Avals : 글쎄, 이것은 일반적으로 유행하는 성배입니다. 뿐만 아니라 꾸준히 2x 미만입니다. 열 전체에 걸쳐 H-ox가 일관되게 2보다 작거나 크도록 하는 그러한 도구가 없습니다. 특정 지역에서/특정 순간에. 추세를 거래할 때와 반환할 때를 알고 있습니다. 시장 필터링
정확히! 그러나 여전히 이 경우 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한하게 됩니다.
이제 "이상적인" 시스템이 거래 제한을 해야만 한다면 도대체 왜 진짜 시스템이 시장을 거래하거나 중단해야 합니까? 겸손에서? ;)
정확히! 그러나 이 경우 우리 는 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한 하게 됩니다.
이것이 당신이 온 방법입니까?))) 반환 시장에서 효과적인 mr 시스템의 경우 H<2(H-ox는 대략적인 추정치이며 매우 큰 병원의 평균)에는 한계가 있습니다. 추세(H>2) 시장/정지. 그리고 한도를 거래하는 데 이상적인 시스템인 이유는 무엇입니까? 완벽한 미스터 네. 그러나 실제 도구는 추세와 다양한 척도의 평면 섹션이 혼합되어 있습니다(평균적으로 병원의 경우 H=2를 얻음). 따라서 하나 이상의 이상적인 시스템이 있다고 두뇌로 생각하십시오)) 그리고 더 많은 실제 시스템이 있습니다
정확히! 그러나 여전히 이 경우 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한하게 됩니다.
이제 "이상적인" 시스템이 거래 제한을 해야만 한다면 도대체 왜 진짜 시스템이 시장을 거래하거나 중단해야 합니까? 겸손에서? ;)
다시:
아발 :
바로 그 차이가 크다는 것입니다. 간단히 말해서, 전략에는 리턴(평균 회귀)과 반대 방향(모멘텀)의 두 가지 유형이 있습니다. 모멘텀에 대한 진입/퇴출의 의미는 mr에 대한 움직임의 방향에 있습니다. 브레이크아웃은 두 번째 유형 중 하나일 뿐입니다(브레이크의 진입 수준에 따라 다름). 그리고 두 번째 시스템은 리미터로 변환할 수 없습니다. 가능하다면 이것은 본질적으로 거의 발생하지 않는 다른 규모(대략 tf)의 한 병에 이러한 유형의 시스템 2개를 조합한 것입니다.
플랫폼은 매점의 FX뿐만 아니라 다양한 시장과 상품에 맞게 개선된 것 같습니다))
나는 또한 이것을 위해 스프레드를 제외하고는 아무것도변경할 필요가 없다는 것을 이해했습니다.
저장된 히스토리의 형식을 변경하기 위해 전략의 클래스에 빛이 수렴되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
우리는 일반 틱 테스터 또는 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1분으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
저것들. 거래를 제한하기 위해 왔지만 모든 사람을 같은 브러시로 대할 필요는 없습니다. 개인적으로 나는 모멘텀을 거래하고 시장 진입을 사용합니다. 고장 차량에 한계를 두지 않았다고 생각합니까? 잠정! 틱 기록이 변경되었다고 생각하십니까? 틱 히스토리도 있고 레벨 2도 있는데, 반대로 총이익과 체크메이트를 리밋으로 대체해서 TS 성능 면에서 별반 달라진게 없습니다. 기대치가 많이 떨어졌습니다. 다시 강조합니다. 많이 떨어졌습니다 .
그리고 이상적인 차량과 그것이 무엇이어야 하는지에 대해 지금 이야기하지 마십시오. 모두가 이것에 대한 자신의 이해를 가지고 있으며, 우리 각자는 이에 대해 개를 먹었고 그가 무엇에 대해 썼는지, TS가 무엇인지 알고 있습니다.
이런 식으로 한도를 조장하는 사람들의 가장 큰 실수는 가장 좋은 가격에 입찰하는 것이 가장 좋은 가격에 거래하는 것과 동의어라고 생각하는 것입니다. 사실 최저가라는 개념은 없습니다. 지정가 주문에 도달하면 시장이 이전 수준에서 반등했습니다. 하지만 현재가만 있을 뿐, 어째서인지 예전 가격이 생각나지 않고 현재 가격이 예전 가격보다 낫다고 생각하지만 그렇지는 않습니다.
