PropGuard 1.02 - account risk manager for prop firm accounts - MetaTrader 5용 expert

PropGuard 1.02 — 프로프 트레이딩 회사 계정을 위한 계정 단위 리스크 관리 도구

차트 하나에 이 프로그램을 실행하기만 하면, EA나 수동 거래 등 어떤 방식으로 포지션이 개설되었든 상관없이 계좌 내 모든 포지션을 모니터링하며, 회사의 일일 또는 최대 손실 한도에 도달하기 전에 모든 포지션을 청산합니다. 버전 1.02에서는 금액 기준 포지션 규모 제한, 손절매 요건 및 포지션별 리스크 상한선이 추가되었습니다.

왜 1.02인가: 제 계좌의 실제 데이터

저는 제 EA와 병행하여 10만 FTMO 계좌를 수동으로 거래하고 있습니다. 4일간의 거래 일지(수동 거래 46건)를 분석한 결과, 일일 및 최대 손실 한도만으로는 포착할 수 없는 두 가지 사실이 드러났습니다:

• 17건의 거래가 손절매 없이 종료되었습니다. 가장 오래 지속된 거래는 2시간 22분 동안 진행되었습니다.
• 18 랏 규모의 GER40 거래 한 건은 94포인트의 스탑로스가 설정되어 있었으나 1,933의 손실을 기록했는데, 이는 단일 거래로 일일 한도 3%의 약 3분의 2에 해당하는 금액입니다.

스크린샷은 전략 테스터(테스터 전용 빌드가 두 거래를 개시하며, 보호 코드는 여기에 첨부된 것)에서 두 사례를 모두 재현한 것으로, InpRequireStopLoss를 true로, InpMaxRiskPerPos를 750으로 설정하고 포지션 규모 상한을 제한하여 스톱 규칙만 적용되도록 했습니다: 18 롯 규모의 포지션은 즉시 750 상한선으로 축소되며, 스톱이 설정되지 않은 8 롯 규모의 포지션은 62초 후에 청산됩니다.

기능 설명

일일 손실. 리셋 시간(기본값: 서버 기준 01:00, FTMO 기준 00:00 CE(S)T)에 순자산을 기록합니다. 당일 중 순자산이 InpInitialBalance의 InpDailyLossPct 이상 감소하면 모든 포지션이 청산되고, 대기 주문이 삭제되며, InpBlockAfterBreach가 설정된 경우 다음 리셋 시점까지 새로운 포지션이 개설될 때마다 다시 청산됩니다. 회사의 규칙보다 낮은 수준으로 안전선을 설정하십시오. 5% 규칙의 경우 4%, 3% 규칙의 경우 2.5%로 설정하면 청산 시 슬리피지가 발생할 여지가 생깁니다.

최대 손실. 이를 측정하는 세 가지 방법(InpMaxLossMode):

• 정적(static): 초기 잔고 기준(전통적인 2단계 평가 방식),
• 트레일링 방식: 기록된 최고 순자산 기준(매 티크마다 갱신),
• 일일 잔고 기준 트레일링: 일일 리셋 시 기록된 최고 잔고를 기준으로 합니다. 이는 FTMO의 1-Step 챌린지가 자정에 최저 한도를 재계산하는 방식이며, 이 최저 한도는 절대 하향 조정되지 않습니다.

가드(guard)는 InpMaxLossPct(10% 규칙의 경우 기본값 8%)에 도달하면 발동됩니다.

규모 제한은 랏(lot)이 아닌 금액 기준으로 적용됩니다. 상품 간에 랏 제한을 적용하는 것은 타당하지 않습니다: 25,000인 지수 CFD 15 롯의 가치는 약 430,000이며, 7,700인 다른 지수 15 롯은 약 115,000, EURUSD 15 롯은 약 1,750,000입니다. PropGuard는 모든 포지션을 ‘랏 수 × 현재 가격 × 랏당 1포인트의 가치’로 계산하여 계좌 통화로 환산한 후 이를 비교합니다:

• InpMaxNotionalPerPos: 이 값보다 가치가 높은 단일 포지션은 청산됩니다.
• InpMaxNotionalTotal: 모든 오픈 포지션의 합계 가치가 이 값을 초과할 경우, 가장 최근에 개설된 포지션부터 순차적으로 청산하여 한도에 맞출 때까지 진행합니다.

왜 금액 기준인가: 300,000의 노출액에 대해 1%의 가격 변동은 심볼에 관계없이 3,000의 손실을 의미합니다. 일일 한도가 3,000이라면, 이 수치를 설정하면 됩니다. 로트 상한선도 설정하고자 하는 사용자를 위해 기존의 InpMaxLotsPerPos 설정도 여전히 유지됩니다(0 = 비활성화).

