승자를 결정하는 것은 매우 어려울 것입니다. 누군가는 마팅게일을 켜고 모델의 정확도가 아니라 돈으로 이기고, 정확도로 이기고 있는 것처럼 보이는 사람과 승률에 대해 논쟁할 것입니다. 누군가는 실제 가격만 보고 뒤늦게 결과를 올릴 것이다. 모델은 아무나 게시할 가능성이 없으므로 믿지도 확인하지도 마십시오.
자신의 신호를 만들고 결과를 표시하는 것이 훨씬 쉽습니다.
이론상 신호는 확실히 좋지만 많은 "하지만"이 있습니다. 먼저 이것은 MT 주제이고 MT를 교환 거래의 터미널로 제공하는 브로커는 거의 없습니다. 분석을 위해서는 주문과 거래의 정직한 흐름이 필요하며 DC를 통한 외환은 ... 음, 이해합니다)) MO에 대한 주제의 맥락에서 numerai에서와 같이 확인할 수 있습니다. logloss 또는 방향 예측의 정확도, 이것으로 충분합니다. 전략 포트폴리오의 성공을 측정하기 위해 Sharpe 비율 또는 이에 상응하는 강력한 비율을 취하면 martingale 및 기타 터무니없는 MM 알고리즘이 작동하지 않습니다. 방금 아이디어를 제안했습니다. 그런 다음 토론의 기초가 될 것이며 동시에 데이터, 기능, 목적 함수 등에 대해 논의할 것입니다. 구체적인 예에.
독성 : 이론상 신호는 확실히 좋지만 많은 "하지만"이 있습니다. 먼저 이것은 MT 주제이고 MT를 교환 거래의 터미널로 제공하는 브로커는 거의 없습니다. 분석을 위해서는 주문과 거래의 정직한 흐름이 필요하며 DC를 통한 외환은 ... 음, 이해합니다)) MO에 대한 주제의 맥락에서 numerai에서와 같이 확인할 수 있습니다. logloss 또는 방향 예측의 정확도, 이것으로 충분합니다. 전략 포트폴리오의 성공을 측정하기 위해 Sharpe 비율 또는 이에 상응하는 강력한 비율을 취하면 martingale 및 기타 터무니없는 MM 알고리즘이 작동하지 않습니다. 방금 아이디어를 제안했습니다. 그런 다음 토론의 기초가 될 것이며 동시에 데이터, 기능, 목적 함수 등에 대해 논의할 것입니다. 구체적인 예에.
데이터를 퍼뜨리면 우리는 가능한 모든 것을 예측할 것입니다 :)
그러나 R에서는 거래 시뮬레이션에 문제가 있습니다. 각 막대에 대한 예측만 제공할 수 있습니다. 매수/매도 후 정확도를 찾습니다. 날카로운 비율은 저에게 맞지 않습니다.
Продолжая тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе: 1. Основной режим работы алгоритма - это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы...
ohlc의 역사 설명에서 봤어요. 이것은 MT4가 할 수 있는 것보다 훨씬 적습니다. Quantstrat 없이도 ohlc 값을 기반으로 주식 차트를 작성할 수 있지만 이것은 매우 약합니다.
스톱 및 테이크, 스프레드 확장, 미끄러짐의 올바른 처리와 함께 막대 내부의 틱에 대한 정확한 시뮬레이션이 필요합니다. 그렇지 않으면 네이키드 ohlc에서 이윤율, 선명도 등의 모든 계산이 정확성을 잃고 오해의 소지가 있습니다. Forex용 MT5를 사용하면 모든 것을 매우 정확하게 테스트할 수 있습니다. mt5에서 롤포워드도 가능하며(반자동 모드에서) 새 날짜에 각 새 단계를 수동으로 시작합니다.
목표 변수는 1주 동안의 가격 예측이며, 두 가지 상태를 가질 수 있습니다. 주 동안 가격이 상승한 경우 UP, 가격이 주 동안 하락한 경우 DOWN입니다.
다음 지표는 설명 변수로 사용되며 두 가지 값만 사용합니다.
변동성(VAR1). 높은 변동성은 일반적으로 하락하는 시장, 성장이 낮은 시장의 특징입니다. 이 변수는 20일 동안의 이동 평균 MA와 비교한 ATR 지표의 값을 기반으로 합니다. ATR>MA이면 VAR1=1, ATR<MA이면 VAR1=-1입니다.