그래서 나는 이 모든 것을 읽었고 , 사람이 자신의 의식의 흐름에 완전히 빠져있거나 그가 쓴 것의 적어도 절반은 단순하고 평범한 거짓말이라는 생각이 듭니다.
언어에 대한 깊은 지식이 없는 독학 프로그래머가 몇 시간 만에 초당 100,000,000바의 성능을 가진 단일 스레드 테스터를 작성했다고요? 대조적으로, 가장 높은 수준의 전문성을 가진 사람들은 유능한 고성능 HFT 테스터를 만드는 데 수년을 보내고 전체 팀을 만들어 함께 작업하고 전략을 작성하지만 여기에서 한 사람이 테스터를 무릎에 앉히기로 결정하고 즉시 선도적인(폐쇄형) HFT 플랫폼의 성능보다 훨씬 더 높은 성능을 제공합니다.
초당 100,000,000개의 막대를 실행할 수 있도록 메모리가 가져야 하는 대역폭을 계산해 보겠습니다. 각 막대는 4개의 가격 + AskLow HighBid이며, 각각 길이가 64비트인 6개의 정수 유형이 생성됩니다( Integer price(long int) ). 초당 100,000,000바의 경우 시간이 걸립니다.
이는 DDR2 533 이상 메모리 모듈 에서 이러한 성능을 근본적으로 이론적으로 달성할 수 있음을 의미합니다. 최소한 선언된 성능은 현대 장비의 물리적 한계와 비슷합니다.
그러나 프로그램 시간 비용은 훨씬 더 중요한 제한을 부과합니다. 무시할 수 없습니다. 그래서 저는 빠른 64비트 C 컴파일러 Win-Lcc 64 를 사용하여 많은 수학적 계산 없이 막대 배열의 직접 반복 성능을 측정했습니다. 참고: 우리는 직접에 대해 이야기하고 있습니다. 가장 빠른 반복. 환경 및 기타 간접 비용과 함께 일하지 않습니다. hellfix와 달리 저는 "전략 테스터"의 전체 소스 코드를 제공하여 누구나 좋아하는 컴파일러에서 컴파일하고 성능을 측정할 수 있도록 합니다.
이 코드는 Invoke 지시문에 따라 배열을 반복하고 간단한 비교(매우 빠른 작업)를 수행하거나 동일한 비교를 수행하는 함수를 호출한다는 것을 알 수 있습니다.
이제 이 코드가 100,000,000개의 막대를 반복하고 비교하는 데 얼마나 걸렸는지 봅시다.
100,000,000개의 바를 직접 열거하는 데 1.28초가 소요되었음을 알 수 있으며, 이는 선언된 성능보다 거의 3분의 1 수준입니다.
100,000,000개의 막대를 열거하고 각 막대에 대해 계산된 함수를 호출하는 데 1.79초가 소요되었음을 알 수 있습니다. 이는 선언된 성능보다 1.5배 이상 나쁩니다.
모든 테스트는 하드웨어 i7 870, DDR3 3200 8Gb에서 수행되었습니다.
대부분의 시간은 실제 데이터 준비(약 9초)에 소요되었습니다. 옵티마이저의 설계에서 약간의 비최적성으로 인해 막대한 오버헤드 비용이 발생합니다. 하지만 이번에는 고려하지 않았기 때문입니다. 그것은 단지 전략을 실행하는 것에 관한 것이었습니다.
자신의 결론을 도출하십시오. 나는 수치가 선언 된 결과가 가볍게 말해서 현실과 일치하지 않는다는 것을 보여주기를 바랍니다. 옵티마이저를 설명하는 코드의 이론적인 성능조차도 선언된 것과 일치하지 않습니다. 선언된 기능에 접근하는 실제 테스터를 구현하면 성능이 더욱 떨어집니다. 모든 함수 호출, 다소 유용한 수학적 계산은 맨손으로 열거하는 시간을 즉시 단축합니다.
숫자는 물론 고집이 세고, 화자가 모든 것을 정확하게 말하지만 반대편에서 보자. 난폭한 것은 난폭한 것이 아니라 주요 과학자가 우리를 방문하고, 속담, 속담, 토스트, 말하자면 ... 글쎄, 약간의 페레 (c) 가
그래서 나는 이 모든 것을 읽었고 , 사람이 자신의 의식의 흐름에 완전히 빠져있거나 그가 쓴 것의 적어도 절반은 단순하고 평범한 거짓말이라는 생각이 듭니다.
