효율성 지표가 하나 더 있습니다 - 거래 효율성 = ProfitPips / MaxProfitPips, 여기서 다음과 같습니다.
ProfitPips - 거래의 수익.
MaxProfitPips는 거래가 존재하는 기간 동안 얻을 수 있는 최대 수익(>= Max가격 - 최소가격)입니다.
그러나 (평가해야 할) 거래의 "기본 양자"로서의 거래 개념은 전혀 정확하지 않은 것 같습니다. 그리고 거래의 개념은 거의 더 좋지 않습니다. 트레이딩을 연속적인 과정으로 본다면 현재 시점의 포지션과 이를 변경할 필요성에 대한 평가(확률적 예측에 따른 결과)만이 중요합니다. 이 논리에서 최적화 기준을 개발하는 새로운 접근 방식이 등장할 수 있습니다.
// 두꺼운 뉘앙스가 많이 있지만 부정하지는 않겠습니다.
// 하지만 저는 거래-거래 접근 방식이 그 논리에 구멍이 있다고 생각합니다. 카지노 귀가 분명히 튀어나와 있습니다.
그러나 (평가해야 하는) 거래의 '기본 양자'로서의 거래 개념은 전혀 정확하지 않은 것 같습니다. 그리고 거래의 개념은 거의 더 좋지 않습니다. 거래를 연속적인 과정으로 본다면 현재 순간의 포지션과 이를 변경할 필요성에 대한 평가(확률적 예측에 따른 결과)만이 중요합니다. 이 논리에서 최적화 기준을 개발하는 새로운 접근 방식이 등장할 수 있습니다.
// 두꺼운 뉘앙스가 많이 있지만 부정하지는 않겠습니다.
// 하지만 저는 거래-거래 접근 방식이 그 논리에 구멍이 있다고 생각합니다. 카지노 귀가 분명히 튀어 나와 있습니다.
hrenfx: 두 가지 시리즈, 즉 MaxEquity[i]와 Equity[i]를 비교해야 합니다. 두 시리즈 모두 우리에게 알려져 있습니다. 문제는 계열을 비교하는 방법에만 있습니다. 예를 들어 공동 방향성 및 기타 특성을 평가하기 위해 첫 번째 도함수를 비교할 수 있습니다.
효율성 지표가 하나 더 있습니다 - 거래 효율성 = ProfitPips / MaxProfitPips, 여기서 다음과 같습니다.
ProfitPips - 거래의 수익.
MaxProfitPips - 거래의 존속 기간 동안 얻을 수 있는 최대 수익(>= MaxPrice - MinPrice)입니다.
문서 작성 시점 이후 발생한 빌드 변경으로 인해 올바른 작동을 위해서는 Bulaschev_Statistic.mqh 파일에서 C_PosStat 클래스를 수정해야 합니다:
Bulaschev_Statistic.mqh 파일의 C_PosStat 클래스
즉, 324번째 줄의 클래스 생성자에서 All_count_trades 변수에 0을 명시적으로 할당합니다.
편집 후 324줄은 다음과 같이 표시됩니다:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};효율성 지표가 하나 더 있습니다 - 거래 효율성 = ProfitPips / MaxProfitPips, 여기서 다음과 같습니다.
ProfitPips - 거래의 수익.
MaxProfitPips는 거래가 존재하는 기간 동안 얻을 수 있는 최대 수익(>= Max가격 - 최소가격)입니다.
그러나 (평가해야 할) 거래의 "기본 양자"로서의 거래 개념은 전혀 정확하지 않은 것 같습니다. 그리고 거래의 개념은 거의 더 좋지 않습니다. 트레이딩을 연속적인 과정으로 본다면 현재 시점의 포지션과 이를 변경할 필요성에 대한 평가(확률적 예측에 따른 결과)만이 중요합니다. 이 논리에서 최적화 기준을 개발하는 새로운 접근 방식이 등장할 수 있습니다.
// 두꺼운 뉘앙스가 많이 있지만 부정하지는 않겠습니다.
// 하지만 저는 거래-거래 접근 방식이 그 논리에 구멍이 있다고 생각합니다. 카지노 귀가 분명히 튀어나와 있습니다.
그러나 (평가해야 하는) 거래의 '기본 양자'로서의 거래 개념은 전혀 정확하지 않은 것 같습니다. 그리고 거래의 개념은 거의 더 좋지 않습니다. 거래를 연속적인 과정으로 본다면 현재 순간의 포지션과 이를 변경할 필요성에 대한 평가(확률적 예측에 따른 결과)만이 중요합니다. 이 논리에서 최적화 기준을 개발하는 새로운 접근 방식이 등장할 수 있습니다.
// 두꺼운 뉘앙스가 많이 있지만 부정하지는 않겠습니다.
// 하지만 저는 거래-거래 접근 방식이 그 논리에 구멍이 있다고 생각합니다. 카지노 귀가 분명히 튀어 나와 있습니다.
일반적인 트레이딩 접근 방식인 잔고[k] = Sum(수익[k]) 및 편일예탁잔고[i] = F(가격[i])에 대한 주제를 다뤄 주셔서 반갑습니다.
최적화 기준 중 일부는 수익, 회복 계수, 최대 손실 등 두 번째 (오프 트레이딩) 로직과 관련이 있습니다.
그러나 어떤 식으로든 각 심볼에는 자체 수익성 상한선인 MaxEquity(효율성 = 100%)가 있습니다. 그리고 (일부 뉘앙스가 간과되는 경우) 거래 후 로직에 따라 기록에 따라 계산됩니다.
그러니 정당화해서 기사를 작성해 주세요.
"기사 쓸 시간이 없어요, 거래해야 해요." (안티 솔버.
;)
그러나 어떤 식 으로든 각 심볼에는 자체 수익성 한도 인 MaxEquity (효율성 = 100 %)가 있습니다. 그리고 (일부 뉘앙스가 생략 된 경우) 포스트 항목 논리를 기반으로 기록에서 계산됩니다.
그러나 실제 거래의 경우 시스템의 "예측 품질"을 평가하는 것이 여전히 더 유용하지 않습니까? 예를 들어, 이러한 기준은 거래 시스템의 배열 (위원회)에 추가 될 것입니다 (즉, 합산하는 것이 정확합니다).
그리고 "찌르지 마세요"라고 말하지 마세요. ;)
두 가지 시리즈, 즉 MaxEquity[i]와 Equity[i]를 비교해야 합니다. 두 시리즈 모두 우리에게 알려져 있습니다. 문제는 계열을 비교하는 방법에만 있습니다. 예를 들어 공동 방향성 및 기타 특성을 평가하기 위해 첫 번째 도함수를 비교할 수 있습니다.