공매도 충동(VAR2). 여기에서 자산 가격의 가치는 5일 동안의 단순 이동 평균 SMA와 비교됩니다. 가격>SMA이면 VAR2=1이고 그렇지 않으면 VAR2=-1입니다.
긴 가격 충동(VAR3). 이 변수의 경우 SMA 기간은 50일로 간주됩니다. 가격>SMA이면 VAR3=1이고 그렇지 않으면 VAR3=-1입니다.
반전(VAR4). 이 경우 CRTDR(일일 범위에 대한 닫기) 표시기의 값이 사용되며 이는 다음과 같이 계산됩니다. <span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data -mathml="CRTDR=닫기& #x2212;LowHigh−Low" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: 인라인; line-height: normal, word-spacing: normal, word-wrap: normal, white-space: nowrap, float: 없음, 방향: ltr, max-width: 없음, max-height: 없음, min-width: 0px, min-height: 0px; 위치: 상대;" > CRT_DR=Close−low시간나는지h−로우__CRTDR=Close−LowHigh−Low , 여기서 Close는 당일 종가, High는 당일 고가, Low는 당일 저가입니다. CRTDR>0.5이면 VAR4=1이고 그렇지 않으면 VAR4=-1입니다.
자기상관 모드(VAR5). 시장에는 가격 증분의 두 가지 자기상관 모드가 있습니다. 그들 중 하나에서 자기 상관은 양수이고 다른 하나에서는 음수입니다. 지난 5일 동안 증분의 자기상관이 0보다 크면 VAR5=1이고 그렇지 않으면 VAR5=-1입니다.
Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) - построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение целевой...
ohlc의 역사 설명에서 봤어요. 이것은 MT4가 할 수 있는 것보다 훨씬 적습니다. Quantstrat 없이도 ohlc 값을 기반으로 주식 차트를 작성할 수 있지만 이것은 매우 약합니다.
스톱 및 테이크, 스프레드 확장, 미끄러짐의 올바른 처리와 함께 막대 내부의 틱에 대한 정확한 시뮬레이션이 필요합니다. 그렇지 않으면 네이키드 ohlc에서 이윤율, 선명도 등의 모든 계산이 정확성을 잃고 오해의 소지가 있습니다. Forex용 MT5를 사용하면 모든 것을 매우 정확하게 테스트할 수 있습니다. mt5에서 롤포워드도 가능하며(반자동 모드에서) 새 날짜에 각 새 단계를 수동으로 시작합니다.
하지만 R에서는 거래 시뮬레이션에 문제가 있어 각 막대에 대한 예측만 제공할 수 있습니다. 매수/매도 후 정확도를 찾습니다. 날카로운 비율은 저에게 맞지 않습니다.
채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
여러분, numerai 와 같은 즉흥 연주를 하면 어떻게 될까요?실제 데이터에 대해서만 경쟁할 수 있습니까?
조건을 논의할 것을 제안합니다. 예를 들어 러시아어로 중간 정도의 고주파수를 사용합니다. 하드 MM 이 아닌 시장에서 가격, 거래량, 현지 유동성 선물에 대한 미결제약정 및 주요 외환 통화 쌍 및 일부 유동 서부 지수, 선물 등의 가격의 흐름을 살펴보겠습니다. 동기화된 두 번째 가격. 데이터는 공개적으로 사용할 수 있습니다.
우리는 우리의 미래를 예측합니다. 보유 기간은 1분이지만 누구에게나 편리하기 때문에 데이터가 많지 않은 것이 사실입니다.
데이터 주간부터 지난 하루는 알 수 없다 시스템을 수익성 있게 거래하도록 가르쳐야 합니다.
독성 :
채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
그리고 거래를 위해 제공된 도구는 무엇입니까? 출력은 무엇입니까? 신호, 명령, 변화 방향의 확률?
첫 번째 문제는 즉시 명백합니다. 데이터가 열려 있으면 엿보기로 결과를 쉽게 위조할 수 있고, 닫혀 있으면 데이터를 제공하는 사람을 위한 기호를 만들어야 하고 다른 사람의 기호는 그렇지 않을 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 https://numer.ai/ cat in bag 입니다. 그래서 최소한 기본적인 특징과 목표를 바탕으로 집단적 합의가 필요하다.