언어에 대한 깊은 지식이 없는 독학 프로그래머가 몇 시간 만에 초당 100,000,000바의 성능을 가진 단일 스레드 테스터를 작성했다고요? 대조적으로, 가장 높은 수준의 전문성을 가진 사람들은 유능한 고성능 HFT 테스터를 만드는 데 수년을 보내고 전체 팀을 만들어 함께 작업하고 전략을 작성하지만 여기에서 한 사람이 테스터를 무릎에 앉히기로 결정하고 즉시 선도적인(폐쇄형) HFT 플랫폼의 성능보다 훨씬 더 높은 성능을 제공합니다.
hrenfx 코드 'a(전생의 getch )를 구문 분석한 적이 있습니까? 4차 포럼의 코드 베이스에 있는 그의 모든 작업을 살펴보고 알고리즘을 완전히 이해할 때까지 몇 가지를 주의 깊게 분석하는 것이 좋습니다. 그리고 저는 "최고 수준의 전문성을 갖춘 사람들"로 구성된 고대비 팀 전체가 동일한 작업을 수행할 것을 강력히 권고합니다. 아마도 당신은 Ivan의 지적 능력에 대해 덜 칭찬하고 당신의 기술을 향상시킬 것입니다.
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자신의 결론을 도출하십시오. 나는 수치가 선언 된 결과가 가볍게 말해서 현실과 일치하지 않는다는 것을 보여주기를 바랍니다. 옵티마이저를 설명하는 코드의 이론적인 성능조차도 선언된 것과 일치하지 않습니다. 선언된 기능에 접근하는 실제 테스터를 구현하면 성능이 더욱 떨어집니다. 모든 함수 호출, 다소 유용한 수학적 계산은 맨손으로 열거하는 시간을 즉시 단축합니다.
당신은 수치로 아무것도 보여주지 않았습니다. 당신은 막대에 세 개의 눈금이 있고 그는 LoAsk와 HiBid만 각각 하나씩 가지고 있습니다. 그는 여기에서 아주 오랫동안 선전했습니다. 따라서 루프에서 두 개의 추가 비교가 발생하고 컴파일러에서 범위 검사(RangeCheck)가 해제된 경우 선언된 그림은 루프 내에서 유용한(최소한의) 계산을 사용하더라도 이미 매우 사실적으로 보입니다.
Avals : 이것이 당신이 온 방법입니까?))) 반환 시장에서 효과적인 mr 시스템의 경우 H<2(H-ox는 대략적인 추정치이며 매우 큰 병원의 평균)에는 한계가 있습니다. 추세(H>2) 시장/정지. 그리고 한도를 거래하는 데 이상적인 시스템인 이유는 무엇입니까? 완벽한 미스터 네. 그러나 실제 도구는 추세와 다양한 척도의 평면 섹션이 혼합되어 있습니다(평균적으로 병원의 경우 H=2를 얻음). 따라서 하나 이상의 이상적인 시스템이 있다고 두뇌로 생각하십시오)) 그리고 더 많은 실제 시스템이 있습니다
나는 생각했고, hrenfx와 Neutron(그리고 아마도 많은 다른 것들)이 아주 독립적으로 나왔다는 같은 결론에 이르렀습니다. 즉, "이상적인 시스템"이 시장에서 이론적으로 가능한 모든 이익을 가져가는 TS라면,
1) 단 하나 // 시스템이 예측 방법에 따라 분류되지 않고 일련 의 거래 거래 에 따라 분류되는 경우
2) 동적 H == (현재 스프레드 + 1 핍)로 카기-지그재그 상단에 배치된 지정가 주문을 뒤집어서 거래합니다. 다른 모든 "이상적인 시스템"은 "이상적이지 않음"을 잃어버리기 때문입니다. :)
나는 생각했고, hrenfx와 Neutron(그리고 아마도 많은 다른 것들)이 아주 독립적으로 나왔다는 같은 결론에 이르렀습니다. 즉, "이상적인 시스템"이 시장에서 이론적으로 가능한 모든 이익을 취하는 TS라면 1) 단 하나만 2) 동적 H == (현재 스프레드 + 1핍). 다른 모든 "이상적인 시스템"은 "이상적이지 않음"을 잃어버리기 때문입니다. :)
글쎄, 이것은 일반적으로 유행하는 성배입니다. 뿐만 아니라 꾸준히 2x 미만입니다. 열 전체에 걸쳐 H-ox가 일관되게 2보다 작거나 크도록 하는 그러한 도구가 없습니다. 특정 지역에서/특정 순간에. 추세를 거래할 때와 반환할 때를 알고 있습니다. 시장 필터링
정확히! 그러나 여전히 이 경우 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한하게 됩니다.
