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결론 전체 포트폴리오에서 음력 리듬에 기반한 모델은 계절 모델보다 설득력이 떨어지는 결과를 보여줍니다. 달 모델의 낮은 효율성은 우리의 과거 데이터와 모순됩니다(Katz, McCormick, 1997년 6월). 차이점은 진입 및 퇴장 패턴의 두 가지 요인으로 설명할 수 있습니다. 이 테스트에서 모델은 전체 포트폴리오에 최적화되었으며, 이는 음력과 관련하여 부적절할 수 있습니다(기존에 사용된 모델은 보름달 이후 특정 수일 동안 시장에 출시됨). 이 장에서 사용된 방법은 다른 시장에 대해 동일한 매개변수를 사용하여 최적화해야 했기 때문에 이전 접근 방식에서 수정되었습니다. 구모델을 사용하면 시장에 상관없이 보름달이나 초승달 다음 날 정해진 날짜에 시장에 들어가야 했다. 우리의 첫 번째 연구에 따르면, 음력 주기는 다른 시장에 다르게 영향을 미치기 때문에 이것은 잘못된 것입니다. 따라서 우리는 모델을 자체 적응형으로 만들어야 했습니다. 이전 음력주기 분석을 기반으로 입력 시간을 선택하는 기능. 상충되는 결과에 대한 또 다른 가능한 이유는 입력과 출력의 종류 간의 상호 작용일 수 있습니다. 음력 및 계절적 패턴은 거래 가능한 최고점과 최저점을 찾는 경향이 있지만 시간의 특정 비율에만 해당합니다. 이러한 시스템은 예측이 잘못된 경우 손실을 신속하게 중지하지만 시장이 예측된 방향으로 움직일 경우 이익이 누적되도록 하는 밀접하게 간격을 둔 보호 정지와 잘 작동합니다. 일반적으로 달 모델은 성능이 좋지 않았지만 일부 시장에서는 유망하고 일관된 결과가 나타났습니다. 모델이 개별 시장에 특수 적용되지 않았기 때문에 더욱 인상적이었습니다 . 이는 전문화된 출력을 사용하여 놀라운 결과를 얻을 수 있음을 시사합니다. 따라서 첫 번째 연구에서 달 모델은 은 시장에서 잘 작동했지만 이제 은 시장은 주기에 둔감했습니다. 포트폴리오를 거래할 때 음력 모델은 수익성이 없었지만 각 거래에서 손실은 대부분의 오실레이터 모델 및 이동 평균 을 기반으로 한 모델보다 훨씬 적습니다. 태양 활동 및 무역 이전 연구(Katz, McCormick, September
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Власти Греции согласились принять условия международных кредиторов, пишет Financial Times со ссылкой на письмо премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, которое он отправил главам Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) во вторник, 30 июня. Ципрас согласился на условия кредиторов, которые были...
당신은 할 수 없습니다, 당신은 젊고 HE처럼 욕하는 법을 모릅니다 ...
유로 동료들은 무엇을 가지고 놀고 있습니까?
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
오늘 17:00 모스크바 시간에 만료되는 가장 흥미로운 옵션입니다.http://www.forexpf.ru/news/2015/07/01/awpo-klyuchevye-valyutnye-optsiony-s-ekspiratsiej-segodnya.html
가장 흥미로운 옵션은 오늘 모스크바 시간 17:00에 만료됩니다.트렌드를 예고하다...
트렌드를 예고하다...
Katz McCormick의 책 "Encyclopedia of Trading Strategies"는 달의 위상을 분석하고 시장은 상관 관계를 보여 ....
http://www.earnforex.com/en/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-forex/%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D1 %82%D1%81.%D0%94.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA.% D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1 %82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1% 82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf
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결론 전체 포트폴리오에서 음력 리듬에 기반한 모델은 계절 모델보다 설득력이 떨어지는 결과를 보여줍니다. 달 모델의 낮은 효율성은 우리의 과거 데이터와 모순됩니다(Katz, McCormick, 1997년 6월). 차이점은 진입 및 퇴장 패턴의 두 가지 요인으로 설명할 수 있습니다. 이 테스트에서 모델은 전체 포트폴리오에 최적화되었으며, 이는 음력과 관련하여 부적절할 수 있습니다(기존에 사용된 모델은 보름달 이후 특정 수일 동안 시장에 출시됨). 이 장에서 사용된 방법은 다른 시장에 대해 동일한 매개변수를 사용하여 최적화해야 했기 때문에 이전 접근 방식에서 수정되었습니다. 구모델을 사용하면 시장에 상관없이 보름달이나 초승달 다음 날 정해진 날짜에 시장에 들어가야 했다. 우리의 첫 번째 연구에 따르면, 음력 주기는 다른 시장에 다르게 영향을 미치기 때문에 이것은 잘못된 것입니다. 따라서 우리는 모델을 자체 적응형으로 만들어야 했습니다. 이전 음력주기 분석을 기반으로 입력 시간을 선택하는 기능. 상충되는 결과에 대한 또 다른 가능한 이유는 입력과 출력의 종류 간의 상호 작용일 수 있습니다. 음력 및 계절적 패턴은 거래 가능한 최고점과 최저점을 찾는 경향이 있지만 시간의 특정 비율에만 해당합니다. 이러한 시스템은 예측이 잘못된 경우 손실을 신속하게 중지하지만 시장이 예측된 방향으로 움직일 경우 이익이 누적되도록 하는 밀접하게 간격을 둔 보호 정지와 잘 작동합니다. 일반적으로 달 모델은 성능이 좋지 않았지만 일부 시장에서는 유망하고 일관된 결과가 나타났습니다. 모델이 개별 시장에 특수 적용되지 않았기 때문에 더욱 인상적이었습니다 . 이는 전문화된 출력을 사용하여 놀라운 결과를 얻을 수 있음을 시사합니다. 따라서 첫 번째 연구에서 달 모델은 은 시장에서 잘 작동했지만 이제 은 시장은 주기에 둔감했습니다. 포트폴리오를 거래할 때 음력 모델은 수익성이 없었지만 각 거래에서 손실은 대부분의 오실레이터 모델 및 이동 평균 을 기반으로 한 모델보다 훨씬 적습니다. 태양 활동 및 무역 이전 연구(Katz, McCormick, September
유로에 무슨 일이? 왜 뛰어?
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/01/n_7338065.shtml
적어도 달의 주기, 적어도 어떤 종류의 주기가 있을 것입니다. 푸리에(Fourier)는 그것을 뽑아내고 즉시 빨아들일 것입니다.
Evra의 발이 찢어지고 있어 아무데도 가지 않을 것입니다.
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