그리고 거래를 위해 제공된 도구는 무엇입니까? 출력은 무엇입니까? 신호, 명령, 변화 방향의 확률?
첫 번째 문제는 즉시 명백합니다. 데이터가 열려 있으면 엿보기로 결과를 쉽게 위조할 수 있고, 닫혀 있으면 데이터를 제공하는 사람을 위한 표지판을 만들어야 하고 다른 사람의 표지판은 그렇지 않을 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 https://numer.ai/ cat in bag 입니다. 그래서 최소한 기본적인 특징과 목표를 바탕으로 집단적 합의가 필요하다.
모든 것이 논의됩니다. 예를 들어 Si , RI , BR 등과 같은 요새 선물을 제안했습니다. 일반적으로 가장 액체. 결과적으로 나는 신호(-1,0,1)(short, cash, long)를 제안하는데, 신호는 확률보다 명확하고 MM 에 의해 왜곡되지 않는다요청처럼. 포스트 프로봇카, 표지판과 표적은 주인의 일 또는 명령입니다.
승자를 결정하는 것은 매우 어려울 것입니다. 누군가는 마팅게일을 켜고 모델의 정확도가 아니라 돈으로 이기고, 정확도로 이기고 있는 것처럼 보이는 사람과 승률에 대해 논쟁할 것입니다. 누군가는 실제 가격만 보고 뒤늦게 결과를 올릴 것이다. 모델은 아무나 게시할 가능성이 없으므로 믿지도 확인하지도 마십시오.
자신의 신호를 만들고 결과를 표시하는 것이 훨씬 쉽습니다.
이론상 신호는 확실히 좋지만 많은 "하지만"이 있습니다. 먼저 이것은 MT 주제이고 MT를 교환 거래의 터미널로 제공하는 브로커는 거의 없습니다. 분석을 위해서는 주문과 거래의 정직한 흐름이 필요하며 DC를 통한 외환은 ... 음, 이해합니다)) MO에 대한 주제의 맥락에서 numerai에서와 같이 확인할 수 있습니다. logloss 또는 방향 예측의 정확도, 이것으로 충분합니다. 전략 포트폴리오의 성공을 측정하기 위해 Sharpe 비율 또는 이에 상응하는 강력한 비율을 취하면 martingale 및 기타 터무니없는 MM 알고리즘이 작동하지 않습니다. 방금 아이디어를 제안했습니다. 그런 다음 토론의 기초가 될 것이며 동시에 데이터, 기능, 목적 함수 등에 대해 논의할 것입니다. 구체적인 예에.
데이터를 퍼뜨리면 우리는 가능한 모든 것을 예측할 것입니다 :)
그러나 R에서는 거래 시뮬레이션에 문제가 있습니다. 각 막대에 대한 예측만 제공할 수 있습니다. 매수/매도 후 정확도를 찾습니다. 날카로운 비율은 저에게 맞지 않습니다.
분석을 위해 애플리케이션 및 트랜잭션의 정직한 흐름을 수신해야 하며 DC를 통한 외환은... 글쎄, 당신은 이해합니다))
우리는 이해한다...)
여기 사람들은 http://www.quantalgos.ru/?p=1372 및 R의 도움으로 quantstrat 패키지 https://r-forge.r-project 를 사용하여 오랫동안 시장 데이터로 MM 알고리즘을 시뮬레이션했습니다. .org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
그리고 일반적으로 읽을 흥미로운 사이트 http://www.quantalgos.ru/
그러나 R에서는 거래 시뮬레이션의 문제
반복합니다. quantstrat 에 주목하세요.
MT도 꿈도 꾸지 못한 일이 있다, 예를 들어 같은 보행 테스트
MT도 꿈도 꾸지 못한 일이 있다
ohlc의 역사 설명에서 봤어요. 이것은 MT4가 할 수 있는 것보다 훨씬 적습니다.
Quantstrat 없이도 ohlc 값을 기반으로 주식 차트를 작성할 수 있지만 이것은 매우 약합니다.
