확률의 영역
시장에 나온지 벌써 5년.. 이 단계에서 위의 생각에 대한 나의 생각: 시장, 이것이 예술이다. 아니요, 논리와 마찬가지로 확률이 작동하지 않습니다. 단, 여기에 여성이 더 적합하다는 점만 다릅니다. :) 그것은 음악과 같습니다. 결국 모든 것은 일이 아니라, 오직 재능에 경험과 근면이 곱해진 것뿐입니다. 확률적인 관점에서 시장에 접근하는 것은 같은 관점에서 음악을 쓰려는 것만큼 어리석은 일입니다. 그 결과는 작곡과 비슷하지만 결과는 실망스러울 것입니다.. 더 나아가 비교를 한다면 어떤 말을 해도 이해하고 가장 중요한 것은 내부에서 리듬, 음색, 아이디어, 그렇지 않으면 실패나 해킹작업.. 흔히들 시장에서의 성공적인 거래를 비행기 조종과 비교하지만, 피아노 치는 것과 비교하는 것이 더 정확할 것이라고 생각합니다.. 그리고 시장에 오면 경쟁하게 될 것입니다. 최고의 피아니스트.
통계적 이점은 얻을 수 있지만 돈이 없음)
"아무리 글자가 있는 큐브를 던지더라도 시는 나오지 않습니다)" 누군가가 당신 앞에 10억 번을 던지면 최소한 행을 얻을 수 있는 통계적 이점이 있지만 .. 그럴 가능성은 거의 없습니다. 일생 동안 발생)
3. 당신이 망친 것. 이기거나 지는 확률은 TS 전략에 의해 결정되며 일정하거나 동적으로 거래되는 로트에 따라 결정되지 않습니다. 그러나 동적 로트를 사용하고 각 거래에서 포지션 볼륨이 변경될 때 손실 포지션의 볼륨은 항상 마지막으로 수익성 있는 거래의 볼륨보다 클 것이라는 점을 정확히 지적하셨습니다. 그러나 이것이 귀하의 차량이 다음과 같이 배수로로 이어진다는 것을 의미하지는 않습니다.
a) 잃는 거래의 수가 수익성 있는 거래의 수보다 적다면 그러한 시스템의 운영의 결과로 당신은 흑자가 될 것입니다.
비). 이익실현>손절매라면 당신은 흑자입니다.
에). 매 거래마다 오픈 포지션 의 볼륨을 변경할 수는 없지만 이러한 변경 사항을 보증금으로 일정 수준의 극복과 연결합니다. 예를 들어, 귀하의 창고가 1000 - 1500 내에 있는 동안 창고가 1501 - 2000의 새로운 범위로 이동하면 0.01을 많이 열고 0.02 등을 엽니다. 즉, 예치금이 특정 한도 내에 있는 한 일정한 로트로 거래합니다. 디포가 새로운 범위로 이동했다면 그에 따라 로트를 변경하고 디포가 이 범위를 벗어날 때까지 일정한 로트로 다시 거래합니다.
더 많은 옵션을 제공할 수 있지만 저는 여기서 멈출 것입니다.
통계적 이점은 얻을 수 있지만 돈이 없음)
"던지지 않는 글자가 있는 큐브가 몇 개나 있으면 시가 작동하지 않습니다.)" 누군가가 당신 앞에서 10억 번을 던지면 최소한 행을 얻을 수 있는 통계적 이점이 있습니다 .. 하지만 그럴 가능성은 거의 없습니다. 일생 동안 발생)
.... 결과적으로 비슷한 것이 나올 것입니다 .... 하지만 결과는 실망스러울 것입니다. ... ... 어떤 말을 하든 이해해야 하고, 가장 중요하게는 리듬, 음조, 아이디어를 느껴야 합니다. 내부...
음악에는 많은 방향과 스타일이 있습니다. 어떤 것은 클래식과 같고 어떤 것은 메탈과 같으며 누군가는 서로를 결합합니다. 그들은 모두 음악을 연주하고, 만들고, 경험을 얻습니다. / 때로는 Buranovsky 할머니도 촬영 :) /
따라서 거래에서 - 알고리즘 거래자의 경우 - 수학적 방법이 중요합니다. 수동 거래 를 지지하는 사람들을 위해 - 직관을 사용할 수 있습니다. /공식화되지 않은 규칙/; 그리고 누군가는 결합을 약속합니다.
나 자신도 추세에 따른 거래를 지지합니다. Forex의 비합리성과 관련하여 TS - MO 수학적 기대치의 통계 데이터가 중요한 역할을 한다는 것을 알고 있습니다. 적어도 내 거래 방식에 대한 신뢰가 형성됩니다.
나는 또한 SL 대 TP의 비율을 1:3으로 사용하려고 노력하고 더 일찍 마감될 가능성이 있기 때문입니다. 장기적으로 이 비율은 디포의 성장에 기여합니다. 그러나 확률 이론의 발표에서 강력하지 않습니다.
나는 또한 SL 대 TP의 비율을 1:3으로 사용하려고 노력하고 더 일찍 마감될 가능성이 있기 때문입니다. 장기적으로 이 비율은 디포의 성장에 기여합니다. 그러나 확률 이론의 발표에서 강력하지 않습니다.
추세 거래 문제. 이 경우 정지가 작동할 때까지 기다리지 않고 누가 포지션을 청산할 것입니까?
나는 여기서 거래 시스템을 구축하기 위해 확률 이론을 사용하는 방법과 기술에 대해 논의할 것을 제안합니다. 나는 이 문제에 대한 나의 생각을 논문 형식으로 제시한다.
1) 어느 시점에서든 추세가 계속될 확률은 반전 확률보다 높습니다. 이것이 트레이더의 황금률이 따르는 곳입니다. 추세로만 거래하십시오.
2) 같은 TP와 SL 로 랜덤 응모 시 당첨 확률은 SL과 TP가 증가할수록 50%가 되는 경향이 있습니다.
3) 고정 로트로 거래할 때보다 유동 로트로 거래할 때 당첨 확률이 낮습니다. 나는 스스로 이런 결론에 이르렀다. 나는 증명하려고 노력할 것입니다 : TP와 SL이 차례로 작동하는 차량이 있다고 가정 해 봅시다. SL-TP-SL-TP-SL-TP, SL=TP. 이해의 편의를 위해 스프레드는 고려하지 않습니다. 고정 로트로 거래할 때 예를 들면 다음과 같습니다. -10$+10$-10$+10$-10$+10$=0. 동적 로트로 거래할 때 -10% + 10% -10% + 10% -10% + 10%를 얻게 되며 이로 인해 수익이 0이 되지는 않지만 손실이 발생합니다. 예를 들어, 저장소는 100이었고 결과는 100-10% = 90입니다. 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209 + 10% = 97.0299로 입증해야 하는 손실액입니다.
제 세 번째 논문에 동의하지 않는 분이 계시다면 여러분의 논평과 건설적인 비판을 기다리겠습니다. 다른 사람이 확률 이론을 사용하는 것에 대해 생각이 있으면 자유롭게 의견을 말하십시오.