라이브러리: MQL5 마법사 - 캔들스틱 패턴 클래스
트레이더를 위한 몇 가지 기본 사항
캔들 차트는 가격 변동을 시각화하는 효과적인 방법입니다. 캔들에는 두 가지 기본 캔들이 있습니다:
- 상승 캔들: 종가가 시가보다 높은 경우(보통 녹색 또는 흰색)
- 하락 캔들: 종가가 시가보다 낮은 경우(보통 빨간색 또는 검은색)
캔들 스틱 부품
캔들에는 세 가지 주요 부분이 있습니다:
- 상단 그림자: 당일 고가와 종가(상승 캔들) 또는 시가(하락 캔들) 사이의 수직선입니다.
- 실체: 시가와 종가의 차이, 캔들 스틱의 색상 부분
- 하부 그림자: 하루 중 저점과 시가(상승 캔들) 또는 종가(하락 캔들) 사이의 수직선입니다.
캔들 차트의 강점은 여러 개의 캔들이 반전 및 지속 패턴을 형성하는 것입니다:
- 상승잉태형 패턴
- 하락잉태형 패턴
- 다크 클라우드 커버
- 도지
- 잠자리형 도지
- 저녁 별
- 묘비 도지
- Hammer
- 교수형 남자
- 하라미
- 거꾸로 된 망치
- 모닝 스타
- 피어싱 패턴
- 슈팅 스타
- 핀셋 상단 및 하단
- Windows
거래 세션의 시작과 종료 사이의 직사각형 영역을 실체라고 합니다. 실체 위와 아래 양초 심지처럼 보이는 가는 선을 섀도라고 합니다. 실체 위의 그림자를 상부 그림자라고 하며 상부 그림자의 상단 끝은 거래 세션의 고점에 해당하고 실체 아래의 그림자를 하부 그림자라고 하며 하부 그림자의 하단 끝은 거래 세션의 저점에 해당합니다.
상승 캔들
거래일(오전~오후)을 기준으로 거래 세션을 논의할 때 일반적으로 거래일 중 가장 중요한 두 시점은 시가와 종가입니다. 시가와 종가가 캔들의 실제 몸통을 형성하므로 캔들에서 가장 중요한 부분은 바로 몸통입니다. 캔들 몸통을 보면 트레이더가 하루 종일 열심히 매수했는지(상승세가 주도한 거래일) 캔들 몸통이 녹색인지, 아니면 트레이더가 하루 종일 열심히 매도했는지(하락세가 지배적인 거래일) 캔들 몸통이 빨간색인지 금방 알 수 있습니다. 캔들 몸통의 크기를 보면 트레이더는 상승세가 거래일을 크게 주도했는지(긴 녹색 캔들), 아니면 적당히 주도했는지(작은 녹색 캔들)를 알 수 있습니다. 마찬가지로 트레이더가 큰 빨간색 캔들을 본다면 그날 약세장의 매도 압력이 강세장을 압도했다고 생각할 수 있지만, 캔들이 매우 작고 빨간색이라면 그날 약세장이 강세장보다 약간 더 강했다고 볼 수 있습니다. 요약하면 캔들 몸통은 한 기간의 거래 결과를 녹색 = 상승세, 빨간색 = 하락세, 캔들 높이는 상승세 또는 하락세의 승리 마진과 같다는 식으로 알기 쉽게 요약할 수 있습니다.
스티브 니슨(1994)은 "[상승] 캔들이 의미를 가지려면 일부 일본 캔들 트레이더는 실제 몸통이 전날의 실제 몸통보다 최소 3배 이상 길어야 한다고 생각합니다."라고 말합니다. (p. 20). 로드(2008)는 다음과 같이 제안합니다: "종가와 시가의 차이로 커버되는 영역을 결정합니다. 고가와 저가의 차이가 커버하는 영역의 90% 이상이면 긴 흰색 캔들입니다."(76페이지). 컴퓨터 차트 패키지의 정의는 "종가가 시가보다 높고, 몸통이 각 그림자보다 길며, 지정된 수의 선행 캔들에 대해 계산된 평균 몸통 크기보다 긴 캔들"(ThinkorSwim, 2011)을 예로 들 수 있습니다.
