 캘린더 차익 거래 - 하나의 기초 자산에 대한 항목 2의 합성 채권 쌍 거래에 불과하지만 만기는 다릅니다(T1 및 T2). 이러한 페어 트레이딩이 여전히 중앙은행 금리, 배당수익률 등과 비교할 수 있는 스프레드를 갖는 것은 매우 논리적입니다.
안경쓰고 만나요 ;)
게시물이 주제 제목과 일치하지 않습니다. 토픽 스타터의 예를 따르십시오.
귀하의 문구: "증권 거래소에서 거래될 수 있고 거래되어야 하는 리스크가 적은 다른 차익 거래 전략이 있습니다."는 주제 제목의 두 번째 부분과 일치하지 않습니다. 즉, "... 그리고 그것들을 구현하는 방법."
다시 말하지만, 나는 단지 관심을 가지고 질문할 것이고, 나머지 모든(?) 게시물(그리고 그 일부 ;-D)은 주제의 제목에 해당합니까?
음, 소위 인덱스 차익 거래도 있습니다. 지수를 거래할 때 바스켓에 포함된 상품의 몫(가중치, 계수)을 계산하는 주제와 이 지수에 포함된 상품의 바스켓(포트폴리오)(예: 2개의 상품)에 대해 이야기할 것을 제안합니다.
다시 말하지만, 나는 단지 관심을 가지고 질문할 것이고, 나머지 모든(?) 게시물(그리고 그 일부 ;-D)은 주제의 제목에 해당합니까?
음, 소위 인덱스 차익 거래도 있습니다. 지수를 거래할 때 바스켓에 포함된 상품의 몫(가중치, 계수)을 계산하는 주제와 이 지수에 포함된 상품의 바스켓(포트폴리오)(예: 2개의 상품)에 대해 이야기할 것을 제안합니다.
여기에서 http://moex.com/s772 를 기본으로 사용할 수 있습니다.
사실, 나는 RTS 선물이 계산된 지수와 얼마나 다른지 확인하지 않았습니다. 알 수 없는 이유로 메타쿼트는 주식 섹션을 추가하지 않습니다. TSlab을 통한 빠른 실행에서 눈이 멀 수도 있습니다. 살펴보겠습니다.
매우 간단합니다. Taylor 공식을 적용하고 거래하세요.
1. 선도 계약의 가격은 현물 가격을 할인하여 결정됩니다(일부 가정:D). 지속적인 이자 발생의 경우 선물과 현물 가격은 다음과 같은 비차익 거래 관계를 충족합니다. F=S*exp(r*(Tt)); 단순 이자 계산의 경우 F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2가 됩니다.
2. 현물 전달 차익 거래는 합성 채권을 구축하여 수행됩니다. 즉, 선물과 현물에서 반대 포지션을 여는 것입니다. 채권의 매개변수는 만기(T), 할인율(r), 이표지급액(=배당금/예금금리), 액면가 등 이 경우 중요하지 않은 사항입니다. 채권의. r=ln(F/S)/(Tt) 형식의 마법을 사용하면 시장에서 할인율을 추출할 수 있으며 이는 중앙 은행 금리, 기초 자산의 배당 수익률 및 기타 흥미로운 것들과 비교할 수 있습니다. . 좋은 보너스로 다양한 시나리오에서 포트폴리오의 위험을 계산할 수 있을 뿐만 아니라 포트폴리오 이론을 사용하여 뻔뻔스럽게도 위험을 몇 배나 줄일 수 있습니다.
3. 캘린더 차익 거래 - 하나의 기초 자산에 대한 항목 2의 합성 채권 쌍 거래에 불과하지만 만기는 다릅니다(T1 및 T2). 이러한 페어 트레이딩이 여전히 중앙은행 금리, 배당수익률 등과 비교할 수 있는 스프레드를 갖는 것은 매우 논리적입니다.
안경쓰고 만나요 ;)
아무것도 명확하지 않지만 매우 멋지게 들립니다. 상인의 귀에는 시를 사랑하는 사람들을 위한 모든 종류의 푸쉬킨과 Lerma'ntav보다 훨씬 낫습니다. 체슬로보.
고맙습니다. 이런 글들이 제가 여기 오는 이유입니다.
...
사실 기본적인 것들을 꽃처럼 말하는 법을 가르쳐 주세요.
1. 선도계약의 가격은 현물가격을 할인하여 결정합니다(일부 가정 :D). ...
실제로 선물은 현물 대비 할인(할인)되어 거래되고 있다고 합니다. 기본적인 사실이지만 얼마나 아름다운가: " 선도 계약의 가격은 현물 가격을 할인하여 결정됩니다. "
다음은 이자가 계산되는 방법을 설명합니다.
지속적인 이자 발생의 경우 선물과 현물 가격은 다음과 같은 비차익 거래 관계를 충족합니다. F=S*exp(r*(Tt)); 단순 이자 계산의 경우 F=S*(1+r*(Tt))+O(Tt)^2가 됩니다.
그럼 포트폴리오 이론, 리스크 경감, 테일러 시리즈 등 다양한 굿즈가 있습니다. 여러분의 아나운서 능력이 진심으로 부럽습니다.
Z.Y. 귀하의 공식이 달러/루블 계약에 따라 이틀 만에 마이너스 이자율 영역에서 연 24%로 콘탱고의 전환을 설명하는 방법을 더 잘 설명하시겠습니까?
여기에서 http://moex.com/s772 를 기본으로 사용할 수 있습니다.
사실, 나는 RTS 선물이 계산된 지수와 얼마나 다른지 확인하지 않았습니다. 알 수 없는 이유로 메타쿼트는 주식 섹션을 추가하지 않습니다. TSlab을 통한 빠른 실행에서 눈이 멀 수도 있습니다. 살펴보겠습니다.