이제 "이상적인" 시스템이 거래 제한을 해야만 한다면 도대체 왜 진짜 시스템이 시장을 거래하거나 중단해야 합니까? 겸손에서? ;)
정확히! 그러나 이 경우 우리 는 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한 하게 됩니다.
2개의 숫자 중 6개를 어떻게 얻었습니까?
hrenfx : ... M1 HighBid + LowAsk 막대별 모델과 함께 작동합니다(결과는 MT5 테스터보다 정확함).
추가로 왜 6개, 4개 가격이 입찰가(이미 HighBid가 포함되어 있는지)라면
정확히! 그러나 여전히 이 경우 이상적인 거래 시스템 개발의 마지막 단계로 거래를 제한하게 됩니다.
이제 "이상적인" 시스템이 거래 제한을 해야만 한다면 도대체 왜 진짜 시스템이 시장을 거래하거나 중단해야 합니까? 겸손에서? ;)
다시:
바로 그 차이가 크다는 것입니다. 간단히 말해서, 전략에는 리턴(평균 회귀)과 반대 방향(모멘텀)의 두 가지 유형이 있습니다. 모멘텀에 대한 진입/퇴출의 의미는 mr에 대한 움직임의 방향에 있습니다. 브레이크아웃은 두 번째 유형 중 하나일 뿐입니다(브레이크의 진입 수준에 따라 다름). 그리고 두 번째 시스템은 리미터로 변환할 수 없습니다. 가능하다면 이것은 본질적으로 거의 발생하지 않는 다른 규모(대략 tf)의 한 병에 이러한 유형의 시스템 2개를 조합한 것입니다.
플랫폼은 매점의 FX뿐만 아니라 다양한 시장과 상품에 맞게 개선된 것 같습니다))
나는 또한 이것을 위해 스프레드를 제외하고는 아무것도 변경할 필요가 없다는 것을 이해했습니다.
저장된 히스토리의 형식을 변경하기 위해 전략의 클래스에 빛이 수렴되었습니까? 이것은 진입/출구 제한이 있는 mr-class 전략을 위한 것입니다.
따라서 헛소리는 스토리와 플랫폼을 한 종류의 전략으로 조정하는 것입니다.
우리는 일반 틱 테스터 또는 사용자가 틱에서 자신의 기록을 수집하고 tf<1분으로 테스터에 기록을 전달할 수 있는 기능이 필요합니다. 그런 다음 원하는 사람들은 LowAsk -- HighBid 또는 HighAsk --- LowBid 전략에 대해 이야기를 슬립할 수 있습니다. 또는 시간이 충분하지 않은 단기 전략을 테스트하십시오(물론 매점의 FX는 아님).
저것들. 거래를 제한하기 위해 왔지만 모든 사람을 같은 브러시로 대할 필요는 없습니다. 개인적으로 나는 모멘텀을 거래하고 시장 진입을 사용합니다. 고장 차량에 한계를 두지 않았다고 생각합니까? 잠정! 틱 기록이 변경되었다고 생각하십니까? 틱 히스토리도 있고 레벨 2도 있는데, 반대로 총이익과 체크메이트를 리밋으로 대체해서 TS 성능 면에서 별반 달라진게 없습니다. 기대치가 많이 떨어졌습니다. 다시 강조합니다. 많이 떨어졌습니다 .
그리고 이상적인 차량과 그것이 무엇이어야 하는지에 대해 지금 이야기하지 마십시오. 모두가 이것에 대한 자신의 이해를 가지고 있으며, 우리 각자는 이에 대해 개를 먹었고 그가 무엇에 대해 썼는지, TS가 무엇인지 알고 있습니다.