상승 캔들에는 여러 가지 버전이 있습니다. 첫 번째는 강세 마루보즈라고 불리는 매우 강세인 캔들입니다. 마루보즈의 대략적인 번역은 "대머리 또는 작은 머리카락"입니다(Rhoads, 2008, 74쪽). 마루보즈는 대머리이거나 머리카락이 거의 없기 때문에 마루보즈는 위쪽 또는 아래쪽 그림자가 없거나 적어도 위쪽 및/또는 아래쪽 그림자가 매우 작습니다. 이는 시초부터 종가까지 상승세가 주도하고 하락세가 시초가 아래로 가격을 밀어내지 못해 거래가 종료될 때까지 상승세가 가격을 밀어올리는 가장 극단적인 형태의 상승 캔들입니다.
상승잉태형 캔들 패턴은 일반적으로 하락 추세의 바닥에서 발생하는 상승 반전 패턴입니다. 이 패턴은 두 개의 캔들스틱으로 구성됩니다:
- 작은 약세 캔들(1일차)
- 더 큰 상승 캔들(2일차)
1일차 하락 캔들의 실제 몸통은 보통 2일차 상승 캔들의 실제 몸통 안에 포함되어 있습니다.
2일차에는 갭이 좁혀지지만, 하락세가 멀리 가지 못하고 상승세가 이어져 오전 시가의 갭을 메우고 가격을 전일 시세 이상으로 밀어 올릴 수 있습니다.
상승잉태형 패턴의 힘은 오전 하락 갭에서 장중 고점에서 마감하는 대형 상승 실체 캔들까지 놀라운 심리의 변화에서 비롯됩니다. 약세장이 지나치게 오래 머물렀고 강세장이 시장을 장악했습니다.
아래 S&P 500 지수형 상장지수펀드(SPY) 차트는 하락 추세 끝에서 발생하는 상승잉태형 패턴의 예를 보여줍니다:
상승잉태형 패턴을 사용하는 매수 시점은 크게 세 가지가 있으며, 아래에 제시된 매수 신호는 가장 공격적인 것부터 가장 보수적인 것까지 순서대로 나열되어 있습니다:
- 2일차 장 마감 시 오전에 하락했던 갭에서 상승 랠리를 보일 때 매수하세요. 2일차 랠리가 의미 있고 진정으로 시장 심리가 반전되었다는 강력한 증거는 가격의 큰 상승과 함께 거래량이 크게 증가했다는 것입니다.
- 상승잉태형 패턴이 발생한 다음 날에 매수하고 다음 날까지 기다렸다가 매수함으로써 트레이더는 전날의 상승 반전과 열기가 지속되고 있으며 숏 커버링 랠리처럼 하루 동안만 발생한 것이 아니라는 것을 확인합니다. 위 SPY 차트에서 트레이더는 상승잉태형 패턴 다음날 시장이 크게 하락하고 심지어 신저점을 기록했기 때문에 롱 포지션에 진입하지 않았을 가능성이 높습니다. 방법 2를 사용하는 트레이더는 다음 방법 3에 제시된 것과 같은 보다 구체적인 매수 신호가 나타날 때까지 기다릴 것입니다.
- 상승잉태형 패턴을 확인한 트레이더는 매수 주문을 입력하기 전에 다른 신호(주로 하락 저항선 위에서의 가격 돌파)를 기다릴 것입니다.
장중 상승잉태형 패턴에서 일반적으로 발생하는 일중 신호의 예는 다음과 같습니다.
일중 상승잉태형 패턴다음 S&P 500 지수(SPY)의 15분 차트는 이전 페이지의 상승잉태형 패턴 예시를 구성하는 2일간의 차트입니다:
- 1일차: 위 차트에서 볼 수 있듯이 1일차는 하락세로, 심지어 저점(약세장)에서 마감했습니다.
- 2일차: 시가는 갭 하락으로 매우 약세 신호였으나, 하루 종일 상승하여 1일차 고점(강세 심리)보다 높은 가격으로 마감했기 때문에 상승세는 충분했던 것으로 보입니다.
하락잉태형 캔들 패턴은 보통 상승 추세의 상단에서 발생하는 하락 반전 패턴입니다. 이 패턴은 두 개의 캔들스틱으로 구성됩니다:
- 작은 상승 캔들(1일차)
- 더 큰 하락 캔들(2일차)
일반적으로 1일 차의 상승 캔들 양봉은 2일 차의 하락 캔들 양봉 안에 들어 있습니다.
2일차에는 시장이 갭업(상승 신호)을 보이지만, 상승세가 더 이상 상승하지 않고 하락세가 이어져 오전 시가의 갭을 메울 뿐만 아니라 가격을 전일 시세 아래로 밀어내기도 합니다.
상승잉태형 패턴에서는 시초가 상승 갭에서 장중 저점에서 마감한 대형 하락 실질 캔들까지 엄청난 심리의 변화가 일어납니다. 이날은 물론 향후 몇 기간 동안 약세가 강세를 추월하는 데 성공했습니다.
