안녕하세요, MT 개발자 여러분, Sharpe 비율 계산 알고리즘의 오류를 보고하고 싶습니다. 응용 프로그램에서 보고서 uv. Aleksey Vyazmikin 여기서 SR=0.29 그러나 내 계산에 따르면 약 3.7-3.8입니다(0 PnL이 고려되는지 여부에 따라 다름) 나는 오류가 표준 편차에 대한 스케일링 계수가 없을 때 발생한다고 가정합니다 (sqrt(length)) 계열은 수렴하고 표준편차는 sqrt(length) 만큼 커짐
C++
double SharpRatio(vector<double> pnl)
{
double avret = 0;
for (int i = 0; i < pnl .size(); ++i) avret += pnl[i];
avret /= pnl.size();
double var = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
return avret / var;
}
1.pnl 배열에는 어떤 데이터가 포함되어 있습니까? 그것들은 어떻게 계산되며 Sharpe 비율을 계산하는 버전을 무엇과 비교합니까?
POSITION_REASON은 변경되지 않습니다. 예를 들어, 나는 어드바이저와 5랏 매직으로 1랏에 대한 BUY 포지션을 연 다음 내 손으로 SELL 1.2랏을 만들었습니다. 결과적으로 우리는 0.2랏에 대한 SELL 위치를 갖게 되었고 마법은 0으로 재설정되지만 POSITION_REASON은 POSITION_REASON_CLIENT 대신 POSITION_REASON_EXPERT로 유지됩니다.
안녕하세요, MT 개발자 여러분, Sharpe 비율 계산 알고리즘의 오류를 보고하고 싶습니다. 응용 프로그램에서 보고서 uv. Mr. Aleksey Vyazmikin 여기서 SR=0.29 그러나 내 계산에 따르면 약 3.7-3.8입니다 (0 PnL을 고려할지 여부에 따라 다름)
안녕하세요, MT 개발자 여러분, Sharpe 비율 계산 알고리즘의 오류를 보고하고 싶습니다. 응용 프로그램에서 보고서 uv. Aleksey Vyazmikin 여기서 SR=0.29 그러나 내 계산에 따르면 약 3.7-3.8입니다(0 PnL이 고려되는지 여부에 따라 다름) 나는 오류가 표준 편차에 대한 스케일링 계수가 없을 때 발생한다고 가정합니다 (sqrt(length)) 계열은 수렴하고 표준편차는 sqrt(length) 만큼 커짐
C++
double SharpRatio(vector<double> pnl)
{
double avret = 0;
for (int i = 0; i < pnl .size(); ++i) avret += pnl[i];
avret /= pnl.size();
double var = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
return avret / var;
}
1.pnl 배열에는 어떤 데이터가 포함되어 있습니까? 그것들은 어떻게 계산되며 Sharpe 비율을 계산하는 버전을 무엇과 비교합니까?
2. 이 항목은 무엇을 의미합니까? 할당은 당신의 것입니다
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
왜 최적화 과정에서 반올림(정규화)이 항상 제대로 일어나지는 않는지, 아마 이중으로 인쇄할 때와 같은 효과일 거라 생각하지만, 사용자의 눈에는 최적화 창에서 쾌적하지 않습니다. 정보가 시각적으로 인지하기 어렵습니다. .
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법
fxsaber , 2018.11.05 13:32
DEAL_ENTRY_INOUT - 거래는 현재 위치의 마법, 댓글 및 개장 시간을 변경합니다.POSITION_REASON은 변경되지 않습니다. 예를 들어, 나는 어드바이저와 5랏 매직으로 1랏에 대한 BUY 포지션을 연 다음 내 손으로 SELL 1.2랏을 만들었습니다. 결과적으로 우리는 0.2랏에 대한 SELL 위치를 갖게 되었고 마법은 0으로 재설정되지만 POSITION_REASON은 POSITION_REASON_CLIENT 대신 POSITION_REASON_EXPERT로 유지됩니다.
이 오류를 수정하십시오.
안녕하세요, MT 개발자 여러분, Sharpe 비율 계산 알고리즘의 오류를 보고하고 싶습니다. 응용 프로그램에서 보고서 uv. Mr. Aleksey Vyazmikin 여기서 SR=0.29 그러나 내 계산에 따르면 약 3.7-3.8입니다 (0 PnL을 고려할지 여부에 따라 다름)
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거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
라시드 우마로프 , 2018.11.05 15:15
일반적으로 매개변수를 당연하게 여기기 전에 매개변수의 의미를 이해하는 것이 바람직합니다. 그러한 값을 받으면 계산에서 오류를 생각하고 찾기 시작해야합니다.
Sharpe ratio가 3보다 크므로 100% 어닝 전략을 가지고 있고 이를 통해 수익을 낼 확률이 99.99% 이상임을 의미합니다. 물론 PnL 분포가 정상인 경우입니다.
"그래프 닥쳐"(스크린샷 참조). 가격은 많이 올랐지만 모든 것은 여전히 차트에 있습니다. 새 그래프 로드는 "종료" 상태에서 발생합니다.
빌드 1940, 02.11.2018
"그래프 닥쳐"(스크린샷 참조). 가격은 많이 올랐지만 모든 것은 여전히 차트에 있습니다. 새 그래프 로드는 "종료" 상태에서 발생합니다.
빌드 1940, 02.11.2018
EURUSD 기호 설정을 표시합니다. 지느러미 또는 입찰에 의해 구축되는 방식에 관심이 있습니다.
EURUSD 기호 설정을 표시합니다. 지느러미 또는 입찰에 의해 구축되는 방식에 관심이 있습니다.
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fxsaber , 2018.11.05 14:36
DEAL_ENTRY_INOUT 거래가 PositionID를 DEAL_ORDER로 변경해야 합니까?
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mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법
fxsaber , 2018.11.05 14:46
개발자에게 상황을 명확히 하도록 요청하십시오. PositionID가 변경되면 5번의 플립 후 "포지션" 표시 모드의 거래 내역 탭에 5개의 포지션이 표시됩니다.
이제(PositionID는 뒤집기 중에 변경되지 않음) 항상 하나의 위치만 표시됩니다. 쉽게 말해서 이상한 결정입니다.
1.pnl 배열에는 어떤 데이터가 포함되어 있습니까? 그들은 어떻게 계산되며 Sharpe 비율을 계산하는 버전을 무엇과 비교합니까?
2. 이 항목은 무엇을 의미합니까? 할당은 당신의 것입니다
분명히 이것은 표준 편차를 표본 길이의 근으로 나누거나 표준 편차에 대한 평균 수익의 비율을 표본 길이의 근으로 곱해야 함을 의미합니다. 그들이 말하는대로 재료를 배우십시오)))
그래픽이 아닌 기호 설정.
시장 시계에서 기호의 컨텍스트 메뉴 에서 "기호 사양"을 선택하십시오.