이런 식으로 한도를 조장하는 사람들의 가장 큰 실수는 가장 좋은 가격에 입찰하는 것이 가장 좋은 가격에 거래하는 것과 동의어라고 생각하는 것입니다. 사실 최저가라는 개념은 없습니다. 지정가 주문에 도달하면 시장이 이전 수준에서 반등했습니다. 하지만 현재가만 있을 뿐, 어째서인지 예전 가격이 생각나지 않고 현재 가격이 예전 가격보다 낫다고 생각하지만 그렇지는 않습니다.
그래서 나는 이 모든 것을 읽었고 , 사람이 자신의 의식의 흐름에 완전히 빠져 있거나 그가 쓴 것의 적어도 절반은 단순하고 평범한 거짓말이라는 생각이 듭니다.
언어에 대한 깊은 지식이 없는 독학 프로그래머가 몇 시간 만에 초당 100,000,000바의 성능을 가진 단일 스레드 테스터를 작성했다고요? 대조적으로, 가장 높은 수준의 전문성을 가진 사람들은 유능한 고성능 HFT 테스터를 만드는 데 수년을 보내고 전체 팀을 만들어 함께 작업하고 전략을 작성하지만 여기에서 한 사람이 테스터를 무릎에 앉히기로 결정하고 즉시 선도적인(폐쇄형) HFT 플랫폼의 성능보다 훨씬 더 높은 성능을 제공합니다.
초당 100,000,000개의 막대를 실행할 수 있도록 메모리가 가져야 하는 대역폭을 계산해 보겠습니다. 각 막대는 4개의 가격 + AskLow HighBid이며, 각각 길이가 64비트인 6개의 정수 유형이 생성됩니다( Integer price(long int) ). 초당 100,000,000바의 경우 시간이 걸립니다.
이는 DDR2 533 이상 메모리 모듈 에서 이러한 성능을 근본적으로 이론적으로 달성할 수 있음을 의미합니다. 최소한 선언된 성능은 현대 장비의 물리적 한계와 비슷합니다.
그러나 프로그램 시간 비용은 훨씬 더 중요한 제한을 부과합니다. 무시할 수 없습니다. 그래서 저는 빠른 64비트 C 컴파일러 Win-Lcc 64 를 사용하여 많은 수학적 계산 없이 막대 배열의 직접 반복 성능을 측정했습니다. 참고: 우리는 직접에 대해 이야기하고 있습니다. 가장 빠른 반복. 환경 및 기타 간접 비용과 함께 일하지 않습니다. hellfix와 달리 저는 "전략 테스터"의 전체 소스 코드를 제공하여 누구나 좋아하는 컴파일러에서 컴파일하고 성능을 측정할 수 있도록 합니다.
이 코드는 Invoke 지시문에 따라 배열을 반복하고 간단한 비교(매우 빠른 작업)를 수행하거나 동일한 비교를 수행하는 함수를 호출한다는 것을 알 수 있습니다.
이제 이 코드가 100,000,000개의 막대를 반복하고 비교하는 데 얼마나 걸렸는지 봅시다.
100,000,000개의 바를 직접 열거하는 데 1.28초가 소요되었음을 알 수 있으며, 이는 선언된 성능보다 거의 3분의 1 수준입니다.
100,000,000개의 막대를 열거하고 각 막대에 대해 계산된 함수를 호출하는 데 1.79초가 소요되었음을 알 수 있습니다. 이는 선언된 성능보다 1.5배 이상 나쁩니다.
모든 테스트는 하드웨어 i7 870, DDR3 3200 8Gb에서 수행되었습니다.
대부분의 시간은 실제 데이터 준비(약 9초)에 소요되었습니다. 옵티마이저의 설계에서 약간의 비최적성으로 인해 막대한 오버헤드 비용이 발생합니다. 하지만 이번에는 고려하지 않았기 때문입니다. 그것은 단지 전략을 실행하는 것에 관한 것이었습니다.
자신의 결론을 도출하십시오. 나는 수치가 선언 된 결과가 가볍게 말해서 현실과 일치하지 않는다는 것을 보여주기를 바랍니다. 옵티마이저를 설명하는 코드의 이론적인 성능조차도 선언된 것과 일치하지 않습니다. 선언된 기능에 접근하는 실제 테스터를 구현하면 성능이 더욱 떨어집니다. 모든 함수 호출, 다소 유용한 수학적 계산은 맨손으로 열거하는 시간을 즉시 단축합니다.