아래 차트는 상승 추세의 끝에서 발생하는 두 가지 하락잉태형 패턴의 예시를 보여주는 버라이즌(VZ) 주식 차트입니다:
하락잉태형 패턴을 사용하는 세 가지 매도 방법론은 가장 공격적인 것부터 가장 보수적인 것까지 순서대로 아래에 나열되어 있습니다:
- 2일차 장 마감 시 매도. 가격 하락과 함께 거래량이 크게 증가하면 더욱 강력한 매도 신호가 표시됩니다.
- 하락잉태형 패턴이 발생한 다음 날 매도: 다음 날까지 기다렸다가 매도함으로써 트레이더는 하락 반전 패턴이 하루 동안 발생한 것이 아니라 진짜라는 것을 확인합니다. 위 버라이즌 차트에서 트레이더는 하락잉태형 패턴이 발생한 다음 날에도 매도가 계속되었기 때문에 매도에 진입했을 것입니다.
- 일반적으로 트레이더는 매도 주문을 입력하기 전에 가격이 상승 지지선을 하향 돌파하는 등 다른 신호가 나타날 때까지 기다립니다. 하지만 위 버라이즌의 경우 추세선이 지지선을 하향 돌파하는 동시에 하락잉태형 패턴이 발생했습니다.
하락잉태형 패턴이 장중 발생하는 일반적인 예는 다음과 같습니다.
일중 하락잉태형 패턴다음 15분 차트는 이전 페이지의 베어리시 잉글리쉬 패턴 예시를 구성하는 2일 동안의 버라이즌(VZ) 차트입니다:
- 1일차: 위 차트에서 볼 수 있듯이 1일차는 상승세로 하루 고점 부근에서 마감했습니다(강세장).
- 2일차: 시초가는 갭 상승으로 매우 강세 신호였으나 매수세가 부족해 하루 종일 가격이 하락하여 1일차 저점(약세 심리) 부근에서 마감했고 1일차 저점보다 낮게 마감했습니다.
다크 클라우드 커버는 하락잉태형 패턴과 유사한 하락 캔들스틱 반전 패턴입니다(참조: 하락잉태형 패턴). 다크 클라우드 커버 형성에는 두 가지 구성 요소가 있습니다:
- 상승 캔들(1일차)
- 하락 캔들(2일차)
2일차 하락 캔들이 1일차 캔들 중간 아래에서 종가가 형성되면 다크 클라우드 커버 패턴이 발생합니다.
또한 2일차에는 가격이 갭을 메우기 위해 상승하여 1일차 상승 캔들의 상승폭에 크게 근접합니다.
갭 상승이 거부되는 것은 그 자체로 약세 신호이지만, 전일 상승에 대한 되돌림은 약세 심리를 더욱 가중시킵니다. 상승세는 가격을 더 높게 유지할 수 없고, 수요는 공급을 따라잡을 수 없습니다.
다크 클라우드 커버 캔들 차트 예시아래 보잉(BA) 주식 차트는 다크 클라우드 커버 패턴의 예시입니다:
트레이더는 일반적으로 상승 추세선 또는 기타 기술적 지표가 돌파되는 등 다른 확인 신호가 나올 때까지 다크 클라우드 커버 패턴(1일차 및 2일차)을 정확히 매도하지 않는 것이 좋습니다. 확인을 기다리는 이유 중 하나는 다크 클라우드 커버 패턴이 약세 패턴이긴 하지만 1일차 상승분의 일부가 아직 보존되어 있기 때문에 약세 패턴은 아니기 때문입니다.
보다 약세 반전 패턴은 1일차 상승을 완전히 거부하고 보통 1일차 저점 아래에서 마감하는 약세 휩쓸림 패턴입니다.
잠자리형 도지는 주로 하락 추세의 바닥에서 발생하는 중요한 상승 반전 캔들 패턴입니다.
잠자리형 도지는 시가, 고가, 종가가 같거나 거의 같은 가격일 때 생성됩니다(시가, 고가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). 잠자리형 도지에서 가장 중요한 부분은 긴 아래쪽 그림자입니다.
아래쪽 그림자가 길다는 것은 시장이 수요의 위치를 찾기 위해 테스트하고 이를 찾았다는 것을 의미합니다. 하락세는 가격을 하락시킬 수 있었지만, 장중 저점에서 지지 영역을 발견하고 매수세가 가격을 시초가까지 끌어올릴 수 있었습니다. 따라서 하락세 하락은 상승세에 의해 완전히 거부되었습니다.