손절매 요건. InpRequireStopLoss를 설정하면, 포지션 개설 후 InpStopGraceSeconds가 경과했음에도 여전히 손절매가 설정되지 않은 모든 포지션은 청산됩니다. 60초면 손절매를 입력하기에 충분한 시간입니다.

포지션당 위험 한도. InpMaxRiskPerPos는 한 포지션이 개시 가격과 손절가 사이에서 감수할 수 있는 최대 금액입니다. 손절가 설정 시 위험 금액이 이 한도를 초과하면, PropGuard는 위험 금액이 정확히 한도만큼 되는 위치로 손절가를 조정합니다. 확인 시점에 시장이 이미 그 거리를 넘어간 경우, 대신 포지션이 청산됩니다. 상한액은 계좌 통화로 표시되므로 모든 거래 상품에 적용됩니다. 스탑 로스가 이미 이익 구간에 있는 포지션은 그대로 유지됩니다.

최고 수익일 정보. InpBestDayInfo를 사용하면 로그가 매 리셋 시, 모든 흑자 일의 합계 대비 가장 수익이 높았던 날의 비율을 표시합니다. FTMO의 1-Step 규칙에 따르면, 챌린지 통과 시 해당 비율은 최대 50%여야 합니다. 이는 정보 제공용일 뿐, 별도의 조치는 취하지 않습니다.

또한: 거래 시간대 및 금요일 마감 시간(서버 기준), MT5 경제 캘린더의 고영향 뉴스 필터, 제외할 매직 넘버, 모든 작업에 대한 푸시 알림, MQL5/Files 내 계정별 CSV 로그 기능이 제공됩니다. 상태(일 시작, 위반 플래그, 일일 최고 잔고)는 터미널 전역 변수에 저장되므로, 위반 후 재시작하더라도 다음 리셋 전까지는 거래가 재개되지 않습니다.

입력값

• InpInitialBalance — 백분율이 적용되는 계좌 규모.
• InpDailyLossPct, InpMaxLossPct, InpMaxLossMode — 두 가지 한도 및 최대 손실 측정 방식.
• InpResetHour, InpResetMinute — 서버 시간 기준 회사의 일일 재설정 시간.
• InpMaxLotsPerPos, InpMaxNotionalPerPos, InpMaxNotionalTotal — 규모 상한선 (0 = 비활성화).
• InpRequireStopLoss, InpStopGraceSeconds — 손절매 요구 사항.
• InpMaxRiskPerPos — 계좌 통화로 표시된 포지션당 위험 상한선 (0 = 비활성화).
• InpBestDayInfo — 로그의 최고 수익일 비율.
• InpCloseOnBreach, InpBlockAfterBreach — 한도 초과 시 발생하는 조치.
• InpUseWindow, InpWindowStartHour, InpWindowEndHour, InpFridayClose, InpFridayCloseHour — 시간 규칙.
• InpUseNewsFilter, InpNewsCurrencies, InpNewsMinutesBefore, InpNewsMinutesAfter — 뉴스 창.
• InpPushAlerts, InpMagicToIgnore.

예시, FTMO 1-Step 100k (일일 3%, 10% 트레일링, 최고 일일 수익률 50%): InpInitialBalance 100000, InpDailyLossPct 2.5, InpMaxLossPct 8, InpMaxLossMode 일일 잔고 트레일링, InpResetHour 1, InpMaxNotionalPerPos 300000, InpMaxNotionalTotal 450000, InpRequireStopLoss true, InpMaxRiskPerPos 750, InpBestDayInfo true.

예시, 2단계 200k (일일 5%, 정적 10%): InpInitialBalance 200000, InpDailyLossPct 4, InpMaxLossPct 8, InpMaxLossMode static, InpResetHour 1.

참고 사항. 전략 테스터에서 EA는 종료 로직이 작동하는 것을 확인할 수 있도록 시작 시 최소 랏 규모의 포지션 하나를 개설 및 청산하지만, 실계좌나 데모 계좌에서는 절대 포지션을 개설하지 않습니다. 테스터에는 경제 캘린더가 없으므로 뉴스 필터는 비활성화되어 있습니다. 시간 관련 규칙은 서버 시간을 기준으로 합니다. 일광 절약 시간제 변경 후에는 리셋 시간을 다시 확인하시기 바랍니다. 브로커사의 자정과 서버 시계가 항상 같은 날짜로 변경되는 것은 아니기 때문입니다.