숫자는 물론 고집이 세고, 화자가 모든 것을 정확하게 말하지만 반대편에서 보자. 난폭한 것은 난폭한 것이 아니라 주요 과학자가 우리를 방문하고, 속담, 속담, 토스트, 말하자면 ... 글쎄, 약간의 페레 (c) 가
그래서 우리는 산업 재해를 다루고 있습니다... :)
요컨대, 목욕탕에 앉아있는 사람을 발로 차면 기사도가 아니라 그는 대답하지 않습니다.
그래서 나는 이 모든 것을 읽었고 , 사람이 자신의 의식의 흐름에 완전히 빠져 있거나 그가 쓴 것의 적어도 절반은 단순하고 평범한 거짓말이라는 생각이 듭니다.
언어에 대한 깊은 지식이 없는 독학 프로그래머가 몇 시간 만에 초당 100,000,000바의 성능을 가진 단일 스레드 테스터를 작성했다고요? 대조적으로, 가장 높은 수준의 전문성을 가진 사람들은 유능한 고성능 HFT 테스터를 만드는 데 수년을 보내고 전체 팀을 만들어 함께 작업하고 전략을 작성하지만 여기에서 한 사람이 테스터를 무릎에 앉히기로 결정하고 즉시 선도적인(폐쇄형) HFT 플랫폼의 성능보다 훨씬 더 높은 성능을 제공합니다.
자신의 결론을 도출하십시오. 나는 수치가 선언 된 결과가 가볍게 말해서 현실과 일치하지 않는다는 것을 보여주기를 바랍니다. 옵티마이저를 설명하는 코드의 이론적인 성능조차도 선언된 것과 일치하지 않습니다. 선언된 기능에 접근하는 실제 테스터를 구현하면 성능이 더욱 떨어집니다. 모든 함수 호출, 다소 유용한 수학적 계산은 맨손으로 열거하는 시간을 즉시 단축합니다.
발이 반으로 미끄러진 적이 있습니까?
이것이 당신이 온 방법입니까?))) 반환 시장에서 효과적인 mr 시스템의 경우 H<2(H-ox는 대략적인 추정치이며 매우 큰 병원의 평균)에는 한계가 있습니다. 추세(H>2) 시장/정지. 그리고 한도를 거래하는 데 이상적인 시스템인 이유는 무엇입니까? 완벽한 미스터 네. 그러나 실제 도구는 추세와 다양한 척도의 평면 섹션이 혼합되어 있습니다(평균적으로 병원의 경우 H=2를 얻음). 따라서 하나 이상의 이상적인 시스템이 있다고 두뇌로 생각하십시오)) 그리고 더 많은 실제 시스템이 있습니다
나는 생각했고, hrenfx와 Neutron(그리고 아마도 많은 다른 것들)이 아주 독립적으로 나왔다는 같은 결론에 이르렀습니다. 즉, "이상적인 시스템"이 시장에서 이론적으로 가능한 모든 이익을 가져가는 TS라면,
1) 단 하나 // 시스템이 예측 방법에 따라 분류되지 않고 일련 의 거래 거래 에 따라 분류되는 경우
2) 동적 H == (현재 스프레드 + 1 핍)로 카기-지그재그 상단에 배치된 지정가 주문을 뒤집어서 거래합니다. 다른 모든 "이상적인 시스템"은 "이상적이지 않음"을 잃어버리기 때문입니다. :)
"실제" 시스템에 대해 .... 침묵하는 것이 좋습니다.
;)
나는 생각했고, hrenfx와 Neutron(그리고 아마도 많은 다른 것들)이 아주 독립적으로 나왔다는 같은 결론에 이르렀습니다. 즉, "이상적인 시스템"이 시장에서 이론적으로 가능한 모든 이익을 취하는 TS라면 1) 단 하나만 2) 동적 H == (현재 스프레드 + 1핍). 다른 모든 "이상적인 시스템"은 "이상적이지 않음"을 잃어버리기 때문입니다. :)
"실제" 시스템에 대해 .... 침묵하는 것이 좋습니다.
;)