잠자리형 도지 캔들 차트 예시미니 다우 선물 계약의 아래 차트는 하락 추세의 바닥에서 발생하는 잠자리형 도지를 보여줍니다:
위 미니 다우 차트에서 장중 시장은 수요가 시장에 진입할 위치를 찾기 위해 테스트를 시작했습니다. 결국 미니 다우지수는 장중 저점에서 지지선을 찾았고, 이후 많은 지지와 매수세가 이어지면서 가격은 장 초반과 거의 비슷한 수준에서 마감할 수 있었습니다.
잠자리형 도지는 트레이더가 지지와 수요의 위치를 시각적으로 확인할 수 있도록 도와주는 매우 유용한 캔들 패턴입니다. 하락 추세 이후 잠자리형 도지는 하락 추세가 끝났을 수 있으며 숏 포지션을 커버해야 한다는 신호를 트레이더에게 보낼 수 있습니다. 잠자리형 도지 패턴과 함께 다른 지표를 사용하여 하락 추세선 돌파 등 매수 신호를 확인해야 합니다.
잠자리형 도지의 약세 버전은 묘비형 도지입니다.이브닝 스타 패턴은 보통 상승 추세의 정점에서 발생하는 하락 반전 패턴입니다. 이 패턴은 세 개의 캔들스틱으로 구성됩니다:
- 대형 상승 캔들(1일차)
- 작은 강세 또는 약세 캔들(2일차)
- 대형 하락 캔들(3일차)
이브닝 스타 반전 패턴의 첫 번째 부분은 큰 강세 녹색 캔들입니다. 첫날에는 상승세가 확실히 주도하며 일반적으로 새로운 고점을 기록합니다.
둘째 날은 강세 갭 상승으로 시작됩니다. 2일차 시작부터 상승세가 주도권을 쥐고 있는 것이 분명합니다. 그러나 상승세가 가격을 크게 상승시키지는 않습니다. 2일차 캔들스틱은 매우 작으며 강세, 약세 또는 중립일 수 있습니다.
일반적으로 2일차 약세 캔들은 반전이 임박했다는 강력한 신호입니다. 하지만 가장 중요한 캔들은 3일차 캔들입니다.
3일차는 갭 하락(약세 신호)으로 시작하며 하락세는 가격을 더욱 하락시켜 1일차 상승분을 없앨 수 있습니다.
이브닝 스타 캔들 차트 예시아래 엑슨모빌(XOM) 주식 차트는 상승 추세의 끝에서 발생한 이브닝 스타 약세 반전 패턴의 예를 보여줍니다:
위 엑손모빌(XOM) 주식의 이브닝 스타 패턴 1일차는 강한 강세 캔들이었고, 실제로 종가가 고점과 동일할 정도로 강세였습니다(매우 강세 신호). 2일차에는 갭 상승으로 1일차의 강세 기조를 이어갔습니다. 하지만 둘째 날은 우유부단함을 나타내는 캔들인 도지(Doji)가 형성되었습니다. 상승세는 전날의 큰 랠리를 이어가지 못하고 시초가보다 소폭 상승하는 데 그쳤습니다.
셋째 날은 약세 갭 하락으로 시작되었습니다. 실제로 하루 종일 약세가 엑손모빌 주식을 장악했고, 시가는 고점과 같고 종가는 저점과 같았습니다(이는 매우 약세 정서를 나타내는 신호입니다). 또한 3일차에는 지난 한 주 동안 XOM의 지지선 역할을 했던 상승 추세선을 강력하게 하향 돌파했습니다. 추세선 이탈과 전형적인 이브닝 스타 패턴은 모두 트레이더에게 엑손모빌 주식을 매도하라는 신호를 보냈습니다.
이브닝 스타 패턴은 매우 강력한 세 개의 캔들스틱 약세 반전 패턴입니다. 이브닝 스타에 해당하는 강세 패턴은 모닝 스타 패턴입니다.묘비형 도지는 주로 상승 추세의 상단에서 발생하는 중요한 약세 반전 캔들 패턴입니다.
묘비형 도지는 고가, 저가, 종가가 같거나 거의 같은 가격일 때 생성됩니다(고가, 저가, 종가가 정확히 같은 경우는 매우 드뭅니다). 묘비형 도지에서 가장 중요한 부분은 긴 위쪽 그림자입니다.
일반적으로 기술자들은 긴 상단 그림자를 시장이 공급과 잠재적 저항이 있는 위치를 찾기 위해 테스트 중이라는 의미로 해석합니다.