스톱 및 테이크, 스프레드 확장, 미끄러짐의 올바른 처리와 함께 막대 내부의 틱에 대한 정확한 시뮬레이션이 필요합니다. 그렇지 않으면 네이키드 ohlc에서 이윤율, 선명도 등의 모든 계산이 정확성을 잃고 오해의 소지가 있습니다. Forex용 MT5를 사용하면 모든 것을 매우 정확하게 테스트할 수 있습니다.
mt5에서 롤포워드도 가능하며(반자동 모드에서) 새 날짜에 각 새 단계를 수동으로 시작합니다.
호기심 많은 예측 변수 집합을 뺍니다 . 특히 마지막은
목표 변수는 1주 동안의 가격 예측이며, 두 가지 상태를 가질 수 있습니다. 주 동안 가격이 상승한 경우 UP, 가격이 주 동안 하락한 경우 DOWN입니다.
다음 지표는 설명 변수로 사용되며 두 가지 값만 사용합니다.
ohlc의 역사 설명에서 봤어요. 이것은 MT4가 할 수 있는 것보다 훨씬 적습니다.
Quantstrat 없이도 ohlc 값을 기반으로 주식 차트를 작성할 수 있지만 이것은 매우 약합니다.
스톱 및 테이크, 스프레드 확장, 미끄러짐의 올바른 처리와 함께 막대 내부의 틱에 대한 정확한 시뮬레이션이 필요합니다. 그렇지 않으면 네이키드 ohlc에서 이윤율, 선명도 등의 모든 계산이 정확성을 잃고 오해의 소지가 있습니다. Forex용 MT5를 사용하면 모든 것을 매우 정확하게 테스트할 수 있습니다.
mt5에서 롤포워드도 가능하며(반자동 모드에서) 새 날짜에 각 새 단계를 수동으로 시작합니다.
사람이 진드기를 테스트하는 내가 준 링크를보십시오.
당연히 pdf 입문서에는 ohlc로 예시가 나오겠지만, 그 외에는 어떻게 될까요?
사람이 진드기를 테스트하는 내가 준 링크를보십시오.
이 기사는 단일 코드 예제가 아니라 많은 텍스트와 빈 단어이며 quantstrat 패키지는 언급조차 되지 않고 사용되지도 않습니다. 아무것도에 대한 기사, 사이트를 콘텐츠로 채우려면 해당 값 = 0입니다.
데이터를 퍼뜨리면 우리는 가능한 모든 것을 예측할 것입니다 :)
하지만 R에서는 거래 시뮬레이션에 문제가 있어 각 막대에 대한 예측만 제공할 수 있습니다. 매수/매도 후 정확도를 찾습니다. 날카로운 비율은 저에게 맞지 않습니다.
채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
여러분, numerai 와 같은 즉흥 연주를 하면 어떻게 될까요? 실제 데이터에 대해서만 경쟁할 수 있습니까?
조건을 논의할 것을 제안합니다. 예를 들어 러시아어로 중간 정도의 고주파수를 사용합니다. 하드 MM 이 아닌 시장에서 가격, 거래량, 현지 유동성 선물에 대한 미결제약정 및 주요 외환 통화 쌍 및 일부 유동 서부 지수, 선물 등의 가격의 흐름을 살펴보겠습니다. 동기화된 두 번째 가격. 데이터는 공개적으로 사용할 수 있습니다.
우리는 우리의 미래를 예측합니다. 보유 기간은 1분이지만 누구에게나 편리하기 때문에 데이터가 많지 않은 것이 사실입니다.
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독성 :채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
그리고 거래를 위해 제공된 도구는 무엇입니까? 출력은 무엇입니까? 신호, 명령, 변화 방향의 확률?
첫 번째 문제는 즉시 명백합니다. 데이터가 열려 있으면 엿보기로 결과를 쉽게 위조할 수 있고, 닫혀 있으면 데이터를 제공하는 사람을 위한 기호를 만들어야 하고 다른 사람의 기호는 그렇지 않을 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 https://numer.ai/ cat in bag 입니다. 그래서 최소한 기본적인 특징과 목표를 바탕으로 집단적 합의가 필요하다.
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모든 것이 논의됩니다. 예를 들어 Si , RI , BR 등과 같은 요새 선물을 제안했습니다. 일반적으로 가장 액체. 결과적으로 나는 신호(-1,0,1)(short, cash, long)를 제안하는데, 신호는 확률보다 명확하고 MM 에 의해 왜곡되지 않는다 요청처럼. 포스트 프로봇카, 표지판과 표적은 주인의 일 또는 명령입니다.