그래비스톤 도지 패턴의 구성은 상승세가 가격을 상승시킬 수 있을 때 발생합니다.
그러나 장중 고점에서 저항 영역이 발견되고 매도 압력으로 인해 가격이 시초가까지 하락할 수 있습니다. 따라서 상승세는 하락세에 의해 완전히 거부된 것입니다.
묘비형 도지 예시알트리아(MO) 종목의 아래 차트는 상승 추세의 상단에서 발생한 묘비형 도지(Gravestone Doji)를 보여줍니다:
위 알트리아(MO) 주식 차트에서 시장은 지지선이 어디로 진입할지 알아보기 위해 당일 테스트를 시작했습니다. 알트리아는 결국 장중 고점에서 저항을 발견했고 이후 시초가까지 하락했습니다.
묘비형 도지는 트레이더가 저항과 공급의 위치를 시각적으로 확인할 수 있도록 도와주는 매우 유용한 캔들 반전 패턴입니다. 상승 추세 후 묘비형 도지는 트레이더에게 상승 추세가 끝났을 수 있으며 매수 포지션을 종료해야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 그러나 실제 매도 신호를 확인하려면 묘비형 도지 패턴과 함께 다른 지표를 사용해야 합니다. 잠재적인 트리거는 상승 추세선 지지선이 깨지는 것일 수 있습니다.
묘비형 도지의 반대는 강세 잠자리형 도지입니다.해머 캔들형은 주로 하락 추세의 바닥에서 발생하는 중요한 강세 반전 캔들 패턴입니다.
해머형은 시초가, 고가, 종가가 거의 같은 가격일 때 형성됩니다. 또한 실제 몸통의 두 배 길이의 긴 아래쪽 그림자가 있습니다.
고가와 종가가 같을 때 강세 해머 캔들이 형성되며, 상승세가 하락세를 완전히 거부할 수 있고 상승세가 시초가를 넘어 가격을 더 밀어 올릴 수 있기 때문에 더 강한 포메이션으로 간주됩니다.
반대로 시가와 고가가 동일한 경우, 이 해머형은 덜 강세지만 그럼에도 불구하고 강세인 것으로 간주됩니다. 상승세는 하락세에 대응할 수 있었지만 가격을 시초가 수준으로 되돌릴 수는 없었습니다.
해머의 긴 아래쪽 그림자는 시장이 지지와 수요의 위치를 찾기 위해 테스트했음을 의미합니다. 시장이 하루 중 저점인 지지 영역을 찾았을 때 상승세는 시초가 근처에서 가격을 상승시키기 시작했습니다. 따라서 약세 하락은 상승세에 의해 거부되었습니다.
해머 캔들 차트 예시아래 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG) 주식 차트는 하락 추세 후 해머 반전 패턴을 보여줍니다:
AIG의 위 차트에서 시장은 수요가 시장에 진입할 위치를 찾기 위해 하루 동안 테스트를 시작했습니다. 결국 AIG의 주가는 장중 저점에서 지지선을 찾았습니다. 실제로 많은 지지와 그에 따른 매수세가 이어져 시초가보다 더 높은 가격으로 마감할 수 있었으며, 이는 매우 강세 신호입니다.
해머는 트레이더가 지지와 수요가 어디에 있는지 시각적으로 확인할 수 있도록 도와주는 매우 유용한 캔들 패턴입니다. 하락 추세 이후 해머는 하락 추세가 끝났을 수 있으며 숏 포지션을 커버해야 한다는 신호를 트레이더에게 보낼 수 있습니다.
그러나 해머 캔들 패턴과 함께 다른 지표를 사용하여 매수 신호를 결정해야 하는데, 예를 들어 해머형에서 벗어난 랠리가 계속되는지 또는 하락 추세선 돌파 같은 다른 차트 징후가 있는지 하루를 기다리는 것입니다. 그러나 전날의 다른 단서도 트레이더의 분석에 들어갈 수 있습니다. 이러한 단서의 예로, 위 AIG 차트에서 전일 세 번의 도지(불확실성의 신호)를 통해 가격이 추세 반전을 보일 수 있음을 알 수 있으며, 이 경우 공격적인 매수자에게는 해머형이 롱 포지션의 트리거가 될 수 있습니다.
해머의 약세 버전은 행잉맨형입니다.
해머와 유사한 또 다른 캔들 패턴은 잠자리형 도지입니다.
MQL5 마법사 - 캔들스틱 패턴 클래스:
이 클래스는 반전 캔들 패턴이 있는 거래 신호 클래스를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
작성자: MetaQuotes